Taraka

Members
  • Počet příspěvků

    2 331
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Komunitní reputace

1 Neutral

Více o Taraka

  • Hodnost
    Advanced Member

Poslední návštěvnící profilu

Seznam posledních návštěvníků profilu je vypnut a není zobrazován.

  1. Taraka

    Existuje vůbec?!

  2. Taraka

    Existuje vůbec?!

    Jaké problémy máte na mysli? Přes IB obchoduju už roky a zatím jsem neměl žádný větší problém s tímhle brokerem. Pokud chcete obchodovat intradenně orderflow, potřebujete si navíc koupit někde jinde ticková data, která připojíte na nějakou obchodní platformu. Všechno ostatní jde dělat přímo přes IB s minimálními poplatky...
  3. Taraka

    Broker - komoditne spready

    to 44filip44: spread trader nepouzivam... ale v TWS jde zobrazit graf spreadu viz priloha a graf spreadu RBF18-RBG18 (gasoline bull spread)... osobne na vyhledavani a zkoumani ruznych komoditnich spreadu pouzivam aplikaci seasonalgo, ta je sice placena, ale za tech par mesicu co ji mam, muzu rict, ze na obchodovani komoditnich spreadu za to rozhodne stoji na odzkouseni je to zdarma pro kukurici, ale plny potencial uvidis az vyzkousis full verzi treba na mesic... i za ten mesic tam najdes nekolik zajimavych spreadu ke zobchodovani... za sebe muzu rict, ze to je zatim jeden z mala trading nastroju, co si na sebe dokaze sam vydelat ale vzdy je to o tom, jak se dany nastroj uchopi...
  4. Taraka

    VIX Futures

    Cau 44filip44, jdes na to dobre tendence na VXX je opravdu velmi silna... zakladni vyhoda, na ktere se cely system da postavit je VIX futures term structure... add1 ano dalo by se VXX shortovat, ale bylo by to docela nebezpecne v tech malo castych pripadech, kdy udela spike nahoru, tam ti to muze vynulovat ucet, i kdyz to tak na obrazku vyse nevypada :), proto je lepsi zamerit se na zpusob jak pripadny risk omezit... Takovou hodne jednoduchou variantou je vypisovani opcniho CALL spreadu na VXX, ktery vydela, kdyz se VXX udrzi pod vypsanou cenou... nevim kolik informaci mas o opcich nebo jestli jsi je studoval nejak vice.. kazdopadne muze to byt jedna cesta... add2 co se primo shortovani VIX futures tyce tak je jednoznacne velice draha varianta se stejnym problemem jako shortovani VXX... kdyz bys to chtel shortovat formou spreadu, jak jsi popsal vyse musel bys ho obratit, protoze predni expirace bude klesat o neco rychleji nez expirace vzdalenejsi, svym napadem bys vydelal naopak na rustu volatility... ale i kdybys to obratil, tak si nemyslim ze VIX futures jsou dobry produkt na drzeni futures spreadu, jelikoz tam je porad ten neomezeny risk na vysoce volatilnim podkladu (i kdyz v tomto pripade hedgovany a mirneny druhym futures) nejde o obchod s limitovanou ztratou... add3 ano, toto by mohlo byt funckni varianta pri spravne nastavenem risk managementu, ale asi by to nebylo nic pro male ucty Co se vyuziti tohoto fenomenu na malych uctech tyce, doporucoval bych ETF ci ETN, ktere maji ve svem drzeni prave short VIX futures a to bud SVXY nebo XIV. Ja sam pouzivam XIV, kdyz tezim z nizke volatility a VXX kdyz se snazim tezit jeji narusty... schvalne mrkni na graf XIV je tam dobre videt jak v nizke volatilite tezi z tohoto fenomenu, ale kdyz se volatilita rapidne zvedne je schopny odepsat i 90% sve hodnoty, proto je dulezite vedet, kdy tam byt long, kdy stat mimo a kdy jit radeji long na VXX a jeste dulezitejsi je vedet kdy otevrene pozice opoustet celkove stoji za to se zamerit na studium spreadu mezi dvema nejblizsimi mesicnimi kontrakty VIX futures a na zaklade velikosti toho spreadu ci jeho prumeru za nejakou dobu pak rozhodovat v jake pozici chces byt ono uz ti to pak statistika docela slusne osvetli Co se me tyce, tak zive obchoduju hlavne akcie, ETFs, komoditni spready, opce na indexy a komoditni opce... cas od casu delam i jine obchody napr. na forexu pro zajistovani portfolia apod. intradenni obchodovani jsem opustil, jelikoz mi zralo hromadu casu a nesedelo me povaze... ty nizsi desitky procent, co jsem byl schopny udelat tam, jsem schopen delat i s vyse uvedenym a stoji me to mnohem mene sil, casu a nervu... intradenni trading povazuju za kralovskou disciplinu tradingu a nemyslim si, ze to je neco s cim by mel novacek zacinat, jsou mnohem jednodussi cesty, jak vydelat slusne penize... na intradennim tradingu to sice muzou byt i stovky procent rocne, ale jen pro par jedincu z mnoha, kteri na to maji spravne vlastnosti, ostatni budou kapital postupne odevzdavat... s intradennim tradingem jsem kdysi zacal, abych se casem presunul prave k dlouhodobejsim obchodum a nemusel porad vysedavat u monitoru, pred rokem jsem zjistil, ze uz mi intradenni trading spis bere nez dava a ze uz nic mi nebrani na dlouhodobejsi obhody presedlat, tak jsem presedlal
  5. Taraka

