Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

petr

Administrators
  • Počet příspěvků

    5 359
  • Registrace

  • Vítězných dnů

    465

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem petr

  1. V tradingu je dobré věnovat pozornost detailům. Dříve jsem například vystupoval na konci dne market příkazy zadávanými přibližně minutu před koncem obchodování. Dnes používám MOC příkazy. Pojďme si ukázat proč. V minulém článku jsme si ukázali, že u mnoha strategií se vyplatí uzavírat pozice na konci obchodního dne. To lze prakticky dělat mnoha způsoby. Jedním je poslat na burzu příkaz Market On Close (MOC), který se však musí odeslat s určitým předstihem před koncem obchodní seance a pak již nelze měnit. Alternativním způsobem může být výstup skriptem například minutu před uzavřením burzy. Představují tyto dva způsoby finanční rozdíl? Můžeme to otestovat. Příkaz MOC zařadí naši pozici do tzv. uzavírací aukce. Výsledkem je plnění, které v grafech vidíme jako oficiální „Close“ cenu. Pokud budeme vystupovat například minutu před uzavřením trhu, budeme nejspíše prodávat za bid a nakupovat za ask. Pochopitelně záleží také na velikosti pozice. Pokud bychom obchodovali větší pozici, můžeme v rámci MOC uzavírací cenu ovlivnit. Stejně tak nemusíme být schopni nakoupit za aktuální ask. Předpokládejme ale, že pracujeme s menší pozicí, kterou by bylo možné bez problémů exekvovat za běžnou bid/ask cenu. Pro test vyjdu z mé swingové mean reversion strategie obchodované v Trading Roomu. Ke všem výstupům stáhnu z databáze bid/ask ceny minutu před koncem obchodování. Nejprve testuji long stranu mean reversion strategie. Například 25.5.2022 bych uzavíral long pozici v SMCI. Close cena byla 48,77. Bid/ask ceny minutu před koncem seance vypadaly pro ticker následovně: Pro test použiji hodnotu bid price co nejblíže času 15:59 (USA čas), tedy 48,79. V tomto případě bych tedy uzavřel pozici příkazem typu market odeslaném minutu před koncem obchodování za lepší cenu (48,79), než pokud bych vystupoval příkazem typu MOC (48,77). Projdu-li všechny long pozice strategie od roku 2019 a zobrazím-li příslušnou equity křivku, dostanu následující graf: Modrá linka představuje výkonost při výstupech marketem minutu před koncem obchodování. Oranžová výstupy příkazem MOC (komise nejsou v tomto srovnání zahrnuty, ve srovnání také nejsou zahrnuty delistované akcie, u kterých nemám k dispozici bid/ask ceny). Takto vychází srovnání, pokud bych pozici uzavíral 20 vteřin před koncem obchodní seance: Opět jednoznačně vítězí výstup pomocí MOC příkazu. Rozdíly na jednotlivých obchodech nejsou extrémní, ale na 300 obchodech se výkonnost odlišuje již o více než 1 000 dolarů. A to rozhodně není málo. Stejným způsobem mohu zkoumat short obchody. Ty mohu opět ukončovat buď MOC, nebo pro porovnání market příkazem poslaným na burzu minutu před koncem obchodní seance. V tomto případě budeme pozici ukončovat za ask cenu. Jeden z posledních obchodů byl podle testu short v trhu STNG. S použitím MOC by byl výstup za cenu 35,19. Historické bid/ask ceny vypadají takto: S poměrně velkou jistotou lze říci, že bychom pozici mohli ukončit za cenu 35,18. Tedy o cent lépe než v případě MOC. Takto pak vypadá srovnání na delší historii: Opět je patrné, že MOC výstupy (oranžová linka) vychází lépe. Pozn.: výkonnost je opět orientační a vychází z backtestu strategie. V živém obchodování nelze všechny shorty exekvovat a u některých nevstupuji z důvodu fundamentálních filtrů. Smyslem grafu je pouze porovnat plnění. Dnešní srovnání jednoznačně ukazuje, že výstupy s použitím MOC příkazů vycházejí dlouhodobě lépe, než když budeme vystupovat z pozic marketem např. minutu před uzavřením trhů.
  2. V Trading Roomu jsem dostal zajímavý dotaz: „Nebylo by výhodnější nechat ztrátovým swingovým pozicím prostor přes noc a uzavírat je až další den?". Osobně hledám odpovědi na podobné otázky v testech. V rámci Trading Roomu obchoduji tři swingové systémy – mean reversion long, mean reversion short a trendový microbreakout. Všechny výstupy dnes provádím příkazem MOC (Market on Close) při uzavření burzy. Samozřejmě ne vždy jde o ziskové obchody. Výstupní signál může být i v momentě, kdy je pozice ztrátová (například na časovém stop-lossu nebo v momentě, kdy se „trh vrací k běžné hodnotě“, ale pozice je stále ve ztrátě). Dotaz zněl, jestli by portfoliu pomohlo ztrátové pozice neuzavírat na close dne, ale podržet je přes noc. Zde je srovnání: Černá křivka je aktuální podoba swingové části portfolia obchodovaného v Trading Roomu (výstupy na close), šedá alternativní portfolio, kdy by se ztrátové výstupy držely přes noc a uzavíraly při otevření burzy MOO (Market on Open). Na první pohled je patrné, že uzavírání pomocí MOC poskytuje lepší výsledky. Studium jednotlivých systémů ukázalo, že největší rozdíly vytváří long swingová mean reversion MR3000L: Modrá linka představuje MR3000L v obchodované podobě (výstup na MOC), šedá alternativní způsob výstupu – ziskové pozice uzavírány MOC, ztrátové druhý den MOO. Z grafu je patrné, že zejména letos přinášelo držení ztrátových pozic přes noc ještě větší ztráty. Sám dnes ukončuji všechny krátkodobé systémy při uzavření burzy. Dlouhodobě mi vychází, že jde o nejziskovější způsob výstupu.
  3. V uzavřené skupině TechLab máme připravené dva nové běhy minikurzů – praktické začátky s Pythonem a základy Amibrokeru. Minikurzy představují systematické vzdělávání plné moderované diskuze a řešení domácích úkolů. Pro účastníky TechLabu jsou zdarma. Začínáme v pátek 27.5.2022. Hlavním směrem obchodování na Finančníkovi jsou systematické strategie, jejichž fungování je možné automatizovat, a tudíž provádět s minimální časovou náročností i při práci s širšími diverzifikovanými portfolii (která považujeme za hlavní svatý grál retailového obchodníka). Systematizace obchodování s sebou nese potřebu osvojit si technické nástroje a postupy, které nám v tradingu následně šetří čas a zvyšují efektivitu. Podle toho, z jakého zázemí obchodník přichází (sám nejsem programátor, ani jsem dříve příliš technice nerozuměl), je pak přirozené, že technické výzvy mohou vyvolávat mnoho průběžných dotazů a nejistot. Proto na Finančníkovi vznikla skupina TechLab, jejímž cílem je všem pomoci překonat technické problémy a inspirovat se, jak situace řeší v tradingu ostatní. Ve skupině je dnes mj. přes 5 000 příspěvků a 117 videotutoriálů o délce přibližně 1 800 minut. Aby se v tématech dobře orientovalo i těm, kteří se zrovna pouští do práce se zvládnutím technikálií, je naším plánem připravovat v TechLabu průběžně minikurzy zaměřené na určitou složitější problematiku. Zde je plán TechLabu na nejbližší období. Minikurz Základy zvládnutí Pythonu Od 27.5.2022 máte možnost zapojit se do minikurzu Základy zvládnutí Pythonu – od nuly k práci s daty. Výuka je určena neprogramátorům. Zaměřena bude na nejdůležitější nástroje, které z Pythonu pro trading používáme – zejména knihovnu Pandas. Těšit se můžete na následující výukové bloky: 27.5.2022 Lekce 1 – Úvod do Pandas. Hned od první lekce se pustíme do práce s poskytnutými datasety. Po úvodním představení kurzu a shrnutí přípravy prostředí se naučíme do Pandas načíst data z csv souboru. Dále si ukážeme funkce pro omezení záznamů a řekneme si, jak následně provedené změny uložit. 