Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

petr

Administrators
  • Počet příspěvků

    4 804
  • Registrace

  • Vítězných dnů

    321

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem petr

  1. V tutoriálu si ukážeme řešení, které používám pro obchodování evropských ETF. Postupně probereme kde obchodovatelná ETF hledám, jak stahuji jejich historické ceny a jak je automatizovaně načítám do Amibrokeru. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.
  2. petr

    Jak na proces tvorby obchodních systémů?

    Nedávno se na mě obrátil trader Roman s dotazem, který se týkal tipů při vytváření obchodních systémů, které mají šanci dlouhodobě generovat peníze. Jelikož odpověď nelze shrnout do pár vět, odpovídám formou článku, ve kterém shrnu tipy i pro ostatní. Romanův dotaz: Už nějakou dobu se snažím o tvorbu vlastního systému, abych se přesvědčil, že jsem schopný sestavit něco vlastního, co bude fungovat minimálně na historických datech a nebudu muset spoléhat pouze na Vámi prezentované systémy. Vybral jsem si pro toto Bollingerova pásma, aby to byl nástroj, který má v sobě nějakou smyslupln
  3. petr

    Korelační grafy

    Při stavbě fungujících obchodních systémů se vyplatí vycházet ze silných, univerzálně fungujících principů. S jejich odhalováním nám mohou pomoci tzv. korelační grafy. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak konkrétně je využívat. Kompletní tutoriál naleznete v TechLabu zde.
  4. petr

    Jak důležitý je paper trading?

    Za dvě desetiletí, co dělám trading, jsem v průběhu času přehodnotil některé ze svých pohledů a dnes bych věci dělal od počátku trochu jinak. Určitě mezi ně patří paper trading – tedy trénování obchodování na demo účtu. Tradičně se v obchodování doporučuje strategie nejprve paper tradovat – obchodovat na demo účtu bez riskování živých peněz. Důvody jsou především dva: Dobře zvládnout technickou stránku obchodování (zadávání příkazů atd.). Ověřit si, že strategie funguje. Bod 1) je bezesporu důležitý a není dobré jej podceňovat. Pokud s tradingem začínáte, určitě je potřeba
  5. V současné době, kdy se zvyšuje inflace, dostávám stále více dotazů s prosbou, jak začít hodnotit kapitál na burze tak, aby se zabránilo ztrátě jeho hodnoty. Bohužel bez dlouhodobých znalostí a zkušeností není snadné na burze vydělávat peníze s aktivnějšími přístupy. Dobrou zprávou ale je, že konzervativní strategie zas tak složité být nemusí a základní postupy už jsem na Finančníkovi popisoval. Z mého pohledu by konzervativní strategie neměla mít žádné komponenty, které mohou přestat fungovat – tedy neměla by se pokoušet „hádat směr“ dalšího vývoje trhu, což je velmi nejistá di
  6. V minulém tutoriálu jsme sezonalitu testovali s pomocí akcie SPY. Tu však není snadné obchodovat z EU. Jako alternativu lze použít mikro kontrakt S&P 500. V tutoriálu si ukážeme jak úpravit kód, abychom mohli pracovat místo s akcií s futures. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.
  7. Z důvodu upgrade serverové infrastruktury prodám velmi výkonný server s 2 CPU a 256 GB RAM. Hostováno ve výhodném serverhousingu. Přenechám jeden ze svých serverů. Jde o 1U server X9DRI-LN4F+ Super Micro s 2x Intel Xeon E5-2680 V2 Deca (10) Core 2.8GHz, 256 GB RAM, 512 GB SSD a 2TB SATA disk. V tuto chvíli je na serveru Windows OS, ale lze pochopitelně provozovat libovolný systém. Server hostuji přímo v USA za 79 USD/měsíc. Cena zahrnuje neomezenou spotřebu elektrické energie a řešení je tak vhodné pro provoz některého software pro datamining obchodních systémů (sám na něm běžím GSB)
  8. Na swingovém workshopu jsme si nadefinovali automatizovatelné systematické miniportfolio swingově obchodující akcie. Jak si vede po roce obchodování a jaké poučení nám přinesla koronavirová situace? Ve facebookové diskuzi jsem po zveřejnění minulého článku Micro Breakout dva měsíce po spuštění dostal žádost o publikování dalších výsledků. Ty u Micro Breakoutu zatím nemám, protože jde o novou strategii. Nicméně zajímavý pohled nabízí miniportfolio definované na swingovém workshopu. Na něm jsme si v minulém roce složili miniportfolio z dlouhodobě vyučovaných tří swingových strategií. Dvě st
  9. Úspěšně systematicky obchodovat nevyžaduje komplexní programování. V dnešním tutoriálu si ukážeme, že i velmi jednoduché systémy dokáží přinášet zajímavé zisky. V tutoriálu se zaměříme na následující témata: Obchodování sezonality Money management založený na aktuální volatilitě. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.
  10. petr

