Jump to content
Co nového? Mé kurzy

Jakub_Kovarik

Members
  • Počet příspěvků

    250
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem Jakub_Kovarik

  1. Jakub_Kovarik

    Sierra Chart - nastaveni II

    Dobrý den, poradí mi někdo kde nastavit okna, tak aby zmizel ten horejsek a objevil se jen pri kliknuti na prislusny graf viz screen. Diky
  2. Jakub_Kovarik

    Sierra Chart - nastaveni II

    tak to ja mam VP nastaveny na prave strane.. ja potrebuji ukotvenej VP na prave strasne a mezeru mezi tim VP a svicema, pro prehlednost.
  3. Jakub_Kovarik

    Sierra Chart - nastaveni II

    tam mezera se vytvori, ale volume profil neni ukotveny na pravy strane grafu.
  4. Jakub_Kovarik

    Sierra Chart - nastaveni II

    diky moc kamo :-) diky
  5. Jakub_Kovarik

    Sierra Chart - nastaveni II

    Cau, mohli byste mi poradit, jak nastavit volume profil, tak aby byl prichyceny na pravy strane a mezi svickama byla mezera? Tak jako je to na obrazku s modrym pozadim. Moje aktualni nastaveni, cerny pozadi. Diky moc.
  6. Jakub_Kovarik

    Spolupráce IB - SIERRA Chart

    easy, uz mam. omlouvam se za spam.
  7. Jakub_Kovarik

    Spolupráce IB - SIERRA Chart

    Cau, propojil jsem si sierru s TWS. Vlastnim u IB nekolik live opcnich uctu. Nevite, kde v sierre nastavit, aby automaticky brala nejaky ucet, bere mi ten, co byl zalozeny prvni. Dekuji
  8. Dobry den Petre, mohl byste vice naznacit spojeni fims a opce. O neco podobneho se pokousim, kdy se pokousim vyhledat na etfs vyvazene oblasti a podle toho volit vypisy. V pripade trendu se snazim pouzivat volatilni usecky na vyssich tf .Pouzivam weeklys opce, maximalne jsem v obchodu dva tydny. Premyslim zda by bylo dobre zapojit intermarket analyzu a divergence. Dale pouzivat creditni nebo debitni spread podle imv. Napadu je hodne. Tak by me zajimal Vas koncept, alespon maly naznak pro inspiraci. Dekuji jakub
  9. Jakub_Kovarik

    opce u IB ?

    to Piftik : Ahoj, a jak se Ti daří zavírat s přesností na předem definovaný SL? děkuji za info.
  10. Dobrý den Petře, v článku uvádíte, že během svého obchodování se také věnujete poziční obchodům skrze opce. Mohl bych se zeptat jen tak obecně jaké strategie jsou ve Vašem opčním portfóliu? Děkuji za odpověď.
  11. Jakub_Kovarik

    Směrové opční strategie.

    Zde je konečná EQ, kdy jsem započetl debet z 1. výpisu, vše bez komisí. S tímto výsledkem nejsem spokojený. Myslím, že mě čeká ještě hodně práce.
  12. Jakub_Kovarik

    Směrové opční strategie.

    EQ pro Double Diagonal Start: 7/01/2011 End: 5/10/2012 Výpis: delta - .2 Ochranna: další expirační měsíc 5b od výpisu. Nezapočteny komise. Mid ceny. Backtest dokončím do současnosti. S výsledkem jsem tak nějak na rozpacích, po odečtení komisích, což počítám tak 30%, ne vždy budu vyplněn za MID. Co na to říkáte kbtm. Děkuji btw. nejsou tam započteny 1. výpisy, které mi většinou expirují úspěšně bezcenně, tudíž je P/L 0, nezapočítal jsem je do celkové EQ, celkově obchodů 92.
  13. Jakub_Kovarik

    Směrové opční strategie.

    Rád bych se Vás ještě zeptal, než postnu výsledky BT. Jakou výhodu vnímáte v použití back opcí v co nejbližší expiraci, tj. použít i kvartální opce, než "normální" expiraci. Myslím, že je vhodné použít "normální" expiraci, i když tyto opce budou při prvním výpisu dražší, ale mají zase naopak vetsi casovou slozku a tím pádem máme delsi moznost té hlavní výhody, kterou vnímám pri DD a to je podrzeni v pripade, kdy vypis jde do kytek.
  14. Jakub_Kovarik

    Směrové opční strategie.

    I když asi ne. Psal jsem 2x na IB. Jeden píše tohle, druhej tamto. Prý, že short expiruje dříve než long a budu v trhu naked. Vzdyt výpis expiruje pristi patek a zustane v trhu jenom buy nez proti nemu zase vypisu. To ted teda nechapu :-)
  15. Jakub_Kovarik

    Směrové opční strategie.

    Myslím, že chyba je, že u jedný nohy mám rozdíl 0,5 bodu, proto se blokl soucet.
  16. Jakub_Kovarik

    Směrové opční strategie.