3.6.2022 Lekce 2 – Datové typy. V lekci si vysvětlíme, co to jsou základní datové typy, ukážeme si funkce pro zjištění, s jakými datovými typy v jednotlivých sloupcích tabulky pracujeme a také se naučíme techniky převodu dat, které nám umožní předcházet případným chybám vycházejícím z nesouladu datových typů. 10.6.2022 Lekce 3 – Seznámení s DataFrame. V této lekci se podíváme trochu komplexněji na datové typy, představíme si nejběžnější složené datové typy, také si řekneme, co je to dataframe a naučíme se základní operace napříč tabulkou. 17.6.2022 Lekce 4 – Získáváme první data. V této lekci si vysvětlíme, jak pracovat s osami v rámci dataframe, dále se naučíme postupy pro ošetření prázdných hodnot v načtených datech a také si ukážeme, jak aplikovat na datech základní statistické operace. 24.6.2022 Lekce 5 – Práce s indexy. Lekce zaměřená na práci s indexy, vysvětlíme si, jak s indexy pracovat a naučíme se, jak můžeme díky indexu efektivně získávat z dataframe požadované hodnoty a také, jak pomocí stejných principů nahrazovat hodnoty za jiné. 1.7.2022 Lekce 6 – Seskupování dat. Pokud bude dataset obsahovat záznamy více systémů, pak nás kromě pohledu na celkový stav portfolia budou zajímat také dílčí výsledky jednotlivých strategií. Dnes si vysvětlíme principy seskupování dat, které nám umožní právě tyto dílčí výsledky získávat rychleji a efektivněji. 8.7.2022 Lekce 7 – Spojování tabulek. V lekci se naučíme spojovat tabulky, vysvětlíme, jak řešit dva nejčastější důvody spojování tabulek, kterými jsou přidávání dalších řádků ke stávajícím záznamům a také rozšíření tabulky o další sloupce. Současně připojíme další dva datasety. První obsahuje data našeho pracovního portfolia za delší období, druhý pak doplňující informace o průběhu jednotlivých obchodů. 15.7.2022 Lekce 8 – Smyčky. Zaměřeno na smyčky, které patří mezi nejčastěji používané techniky v programování a setkáme se s nimi v téměř každém Python skriptu. V našem minikurzu si podrobněji vysvětlíme, jak funguje smyčka for...in, která nám umožní procházet záznamy v dataframe poměrně jednoduchou a srozumitelnou syntaxí. 22.7.2022 Lekce 9 – Vizualizace dat. V závěrečné lekci minikurzu se naučíme data vykreslovat do grafů. Vysvětlíme si základní principy použití funkce plot a předvedeme, jak zobrazit průběh equity celého portfolia i jednotlivých strategií. Videotutoriály z praxe Mezi plánovanými minikurzy budou v TechLabu publikované nové tutoriály pokrývající naši aktuální praxi se systematickými strategiemi. Minikurz Základy Amibrokeru Od září se můžete zapojit do nového minikurzu, který vás naučí pracovat s Amibrokerem – doslova od nuly k prvním strategiím. Harmonogram bude následující: 2.9.2022 Lekce 1 – Úvod do AFL. V první lekci si Amibroker podrobněji představíme, vysvětlíme si možnosti AFL editoru a základy skriptování. 9.9.2022 Lekce 2 – Vytváření první strategie. V této lekci se naučíme formulovat strategie a převádět je do základní podoby skriptů. Vytvoříme si základní AFL kód první konkrétní obchodní strategie. 16.9.2022 Lekce 3 – Optimalizace a vyhodnocování výsledků. Ukážeme si, jak je vhodné se dívat na práci s proměnnými a jak rozumně používat optimalizaci. Současně se zaměříme na interpretaci výsledků, které máme v Amibrokeru k dispozici. 23.9.2022 Lekce 4 – Zobrazení grafů. Amibroker je velmi silný ve vizuálním zobrazování jakýchkoliv informací. 30.9.2022 Lekce 5 – Práce v různých časových rámcích. Ze strategie pracující na denních datech připravíme strategii využívající vyšší timeframe. 7.10.2022 Lekce 6 – Obchodování více trhů najednou. Ukážeme si, jak v Amibrokeru aplikovat strategii na více trhů najednou. Vytvoříme si jednoduchý mean reversion portfolio systém. 14.10.2022 Lekce 7 – Skener a Explorer. Důležité nástroje, s jejichž pomocí můžeme skripty debugovat, sledovat aktuální trhy nebo vytvářet signály pro další automatizaci. 21.10.2022 Lekce 8 – Debugování skriptů. Abychom historickým testům mohli důvěřovat, musíme mít důvěru ve správnost samotných skriptů. K tomu nám mohou pomoci taktiky pro debugování. 28.10.2022 Lekce 9 – Testování futures trhů. Ukážeme si, jak v Amibrokeru importovat data futures trhů a jak na těchto datech testovat strategie . Další tutoriály a minikurzy Na připravené minikurzy budou navazovat další tutoriály a minikurzy. Veškerý obsah, včetně průběžné diskuze a technické podpory, je přístupný všem účastníkům TechLabu za cenu od 500 Kč + DPH /měsíčně. Hledáte-li cesty, jak technické výzvy v oblasti systematického obchodování zvládnout, pak je TechLab jednoznačně pro vás. Zaregistrovat se do něj můžete zde.
