Alec

Members
  • Počet příspěvků

    743
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Komunitní reputace

0 Neutral

Více o Alec

  • Hodnost
    Advanced Member
  1. Alec

    NT7 - prosím o pomoc - update indikátoru z NT6.5

    Iwoj, soubory indilkátorů, které vyvolávají chybu, si přesuňte do jiné složky (aby nebyly zahrnuty do kompilace). Jsou to ty co se vám otevřou rozkliknutím ze seznamu chyb dole při kompilaci. Podle názvu je vyhledejte ve složce Dokumenty/Ninjatrader 7/bin/Customs/Indicator nebo Startegy. Přípona je .cs. Aleš
  2. Alec

    NT7 - prosím o pomoc - update indikátoru z NT6.5

    Iwoj, přečtěte si pořádně postup který jsem psal v tomto vlákně na první straně. Pro vaši poslední otázku konkrétně bod 3. Máte to tam popsané co se děje a co je třeba kde řešit. Aleš
  3. Alec

    NinjaTrader - prosím o radu II

    pagun, začal bych pátrat v datech na kterých se obchody generují. Přes Strategii máte hodně možností jak to udělat. Aleš
  4. Alec

    J.A.tester

    oousha, na konci článku je ten správný link, jinak pomocí google je to otázka několika vteřin to dohledat. Aleš
  5. Alec

    J.A.tester

    oousha, koukněte na konec části článku o programu, tam je link www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/nastroje-pro-backtestovani.html Aleš
  6. Alec

    IB API

    Určitá možnost je zde: www.trade-commander.com/mtibbridge/mtibbridge_en.htm Aleš
  7. Alec

    IB API

    Výše uvedený problém vyřešen, byl na straně serveru IB. Aleš
  8. Alec

    EXCEL - rady a tipy

    ano, lze. Kopírovat - Vložit jinak - Transponovat Aleš
  9. Alec

    IB API

    Pracuji na posílání combo příkazů do TWS (demo) a v posledních dnech mi je to nechce exekuovat, stále visí jako čekající. Nemá s tím již někdo zkušenost? Aleš
  10. Alec

    IB API

    Prosím o příspěvky výhradně ohledně problematiky napojení na IB/TWS přes jejich API.
  11. Alec

    J.A.tester

    e_michal, prosím, stáhněte si aktualizaci ještě jednou a bude to v pořádku. Aleš
  12. Alec

    J.A.tester

    e_michal, zmiňovaný export z Autotestu do excelu jsem již přidal v novém update. Aleš
  13. Alec

    J.A.tester

    e_michal, v případě tickových dat musíte počítat s tím, že pokud není obchodní aktivita, negenerují se žádné ticky, respektive tam vznikají mezery (běžně v řádech několika vteřin). Aleš
  14. Alec

    J.A.tester

    e_michal, těžká a dosti komplexní otázka :-) Především asi záleží asi jaký je účel a jaké jsou nároky. Vypsané zdroje neumím ohodnotit. Co jsem měl možnost sledovat data od Zenfire, tak to dle mého názoru jsou velice kvalitní data. Posouzení dat (respektive spíš datového souboru) by se dalo rozdělit do dvou částí: 1. kvalita generovaného datového souboru jako celku 2. kvalita online ukládaných dat add 1.) můžete mít kvalitní data + kvalitní online záznam do vašeho počítače, ale software který se souborem pracuje je může za určitých situací částečně znehodnotit, např. nějakým backfilem. Na druhou stranu patrně nemáte 24/7 puštěný software s online ukládáním dat, takže budete nějaké dočtení dat potřebovat, a opět tady je důležité jak to je dobře vyřešeno a jaká data jsou dočítána. V pricinicpu půjde o souvislost dat tak, aby tam nevznikly nějaké mezery či se tam nelišil TF (např. část dne to budou ticková data a mezitím bude třeba nějaký vyšší TF, 30sec, 1min. apod.). Takže jde o celkové řešení. Software + zdroj dat. U dočítání dat (což může být ta problematická část) jde o to kde je eventuální omezení, jestli u brokera nebo v případě použitého software, případně jeho nastavení. add 2.) tady záleží v jaké podobě data dostáváte, ticková či s nějakým TF. Konkrétně pro účely J.A.testeru stačí, když se budete pohybovat na úrovni 1sec. TF. Viz uvedená technická omezení v příspěvku výše. Ke konkrénímu případu programu SierraChart, neznám nyní přesně aktuální situaci, ale dříve právě s backfilem byl trochu problém (s TF dat), ale nyní je to nějak vylepšeno. Pomocí J.A.testeru můžete datový soubor otestovat a zjistíte množství výskytů jednotlivých mezer mezi řádky (timeframe dat), což vám může trochu napovědět (nutno ovšem posuzovat v souvislostech jako např. jestli jsou obsaženy pouze obchodní hodiny či ne apod.). Aleš
  15. Alec

    J.A.tester

    e_michal, aha, už mi to je asi jasné. Jde tedy o takovou jemnější simulaci průběhu/vstupu obchodu v případě použití Limitních příkazů. Dalo by se v tomto ohledu s tím ještě trochu pracovat, ale celé to stojí na datech. 1. data by musela být opravdu velmi kvalitní, bez nějakých výpadků (jak pak řešit situace kdy je v případě místa vstupu v datech třeba nějaký vyšší TF dat) 2. má to i svá technická omezení (které jsou již do určité míry znatelné i nyní). Pokud by jste pracoval s tickovými daty, tak v rámci jedné vteřiny můžete mít i poměrně dost řádků a může to obnášet i pohyb několika ticků. Problém je v tom, že není již technicky možné identifikovat v rámci jedné vteřiny o kterou úsečku by se mohlo jednat. Proto v současné době nepočítám, že bych něco takového realizoval (i když jsem se již dříve touto myšlenkou zabýval). Musel by nastat posun ohledně zdroje kvalitních dat, pro všechny uživatele stejně a s opravdu kvalitními daty je často problém s historií. Myslím si, že simulovat nějak uspokojivě vyplnění Limitních příkazů nebude nikdy asi moc reálné. Aleš