    Broker - komoditne spready

    Cau, za me rozhodne Interactive Brokers. U AMP jsem driv mel ucet taky, ale prece jenom IB maji mnohem sirsi zaber, co se tyce i dalsich instrumentu mimo komodity... dalsi vec jsou nizsi naklady na komise u IB... nevim, jak na tom jsou AMP dnes, ale pred par lety jsem odchazel prave kvuli komisim, ktere byly u IB nizsi... dalsi vyhoda pak byly ty dalsi instrumenty, se kteryma se clovek nauci rychleji pracovat, kdyz k nim ma pristup
  6. Taraka

    VIX Futures

    to 44filip44: čau, dobrej nápad, futures na VIX samozřejme existujou, ale háček to má v onom futures je započítáno i prémium, takže suma sumárum dnes máš VIX index o hodnotě necelých 10 bodů, ale Janurový VIX futures kontrakt tě bude stát třeba 11.5 bodu (oproti indexu tak zaplatíš 1.5 bodu prémium navíc (jo, fakt je to 15%) přičemž čím více se bude futures blížit expiraci, tím více se bude blížit aktuální ceně samotného indexu... takže pokud se do januárové expirace hodnota VIX nezvedne alespoň na 11.5, tak na obchodě proděláš... pokud hodnota zůstane na 10, bude tě to stát asi 1500 USD (1bod futures je 1000USD), pokud hodnota ještě klesne na 9, tak proděláš dokonce 2500 USD... teď si představ, že tohle zaplatíš ročně 12x je to docela palba... derivátem long pozic ve VIX futures je ticker VXX, jen se mrkni na jeho vývoj v posledních letech... ten ticker simuluje současné držení nejbliží expirace VIX futures a jeho postupné přelévání do expirace vzdálenější (což je o něco chytřejší způsob než držení od expirace do expirace nejbližšího kontraktu) a přesto ho to prémium na futures postupně likviduje... přesto nápad chválim, když se na to mrkneš trochu jinou perspektivou najdeš výdelečnou strategii s celkem jasným Edge jen to bude o něčem trochu jiném než jsi původně myslel S pozdravem Zbyněk
  7. Taraka

    Přes koho obchodovat ?

    to miso.dca: proc zrovna brokera s tak spatnou povesti? to si radeji neco priplat na poplatcich za obchod a bez k FIO pri male frekvenci obchodu to neni tak hrozne... platforma sice spatna, ale na dlouhodobe obchody to bohate staci a aspon nedelaji podrazy na klienty... nebo potom LYNX, maji nizsi poplatky nez FIO (nez degiro nevim), pouzivaji prelozenou platformu IB a o neco vyssi poplatky za obchod nez IB, ale zase nemaji poplatky za neaktivitu...
  8. Taraka

    Přes koho obchodovat ?

    to miso.dca: ahoj, osobně mám IB a jsem maximálně spokojený. Poplatky za neaktivitu neplatím, obchoduji i intradenně. Těch 10 USD za neaktivitu obejdeš, jen když v daném měsíci zaplatíš komise 10 a více dolarů. Pokud na komisích zaplatíš 2 USD, poplatek za neaktivitu bude 8 USD (10-2=8). Pokud chceš držet akcie kvůli dividendám, nemuselo by pro tebe být špatné proti těm akciím jednou měsíčně vypsat Call opce a obchodovat tak strategii covered call, kdybys chtěl mít akcie i pojištěné proti propadu, pak strategii Collar. Obě jsou dost nenáročné na údržbu a pro stabilní dividendové tituly vhodné. Při určité velikosti portfolia bys už jen pravidelným měsíčním aplikováním těchto strategií byl bez poplatků, ale při covered call by ti na měsíční bázi ještě proudilo prémium za vypsané opce (tzn. přídavné cash flow). To by ale chtělo si nastudovat i základy opcí. Což bych na dlouhodobé obchody stejně doporučoval. Co se převodu prostředků týče k IB a od IB... Když si tam založíš účet s primární měnou USD. Můžeš na něj poslat klidně CZK nebo EURA (dle libosti), ty se ti na účet připíšou, ale do USD ještě nepřevedou. Samotnou konverzi pak můžeš provéz přímo skrz platformu IB a to za podstatně výhodnějších podmínek než u bank nebo směnáren. Jednou měsíčně si pak můžeš převádět prostředky zpět domů zdarma. Další převody už jsou nějak zpoplatněny. Jak převádět měnu u IB do jiné měny je popsáno i zde v článku na finančníkovi.
  9. Taraka