  4. Akciové trhy procházejí poslední týdny solidní turbulencí. Osobně vnímám propady jako velkou příležitost pro nové investice. V tuto chvíli ale většinu prostředků držím v hotovosti a jsem připravený na další poklesy. Pohled na graf vydá za tisíc slov. Největší propady se poslední týdny odehrály v menších technologických růstových titulech. Index Rusell 2000 se minulý týden propadl na 50 % hodnoty posledního pohybu. Resp. dosáhl předcovidových hodnot: Od 50% retracementu se v pátek odrazil také index Nasdaq 100, který je ale stále podstatně výše, než byly hodnoty indexu před covidem. Diverzifikovanější index SP500 se zatím drží výrazně více – propad byl zatím v oblasti cca 35% retracementu pohybu za poslední dva roky: Aktuální propady bohužel ne úplně vyhovují mým hlavním systematickým strategiím – tedy mean reversion systémům, které jsou letos zatím ve ztrátě (což ale vnímám jako zcela přirozené s ohledem na aktuální kontext trhů), současně ale přinášejí ohromnou příležitost pro vytváření dlouhodobých akciových pozic. Jak jsem ukazoval v historických článcích, sám se diverzifikuji i do pomalejších strategií a určitě se nebráním ani pasivnímu držení zajímavých titulů s cca 3letým výhledem tak, abych z investičních výnosů neplatil žádné daně. Zásadní otázka tak zní – je již nyní čas nakupovat, nebo je lepší vyčkávat? Bohužel křišťálovou kouli nemám, s většími nákupy ale zatím vyčkávám. V tuto chvíli mám přibližně 75 % kapitálu volného a 25 % zainvestovaného. S výraznějšími nákupy plánuji začít v oblasti 50% retracementu SPX s tím, že věřím, že se trhy mohou podívat i podstatně níže. Pochopitelně to může znamenat, že se do vybraných pozic nikdy nedostanu. Na druhou stranu nepředpokládám, že by růst byl tak raketový jako v roce 2020, kdy byly trhy živeny „covidovými penězi“. Takže pokud by se trhy stabilizovaly, předpokládám, že bude prostor plány přehodnotit. Jedna z hypotéz, se kterou pracuji je, že určitou nemalou paniku by letos mohlo přinést ochlazení bubliny v kryptu. To neznamená, že bych kryptu věštil zánik, nicméně celý systém se může pořádně rozhoupat, pokud by se hodně lidí pokusilo s dalšími poklesy a kauzami vybrat své hypotetické profity nebo ukončit přepákované pozice otevírané za vysoké ceny. Viz kauza destabilizace a ztráty hodnoty „stable“ coinu UST a krach jednoho z největších altcoinů Luna, který během minulého týdne ztratil prakticky veškerou svou hodnotu (jeho kapitalizace byla přitom v desítkách miliard dolarů). To už jsou situace, které myslím hodně lidí donutí o kryptotrzích přemýšlet i z pohledu, že velmi rychle mohu ztratit vše. A krypto svět je dnes s tradičním burzovním propojen na mnoha úrovních. Jeho rozkolísání by mohlo vyvolat solidní paniku, která by se promítla do všech trhů. A kde je panika, budou příležitosti. Proto dnes sám sleduji pokles Bitcoinu, záchvěvy dalších stable coinů atd. Osobně bych tak s otevírám pozic v indexech a akciích úplně nespěchal. Situace na trzích se mi jeví stále jako příliš klidná. A když pozice otevírat, tak opravdu pomalu a počítat s dalším přikupováním za nižší ceny. Ano, máme zde vysokou inflaci a investiční peníze v hotovosti trpí. Část kapitálu pochopitelně pracuje v mých rychlejších strategiích, ale u nejkonzervativnější části svých úspor věřím, že trpělivost ty nejzajímavější investiční příležitosti na trzích teprve přinese. Na druhou stranu je výše napsané jen mým osobním názorem. Možná, že nakonec nejvíce vydělají ti, kteří jsou dnes v aktuálním poklesu již 100% zainvestovaní a věří, že nyní máme v trzích dno. V trzích člověk opravdu nikdy neví. Sám ale zatím vyčkávám.
  5. Držet strategie přes vyhlašování earnings nebo pozice raději zavírat. Na to nám nejlépe odpoví backtest. Jak konkrétně jej provést ukazuje dnešní tutoriál. Tutoriál vč. připravené databáze earnings více než 3000 akciových titlů naleznete v TechLabu zde.
  6. Pražské setkání systematických obchodníků máme úspěšně za sebou a již se chystáme na další termín. Tentokrát v Brně. Těšit se můžete na podobnou atmosféru: Srdečně vás zveme na Trading Forum Meeting, kde se můžete osobně potkat s ostatními obchodníky, získat cenné kontakty, sdílet zkušenosti a v neposlední řadě nabrat inspiraci. Přednáška má 40 slajdů a je zaměřena výhradně na praxi se sestavením a živým obchodováním systematického portfolia s větším účtem. Zde je snímek prezentace zobrazující, na co se můžete těšit: V souvislosti se založením fondu obchodujícího výhradně pomocí mechanických strategií jsem stál u podobného rozhodnutí jako řada z vás – jaké strategie použít a jak je poskládat do funkčního portfolia? Popíši strategie, se kterými jsem spustil obchodování; ukáži, jak se rozhoduji při posuzování risku, který mě dovádí ke konkrétním váhám strategií v portfoliu. Portfolio obchoduji pomocí systematických strategií využívajících americké akcie. Lze si z něj vzít inspiraci jak pro větší, tak malé účty. V kontextu diskutovaného portfolia popíši, jak dnes generuji signály a mám nastavené technické workflow. Ale také jaké parametry portfolia mi pomáhají vyhodnocovat, jestli jde obchodování podle plánu, či bych měl přemýšlet o nějakých změnách. Jedno ze zásadních zjištění poslední doby se mi potvrdilo v nastavení práce s kapitálem na úrovni portfolia. Ukáži vám, jak konkrétně lze uvažovat o obchodování více systémů najednou a jaké změny v risku a výnosech to vytvoří. Na živém účtu fondu mám za sebou prvních 700 živých obchodů. To je dostatečný vzorek na to, abych se s vámi podělil o tipy, jak dnes vnímám nejvhodnější způsob zadávání obchodů a jak mi dané nastavení snižuje náklady obchodování. Samozřejmě poreferuji o posledním vývoji na svém účtu a také poskytnu několik praktických tipů, které jsem se naučil při obchodování mean reversion strategií představujících základ mého portfolia. Do prezentace jsem zapojil i popis toho, jak začínám s vytvářením strategií a chci poskytnout i inspiraci na několik obchodních směrů, jejichž rozpracování mi přijde perspektivní. V neposlední řadě se plánuji podělit o to, že není v dnešní době a právním kontextu naší země vůbec nereálné obchodovat miliony dolarů externího kapitálu. A pokusím se načrtnout základní rámec toho, jak se od malého účtu k práci s milionem dolarů dostat. Věřím tak, že setkání bude velmi praktické. Cílem mé přednášky je jednak předat zkušenosti z poslední doby, a především poskytnout půdu pro navazující diskuzi. A to jak vzájemné, tak mezi jednotlivými účastníky. Upozorňuji, že obsah setkání nebude nahráván. Trading Forum Meeting proběhne již 21.5.2022 od 14 hodin v centru Brna. Na setkání je třeba se registrovat, neboť prostory jsou omezené. Doporučuji registraci provést ještě dnes, neboť lze očekávat, že kapacita prostor se brzy naplní. Registrace probíhají na této adrese. Těším se na setkání a osobní diskuzi.
  7. V minulém tutoriálu jsem ukázal, jak získávám skoro zadarmo kvalitní intradenní data amerických akcií. V dnešním tutoriálu ukáži, jak data používám pro hledání obchodovatelného edge. Celý tutoriál naleznete v TechLabu zde.
  8. Dlouho jsem hledal způsob, jak snadno a co nejlevněji získávat skrz API kvalitní historická data amerických akcií pro python analýzy. V dnešním tutoriálu se podělím "jak na to". Tutoriál naleznete v TechLabu zde.
  9. petr

