Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

jancocer

Members
  • Počet příspěvků

    78
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Komunitní reputace

0 Neutrální

Více o jancocer

  • Hodnost
    Advanced Member
  1. jancocer

    Směrové opční strategie.

    Kombinovaná směrová strategie. Abychom co nejvíce podpořili svoje profity na burze pochopitelně kombinujeme vzájemně jednotlivé strategie. Pojďme ke konkrétnímu obchodu. Není nad praktickou ukázku. Nejdříve fundament. V hledáčku našich obchodních příležitostí uvízla 5.11.2011 společnost Cardtronics, Inc. (Nasdaq: CATM ) To je velký provozovatel bankomatů v USA a nejenom tam. Řadou fúzí v minulých letech pozvolna začala ovládat podstatnou část tohoto lukrativního trhu a mezi její zákazníky patří i mnohé velké banky v USA. Zejména pak Citigroup, JPMorgan Chase, Scotiabank a Sovereign
  2. jancocer

    Směrové opční strategie.

    Ještě k opčním směrovým strategiím. Tentokráte k horizontálnímu spreadu. Samotné obchodování opcí může být velice výnosné ale i nebezpečné. Pokud vezmeme v úvahu statistku CBOE, tak víc jak 80% všech opcí marně vyprší, tedy vydělali ti, kteří je vypsali, nikoliv ti kteří je nakoupili. Pro přesnost, je třeba konstatovat, že část opcí je užívána jako pojistka, na místo STOP/LOSSU. O tom zase jindy. Tedy z této statistiky vyplývá že šance na náš úspěch u směrových strategií je 20%. To není nijak oslnivé. Pojďme se spolu zamyslet, co nám brání víc profitovat a jak to změnit. Co proti nám
  3. jancocer

    Směrové opční strategie.

    xzajíc. Sem si vzpomněl. Ještě pomáhá, pokud váháš z obchodem podívat se na lídra skupiny akcie , která tě zajímá a taky na jeho opce. Podstně častěji vyhrávám když jdou ruku v ruce.
  4. jancocer

    Směrové opční strategie.

    xzajic Obávám se že máš pravdu s tou korekcí. Já to USO obchodují tak jak jsem psal, jen kontraktů mám místo dvou pro změnu 10. Zatím plovoucí profit přes 1.100,- USD. V noci prolezu futures na ropu a jak se mi něco nezdá vezmu klidně prašule a jdu. Nejpozději v pátek zredukuji počet pozic nejméně na 1/2. (tu)
  5. jancocer

    OPCE - základní info

    alesík Obě odpovědi mohou být správné. V praxi je to tak že obyčejně PUT opce je dražší. Jedním z důvodů je že pohyb směrem dolů bývá prudší, protože v nějaké chvíli se vykonávají podmíněné STOP/LOSSY v předstihu zadané. Ten druhý důvod může být jen střednědobý sentiment protože nejdelší opce jsou na JAN 2014 .
  6. jancocer

    Směrové opční strategie.

    xzajíc Mám k tomu fundament. Proti: Nový operační systém nesoucí číslo 5 je nedovařený, strašlivě žere batekru. Android s ním také bojuje a technologický náskok, který měli u AAPL Googl smazal tím že si koupil Motorolu a Microsoft se svými "telefonními" wokny má velkou alianci s Nokií. A trh se začína sytit. Pro: Mít jejich telefon je prostě "in" a hlavně vánoce jsou na krku. Takže je třeba jen hlídat nějakou psychologickou hranici, kdy už se bude zdát akcie už drahá a hlídat další patentové soudy. Minulý týden jeden AAPL ve Španělsku prohrál. Nebál bych se o jejich pr
  7. jancocer

    Směrové opční strategie.

    Sory Můj komp občas žije svým vlastním životem. Tak si obchod aspoň probereme celý. Nákup byl 10.10.2011 po otevření burzy za 18.119,- USD Plovoucí profit k dnešku (15.11.2011) cca 3.400,- USD neboli cca 18% a protože zítra asi dojde k ukončení (nejpozději pozítří) tak je to cca 18% za týden. Je vidět že strategii ukončím s potěšením klidně druhý den. To celé není o délce obchodu, ale o profitu. Strategie přináší nižší výnos a nižší riziko.
  8. jancocer

    Směrové opční strategie.