    OPCE

    to Lenner: volatilita má skutečně velký vliv na cenu opcí a to zvláště v případech, kdy tvoří sama volatilita poměrně velké swingy... obecně se call opce vyplatí nakupovat v silných (ale pozvolných) uptrendech, kdy je volatilita nízká... menší korekce na samotné akcii ti pak obvykle neudělají tak velký nárůst volatility... co se volatility, která se započítává do cen opcí týče, tak to není vix, nebo statistická volatilita, ale volatilita implicitní (implied volatility) pro dané aktivum, a tu je důležité sledovat s ohledem na to, jestli jsou opce teď spíše drahé nebo levné... pokud chceš jít long proti silnější korekci, kde implicitní volatilita vzroste, tak máš v podstatě dvě hlavní možnosti 1) koupíš přímo akcie a budeš pracovat se stop lossem 2) koupíš si CALL spread, který bude mít nakoupenou opci ITM (abys neplatil za čas a volatilitu tak moc) a k němu vypíšeš OTM CALL opci, kde budeš prodávat jen čas a volatilitu, která ti kompenzuje částečně ten předražený čas a volatilitu na nakoupené CALL opci... nevýhoda tohoto přístupu je v limitovaném zisku na počátku obchodu, pokud se však obchod hned nerozjede, ale bude se chvíli převalovat, volatilita opadne a můžeš dostat možnost uzavřít se ziskem vypsanou OTM opci a nakoupenou ITM si nechat, teda pokud předpokládáš, že se aktivum skutečně rozjede tvým směrem, v takovém scénáři pak máš už potenciál nelimitovaný...
  10. Taraka

    sierra chart- paper traning

    to kukaraca: ahoj, mrkni na www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/synchronizace-casu.html?tisk=on
  11. Taraka

    Interactive brokers

    to mapler: tak od tebe jsem takovou reakci nečekal :D :D ale pobavila :D to Jeliman: zaměstnání si ověřovat nebudou... pro založení budou chtít kopii občanky a nějakého účtu nejspíš...
  12. FOMC dny sám obchoduji pomocí opcí, ty tendence jsou tam celkem jednoznačné. :) Je to fajn doplněk širšího portfolia strategií. Tím, že ty dny mají nižší četnost, je třeba na to pohlížet z mnohem širšího časového rámce... tozn. výsledky hodnotit spíše z pohledu let než měsíců či dokonce týdnů...
  13. Taraka

    Interactive brokers

    to coleman: jo, když máš dva kontrakty na jiné ceně, můžeš si pro ně nastavit SL na jednu cenu... ale v jakém prohlížeči máš otevřený ten seznam a gmail?
  14. Taraka

    Interactive brokers

    to Coleman:je divné, že se ti spustil jen SL na 1. kontraktu, pokud jsi jej měl na stejné ceně i na druhém... neběžel ti na pc u toho obchodu i prohlížeč google chrome? ten a některé jiné současně běžící aplikace můžou ovlivňovat správné fungování IB API (propojení sierry a IB TWS)... pokud ti něco zůstane viset v sieře doporučuju si zkotrolovat TWS (IB soft), co máš u nich aktivní za pozice či příkazy a likvidovat to přes jejich soft dokud nezjistíš, kde přesně je problém... co se SL a větší ztráty na něm týče, mohlo jít o skluz v plnění, to se stát může i když vše běží jak má...
  15. Taraka

    Brooks Price Action

    to Honza K a detroit.:Čau, k tomu ředění... ono to občas není na škodu zprůměrovat si cenu, ale člověk tomu musí přizpůsobit money management... je třeba mít jasně definováno, co je maximální velikost pozice a ztráta z ní a a za ní obchod automaticky zavírat, jinak je to cesta do pekel... výhodu mají samozřejmě větší účty... pak ale samozřejmě není možné nasypat maximální velikost pozice do trhu hned na startu... už dopředu se musí se scale in počítat a taky je třeba počítat s tím, že se často s celou pozicí do trhu ani nedostanu :) ať se daří!