    Automatizované stahování dat vyhlašování dividend

    S Pythonem lze zdarma snadno stahovat nejrůznější data. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak a kde stahuji data týkající se dividend a hospodářských výsledků. Celý tutoriál s kódy naleznete v TechLabu zde.
  10. petr

    Technické tipy k odesílání e-mailů a zálohování

    Od konce května nebude možné bez komplexnější autorizace odesílat e-maily přes Gmail. Zde je ukázka, jak mám v python skriptech odesílání vyřešené já. V další části tutoriálu popisuji nastavení, které používám pro zálohování toho hlavního co mám – dat. Celý tutoriál naleznete v TechLabu zde.
  11. petr

    Vlastní kompozitní indexy pro intermarket analýzu

    V Amibrokeru lze velmi snadno využívat pro obchodování nejen podmínky na jednom trhu, ale i kompozitní informace počítané v jeden okamžik z mnoha trhů najednou. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.
  12. petr

    Vyšel Trading Room report č.6

    Ve šestém reportu se věnuji poslední revizi systému Finwin. Finwin – aktuální vývoj 2022 Finwin – prostor pro zlepšení Finwin a implementace stop-lossu Referenční backtest Finwinu s upravenými pravidly Vše je popsáno v reportu, který si můžete stáhnout na této stránce: https://www.financnik.cz/forum/tradingroom1/trading-room-1/report (pokud se Trading Roomu účastníte).
  13. První dva měsíce v roce 2022 přinesly do trhů hodně výrazných pohybů a především nejistoty. Svá systematická portfolia mám založena na obchodování (a především nakupování) akcií, je tak zajímavé podívat se, co se mi na účtu první dva letošní měsíce dělo. Trhy počátkem roku 2022 žily především zimní vlnou covidu, kdy nebylo zprvu zřejmé, co světu přinese tehdy nová mutace omicron. Jen co se ukázalo, že omicron nepředstavuje zásadní hrozbu, rozjela se nejprve chystaná a následně realizovaná ruská invaze na Ukrajinu. Po opravdu dlouhé době tak začaly akciové trhy výrazněji klesat a hlavní indexy se podívaly pod dlouhodobý klouzavý průměr MA200. Ten je mnoha obchodníky považován za hlavní indikaci změny trendu. Takto vypadá graf SP500 (nahoře) při současném pohledu na „index strachu“ – VIX (dole): Na grafu je patrné, že trhy klesají, ale rozhodně ne tak dramaticky jako při startu covidové pandemie v roce 2020. I VIX se pohybuje v několikaletém pásmu a nevykazuje žádné extrémní hodnoty. Když se na SPX podívám optikou ATR 14 (Average True Range – průměrný denní pohyb trhu za 14 dnů), tak i zde vidím, že v SP500 jsme přibližně na 2/3 toho, co jsme zažívali začátkem roku 2020: Trochu jiná situace je v technologických akciích. Zde je letošní pokles srovnatelný s tím, který se odehrál začátkem 2020: Obecně situaci v akciích vnímám tak, že obchodníci jsou velmi opatrní, likvidují své pozice zejména v některých sektorech. Ale v trzích se zatím neodehrává žádná hysterie. Z toho mi plyne několik důležitých bodů: Pokud u svých obchodů a výsledků pociťujete nyní obavy, je potřeba přehodnotit velikost pozic, s jakou trhy obchodujete. Situace v trzích může a bude jednou mnohem horší. I z pohledu VIXu jsme stále v režimu, ve kterém by strategie měly fungovat normálně a neměli bychom nad jejich exekucemi váhat. Současně je ale přirozené, pokud vám systémy držící dlouhé pozice akcií nyní prodělávají. Zejména pokud jsou orientovány na technologické akcie. Výsledky svého obchodování byste měly vztahovat vždy k benchmarku – patrně některému z akciových indexů. Sám se dnes v obchodování zaměřuji především na zhodnocování účtu svého fondu. Zde obchoduji v tuto chvíli výhradně mechanické strategie a pouze na akciích. Mám systémy držící nakoupené akcie – tyto systémy vstupují jak na korekcích (například Monday Buyer popisovaný v mé knize), tak na breakoutech. A pak systémy, které obchodují tzv. mean reversion (prakticky kompletní systém popisuji v doprovodném bezplatném kurzu ke knize). Ty obchodují jak swingově, tak intradenně (výsledky tohoto přístupu publikuji v reálném čase zde). Obchoduji tak akcie long i short, ale celkově jsem orientován s portfoliem spíše na rostoucí trhy (shorty obchoduji s menší váhou a v méně systémech). Tedy klesající trhy nejsou doménou, ve které by aktuální portfolio mělo vydělávat. I tak se na účtu dobře projevuje dopad diverzifikace. Takto vypadá equity křivka mého fondu (modrá linka) vs. SP500 (zelená linka) na výpise z Interactive Brokers: Přestože SPY udělal drawdown k -11 %, equity fondu od začátku roku roste, byť jsem vydělal doslova jen trochu. Zde je opět dobré si připomenout, že zisk můžeme v trzích řídit podstupovaným riskem. Ten se nejjednodušeji ovládá pomocí využívané páky. Já zatím na účtu fondu páku nepoužívám a obchoduji velmi konzervativně. Mým cílem nejsou stovky procent zhodnocení ročně, ale spíše průměrné nižší desítky procent. V tomto kontextu jsem s aktuální výkonností spokojený. Hlavně proto, že při správě větších úspor každý investor výrazně více vnímá propady kapitálu než trochu vyšší zhodnocení. Pokud byste se ale orientovali více na vyšší výnos, bylo by možné i při podobné kombinaci systémů páku využít a vydělat více. Jinak osobně jsem aktuální portfolio jakkoliv neupravoval a obchoduji jej zatím tak, jak jsem s ním ve fondu začal. Pozn.: Fond je založen podle § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a umožňuje provádět „správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním“. Fond je podle uvedeného zákona pouze registrován u ČNB a nepodléhá její regulaci či dohledu jako tradiční investiční fondy. Ve fondu nespravuji malý kapitál veřejnosti a je určen pouze pro kvalifikované investory. Závěry? Sám jsem příznivcem aktivního obchodování a věřím, že systematickými strategiemi lze dlouhodobě porážet index při nižších drawdownech. Pochopitelně to nelze dělat s neomezenou výší účtu, ale do oblastí, kam mířím sám (řádově miliony dolarů), je to realizovatelné. Klíčová jsou přitom portfolia diverzifikovaných systémů. Současné trhy vám mohou dobře naznačit, jaký typ pohybu současnému portfoliu dělá problémy a jakým směrem zaměřit další vývoj. Ve svém portfoliu vnímám mezery v obchodování volatility. Rád bych do portfolia přidal automatizované obchodování opcí, ale na této cestě mě čeká ještě dost práce. A ano, občas dostávám např. na sociálních sítích reakce, že aktivní obchodování je složité a časově náročné. Což je pravda. Sám obchoduji mechanicky, ale přesto vývoji strategií věnuji množství času. Je to ale práce, kterou mám rád. Ovšem je třeba i jen časové náklady zvážit a vždy mít nějaký plán, kam člověk směřuje a čeho chce dosáhnout. Za mě doufám, že Finančník dává inspiraci v tom, že je možné jednou získané know-how postupně zužitkovat třeba do správy externího kapitálu a účtovat si procenta ze zisku spravovaných peněz. A zatím se mi potvrzuje, že u mechanických strategií nedělá psychologickou zátěž obchodovat další vyšší kapitál. Budu rád, když si o portfolio strategiích popovídáme osobně. Připomínám, že se nám blíží TradingForum meeting. Pražské setkání obchodníků proběhne 23.4.2022. Budeme zde mít projekci, na kterou připravuji svojí podrobnější přednášku o strategiích, se kterými dnes pracuji. Věřím, že půjde o hodně inspirace. Registrovat se můžete do vyčerpání kapacity na stránce https://www.financnik.cz/exe/akademie/kurzy/tradingforum-meeting.html Další pražský termín setkání letos nebude.
  14. petr

