Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

roman001

Members
  • Počet příspěvků

    112
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Komentáře zasláno od roman001

  1. Dobrý den,

    přiznám se, že jsem si to nikdy nepřepočítával. Podle Vás v IB například v Reportu "Mark - to -Market Performance Summary in Base" úplně dole na konci reportu v řádku "Time Weighted Rate of Return" to neumí správně počítat? Čekal bych, že by se s tím mělo být schopno IB popasovat....

    Má někdo obdobnou zkušenost se špatným výpočtem?

    Díky

    Roman

  2. To nighthero:
    je to jak jak píšete. Po vypsání spreadu za kredit, ten kredit okamžitě dostanete na účet cash. Zrcadlově oproti vaší protistraně,která cash okamžitě zaplatí. To premium se snažíte ubránit, průběžný stav vidíte v P/L (nemusí být přesné, platformy např. mohou brát při výpočtu mid cenu). Tj. inkasujete např. 100USD a průběžné P/L ukazuje -30USD, znamená to, že cca při zavření pozice v tuto chvíli jste prodělal USD 30 USD tj. (USD 100 obdržených mínus USD 130 zaplacených při zavření pozice). Pokud by jste celé prémium do expirace ubránil, tak vám zůstává celých 100 USD obdržených in cash při otevření obchodu.

    Roman

  3. Goody,

    na tento report jsem se jeste nedival, ale ciste z meho ucetniho pohledu. Ano accrued interest (-) je casove rozliseny nakladovy urok tj, reporuji ho jako tvuj naklad, ale jeste ti ho cashove nestrhli. Po cashovem strhnuti se udela reversal. Ty drobne rozdily vznikaji zpresnovanim te konkretni castky.

    Roman

  4. Palomino,

    tak jak pise kuguar. U IB je nastavena tolerance.Tj. napriklad cca na zamysleny ucet USD 10 000, poslu pro jistou napr. 10 050 a klidne nahlasim prichod USD 10 000 a je to v poho. Tusim, ze ta tolerance byla +/- par desitek dolaru. Kazdopadne, i kdyby ses nahodou netrefil, poslou ti hlasku, ze pravdepodobne od tebe prisli penize a neodpovida to nahlasene castce. Tak to prepises a hotovo. Na 99% se trefis v te tolerani. Ocekaval bych max 25 -30 USD buffer.

    Proste nic, co by bylo treba nejak slozite resit.

    Roman

  5. Sentrix,

    chapes to spravne. Pokud to budu mit klasicky jako tydenni obchod, tak se cely uzavre tj, vcetne prodeje nakoupenych ochrannych opci a mam vysledek DD obchodu. Varianta s ponechanim ochrannych opci lze chapat jako setreni komisi (neprodavam ochranne opce z obchodu tydne 1, abych je znovu nakoupil pro obchod tydne 2, atd). V tom profitu muzu byt, ale nerealizovanem tj. vysledek prvniho tydne si prepoctes jako by jsi ty ochranne opce odprodal a jedes nove P/L za dalsi tyden s cenou ochrannych opci jako by jsi je znovu nakoupil ci to cele spocitas na konci....Jde jen jak se na to cele divas - zda serie obchodu ci jeden dlouhy obchod, vysledek je dany.

    Roman

  6. Sentrix,

    ja to vidim nasledovne: klicove jsou vypsane opce a ke vzdalenosti od aktualni ceny SPY se da pristoupit bud fixne (napr. 2 nebo 3 striky nebo variabilne dle delty (dle aktualni situace na trhu pri zachovani priblizne stejne pravdepodobnosti - ono v ramci tydne moc na vyber stejne neni), ochranne opce mohou zafungovat pro nekolik vypisu weeklys opci - pokud trh bude spolupracovat - a tak se usetri komise (jinak strategie se samozrejme muze po tydnu zavrit a otevrit komplet novy DD). Zajima me napadena vypsana opce respektive pokud volim rizeni DD, tak pri priblizeni k B/E bodu (je kousek za vypsanou opci) na te ci one strane roluju vypsanou opci na nizsi strike (put) nebo vyssi strike (call) a tim si posunuji B/E bod strategie. Pokud je treba rolovat do stredy, tak na te same weeklys opci, od ctvrtka jiz na dalsi weeklys. Cena nakoupenych ochrannych opci presahuje cenu vypsanych,proto je to debetni strategie, to nesouvisi se ziskem/ztratou. Edge je ve "spaleni" vypsanych opci pri idelane udrzeni se trhu blizko jedne z vypsanych opci, kde je max. profit. Jinak DD strategie je VEGA pozitivni a tudiz nam pomaha rust volatility a trpi pri poklesu volatility.

