Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

zdenekt

Members
  • Počet příspěvků

    218
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem zdenekt

  1. zdenekt

    TradeStation

    czechman: Pokud myslíš "Market on Close" nebo "Market on Open", tak to je např.: Buy this bar close; Buy next bar market; nebo Buy next bar open; Pokud používáš Tradestation, tak tam máš nějaké jednoduché strategie, na kterých můžeš v začátcích omrknout, jak se jaký příkaz zadává a pak už ti ty základní příkazy budou jasné. Jinak na webu najdeš fůru příruček a knih o "Easy language" (i pro začátečníky).
  2. vla55: Na Russell 1H používám pouze denní seanci 9:30 - 16:15 h. Většinou zavírám na konci dne, případně za určitých okolností nechávám obchod otevřený do close příštího dne.
  3. vla55: Ty jsi neuvedl, kolik obchodů tvoje strategie udělala a na jakém vzorku dat, nicméně průměrný obchod 3 ticky je málo. Další otázkou je, kolik parametrů tvoje strategie má.....je docela možné, že když zkusíš některý z parametrů tvého systému změnit třeba jen o jedno-dvě procenta, tak už budeš mít průměrný obchod v záporných číslech a v takovém případě dle mého názoru nemá cenu hledat filtr na zvýšení průměrného obchodu, protože strategie je přeoptimalizovaná. Zkus teda maličko změnit hodnotu jednoho nebo dvou parametrů a omrkni strategy report, případně se s námi poděl o výsledek. Obchoduji Russell na 1H grafu (mimo jiné) a za 10 let mám cca 800 obchodů s průměrem na obchod nad 150$. Tato strategie funguje rámcově i na ostatních US indexech, takže v time frame problém není.....ani v 15m ani v 1H :-)
  4. zdenekt

    AdaptradeBuilder 64-bit

    TickHunter: Nevím, jestli sem můžu dát link na ulozto, ale když budeš hledat následující řetězce, tak najdeš: NQ.D_1m, ES.D_1m, TF.D_1m, YM.D_1m, EMD.D_1m. Jsou to data z TS.
  5. roman06: rozumím tomu, to co děláte je diskréční přístup a na malém time frame. Jak jsem již psal, obchoduji mechanické strategie a tam "myšlenka nevychází" až ve chvíli, kdy je zasažen stop-loss (případně pozici ukončí jiný typ výstupu). Jedná se o 15m až 60m a na těchto reverzní pozice neotvírám. Stop-loss je na těchto tf hodně daleko a proto se chci zabývat zkoumáním druhého vstupu za "lepší cenu". Zda to bude fungovat se teprve ukáže......a kromě toho také znám více než 2 lidi, kteří zkrachovali na tom, že opakovaně přeskakovali z longu na short......každý to děláme tak, jak nák to nejlíp sedí.
  6. Honza K.: Záleží na strategii, jestli takový vstup může přinášet pozitivní výsledky. To nám odhalí backtest. Jen pro doplnění, neobchoduji diskréčně, ale mechanicky. Mám-li strategii s win% nad 60% a "nějaký" optimální SL, tak potom hledám, kolik z těchto win obchodů šlo nejprve proti mně, jak daleko, kdy....atd. Dokud jsem v obchodě s jedním kontraktem a cena nezasáhne stop-loss, tak je směr vstupu stále validní (vycházím z výsledků backtestu). Z mé zkušenosti si velké procento win obchodů udělá "výlet" směrem ke stop-lossu a to je něco, co mě zajímá a chci to prozkoumat. S rozparcelováním na více strategií souhlasím, pokud "druhý" kontrakt nebude mít v testech rozumný avg trade, profit faktor, atd, tak nemá smysl jej nasazovat. Podobným zbůsobem si analyzuji v AOS nasazené filtry nebo podmínky strategie: napíšu si v EL opačnou podmínku strategie, abych viděl celkové výsledky odfiltrovaných/vyřazených obchodů, a to mi řekne, jestli jsem opravdu odfiltroval ty "horší" obchody nebo jen snížil statistický vzorek obchodů a zvýšil riziko přeoptimalizace.....toto už by ale patřilo do jiného diskuzního vlákna.
  7. Honzin: Souhlasím, já to nemyslel proti nikomu. Napsal jsem to spíš v kontextu s obrázkem, který je v článku. Snažím se podobný vstup zakomponovat do některých svých AOS.
  8. DaveF a Honzin: podle mě má smysl vstupovat s druhým kontraktem ve chvíli, kdy jde první pozice proti mě. Při zachování stop-lossu i targetu druhého kontraktu na stejné ceně jako u prvního kontraktu tím právě zvyšujeme RRR a snižujeme průměrný risk na jeden kontrakt. Při přikupování pozic do rozjetého trendu už pozici řídíme jinak (nákup na korekci, SL podle swingů,...).
  9. Darkarcer, na forexfactory si klikni na calendar, mrkni se na January 21 (včerejší den), a na čtvrtém řádku je o bankovních prázdninách "cosi" napsáno. ...tak ať se daří.
  10. to SanchezP: Různé paterny mají rozdílné PT a SL, na tom nic divného není. Pak ale analyzuj každý patern jako samostatný obchodní system a z paternů vlastně skládáš portfolio. Pak už přichází standardní otázky: jaké období jsi testoval na jakém time frame? jaký máš vzorek obchodů na jednotlivé paterny? jaký vzorek máš short a jaký long? Malý vzorek obchodů je snadno přeoptimizovatelný a pak může počítač najít velikosti PT a SL výrazně odlišné i u podobných paternů.
  11. zdenekt