    Dobrý den, děkuji za odpověď. Dnes jsem otevřel. Vše dle plánu akorát mě zarazila jedna věc. Vzdálenost od výpisu k nákupu je 4,5b, to je 450 usd margin na 1 pozici. Místo toho se mi margin sectl na 900 na 1 pozici. Je to tak v pořádku nebo mi něco uniklo?. Děkuji
  17. Jakub_Kovarik

    Směrové opční strategie.

    Dobrý den kbtm, rád bych se Vás zeptal na takový triviální dotaz. Nějak jsem se do těch výpočtů zamotal. Když z výpisu dostanu 50, za nákup zaplatím 70. Jedná se o debetní pozici, kde se mi z účtu strhne 20. počáteční stav účtu = 1000+50=1050-70=980. Čistě teoreticky výpis vyprší jako bezcenný na stejné úrovni imV. Tak můj konečný stav účtu bude 980 nebo 1030? Děkuji za odpověď.
  18. Jakub_Kovarik

    Směrové opční strategie.

    A mohl bych se jeste zeptat na Vase rizeni penez? Exponujete urcite % uctu do marginu a podle toho volite mnozstvi pozic? Pouzivate SL jako % z premia, máte stanoveny % PT? Riskujete % uctu? . Ja premyslim, ze si vytvorim statistiku % zasazeni SL, PT a podle toho budu stanovovat urcite kombinace vystupu. Urcite bych chtel dal vytvorit statistiku distribuce zisku/ ztrat v jednotlivych tydnech, abych treba vedel, kdy tyden vynechat atd.
  19. Jakub_Kovarik

    Směrové opční strategie.

    Moc děkuji za radu. Už jsem se tím prokousal a čísla mi vycházejí. Testy provádím, jak v mid pro urcitou orientaci, ale vetsi vahu prikladam na nat, abych se priblizil, co nejblize realite. Do thinkback uz opravili udaje o reckych pismenech, hodnoty ask/bid mi prijdou totozne s eod od IB, akorat tusim, ze v historii, nekde kolem roku 2008 je asi 3 mesicni mezera, kde maji nejakou diru na serveru..
  20. Jakub_Kovarik

    Směrové opční strategie.

    Jeste me napadlo to backtestovat jako dva strangle a z nakoupenych opci nezapocitavat ztratu v aktualnim tydnu, protoze tato ztrata je kryta z minuleho vypisu a zapocitavat pouze zisk z nakupu + zisk/ztrata z vypisu.
  21. Jakub_Kovarik

    Směrové opční strategie.

    Děkuji moc! .. úplně poslední otázka. Doufám, že Vás nezatěžuji. Taková technická spíše. Testuji v rámci Think or swim. Uvedu konkrétní příklad. 21/1/2011 Výpis front +131/-125 nákup další expirační měsíc FEB11 +136/-120. Za týden vypsané opce vyexpirují a já si chci ponechat nakoupené opce jako jištění do dalšího týdne. Takže další týden výpis +130/-121. Ted to technicky provedu tak, ze zmrazím premium pomocí zámecku u price a vrátím se zpátky o týden, kde jsem nakupoval jisteni a na stejnych strikes provedu nákup a dále procházím aktuální týden a zjistuji eod P/L. Nejsem si jistý, zda je to správný postup. Zkouším to rucne prepocitavat, ale cisla mi nejak nedávají smysl. V případě dokoupení opcí se okamžitě promítne do P/L zisk nebo ztráta nakoupené pozice, ale tuto ztrátu nemohu započítávat ne? Když náklady na nákup pokryl předešlý výpis. Nejsem si zcela jist, jak postupovat. Nechci to resit, tak, že pro kazdy novy tyden, nakoupim ochrannu znova. Tohle se musi strasne promitnou do fees. Vim, ze aktualne je k dispozici vice weeklys opci, ale preci jenom chci mit BT v ruznych fazich trhu. Dekuji
  22. Jakub_Kovarik

    Směrové opční strategie.

    A jak jste řešil situace, kdy jste na vypsaných opcích byl například 0,5 bodu od strikes v den expirace? Toho výpisu jste se zbavil a nenechal ho vyexpirovat? Moje BT DD, Dput vypadají celkem slušně, zatím mi chybí praxe. Musím to postavit také podobným stylem, abych nemusel pozici aktivně řídít.
  23. Jakub_Kovarik

    Směrové opční strategie.

    Děkuji za vyčerpávající odpověď. Přeji mnoho úspěchů.
  24. Jakub_Kovarik

    Směrové opční strategie.

    Dobrý den kbtm, rád bych se Vás zeptal v čem je pro Vás hlavní výhoda obchodování DD na weeklys opcích než obchodovat klasického IC na těchto opcích?. Děkuji za odpověď.
  25. Jakub_Kovarik

    Historická data od Sierra Chart

    Mozna uz jsem na mozna prisel. Pres futures symbol rollover. historie se kontinualne nacte. Nevite nekdo jestli nevznika nejaka odchylka v datech timto spojenim?
×
×
  • Vytvořit...