    Jogo Zavírám obchod s profitem. Ona totiž LEAPS opce má pořád kromě vnitřní hodnoty, je hluboko v penězích a ještě má velkou časovou hodnotu. Skus si to nasimulovat. Zítra nebo pozítří budu zavírat zhruba takovýhle obchod. A dnes vypadá takhle. (Doufám že se obrázek připojí)
  9. jancocer

    Směrové opční strategie.

    radkab Jojo svatý slova. Zkusíme jeden příklad z praxe, aby to nebyly akademické diskuse. Analýzu začneme fundamentem. Blíží se volby v USA a ropná skupina se chce zviditelnit a víc vydělat. Chystá se nějaká verze konfliktu s Íránem. Vždycky v historii byl podobný konflikt důvodem k růstu ceny ropy.Podle techniky také roste, připusťme že poroste i nadále. Nevíme kdy že se to uděje, ale máme šanci chytit pohyb. Použije ETF fond na ropu USO. Cena akcie 37,86 USD/Ks Napřed nakoupíme dlouhodobou opci JAN 14 STRIKE 38. Cena za 2 kontrakty 1.730,- USD. (Kontrolujeme majete
  10. jancocer

    Směrové opční strategie.

    Důležitá poznámka na okraj. Opce a opční strategie, které zde popisuji se váží až na další, k opcím AMERICKÝM. Tedy žádné EVROPSKÉ, ASIJSKÉ, BERMUDSKÉ, DUHOVÉ, BARIEROVÉ či VANNILA opce, žádná exotika !!!
  11. jancocer

    Směrové opční strategie.

    radkab To je trochu jinak. Běžná NAKOUPENÁ CALL opce, muže například nahradit spekulativní nákup (akcie, komodity...). Má to své přednosti a nevýhody. Opce na rozdíl od akcie, má omezenou dobu trvání a lze jí nakoupit (vypsat) na předem stanovených hodnotách (strike). Součástí její hodnoty je i časová složka, která bývá tím větší, čím je delší doba do vypršení (EXSPIRACE). Tato (časová) hodnota klesá podle parabolické křivky. V praxi to znamená že pokud jsem nakoupil opci a hodnota podkladového aktiva od kterého je odvozena, jde do strany, tak na rozdíl od hodnoty podk
  12. jancocer

    Směrové opční strategie.

    radim2 Strategie se jmenuje VERTICAL SPREAD, pokud mají opce stejnou exspirační dobu a HORIZONTAL SPREAD, pokud má nakoupená opce delší exspiraci než vypsaná. :)
  13. jancocer

    OPCE - základní info

    Vážené opční obchodnice a obchodníci. Možná to bude znít nepatřičně, nejen že data nejsou vždycky úplně v pořádku. Horší je, že stejně jako technická analýza v dobách nečekaných fundamentálních zásahů nefunguje vždy nejlépe, tak opce jsou na tom ještě o poznání hůř. V matematických opčním modelech jsou chyby a proto občas nejen že nefungují, ale fungovat nemohou. Základní důvody proč to tak je jsem rozebral v jiném vlákně. Jde mi jen o to, aby jste případně nehledali chybu, kde není. Neboli neplakali pěkně, ale na jiném hrobě.
  14. jancocer

    Směrové opční strategie.

    To je trochu jinak. Je třeba se na to dívat jako na ucelenou strategii, která je náhodou sestavena ze dvou samostatně stojících cenných papírů, shodou okolností derivátů, které se vhodně doplňují. Strategie částečně snižuje riziko z obchodu a snižuje teoretický výnos. To jen opakování známých věcí. Je v podstatě skoro jedno kam až vypsaná vystoupá nad strike cenu, protože pod ní o větší cenové rozpětí roste nakoupená CALL LEAPS opce a můj profit je tvořen jejich rozdílem. Je pravda, že obyčejně pokud je vypsaná CALL opce mírně v penězích, tak obchod uzavírám a to proto ž
  15. jancocer

    Směrové opční strategie.

    Používám je všude, kde LEAPS opce nahrazuje akcii. Nedostávám sice dividendu, ale tříletá LEAPS opce stojí do 20% ceny akcie. Slouží nadále jako podkladové aktivum pro horizontální spready.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.