    TradeStation

    Mě se minulý rok povedlo při otvírání účtu, že mi nabídli "TS free for life". Byla to taková šťastná shoda okolností: vyplnil jsem na jejich webu svůj telefon a e-mail a za dva dny mi volala jejich zástupkyně, jestli mi může nějak poradit. Dohodli jsme se, že mi pošle na e-mail formulář k vyplnění. Já jsem měl v úmyslu otvírat účet nejdříve za 3 měsíce, tak jsem s vyplňováním formuláře nespěchal a ca po dvou až třech měsících jsem dostal e-mailem nabídku, že když do 14-ti dnů otevřu účet a pošlu tam peníze, tak mám TS platformu doživotně zdarma, což mi pak umožnilo v klidu testovat, platil jsem jen za data.
  12. Honza K., 1. Kolik kontraktů zhruba obchodujete? -1 kontrakt 2. Kdy obchodujete, tedy hlavně časy vstupů/výstupů, 3. Na jakém timeframe obchodujete / jaká je četnost obchodů -jeden system pouze první hodinu, max v 16.30 je výstup, timeframe 1m, obchod pouze jednou za den -druhý system od 16.30 do 22 h, timeframe 60m, obchod pouze jednou za den tomnes, slip 3 ticky je u EMD průměr za obchod? nebo za vstup 3t slip a výstup také 3t slip? (to už by bylo hodně) Díky, Zdenek.
  13. Mám dotaz na Tomáše nebo někoho s reálnou zkušeností s Tradestation: Je slippage u Stop příkazů na EMD výrazně "horší" než na TF? Obchoduji dvě breakout strategie na TF, u kterých jsem při testování započítával slippage + poplatek 26usd RT. Computer s TS9 mám v housingovém centru a reálnou slippage mám v průměru o něco příznivnější, než testovaných 26usd RT. Plnění příkazů je u TS opravdu precizní. Teď "stavím" strategii na EMD a zajímá mě, jakou slippage mohu očekávat. Prozatím testuji slippage + poplatek 30usd RT. Průměr na obchod zde mám výrazně nad 100usd.
  14. zdenekt

    TradeStation

    To Drasill: nejsem zrovna ta pravá osoba na vysvětlování těchto záležitostí, ale zkusím to napsat, jak to chápu já. Arbitráž je rozhodčí řízení (najdi si na wikipedii). Pokud zvolíš "I ACCEPT....", tak to znamená, že souhlasíš s tím, že jakýkoli spor mezi tebou a společností Tradestation bude řešen v podstatě mimosoudní cestou. A naopak, pokud zvolíš "I DECLINE....", tak to znamená, že NEsouhlasíš.................. Konkrétní důsledky jedné či druhé volby však nedokážu posoudit, dosud jsem se nepřel. Možná k tomu něco napíší zkušenější harcovníci.
  15. zdenekt

    TradeStation

    Drasill: předpokládám, že budeš "Main Account Owner" (a ne Joint .....). Pak musíš vyplnit své iniciály do levého obdelníku pod odpovědí (ten pravý obdelník je pro "Joint ...."). Napiš tam jen dvě písmena (např JN......jako Josef Novák). Pokud souhlasíš s arbitráží, tak první obdelník z leva. Pokud nesouhlasíš s arbitráží, tak třetí obdelník z leva. Co je to arbitráž doufám chápeš? :-) Pokud jsem to ještě nevysvětlit dostatečně, tak napiš. Taky jsem se na tom kdysi zadrhl :-)
  16. Pokud se dívám dobře na equity, tak strategie fungovala již v roce 2008 (a částečně již v roce 2007, minimálně nebyla ztrátová). V roce 2009 se vrátila do zelených čísel, ale neznamená to, že funguje až od roku 2009. Můj názor je ten, že tvoje strategie má "ráda" vyšší volatilitu, která přišla na trhy právě v roce 2008. Mám podobnou zkušenost s většinou strategií: před rokem 2008 jsou roční profity přibližně poloviční oproti posledním 4-5 letem a také počet obchodů za rok je menší než dnes. Každopádně bys měl testovat i out of sample vzorek dat, já používám out of sample ca 35-40 % na datech od 1.3.2003. Z tvé equity není poznat množství obchodů. Pokud by byl vzorek obchodů dostatečně velký, můžeš hledat nějaký filtr.
  17. Také používám data od Tradestation. Načítání dat v Multicharts u mě trvá někdy i minuty, zatímco stejná data v Tradestationu načtu během pár vteřin. Jakou zkušenost máte Tomáši Vy? Při testování strategií máte Multicharts v offline režimu?
  18. Tomáši, mezi indexy, vhodnými k obchodování breakout strategií, uvádíte e-mini S&P100. Je to překlep? Měl to být E-mini S&P MidCap 400? Používáte na každou strategii pouze jeden filtr? Nebo kombinujete i více jak jeden filtr na jednu strategii? Máte pro sebe stanoven minimální počet obchodů na období ca 9 let? Já testuji funkčnost strategií na datech od 1.1.2003.
  19. zdenekt

