xzajic

Taxiku, ani náhodou nemám tu křivku stejnou jako Ty, i když použiju přesně Tvůj systém. Kde bereš data? Pokud z Yahoo, máš v Modify / Other settings zaškrtnuto "use Adjusted close"? Pokud ano, tak to odškrtni, dej pravý click na symbolu, pak "Purge data only", nasosej nová data která budou používat UNADJUSTED close ceny a zkus sem dát equity curve znova.

Toť pravda, se zahrnutím roku 2008 to vypadá následovně, viz obrázek + je tam opravená chyba v roce 2012, která ale s výsledkem strategie moc nehýbe. Držení SPY 2008 - 2012: 20552 USD, strategie 64967, to už je podstatný rozdíl. 44415 USD za 5 let, neboli 8883 ročně "navíc" oproti držení indexu, to už je argument, neb představuje 9% očně průměrně za 5 let navrch. Držení SSO 2008 - 2012: 29559 USD. Mimochodem, tady je vidět, že páková ETF opravdu nejsou na dlouhodobou investici. Strategie vychází na milých 123786 USD, tzn. tady je rozdíl za 5 let celkem 94227 USD, to je 18800 USD ročně, n

Ovšem nejprve je třeba udělat neco, na co se často zapomíná, a to srovnat strategii s nějakým benchmarkem, abychom si mohli zodpovědět otázku, zda nám to všechno stojí vůbec za to, či zda by nebylo lepší prostě držet podkladové aktivum celý rok. Výsledky níže Vás možná překvapí (a to je tahle strategie jedna z nejlepších, na které jsem v poslední době narazil). Jak vidno z obrázku, v roce 2009 udělal SPY hezkých 26% za rok, kdežto strategie 33%. V případě investovaných 100000 USD činí rozdíl 6500 USD. Otázka je, zda za tuto cenu vyvíjet nějakou strategii, to už si musí zodpovědět každý sám.

"close reached a new 10 day high" by mělo být "bereme v úvahu pouze close cenu" a "ta je nyní nejvyšší za posledních 10 dnů". Já zanalyzuji obchody z SF, Tvůj systém a můj systém a hodím sem výsledky. V řádu hodin ;-)

Taxíku, díky, prozkoumám to. Opublikuju tady svůj kód, jakmile se k tomu dostanu, abychom si to porovnali.

Taxiku, můžeš sem hodit kód z RE?

Tomáši, jak Vás čtu, tak si myslím, že to je práce tak pro 2-3 lidi. Ale držím palce ;-)

Třebaže novoroční předsevzetí principiálně nesnáším, chcete se někdo podělit o svoje cíle a plány na rok 2013 ? Moje jsou: * roční zhodnocení 30% (letos se nepovedlo, mám cca 25%, i tak dobré...) * obchodovat méně, vydělávat více ;-) * obchodovat méně akcií a více ETF * obchodovat méně akcií a více opcí * plně zautomatizovat svou strategii na "ultimate oscilatoru" (momentálně to obchoduji napůl ručně a to je děs...) * více se věnovat divergencím

Právě proto jsem vlákno založil. Je to příliš dobré, než aby tam NEBYLA chyba. A s ATM opcema se ten zisk ještě znásobí, tzn. to bude maso. Použiješ v testu ATM CALL opce? (Jen žádné spready, proboha...)

A dobré, ne? I když 3x páka je dost, myslím, že budu obchodovat hlavně SSO, resp. opce na ně...

UPRO má za poslední 2 roky řadu obchodů a výsledky (logicky) lepší než SSO...musí Ti to jít.

UPRO bylo založeno 23.6.2009, takže v roce 2008 nemůže generovat žádné obchody. Rodina kolem VIX je dlouhodobě díky své konstrukci ztrátová, tzn. dělat LONG obchody např. na VXX prakticky nejde. Sektorové ETF jsem zkoušel a fungují mi zhruba jako SPY, tzn. tam to smysl dává. Country ETF nefungují. SSO v roce 2008 mělo jeden špatný obchod. Dívej se na to tak, že SSO za roky 2008 a 2009 je stále ve velmi příjemném zisku 19%. Není to moc, ale robustnost strategie to nevyvrátí.

Dávám sem 2009-2012.

Já to zatím testuju na SPY, když se to osvědčí, tak půjdu do SSO, a když se osvědčí i to, tak do UPRO ;-) Nebudu obchodovat ani SH, ani SDS a ani SPXU. SSO má za 2009-2010 zisk 95%, nevím, co na tom řešit. Vychází Ti to taky tak?

Já to zatím testuju na SPY, když se to osvědčí, tak půjdu do SSO, a když se osvědčí i to, tak do UPRO ;-)