Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

BobSk

Members
  • Počet příspěvků

    59
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Komunitní reputace

0 Neutrální

Více o BobSk

  • Hodnost
    Advanced Member
  1. Tu je ten indikátor. www.edisk.cz/stahni/96312/DataWriter.zip_2.26KB.html Indikátor výsledky ukladá do Documents adresára, kam presne a pod akým názvom sa ukazuje aj v Output okne. Predpokladá sa, že oddelovač des. časti čísla vo windowse je nastavený na bodku. Čo sa týka toho, čo adaptrade generuje, tak v zdrojovom kóde je presne uvedené čo sa používa s akými parametrami a na čo konkrétne. V rámci môjho krátkeho tripu do sveta Adaptrade som previedol aj výslednú stratégiu do ninjascriptu s výsledkom stratovej statégie v backteste NT. Je tam ale príliš veľa odlišností -
  2. BobSk

    Ninja Trader - programování (strategie)

    Príkaz Print nezobrazuje okno, ale text z príkazu Print sa zobrazuje v Output Window, to si treba z menu NT zobraziť a potom pozerať na texty, ktoré tam pribúdajú od príkazov Print. BobSk zdevran Napsal: ------------------------------------------------------- > Tak ještě jednou prosím o radu. Podařilo se mi > napsat kód, vše zkompilovat, ale program ne a ne > reagovat na podmínky. Nakonec sem celý kód smazal > a odle tutorialu v helpu jsem vytvořil jednoduchý > indikátor. Ten funguje bez problému. Poté sem do > něj schválně zkusil připsat jednoduchou podmínku >
  3. Aby mi to našlo niečo s peknou krivkou som naopak musel zvýšiť komplexnosť. Ale aj pri menej komplexnom výsledku je štandardom niečo okolo 10 konštánt. VISO Napsal: ------------------------------------------------------- > BobSk: Ahoj, ..tie konstanty .. myslim ze to mozes > nastavit v optimalizacii ze "komplexost" a potom v > tabulke mozes tiez tie systemy zoradit podla > komplexnosti a mozno najdes nieco co sa ti bude > viacej pacit
  4. Moje postrehy - problémy s pamäťou pri väčších dátach - nie je to vecou "starej šunky" - moja "šunka" má od staroby veľmi ďaleko :-) - dokáže to (zákonite) vysnoriť nejakú krajšiu equity krivku - s platnosťou aj pre out of sample, resp. z výsledkov si vyberáme to, čo platí aj pre out of sample - generuje to odlišný kód pre "long" a "short" - čo je pochopiteľná vlastnosť - mne to vygenerovalo systém s 29 vstupnými parametrami - konštantami. Osobne mám - v súlade s teóriou overenou rokmi praxe v informatike - problém s každou konštantou, a každá konštanta predstavuje a zvyšuje riziko pr
  5. BobSk

    Ninja Trader - programování (strategie)

    Technicky niečo podobné robí indikátor HeikenAshi, ktorý ako vytvára dataseries s prepočítaným OHLC, ako aj v Plot metode prekresluje sviecky. BobSk davidoff77 Napsal: ------------------------------------------------------- > Mam takovy zaludny dotaz. Nevi nekdo o zpusobu jak > vytvorit v NT projekci ceny? Myslim tim, ze by se > mi vykreslovala dalsi svicka s cenami na zaklade > vypoctu. > Priklad: > Chci vykreslit svicku, ktera by nasledovala po > aktualni s tim ze ceny (high, close, open, low) by > byly prumerem stejnych cen minulych 3 svicek. > > A kdyby
  6. Davidoff, obe metódy pracujú inak, ale časť úloh ktoré môžu riešiť sú totožné, hoci záber NN je širší. Ako c#-pák možno poznáte programátorský web CodeProject. Linky nižšie odkazujú na aplikáciu GA a NN na tie isté úlohy - aproximácia, time series prediction, Traveling Salesman Problem. A v zásade je otázkou času, kedy sa NN viac rozšíria aj do tradingu. www.codeproject.com/KB/recipes/aforge_neuro.aspx www.codeproject.com/KB/recipes/aforge_genetic.aspx Ak som linkami niečo porušil sa ospravedlňujem, ale NIE SÚ tradingové ani komerčné linky, ale linky k teórii a praxi GA a NN.
  7. V zásade s článkom súhlasím, popisujete aj riziká, aj uvádzate, že GA je len optimalizácia hľadania najvýkonnejších parametrov. Taktiež uvádzate že počet parametrov by nemal byť veľký, hoci v teste boli možno už aj také, ktoré smerujú k možnému napasovaniu výsledkov na vstupné dáta. Ak teda počet parametrov nemá byť veľký, a predpokladáme medze v ktorých by mali fungovať, neostáva tých možností na pretestovanie tak veľa. Ak má napr. AOS 10-20 parametrov, a v optimalizácii je optimalizačný rozsah každého parametra veľký, tak GA relatívne rýchlo nájde presne to, čo platí pre historické dáta. V
  8. GA majú to riziko - že majú skvelý názov, ktorý zavádza tým, že vyzerá tajomne, moderne a pôsobí dojmom, že dokáže nejako "prechcať" trh. Podobne tajomne znie algoritmus Neural networks. GA je len rýchlejšia - optimalizovaná metóda hľadania výsledkov - rýchlejšia ako klasické "Brute force", s tým že môže sa stať, že výsledkom je zakaždým trocha niečo iné a môže sa stať že nenájde najlepšie riešenie, ak je vo generácii, ktorá spočiatku vyzerá neperspektívne alebo úplne zle. GA sa dá napr. využiť na rýchle zostavenie rozvrhu hodín (ktorý učiteľ bude kedy kde a čo učiť s tým, že samozrejme nemô
  9. BobSk