    Micro Breakout dva měsíce po spuštění

    Před dvěma měsíci jsem na Finančníkovi popisoval breakout strategii vhodnou pro menší účty obchodující akcie s nižší volatilitou. Strategii jsem v popisované podobě spustil live a zde je první várka zkušeností. V tomto článku jsem komentoval, proč může být obchodování s nižší likviditou zajímavé pro obchodníky s menším účtem a proč to může vést k nadstandardním výnosům. Pokud nechcete číst celý původní článek, zde kopíruji to hlavní: V případě malých účtů může být zajímavé se u swingových breakout přístupů zaměřit na levnější akcie s nižší likviditou. Ty nemohou obchodovat větší hráč
  11. V tutoriálu si ukážeme, jak pomocí CBT řídit počet otevíraných pozic v jednotlivé dny. Současně s vysvětlením, jak si logovat dění ve spouštěném kódu a sledovat, jestli vše probíhá podle našich představ. Tutoriál a kód naleznete v TechLabu zde.
  12. Sledovat výsledky obchodování optikou portfolií je krok, který každému obchodníkovi maximálně doporučuji. Pozornost se velmi záhy přesune od snahy optimalizovat vstupy a výstupy dílčích systémů k reálnému řízení risku a stabilnějším reálným výsledkům. Analýza portfolio obchodování přitom není v zásadě nijak náročná. Sám pro tyto účely nejvíce používám bezplatné pyfolio, se kterým můžete také začít hned pracovat. Důrazu na obchodování systémů v portfoliu se na Finančníkovi věnujeme dlouhodobě. Důvod je jednoduchý – je opravdu mizivá šance, že začnete obchodovat s jedinou strategií na jedno
  13. petr

    Pokročilá portfolio analýza pomocí pyfolia

    Úspěch obchodování je do značné míry ovlivněn i tím, jak data analyzujeme a na jaké metriky se zaměřujeme. Klíčové je z mé zkušenosti analyzovat systémy nikoliv jednotlivě, ale v rámci portfolií. Dnes si ukážeme, jaký nástroj a postupy konkrétně používám já. Pochopitelně včetně všech kódů, které vám pomohou analyzovat data z backtestovaných systémů úplně stejnou cestou. Kompletní tutoriál včetně kódů naleznete zde.
  14. TechLab vznikl na Finančníkovi v létě 2019 s cílem poskytovat technickou podporu obchodníkům, kteří v trzích používají pro své analýzy a obchodování systematické nebo plně automatizované strategie. Spuštění pracovní skupiny bylo vlastně přirozenou reakcí na skutečnost, že v návaznosti na swingový workshop již na Finančníkovi hodně traderů systematické strategie, a jejich klony, živě a profitabilně obchoduje. A tak vznikala potřeba a chuť mnoha z vás posouvat se dále. Vylepšovat stávající strategie, pracovat na nových, organizovat obchodování do portfolií, posouvat se v automatizaci, ale také z
  15. Když s ostatními probírám přístupy, se kterými živě obchodují, často debatujeme o tom, že jde o poměrně jednoduché systémy. Nezřídka padá otázka, jestli by komplexnější systémy nevydělávaly více? Samozřejmě vždy existují cesty, které jsou jistě lepší a mohou vydělávat více. Nicméně také existuje ohromné množství, často veřejně doporučovaných, přístupů, které zdaleka nevydělávají tolik, kolik mohou vydělávat jednoduché systémy. Resp. jsem absolutně přesvědčený, že je lepší stavět spíše jednodušší přístupy, konzistentně vydělávat, a teprve pak se pouštět do komplikovaných vod. Probléme
  16. petr

    Portfolio analýza systémů z Amibrokeru

    Úspěšné obchodování je o diverzifikaci mezi více nekorelujících systémů. V tutoriálu si ukážeme, jak načíst výkonnost strategií generovaných Amibrokerem do Jupyter Notebooku a analyzovat zde základní charakteristiku portfolií. Dnes se zaměříme na korelace a zobrazování výkonnostních křivek. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.
  17. V nedávném článku popisujícím plán vytvoření komplexního portfolio systému spravující větší počet systémů a komoditních trhů jsem zmínil cíl pracovat se Sharpe ratio o hodnotě minimálně 1. Dostal jsem hned několik dotazů, jaké to tedy bude konkrétně zhodnocení? Na jaké výdělky cílím? Pojďme si tedy dnes ukázat, jakou má Sharpe ratio souvislost s výdělky a proč tuto metriku používám. Většina obchodníků zde jistě již více než tuší, že výdělky pocházejí na burze z podstupovaného risku. Pokud máme obchodní systém pracující s úspěšností např. 60 % při RRR 1:1 (na obchod vyděláme průměrně
  18. petr

    Amibroker: řízení risku pomocí škálování pozice

    Na příkladu strategie SMO PRO ze swingového workshopu si ukážeme, co konkrétně znamená průběžné řízení velikosti pozice pomocí volatility. V kódu SMO PRO si vysvětlíme, jak měnit frekvenci rebalancování pozic a jaké to může mít na strategii dopad. Tutoriál naleznete v TechLabu zde.
  19. petr

    Jak bych dnes začal obchodovat?