    TradeStation

    Epi12: díky za info, netušil jsem, že bude Portfolio Maestro zpoplatněné, tím pádem také zůstávám u MSA3. Testoval jsem svého času RINA Portfolio Evaluator, ale už nevím jestli to bylo tam nebo jinde, že jsem měl zobrazené equity křivky všech jednotlivých strategií portfolia v jednom grafu a mohl jsem si graficky porovnat jejich korelaci, což jsem v MSA3 programu ani manuálu nenašel, takže předpokládám, že to tam nelze, což je škoda. Mimochodem jsem si všiml, že jste v jednom svém dřívějším příspěvku projevil zájem o případnou spolupráci ohledně výměny zkušeností a stavby AOS. Napadla mě již dříve podobná myšlenka, ale neosmělil jsem se ji publikovat. Já bych měl určitě zájem o spolupráci, klidně i více lidí (víc hlav víc ví).
  20. zdenekt

    TradeStation

    Problém s ukládáním/exportem reportu jsem vyřešil takto: měl jsem otevřený report vždy v maximalizovaném okně, když jsem ho studoval, tak jsem zkusil, než kliknu na ikonu diskety, zmenšit okno reportu třeba na 1/4 obrazovky, aby se mi za něj nemohlo schovat to "ukládací" okno. Prozatím mi to funguje na 100%. Ten "timeout", jak jste psal, jsem už taky zkusil změřit, asi dvě hodiny a okno pořád nic. Každopádně díky za reakci. TS 9.1 se mi zatím moc instalovat "nechce", po té co všechno jsem četl na fóru Tradestationu. Možná to zkusím otestovat na surfovacím komputeru mé drahé polovičky. Zajímal by mě hlavně ten nový portfolio back tester, jak to mají "zpracované".
  21. zdenekt

    TradeStation

    Mám problém v TS 9.0 : mám otevřený "Strategy performance report" a chci ho uložit, kliknu na ikonu diskety vlevo nahoře a TS většinou zamrzne. Okno pro volbu formátu reportu a název reportu se vůbec neotevře. Navíc už tento report nejde ani zavřít, takže musím TS9 zavřít ze správce úloh W7. Aktuální využití procesoru je 1-3%, využití RAM 46%, mám otevřeny 3 workspaces (pouze strategie, bez indikátorů), navíc grafy stojí, protože je neděle, stávalo se mi to ale už dřív. Někdy se to okno otevře až po několika minutách, když zkouším klikat na report nebo znovu na tu ikonu, ale jen někdy (je to tak 50 na 50). Má někdo nějaký nápad, čím by to mohlo být? Připadá mi, že to okno je otevřené, ale není vidět (je schované pod reportem). Není na to nějaká klávesová zkratka, jak ho zobrazit? Díky za Vaše nápady.
  22. zdenekt

    TradeStation

    OK Honzo, děkuji Vám za odpověď.......a znáte nebo si troufáte odhadnout vypuštění verze 9.1 mezi řadové uživatele?.........kdyby jste alespoň naznčil :-) Díval jsem se na netu, kolika bitový že to mám vlastně OS (Win 2003 SBS), a je to 32bit (až do dneška jsem to neřešil). Na wikipedii jsem si ale všiml, že tento OS umí obsloužit max 4 GB ram. Nebo je to limit všech 32bit OS?
  23. zdenekt

    TradeStation

    Dobrý den, Byla tady řeč o podpoře multicore v Tradestation 9, tak bych rád požádal o radu nebo alespoň váš názor. Na live obchodování mám starší server: socket 771, Xeon E5310 4x 1,6 GHz, 2 GB ram, Win 2003, TS9. Testování a optimalizace probíhá na jiném PC. Chci udělat upgrade ram na 6 GB a také upgrade CPU, a tady se mi nabízí dvě cenově rozumné varianty: buď DUAL core Xeon E5160 2x 3 GHz (ca 1200kč) nebo QUAD core Xeon L5420 4x 2,5 GHz (ca 2500kč). Má podle Vás některá z variant smysl s ohledem na live trading v TS9. Obchoduji portfolio AOS s nižší frekvencí obchodů a potřebuji mít spuštěno ca 8 workspaces, v budoucnu možná více. Děkuji za případnou odpověď.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.