    NinjaTrader - prosím o radu

    Jenda, ten mp.zip je NT6.5 indikátor, na neho si musí nejaký programátor nájsť čas na opravu, alebo nájsť na webe verziu pre NT7. Tie gom indikátory, tam ak zmažeš zo zipu GomCD, GomCDHA a GomCDMA, tak ti to pôjde naimportovať samozrejme s tým, že zmazané indikátory nie sú k dispozícii, ostatné fungujú. BobSk jenda701 Napsal: ------------------------------------------------------- > davidoff me nejde ani jeden, muzes mi popsat jak > si ten druhy naimportoval /copy paste do editoru/ > ci jak? po googlovani>> jsou to indi ktere > napsal free uzivatel gomi na gomil
  10. BobSk

    NinjaTrader - prosím o radu

    davidoff77 má pravdu s MarketReplay datami. Moje rozdiely - ako som zistil - skôr súvisia s indikátormi MIN a MAX - nie rozdielmi v datách, nahradením ktorých inou verziu problém zanikol... Výnimky sú technologicko-programátorské záležitosti a ich vhodné použitie súvisí so stabilitou NT ako takého. abraka Napsal: ------------------------------------------------------- > to davidoff77 > oka, ja sa nehadam, to som len tak strelil od > boku. Neprecital som si vsetky posledne prispevky, > len som zaregistroval, ze BobSk ma rozne hodnoty. > Verim ti, nic dohladavat nemusis...s
  11. BobSk

    NinjaTrader - prosím o radu

    Hm.... moze byt.... overim. :-) davidoff77 Napsal: ------------------------------------------------------- > 2BobSK: > Ver mi, replay data nejdou od providera CQG, > zen-fire apod. Schvalne se zkus disconnect od > kohokoliv. Replay data pujdou i tak stahovat. > "Reload all" samozrejme NT poskytuje, protoze to > uz je mimo jejich servery a tam je traffic > nezajima > > D. > > "Začněte si plnit své sny co nejdříve, protože > jinak si Vás najde někdo, komu začnete plnit ty > jeho."
  12. BobSk

    NinjaTrader - prosím o radu

    Dáta vstupujúce do indikátora v backteste aj replay sú totožné - čo viem na základe exaktného porovnania tých dát. Support možno príde na rad - ale ako sledujem odpovede supportu - odkrútim si link o tom, ako NT počíta bary, link o tom, že dáta nie sú totožné aj keby boli, tri krát oddokladujem odlišné výsledky indikátora z totožných dát... a dostanem takú tú standardnú odpoveď....alebo to skôr nejako obídem, .net framework je mocné prostredie. Uviedol som to len ako informáciu, možno si to niekto tiež všimol. Sťahovanie market replay tým spartanským spôsobom je sotva zámer, NT dáta
  13. BobSk

    NinjaTrader - prosím o radu

    NT / Tools / Options / Comission / a tam nastaviť komisie pre Replay a Simulator. Ak predpokladáš komisiu 6 USD, treba pridať pre Replay aj Simulator jeden comission level, Comission nastaviť 3, Unit nechať 0. V options je aj voľba Apply comission to PnL calculations a vo vlastnostiach Backtestu - ak nie je - treba nastaviť že sa komisie majú započítavať. bernacek Napsal: ------------------------------------------------------- > Dobrý den, > pro backtest využívám naprogramovanou strategii a > historická pospojovaná data ve formatu txt > Nevíte někdo jak nastavit kom
  14. BobSk

    NinjaTrader - prosím o radu

    Davidoff, tie neaktualizované údaje v data boxe pri neaktívnom okne sú pochopitelné, pochybujem, že to bolo inak v NT6.5. Market replay presahujúci do iného dňa - tie denné Market replay dáta stiahnuté cez NT také naozaj sú, je ale otázka, či to nie je skôr vecou dátového providera (CQG). Čo mne vadí sú odlišné výsledky indikátorov podľa toho, či bežia nad Backtestom, alebo nad Market Replay a Simulator. Výsledkom je, že môžete mať na backteste testovanú stratégiu dávajúcu zmysel a výsledky, a na simulátore a MarketReplay dáva na totožných dátach iné výsledky = indikátor primao v graf
  15. BobSk

    NinjaTrader - prosím o radu

    elmun Napsal: ------------------------------------------------------- > Nevite nekdo, proc neni mozne pridat zadny > indikator do NJ ?? > Dik Prevdepodobne si si tam nakopíroval nejaké chybné indikátory, konkrétne GomCDHA.cs, a možno aj ďalšie, treba sledovať chybové správy. Všetky indikátory musia byť skompilovatelné, inak nejde pridávať ďalšie.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.