    Workflow pro sledování běhu skriptů

    Pro obchodování dnes používám několik různých skriptů zajišťují jak generování signálů, jejich exekuci v Interactive Brokers, tak nejrůznější reportování. Pokud skript z nějakého důvodu neběží, může to způsobit nemalé problémy. Ve videu proto ukáži, jak běhy skriptů hlídám. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.
  15. petr

    Rok živého obchodování s Finwinem

    Začátkem roku 2021 jsem v sérii YouTube videí popisoval, jak postupovat krok za krokem při stavbě nového obchodního systému. Začal jsem zkoumáním myšlenky, pokračoval přes backtest až k prvnímu nasazení strategie živě. Videa můžete stále nalézt na stránce finwin.cz. První obchod jsem provedl 28.1.2021 a od té doby dokumentoval každý nový provedený obchod. Jakkoli bláznivě to může znít, tak i prostřednictvím vstupů, které publikuji prakticky v reálném čase na Twitteru (rychlý přehled obchodů můžete najít na zmíněné stránce finwin.cz). Cílem celé série bylo ukázat, že systematické vydělávání na burze není nedosažitelné. Podstatné je dodržovat určité základní zásady, které jsem se snažil co nejpodrobněji popsat i v knize Od myšlenky k reálným obchodům a jsem přesvědčený, že vydělávat může každý s dostatkem odhodlanosti. Pochopitelně, že v době počátku publikování seriálu jsem nemohl vědět, jak obchodování Finwinu skončí. Nicméně moje zkušenost ukazuje, že pokud se pracuje s tzv. „idea first“ metodou popsanou i v knize, většinou se pozitivní výsledky dostaví. I proto jsem se nebál poslat Finwin na burzu s reálnými penězi. A vyplatilo se. Po roce je equity křivka Finwinu na historickém maximu. Takto vypadá equity křivka systému, pokud bychom jej obchodovali s účtem 20 000 dolarů: Za rok jsem se systémem zobchodoval 355 obchodů. Absolutně všechny obchody byly reportovány na Twitteru v reálném čase. Reportuji vždy vstup, výstup je na konci dne (jak je podrobně vysvětleno ve videích). Například takto vypadal Twitter včera (článek píši v pátek 4.2.2022): Systém shortoval dvě akcie – ARCH a QCOM. A takto vypadá plnění z mého účtu u Interactive Brokers: Na účtu je vidět nejprve short v QCOM za cenu 189.33 v 15:38:14 a následně short v akcii ARCH v 15:55:56 za cenu 110.99. Přesně, jak jsem v reálném čase reportoval na Twitteru. Pozice byly uzavřeny s uzavřením burzy – ve 22:00 českého času. Zisk si můžete spočítat sami nebo vzít ten z mé brokerské platformy – tyto dva obchody mi včera na účet přinesly 1 145,40 dolarů, tedy cca 24 000 Kč. To znamená, že sám dnes obchoduji Finwin s výrazně vyšším účtem než 20 000 dolarů – postupem času jsem pozice navyšoval. Finwin jde obchodovat s prakticky libovolným účtem. Dnes sdílím v Trading Roomu jak své signály, tak nástroj autotraderu, se kterým obchody exekvuji. Podobné metody lze obchodovat i s pár tisíci dolary (na výpise je vidět, že komise se pohybují kolem 0,30 dolarů /obchod, což je u IB minimum, které platí i pro menší pozice). Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům? Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí? Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování. Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe. Jelikož jsem sám dynamicky navyšoval v systému pozice, reportuji teoretickou výkonnost s účtem 20 000 dolarů. Ve výkonnosti tedy vstupy a výstupy odpovídají mému živému obchodování, ale velikost pozice vychází z uvedené hypotetické velkosti počátečního účtu bez reinvestování. Takto by pak vypadaly equity křivky long/short pozic, které jsem obchodoval: Červená linka představuje zisky shortů, šedá longů. Long i short pozice byly tedy ziskové, ale výrazně více zisků přišlo ze shortů. Což je skvělá zpráva, protože ve svém portfoliu používám Finwin dnes jako jednu ze složek diverzifikace akciových portfolií, které strategie spíše nakupují. Takto pak vychází porovnání dosažené výkonnosti Finwinu s vývojem SP500 (reprezentovaného tickerem SPY): Tmavá linka reprezentuje výkonnost Finwinu, šedá linka indexu. Na grafu je vidět, že výkonnost obou křivek je v důsledku velmi podobná. Finwin vydělal více, ale jen o trochu. Obě křivky mají roční míru zhodnocení kolem 20 % (Finwin bez reinvestování, které výkonnost ještě zvyšuje). Velmi podobné byly i drawdowny. Jak Finwin, tak index měly v průběhu roku nejvyšší drawdown kolem 10 %. V čem se ale systémy liší podstatně, je míra využití kapitálu. V indexu by byl kapitál investován celý (100 % účtu), Finwin kapitál používal z 1/3 (konkrétně 27 %). To je ohromný rozdíl, protože 2/3 kapitálu může pracovat a vydělávat v jiných strategiích, což je přesně to, co dělám v rámci svých diverzifikovaných portfolií. Navíc výkonnost indexu byla za poslední rok nadstandardní, jen málokdo myslím očekává, že indexy pojedou dále s roční mírou zhodnocení 20 %. Co se dalších statistik týče, Finwin ve svém prvním roce obchodoval s úspěšností 52,17 % a pozitivním RRR. Průměrný zisk byl 2,54 % účtu, průměrná ztráta 2,01 % účtu. Expectancy byla 0,36 %. Tedy průměrně lze u obchodu očekávat zisk 0,36 % účtu. Sharpe ratio za první rok obchodování bylo 1,43. Takto vypadala měsíční distribuce zisků a ztrát strategie: Dobře je vidět, jak strategii svědčí volatilita v trzích. Letos se strategii slušně daří v momentech, kdy si indexy procházejí propady. Proto tento přístup vnímám jako dobrý pro diverzifikaci pomalejších swingových strategií například ze swingového workshopu. Shrnutí S ročním výročím obchodování Finwinu jsem tedy naprosto spokojený. Jednak proto, že jsem sám vydělal nemalé peníze. Ale také proto, že si nedokáži představit o moc lepší inspiraci pro ostatní, než kterou Finwin poskytl. V sérii veřejných videí jsme si kompletně popsali, jak z myšlenky vykřesat konkrétní obchodní systém. Jak uvažovat při jeho nasazení. V průběhu roku jste na Finančníkovi mohli číst komentáře k vývoji strategie a po roce se ujistit, že nasazená strategie je s profity na maximech. Řada lidí zde na Finančníkovi dnes na základě publikované série určitou obdobu Finwinu obchoduje a vydělává. Jsem rád, že jsem mohl poskytnout inspiraci. V dnešní šílené inflační době je potřeba s penězi aktivně pracovat a automatizované systematické obchodování je z mého pohledu jednou z velmi perspektivních cest. Nejvíce se mi na ní líbí, že práci je třeba odvést jednou při stavbě systému a následně už „věci jedou samy“. Pokud hledáte asistenci s rozhozením podobného principu obchodování, pak doporučuji začít s knihou Od myšlenky k reálným obchodům. Rozhodnete-li se stavět podobný systém sami, můžete využít kompletní kód mean reversion strategie MR3000 sdílené v otevřené podobě ve swingovém workshopu. U strategie stačí předělat výstup na „EOD“ a Finwin je hotový. Pro pomoc s exekucí systémů se můžete zapojit do Trading Roomu. Zde sdílím přesně stejné signály, které sám obchoduji (a které následně publikuji na Twitteru), plus připravuji průběžně reporty, kde se naučíte na strategie nahlížet s využitím dalšího mého know-how. A samozřejmě je zde k dispozici i můj intradenní autotrader. Obchodníci s ročním členstvím jej dokonce získají v podobě otevřeného Python kódu a mohou tak libovolně strategie rozšiřovat již vlastním směrem bez nutné počáteční časové investice.
  16. petr

