Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

Sentrix

Members
  • Počet příspěvků

    684
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem Sentrix

  1. Sentrix

    Akcie - divergence

    jirib: Pokracujes jeste v obchodovani, pripadne rozvijeni strategie? Ja jsem od unora mel jine starosti a na tohle jsem uplne zapomnel. Proto bych rad vedel, jestli jsi se (nebo i ostatni) nekam pohnul. Diky. Sentrix
  2. Sentrix

    Akcie - divergence

    Diky za odpoved. Mne se stockfetcher, nezdal prilis prakticky, prave z duvodu toho, ze mi chybela podpora nekterych prvku a nemoznost podrobnejsiho backtestu. Tuto strategii jsem se take pokousel prevest do EasyLanguage, ale selhal jsem pri reseni vstupu. Nyni nemam cas se k tomu opet vracet. Nicmene v budoucnu bych se tomu chtel opet venovat. Pokud bys nasel jeste nejakou lepsi alternativu, dej vedet. Sentrix
  3. Sentrix

    Akcie - divergence

    jirib: Kde sledujes situaci na trhu? Pouzivas k tomu stockfetcher, nebo nejaky jiny program? Sentrix
  4. Sentrix

    Akcie - divergence

    Tak jsem vyzkousel oba pristupy a je zajimave, ze pokud se high pocita z close ceny, tak strategie dava o poznani horsi vysledky. Nicmene moje prumerna delka obchodu cini 184 dni, coz znaci, ze close se nepocita tak, jak by melo. Dneska uz toho necham, jsem na to prilis unaveny, ovsem zitra to jeste prozkoumam. Sentrix
  5. Sentrix

    Akcie - divergence

    taxik: diky za odpoved. 1. a 3. bodu rozumim, nicmene u 2. si nejsem jisty, jak to prevest do kodu. Nemas nejaky napad? Jak si jinak pokrocil s testovanim? Diky. Sentrix
  6. Sentrix

    Akcie - divergence

    Tak jsem se konecne dostal k tomu, abych napsal kod pro TS, nicmene vysledek se znacne lisi od toho, k cemu jste dospeli vy. Zde davam k dispozici kod: /////Strategy start Variable: Double SMA3(0), double RSI10(0), double dropRSILast12Days (0), double gainSMALast12Days (0), double RSI10down (0), double RSI10down3 (0), double MA3UP8 (0), double MA3UP8_1 (0), double DIV1H (0), double DIV2H (0), double DIV3H (0), double RSI10DIVCurrent (0); SMA3 = Averagefc(Close,3); //SMA3day = (Close[3] + Close[2] + Close[1]) /3; RSI10 = RSI(Close,10); //TodaysHighestRSI = Maxlist(TodaysHighestRSI, RSI10); If RSI10[11] > 0 and SMA3[11] > 0 then begin dropRSILast12Days = (RSI10[11] - RSI10) / (RSI10[11] / 100); gainSMALast12Days = (SMA3[11] - SMA3) / (SMA3[11] / 100 ) * -1; end; RSI10down = IFF(RSI10 3 , 1, 0) ; MA3UP8 = IFF(SMA3 > SMA3 [11], 1, 0); MA3UP8_1 = IFF(gainSMALast12Days > 3, 1, 0); DIV1H = RSI10down * MA3UP8; DIV2H = RSI10down3 + MA3UP8_1; DIV3H = IFF(DIV2H > 0.5, 1 , 0); RSI10DIVCurrent = DIV1H * DIV3H; // Entry // If RSI10DIVCurrent > 0 then begin Print("Condtionmet"); Buy ("Long Entry") next bar at Open; end; // Exit// Variable: TendaysHigh (0), Exit1 (0), Exit2 (0), CurrentExit (0), Tendays(0); TendaysHigh = Highest(high,10); //TendaysHigh = Maxlist(HighD(10),HighD(9),HighD(8),highD(7),highD(6),highD(5),highD(4),highD(3),highD(2),highD(1)); //for (int i = 1; i Date[1] then begin Rate10 = Rate9; Rate9 = Rate8; Rate7 = Rate6; Rate6 = Rate5; Rate5 = Rate4; Rate3 = Rate2; Rate2 = TodaysHighestRate; TenDayROC = Maxlist(Rate10, Rate9, Rate8, Rate7, Rate6, Rate5, Rate4, Rate3, Rate2); TodaysHighestRate = 0; end; Rate = Rateofchange(close,15); TodaysHighestRate = Maxlist(TodayshighestRate, Rate); Exit1 = IFF(High >= TendaysHigh, 1, 0); Exit2 = IFF( Rateofchange(Close,15) 0 and RSI10DIVCurrent[1] .5 and CurrentExit = 1 then begin Print(Date, " ", Time, "CurrentExit = 1" , Currentexit); Sell ("Long Exit") next bar at market; end; //CurrentExit = 1 and //If Marketposition > 0 and currentexit > 0 then begin // //end; Jedna se o backtest za poslednich 5 let, tzn. i z krizi z roku 2008. Sentrix
  7. Sentrix