    Otázka, kterou dostávám pravidelně několikrát do měsíce, aktuálně mi ji poslal Jiří. A aby odpověď měla šanci pomoci i ostatním, publikuji ji takto veřejně. Jiří mi napsal: Mám dotaz. Vím, že na takové dotazy odpovídáte asi hodně a pořád dokola, ale chci se zeptat. Jsem váš fanoušek na financnik.cz, četl jsem vaše články, a dokonce absolvoval vaše kurzy, kdy jste je ještě organizoval s Tomášem. Byly to kurzy z roku 2011. Koupil jsem u vás i knihy. To vše jsem tehdy studoval, ale byl jsem v té době student. Potom jsem si dal odmlku, práce, podnikání, rodina. Teď se chci zeptat, všechn
  20. Slovo dalo slovo a pro jednoho ze svých významných klientů připravuji kompletní systém pro správu větších peněz v komoditních trzích. A jelikož to bude bezesporu zajímavá cesta, rozhodl jsem se ji na Finančníkovi dokumentovat a svými myšlenkami pomoci těm, kteří obchodování na úrovni portfolia také řeší. Věřím, že se postupně dostaneme až k reálným obchodům. K nim ale povede ještě poměrně náročná cesta. Tu dnes teprve začínáme. Nejprve malý úvod. S narůstající nejistotou v akciových trzích je pro stále více větších investorů a traderů zajímavé diverzifikovat se do jiných trhů. Jedny z nej
  21. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak nastavit typickou vizuální kontrolu strategie prostřednictvím zobrazení fixního a posouvaného stop-lossu přímo do grafu. Tutorial naleznete zde.
  22. Z dnešní zvýšené volatility nejvíce profitují breakout systémy. Tedy takové, které vstoupí do pozice v momentě, kdy se cena rozjede a systémy se snaží v pohybu zůstat co nejdéle. Sám takové využívám ve swingové i intradenní podobě. Swingové breakout obchody Pokud s tradingem začínáte, nebo nejste zatím vůbec profitabilní, je určitě výhodnější začít se swingovými přístupy držící pozice delší dobu (několik dnů nebo týdnů). Byť to na první pohled tak nemusí vypadat, jejich vytvoření je opravdu výrazně jednodušší a následné obchodování psychologicky méně náročné než intradenní obcho
  23. Síla Amibrokeru je mj. v rychlosti. Ta je dosahována skriptováním pomocí vektorů. To však u některých logik může být komplikované – zejména pro začínající obchodníky. V takovém případě tak lze sáhnout po práci se smyčkami. Ty mohou kód zpomalovat, ale na druhou stranu se v nich snadněji dosáhne cíle. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak se smyčkami pracovat v kontextu přípravy trendového breakout vstupu. Tutoriál naleznete v Techlabu na této adrese.
  24. Představte si, že dostanete 25 dolarů a zcela seriózní nabídku – 30 minut můžete házet „panna/orel“ pomocí virtuální mince na jednoduchém počítačovém programu s upravenou pravděpodobností. Panna bude padat v 60 % případech. Můžete sázet, jak rychle chcete, na konci 30 minut dostanete vyplacenu vaši výhru v reálných dolarech omezenou na 250 dolarů. Tedy vaším cílem je dostáhnout minimálně právě na tento zisk. Sázet můžete libovolnou část účtu, který má na začátku hodnotu 25 dolarů, výhra se rovná sázce. Přesně tento experiment popisují ve studii Rational Decision-Making Under Uncertainty:
  25. petr

    Intradenní breakout strategie v Amibrokeru

    Na základě požadavku tradera Marty86 přináším podrobnější návod, jak v Amibrokeru vytvořit intradenní backtest. Pokud budou ke kódu nejasnosti, publikujte je prosím do vlákna Amibroker a příště mohu tutoriál upřesnit. Příklad je postaven na tzv. breakoutu volatility. Princip strategie je jednoduchý. Kolem stávající ceny definujeme určitý běžný rozsah volatility a trh nakupujeme/prodáváme v momentě kdy překoná horní/spodní pásmo. Vyděláváme v momentě, kdy trh pokračuje ve směru průlomu. Tutoriál naleznete zde.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.