    Vyšel Trading Room report č.5

    Cílem Trading Roomu je poskytovat podobný servis, jako bychom společně pracovali na tradingu. Jen s tím rozdílem, že já se svým týmem dělám veškerou práci, ke které máte přístup. A to za cenu jedné dobré společné večeře. Kromě publikování mé kompletní obchodní přípravy a exekucí, plánuji v rámci Trading Room připravovat reporty, ve kterých budu shrnovat to podstatné, co se týká obchodovaných strategií. Nad analýzami trávím každý den mnoho času a přestože většinou nevedou k žádnému zásadnímu objevu, poskytují mnoho hodnotných závěrů. Ve pátém reportu se věnuji zajištění kurzového rizika na svém účtu. Report obsahuje konkrétní návod, jak mám nastavené prostředí Interactive Brokers, kdy mám kurzové rozdíly nejen zajištěné, ale ještě mi za to IB platí. Vše je popsáno v reportu, který si můžete stáhnout na této stránce: https://www.financnik.cz/forum/tradingroom1/trading-room-1/report (pokud se Trading Roomu účastníte).
  17. V tutoriálu si ukážeme, jak časovat v Amibrokeru vstupy v jednom trhu na základě signálů z trhu jiného. V druhé části videa se přepnu na svůj živý účet a podělím se o jeden tip, který vnímám jako velmi důležitý v rámci vytváření diverzifikovaného portfolia. Celý tutoriál naleznete v TechLabu zde.
  18. V rámci TechLabu odstartuje od 9.2.2022 bezplatný minikurz zaměřený na zprovoznění pokročilého obchodního deníku v Pythonu. Kurz bude trvat pět týdnů a jeho cílem je naučit obchodníky pracovat s bezplatným portfolio obchodním deníkem. Hlavním směrem obchodování na Finančníkovi jsou systematické strategie, jejichž fungování je možné automatizovat, a tudíž provádět s minimální časovou náročností i při práci s širšími diverzifikovanými portfolii (která považujeme za hlavní svatý grál retailového obchodníka). Systematizace obchodování s sebou nese potřebu osvojit si technické nástroje a postupy, které nám v tradingu následně šetří čas a zvyšují efektivitu. Podle toho, z jakého zázemí obchodník přichází (sám nejsem programátor, ani jsem dříve příliš technice nerozuměl) je pak přirozené, že technické výzvy mohou vyvolávat mnoho průběžných dotazů a nejistot. Proto na Finančníkovi vznikla skupina TechLab, jejímž cílem je pomoci všem překonat technické problémy a inspirovat se, jak situace řeší v tradingu ostatní. Ve skupině je dnes mj. přes 5 000 příspěvků a 117 video tutoriálů o délce přibližně 1 800 minut. Každý týden přitom přibývá další tutoriál z naší praxe. Aby se v tématech dobře orientovalo i těm, kteří se zrovna pouští do práce se zvládnutím technikálií, je naším plánem připravovat v TechLabu průběžně minikurzy zaměřené na určitou složitější problematiku. Po prvním superúspěšném minikurzu Základy zvládnutí Pythonu – od nuly k práci s daty nyní bude startovat minikurz Obchodní deník v Pythonu. Minikurz vás naučí spouštět a ovládat dnes již sofistikovaný obchodní deník, jehož kódy byly v TechLabu publikovány a průběžně aktualizovány. Výsledkem je hotová aplikace, kterou můžete používat s naším Autotraderem, nebo vlastními skripty. Deník umí navíc zpracovat i ručně zadané obchody, a je proto použitelný i pro ty, co automatizaci obchodovaných systémů prozatím chystají. Všechny kódy jsou poskytovány v otevřené podobě. Aplikace je připravena v jazyce Python a není problém ji používat, i když nemáte s Pythonem žádné zkušenosti. V rámci minikurzu poradíme, jak aplikaci na počítači zprovoznit. Minikurz doporučujeme především účastníkům swingového workshopu, kteří s jeho pomocí mohou rozchodit řešení pro evidenci obchodů. Přínosem bude ale i pro všechny ostatní tradery, kteří hledají způsob, jak evidovat výsledky systematických strategií. Minikurz se bude skládat z pěti lekcí, ke kterým bude poskytována osobní podpora. V úvodní první lekci si ukážeme, jak připravit prostředí pro spuštění obchodního deníku. Budeme pracovat s databází, která je součástí řešení Autotraderu. Nicméně pokud Autotrader nepoužíváte, bude možné ve vlákně deníku stáhnout prázdnou databázi, která je také připravena pro účely deníku. Ukážeme si, jak nastavit strukturu složek, kde uložit získanou databázi, případně jak si otestovat kompatibilitu stávající databáze Autotraderu a jak si ji případně upgradovat. Následně se naučíme, jak pomocí Python skriptu stahovat z Interactive Brokers záznamy o provedených obchodech. V druhé lekci se naučíme pracovat s nástrojem SQL DB browser. Ukážeme si, jakým způsobem prohlížet nebo editovat obsah tabulky s provedenými obchody. Vysvětlíme si význam jednotlivých sloupců a také jak případně doplnit chybějící záznamy o provedených obchodech. Jakmile budeme mít vše připravené a databáze bude obsahovat první záznamy o obchodech, můžeme spustit skript obchodního deníku. Ve třetí lekci si vysvětlíme, jak skript funguje, co umožňuje a také si popíšeme jeho základní funkce. V prostředí Jupyter notebooku si načteme obsah deníku a provedeme základní analýzu. Ve čtvrté lekci si představíme možnosti vizualizace výsledků ve formě grafů a také pomocí integrovaných funkcí. Dále si ukážeme, jakým způsobem deník propojit s řešením Quantstas. V poslední páté lekci se budeme věnovat správě řešení. Ukážeme si, jak důležité úlohy spojené s deníkem automatizovat a také jak zálohovat nebo případně exportovat data. Shrnutí Minikurz začne v TechLabu ve středu 9.2.2022. V tento den publikujeme první lekci, ke které bude navázána diskuze s osobní podporou. Další lekci zveřejníme vždy za týden. Všechny lekce jsou předem připravené a není tak stanoven jednotný čas jejich vysílání. Každý může obsah sledovat v době, která mu vyhovuje nejvíce. Za pět týdnů pak budete mít jasno v tom, jak konkrétně obchodní deník používat a jak jej zapojit do svého obchodního workflow. Do minikurzu se mohou zapojit všichni účastníci TechLabu. Pokud v TechLabu nejste, můžete se registrovat zde. Po skončení minikurzu je obsah z TechLabu stažen a zůstane k dispozici jen absolventům minikurzu. Pokud o zapojení do TechLabu uvažujete, tak nyní je určitě správný čas k registraci.
  19. V tutoriálu si ukážeme, jak lze snadno využít použít Amibroker pro vytváření strategie použitelné na futures. Začneme načtení dat, které jsou součástí tutoriálů a postupně si naskriptujeme obchodovatelný systém. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.
  20. Uplynulý rok 2021 byl pro mě jeden z nejdynamičtějších. Odehrálo se v něm mnoho změn, které ovlivnily jak můj osobní život, tak způsob mého obchodování a v neposlední řadě i tento server. Co vše se událo a co mám v plánu pro 2022? Když jsem loni přibližně touto dobou připravoval ve článku Udělejte rok 2021 tím nejlepším ze všech shrnutí pro rok 2021, ani zdaleka jsem netušil, jak hodně mě reálně 2021 posune. Respektive oproti plánu doslova vystřelí. Španělská nemovitost Rok 2021 jsem začínal na naší chalupě v západních Čechách, kam jsme se s ženou stáhli z Lanzarote po vypuknutí covidu. Přeci jen jsme měli v té době několikaměsíční miminko a potřebovali jsme mít trochu jistější rodinné zázemí a jistotu možnosti návštěv rodinného dětského lékaře v době, kdy se nešlo příliš spolehnout na dopravu z ostrovů. Navíc nejrůznější covidová omezení byla v Čechách (a zejména na venkově) absolutně o ničem v porovnáním s tím, jak striktně věci fungovaly ve Španělsku. Ale jelikož jsme na španělské zázemí hodně zvyklí, dlouho jsme v tomto režimu nevydrželi a ještě v době covidových uzávěr jsem vyrazil pořídit nemovitost, tentokrát do oblasti pevninské Malagy. Toto pro mě byla jednoznačně loňská první zásadní výzva. Drtivou většinu nákupu jsem prováděl online, po internetu zařizoval a koordinoval místní právníky. Nakonec jsem pak osobně přijel vše dotáhnout prakticky až ke španělskému notáři. Dobrou zprávou je, že to jde, byť nemohu říct, že proces nebyl úplně hektický. Každopádně dobře pořízená obousměrná letenka z Prahy do Malagy stojí dnes jen lehce nad tisíc korun, takže uvažuji, že bych v oblasti občas udělal i nějaké setkání obchodníků z Finančníka. A pokud někdo máte tímto směrem cestu, napište. Dnes trávím ve Španělsku opět hodně času a třeba se můžeme domluvit na setkání. Fond Jen co jsem dokončil španělskou realitní transakci, okolnosti mě prakticky dotlačily k ještě větší výzvě – rozjetí systematického fondu. Postupně se zvyšující inflace zvyšovala frekvenci dotazů z okruhu rodiny a mých známých, co s úsporami a proseb, ať se jim o peníze starám, když se v prostředí burzy pohybuji již tak dlouho. Nakonec vše vedlo k registraci jedné z mých společností u ČNB a poměrně velkému úsilí rozhýbání celé technologické „mašiny na peníze“ spravující dnes jak moje peníze, tak peníze rodiny a spolupracovníků. Podrobně jsem o rozjezdu fondu na Finančníkovi referoval v této sérii článků. Fond pracuje