    Akcie - divergence

    xzajic: Ze jsem das kod strategie a odkaz na diskuzi je sice pekne, ale nechtel bys uz konecne napsat neco o tom, v cem vlastne spociva jadro problemu? Myslim, ze mnohem ucelnejsi nez sbirka backtestu by bylo nestineni toho jak je mozne, ze tento pristup funguje tak, jak funguje. Neni dulezite co ci jak, ale proc. Ja sam jsem prisel s moznym vysvetlenim, mohl by ses k tomu vyjadrit? Diky. Sentrix
  8. Sentrix

    Akcie - divergence

    Mohl by nekdo nastinit, jak vlastne interpretovat cely kod? Pokud jsem to spravne pochopil, tak strategie vychazi z RSI s periodou 10 (pripadne dalsich indikatoru) a klouzaveho prumeru ceny s periodou 3. Pokud se RSI nachazi nize nez 12 dni zpet, klesne o vice nez 3% a soucasne dojde ke vzestupu klouzaveho prumeru o vice nez 3% za stejne obdobi, je generovan vstupni signal. Indikatory, ktere jsou k videni na stockfetcheru jsou nasobkem, pripadne souctem indikatoru a klouzaveho prumeru. Pokud se prvni z nich ocitne "nahore" (pretne .5), je generovan vstup. K vystupu dochazi, pokud se indikator, ktery je nasobkem ceny a ROC (nevim, co je to za indikator) ocitne nad .5. Mam zde take par nejasnosti: 1. Pochopil jsem spravne, ze strategie generuje pouze signaly do jednoho smeru? Pokud tomu tak je, byl by asi na miste nejaky skutecne podrobny backtest toho, jak se strategie chova v extremnich situacich, jako napr r.2008. 2. Jak je to se SL? V diskuzi na stockfetcheru je zmineno, ze strategie SL nepouziva, coz neni tak uplne muj styl. Zkousel nekdo i backtest se SL? Jinak bych rad strategii prevedl do EasyLanguage (TS) pro hloubkovy backtest, pripadne automatizaci. Zatim si vsak nevim prilis rady. Sentrix PS: taxik: co je RE?
  9. Sentrix

    Akcie - divergence

    xzajic: Vsiml jsem si, ze ses drive vyjadroval i k TradeStation. Nezkousel jsi nejaky rozsahlesi backtest ci dokonce automatickou strategii i v teto platforme? Sentrix
  10. Sentrix

    Akcie - divergence

    xzajic: Cetl jsem tu diskuzi a zni to zajimave. Mohl by jsi sem dat i vysledky backtestu za nejake sirsi obdobi (roky 2008 a drivejsi), pripadne i backtest jiz zminovaneho UPRO? Rad bych to udelal sam, ale nemam pristup ke stockfetcheru. Diky. Sentrix
  11. Sentrix

    TradeStation

    zdenekt: Ja mam obdobnou zkusenost. Sentrix
  12. Sentrix

    Seasonals

    Jedna se o London Interbank offered rate. Je to vlastne urokova sazba, za kterou si banky mezi sebou pujcuji penize. Sentrix
  13. Sentrix

    TradeStation

    Epi12: Ja jsem to tak i vyresil, momentalne komunikuji v anglictine s jinym brokerem. Resim pres nej vsechny dulezitejsi zalezitosti. Sentrix
  14. Sentrix