    Treba usetrim kbtm par vet

    Roman

  7. To kbtm,

    jiz nejakou dobu testuji stejny koncept, ale s DXS (dvojitym kalendarem). B/E body jsou stejne a max profit v podstate tez jako u DD, avsak bez blokace marginu (u srovnani DXS a DD s jednim strikem rozdilu mezi vypsanou a nakoupenou opci). Jedine v cem by mohla byt vyhoda u DD, ze se setri cast poplatku u ponechanych ochrannych opci do dalsich tydnu. Jen si zatim nedokazu moc predstavit, ze rozdil mezi vypsanymi a nakoupenymi opcemi se tyden po tydnu meni, aby nebylo potreba ochranne opce tyden co tyden prodavat a nakupovat zpet. Chapu to spravne? Priznam se , ze mne ani nenapadlo uvazovat o rolovani pri priblizeni k B/E, jelikoz mam zafixovano, ze na tak kratke periode se to nemuze vyplatit. Mrknu na to do ToS.

    Diky za reakci a omlouvam se za off topic.

    Roman

  8. Thommie,

    nevím, kde úplně začít...Ve zkratce, add 1) podstatou profitu je, že dostaneš opční prémium za obě vypsané opce a ty skončí při splatnosti bezcenné ("prodal jsi pojištění, vyinkasoval pojistné a nemusíš plnit pojistnou událost"). Ochranné opce slouží pro tvoji ochranu (definování maximálního možného rizika/ztráty bez komisí). Ochranné opce jsou vždy levnější oproti souvisejícím vypsaným, protože jsou více mimo peníze či méně v penězích oproti souvisejícím vypsaným. Záleží na zvolené strategii/plánu, zda čekáš do splatnosti či uzavíráš těsně před splatností a jak.

    add 2) je třeba brát v potaz více proměnných - podkladové aktivum, volatilitu, čas do splatnosti, atd. Při splatnosti je to jednodušší - pokud se trh nedostane k vypsané opci, tak jsi vydělal, pokud se dostane za ní, tak jsi prodělal.Do splatnosti se do ztráty můžeš dostat i před tím, než se dostane trh k vypsané opci

    Doporučuji toho ještě hodně přečíst a pochopit, máš před sebou ještě dlouhou cestu. Spoustu věcí se dá načíst tady na Finančníku.

    Roman

  9. Michaela,

    takto to chapu ja. Pri vypisu PUT ITM opce americkeho stylu (napr. na SPY) nejsi automaticky 100 akcii long. Nejprve by Te musel nekdo uplatnit. Pokud je jeste nejaka doba do splatnosti, tak bych cekal uplatneni vyjimecne neb ten, kdo by Te uplatnil se vzdava casove hodnoty (je to pro neho ekonomicky nevyhodne) , ale chapu , ze muzou nastat pripady kdy se to stane (treba hasi nejaky svuj problem a potrebuje byt v kratke pozici). Pokud by jsi nechala dojit PUT SPY ITM do splatnosti, tak pri splatnosti dojde k vyporadani a Tobe pristanou ty SPY ETF na ucte. Takto obecne.

    Roman

  10. Cesar001,
    nize prikladam odpoved od IB ohledne toho, jak mne budou informovat kdyz budu assigned.

    An automatic message will be sent out when you are assigned but this is not guaranteed meaning it is possible you will be assigned and a message will not go out, or it could be delayed. But it is a automated, system generated message.

    Roman

  11. To andreajandova:
    jsem ted presne ve stavu reseni stejneho problemu. Da se to asi resit, pres sledovani kazde strategie v samostatne zalozce v TWS, ale ja si chci udelat detailnejsi sledovani vcetne ruznych analyz a to pres kombinaci IB API a xlqPlus (Qmatix). Tj. detailni sledovani jednotlivych strategii a souvisejicich analyz budu delat v excelu z online dat od IB. Roman
    P.S. Mozna ma nekdo dalsi i jine typy, ktere by mne tez zajimali

  12. To Vakov:

    prikladam ten transcript z chatu s IB ohledne "Add liquidity"

    csorcic: Hello, this is Chris. How may I help you?
    roman001: Hello Chris, one question for you
    roman001: For example when buying option strategy iron condor and I am asked by dialog window whether "add liquidity" or not , what are the practical consequences for my order. Say BID is -1 and ASK is -0,5 and I place order at -0,75. What would increase my chances to be filled? or what are other consequences of selecting "add liquidity" vs not?
    csorcic: Attempting to get an execution using the Add Liquidity function
    csorcic: is very difficult
    csorcic: It is best to turn off the Add Liquidity function
    csorcic: The Add liquidity function is going to attempt to provide liquidity on one leg of the spread. This means that it is difficult to receive an execution.
    roman001: Ok. Thank you
    csorcic: You're welcome
    csorcic: You can adjust this in your order presets if you wish.
    roman001: Bye
    csorcic: I can show you where.
    roman001: It is fine, thank you
    csorcic: Ok
    csorcic: You're welcome
    csorcic: Have a good day. Goodbye
    roman001: you too

  13. Pekny clanek,

    mam tez pocit, ze se to trochu zlepsuje. Fialovych obleku, zlatych retezu, atd. je jiz o poznani mene. Nutno rici,ze napr. byvale staty Ruske Federace jsou pro mne extrem. Tam se s vami bez honosneho auta, hodinek atd. "nikdo" nebavi. Tam proste bez toho business, dle me zkusesnosti, neudelate. Je fakt, ze mentalita v zemich ex Ruske Federace je trochu odlisna od nasi a nase naopak prijde jim prilis skromna...

    Diky za clanek

    Roman

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.