striktně systematicky na základě mechanických obchodních plánů podobným těm, které sdílím ve swingovém workshopu. V tuto chvíli obchoduje krátkodobě akcie – long i short. Věřím, že postupně jeho činnost zaměřím i na futures. Fond se rozjížděl postupně od poloviny roku 2021 a do dnešní doby zadal do trhů již přes 600 obchodů. Vesměs krátkodobých – pozice drží několik dnů, ale obchoduje i intradenně (živé obchody reportované na finwin.cz jsou ze strategie, kterou obchoduji na účtu fondu). Skvělá zpráva je, že fond prakticky od spuštění vydělává: Equity křivka roste a průběžně dělá nová high (screenshot z brokerské platformy). Samotné zhodnocení nebylo nijak závratné – anualizované kolem 15 %. Nicméně to je pro mě naprosto v pořádku. Jednak fond rozjíždím opatrně (přeci jen v něm spravuji i velkou část svých vlastních úspor), jednak měly využívané strategie jednoznačně silnější první pololetí 2021 (vidět je to třeba na equity křivce Finwinu). Mým cílem je vytvářet průměrné roční zhodnocení cca 20-25 %. To se sice z pohledu výkonnosti indexů v posledních letech může zdát „jako nic“, ovšem osobně jsem velmi skeptický k tomu, že indexy dál porostou bez výraznějších drawdownů. Systematické portfolio obchodované ve fondu (kde podstatná část pozic jsou shorty) by naopak mělo v době výraznější volatility vydělávat více a poskytovat tak diverzifikaci ke klasickým investicím do akcií a indexů. Ale samozřejmě jen čas ukáže, jak se věci budou vyvíjet. V tradingu jsem se tak v roce 2021 ještě více posunul od tradera k systematickému správci a vývojáři algoritmického portfolia, ale s touto pozicí jsem více než spokojený. Pozn.: Postup založení fondu jsem popisoval zde. Je založen podle § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a umožňuje provádět „správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním“. Fond je podle uvedeného zákona pouze registrován u ČNB a nepodléhá její regulaci či dohledu jako tradiční investiční fondy. Ve fondu nespravuji malý kapitál veřejnosti a je určen pouze pro kvalifikované investory. Kniha V maratonu nákupu španělské nemovitosti se mi s týmem pod taktovkou Katky podařilo dokončit, vydat a začít distribuovat moji poslední knihu Od myšlenky k reálným obchodům. Tu vnímám jako velmi podstatnou, neboť se mi do ní myslím velmi dobře podařilo shrnout veškeré své zkušenosti, kterými jsem si prošel poslední roky a které vedly až k založení fondu. V průběhu roku pochopitelně dostávám spoustu dotazů od začátečníků co se trhů týče a pokud nevíte, jak profitabilní trading uchopit, skutečně vám doporučuji knihou začít. Ke knize je stále zdarma dostupný kurz Mean reversion portfolio strategie, který až na úroveň 100% mechanických pravidel popisuje strategie velmi podobné těm, se kterými dnes pracuji ve fondu. Pochopitelně vnímám, že cesta systematického obchodování není pro každého, neboť tento typ práce vyžaduje zvládnutí spousta technikálií. Ale na druhou stranu žádný styl tradingu není snadný. Systematické obchodování je alespoň opakovatelné. A v tom vidím hlavní přínos knihy – obsah nemusí být pro každého. Ale pokud vás daný směr osloví a budete jej rozvíjet, s velkou pravděpodobností se můžete k přiměřeným profitům dopracovat stejně, jako jsem se k nim dopracoval já. To se bohužel o drtivé většině tradingových knih obsahujících nejrůznější babské rady říci nedá. Proto stále trochu nekriticky považuji knihu za nejlepší start do tradingu, který můžete na tuzemském trhu najít. Finančník.cz Server Finančník.cz vždy pomáhal zprostředkovat ostatním zkušenosti, které v tradingu s mým týmem praxí získáváme. S postupnou orientací na systematické obchodování v prostředí fondu s co nejvyšším využitím automatizace je přirozené, že předávané zkušenosti jsou již hodně pokročilé a nemusí notně vždy oslovit začínající tradery. Spíše jsou dnes určené pro obchodníky, kteří trading používají pro správu větších úspor, zajišťování obživy nebo správu externího kapitálu. Tomu jsme i v roce 2021 postupně přizpůsobovali fungování serveru. Na pravidelné bázi jsou informace publikovány do dvou skupin: TechLab, kde se soustředí obchodníci pracující na vlastních systémech a automatizaci. Zde každý týden publikujeme nový technický tutoriál z naší praxe. V archivu je mimochodem již 117 tutoriálů (přehled je k dispozici zde) o celkové délce cca 1 800 minut. Hodně se zde zaměřujeme na práci s Amibrokerem a zejména Pythonem, tvořících dnes základ mého algoritmického obchodování a řízení portfolií. Pro pomoc s pronikáním do Pythonu v obchodování se nám loni podařilo zorganizovat v TechLabu první minikurz – základy Pythonu – od nuly k práci s daty, který měl skvělý ohlas a dnes již řada obchodníků na Finačníkovi vyhodnocuje portfolia s Pythonem podobně, jako to dělám sám. Cílem je v TechLabu pořádat několik podobných minikurzů ročně a pomáhat tak všem zvládnout technické výzvy spojené s obchodováním větších portfolií. Začátkem roku 2022 máme v plánu spustit minikurz na vytváření obchodního deníku pro správu systémů a portfolií. V TechLabu se také v roce 2021 slušně posunul projekt Python Autotraderu, se kterým na serveru hodně traderů obchoduje. Nově pak v roce 2021 vznikla druhá skupina s názvem Trading Room. Její zaměření je zcela odlišné od TechLabu. Cílem je poskytnout nástroje systematického obchodování traderům, kteří nechtějí nic skriptovat, nechtějí analyzovat data, platit si za software a data. Chtějí ale rovnou zkusit pracovat se systematickými strategiemi na úrovni diverzifikovaného portfolia, což je oblast, kde sám vnímám největší benefity tradingu, ale současně úroveň, do které se málokterý začínající trader dostane. Moje myšlenka s Trading Roomem bylo poskytovat omezené skupině ostatních to, co sám používám ve fondu. Nechat ostatní učit se přímo z praxe nahlížením přes rameno profesionálního systematického obchodníka. Sdílím tak své vstupní a výstupní signály, dělím se o informace o svých exekucích, sleduji a kontroluji stav obchodovaných portfolií. Máme k dispozici analytický dashboard, ve kterém si každý může simulovat své vlastní složení portfolia. Sdílím autotrader pro intradenní obchodování a pravidelně vydávám Trading room reporty, ve kterých shrnuji tradingové poznatky z oblastí, nad kterými aktuálně sám trávím nejvíce času. Část analytického modulu Trading Roomu Plány pro 2022 Ve svém vlastní tradingu bych rád v roce 2022 začlenil do fondu další strategie. S kolegou Martinem pracuji na automatizovaném systému obchodování opcí, který bychom snad mohli v roce 2022 spustit do ostrého provozu. Mimoto bych své portfolio rád obohatil o krátkodobé momentum systémy (dnes vstupuji ve větší míře do mean reversion systémů). Ideálně ve futures, ale pracuji i na akciových systémech. Na Finančníkovi mám v plánu rozvíjet výše uvedené dvě skupiny. S Bogdanem pracujeme na dalším obsahu TechLabu a mým cílem je ve skupině vytvořit za rok 2022 alespoň tři minikurzy, které by komplexněji pokryly potřebné oblasti. Největší pozornost pak patrně budu na Finančníkovi v roce 2022 směřovat do Trading Roomu. Mým cílem je ve skupině postupně nastavit stejné technologické prostředí, jako používám ve fondu a poskytnout členům podobnou zkušenost, kterou mám s tradingem sám. Do týmu jsem již na konci roku přizval programátora Petra, se kterým pracujeme na pokročilejším dashboardu umožňujícím každému detailnější individualizaci sdílených signálů. Pracuji i na specializovaném novém autotraderu umožňujícím snadněji zadávat do trhů swingové obchody. Ideálně bych pak chtěl Trading room reporty rozšířit ještě o výuková videa vysvětlující do hloubky principy, se kterými obchoduji. Protože takhle nějak si představuji ideální podobu služby, se kterou bych rád začal kdysi obchodovat sám – abych mohl podrobně sledovat někoho, kdo s danými přístupy transparentně obchoduje nemalé částky, postupně při praxi vstřebával jeho zkušenosti a pomalu přebíral nad obchodováním vlastní kontrolu. A samozřejmě, že se budu snažit průběžně publikovat články i do veřejné sekce Finančníka. I když zde vnímám, že prakticky vše podstatné je již napsáno v archivu, ze kterého je možné čerpat množství informací 24 hodin denně. A i z toho důvodu postupně snižuji frekvenci, s jakou zde nové informace připravuji. Rozhodně to tedy nevypadá, že bych se měl v roce 2022 nudit. Určitě se budu snažit, aby byl rok 2022 pro mě opět tím nejlepším ze všech a to stejné přeji i vám. U mě by takový rok měl po roce 2021 mít ale podobu mírného zvolnění a více užívání života na sluníčku a mimo trhy. Mým cílem tak bude spíše dotahovat otevřené úkoly a příliš se nepouštět do mnoha nových výzev. Všem přeji do nového roku hodně zdraví a vytrvalosti dotáhnout do konce vše, na čem začnete pracovat.
  21. petr