    TradeStation

    Epi12: Jake mas zkusenosti s panem Svobodou? Ja mam pocit, jako kdyby ho jeho klienti prinejmensim nezajimali. Na jeho odpovedi cekam mnoho dni, v posledni dobe neodpovida vubec. Take mi pripada ponekud neinformovany, alespon co se komoditnich spreadu tyce.
  15. Sentrix

    Weekly opce

    jirib: Chapu to spravne, ze jsi nejdrive vypsal put opci, aby ses nasledne nechal priradit? Sentrix
  16. Sentrix

    Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

    hadesdark: Zjisti si neco o reverse split. Sentrix
  17. Sentrix

    Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

    kbtm: Ano, to jsem udelal, presto zustal profit stejny (ca. 2300). Jinak se jedna o skvely nastroj. Sentrix
  18. Sentrix

    Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

    kbtm: I kdyz v nastaveni makra zmenim hodnotu z 2000 (N_account) na vyssi a soubor ulozim, vysledny zisk (F1) zustane stejny. Nevis, co s tim? Sentrix
  19. Sentrix

    TradeStation

    Diky. Sentrix
  20. Sentrix

    TradeStation

    Dobry den, nikdy jsem v TS neprogramoval, nicmene bych se rad pokusil napsat jednoduchou strategii pro obchodovani akcii. Jedna se o to, ze chci na kazdem close dne otevrit jednu kratkou pozici, tu drzet do close pristiho dne, na kterem bych koupil akcie zpet (cover), nacez bych chtel opet prodat ty same akcie, ovsem za nejen za pocatecni kapital, nybrz i za penize ktere jesm utrzil/ztrateil predchozi den. (tzn. jedna se o nakup tech samych akcii, ovsem v jinem mnozstvi). Je to vlastne forma rebalancingu. Vim, ze to na prvni pohled zni ponekud nelogicky, je to vsak soucast komplexnejsi stretegie. V EL dokazu napsat jednoduchy kod pro nakup akcii a jejich opetovny prodej, ovsem nevim si rady s naslednym (navazujicim) novym otevrenim pozice (v jinem mnozstvi akcii). Mohl by nekdo alespon nastinit, jak tento problem resit? Sentrix
  21. Sentrix

    Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

    Toho jsem si nevsiml, zacatecnicka chyba :(. Diky za vysvetleni. Sentrix
  22. Sentrix

    Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

    Jeste opraveny backtest.
  23. Sentrix

    Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

    Ano, prave jsem si toho vsiml. Pouzil jsem spatny zorec, misto absolutni hodnoty mela byt pouze inverze hodnot. I tak jsem vsak dosel ke zhodnoceni 380,61%. Sentrix
  24. Sentrix

    Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

    Dobry den, udelal jsem si jednoduchy backtest teto strategie v excelu za posledni dva roky (6/1/2010 - 5/30/2012) s pocatecnim kapitalem 10000USD. Ten jsem rozdelil na dva dily a shortoval obe ETF (FAZ/FAS). VXX jsem do backtestu nezahrnul. Rebalancing jsem delal kazdy vecer, tzn. na close dne, nikoliv po dosazeni PT. SL nebyl stanoven. Pri kazdem rebalancingu jsem kapital spolu se ziskem znovu rozdelil. Zda se mi neuveritelne, ze jsem s takto primitivni strategii dosahl za 2 roky zisku 40000USD, t.j. 400% zhodnoceni (bez zapocteni komisi). Protoze s excelem prilis neumim, byl bych rad, kdyby mi nekdo mohl pomoci vysledky overit. Jedna se o data z platformy TradeStation, takze jsem si temer jist, ze jsou vice nez presna. Vychazim pouze z hodnot close. Sentrix PS: Uz jsem na to prisel, omlouvam se za chybu.
  25. Sentrix

    Akcie - jeden rok, jeden nápad, 70%

    Pokud by mel nekdo zajem, muze se podivat na tento odkaz: nexalogic.com/fasfazloss-o-meter.html Sleduje to ztratu obou ETF v case. Sentrix
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.