    Vyšel Trading Room report č.4

    Cílem Trading Roomu je poskytovat podobný servis, jako bychom společně pracovali na tradingu. Jen s tím rozdílem, že já se svým týmem dělám veškerou práci, ke které máte přístup. A to za cenu jedné dobré společné večeře. Kromě publikování mé kompletní obchodní přípravy a exekucí, plánuji v rámci Trading Room připravovat reporty, ve kterých budu shrnovat to podstatné, co se týká obchodovaných strategií. Nad analýzami trávím každý den mnoho času a přestože většinou nevedou k žádnému zásadnímu objevu, poskytují mnoho hodnotných závěrů. Ve čtvrtém reportu se věnuji portfolio strategiím. Aneb jak díky vhodnému řízení velikosti pozic dosahovat násobného zhodnocení při stejném drawdownu. Vše je popsáno v reportu, který si můžete stáhnout na této stránce: https://www.financnik.cz/forum/tradingroom1/trading-room-1/report (pokud se Trading Roomu účastníte).
  22. petr

    Amibroker dávky (batch)

    Silný nástroj používaný pro automatizaci úloh v Amibrokeru. V tutoriálu ukáži, jak jej mám nastavený včetně tipu, jak u zapnutého Amibrokeru vyprazdňovat paměť, aby systém nezatěžoval například virtuální server. Tutoriál naleznete v TechLabu zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&comment=313752.
  23. petr

    Ochrana účtu před opuštěnými otevřenými pozicemi

    Zejména s ohledem na fond jsem v poslední době řešil, jak nastavit, aby byl účet v bezpečí i v situaci, kdy všechny skripty přestanou fungovat a já nebudu mít možnost k účtu přistupovat. Třeba proto, že budu v nemocnici. Implementoval jsem proto řešení, které automaticky zavírá pozice na „bezpečnostním časovém stop-lossu“. Toto řešení se drží na serverech Interactive Brokers a tedy bude fungovat za každých okolností. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.
×
×
  • Vytvořit...