Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

Honza K.

Members
  • Počet příspěvků

    1 112
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem Honza K.

  1. Honza K.

    Software pro vytváření obchodních systémů a backtesting

    To bolija - berte to s rezervou a nadsázkou, samozřejmě že ER2 je naprosto dostatečně likvidní trh pro nás, malé investory, viz komentář Jaroslava. Samozřejmě záleží na timeframe, v kterém obchodujete, pokud obchodujete např. 30 min graf, tak není problém umístit stovky kontraktů, samozřejmě inteligentně, ne jedním market orderem, přesně jak píše Jaroslav. Pokud skalpujete v řádech 1min a níže s cílem kolem 1 bodu, tak už samozřejmě stovky kontraktů najednou budou většinou o něco větším problémem. Na ES problémem nebudou ani v tomto případě. Tak asi tak :)
  2. Honza K.

    Software pro vytváření obchodních systémů a backtesting

    To Bolija - jj ER2 je výborný index, má větší dynamiku než ES, dvakrát vyšší hodnotu bodu, nicméně nižší likviditu. No a předpokládám, že vaším cílem je vydělávat, tak vám brzy bude na ER2 těsno a vrátíte se zpátky na likvidnější ES (tu) ;)
  3. Honza K.

    AKCIE - tipy na obchod

    To Oldas a GOOG - prvně zdravím oldase :) Ke GOOG - občas ho sleduju, protože to je neuvěřitelný tank, dokonce jsem ho krátce obchodoval kolem hranice 300 USD, ale to už je historie. Tam jsem očekával už silný nástup medvědů, ale nebyli to schopní protlačit ani pod 270. Od té doby zírám, jak si krásně drží trend. No a ten leden teď je divoký nejenom pro GOOG, tak že se není čemu divit, že po tak šíleném růstu rychle zkorigoval. Zastavila ho až psychologická hranice 400 USD, kde mám zároveň jednu z trendových křivek. Díky silnému momentu se akcie poměrně prudce odrazila do svého equlilibria a teď se akcie rozhoduje, zda bude pokračovat v uptrendu. Na to je dobré se podívat na intradenní grafy. Co vidíme? Stálý velký zájem kupců a spike pod křivky. Vliv spike podle mne už velmi zeslábnul a nebude nadále hrát výraznější roli. Vidíte, že síla kupců téměř okamžitě vyhnala cenu až nad křivky a zarazila se až o TL, kterou jsem tam nakreslil. Akcie se tedy konsoliduje a otázka zní - podaří se prorazit TL a bude pokračovat uptrend nebo bude akcie konsolidovat mezi 430 - 440 USD? Vzhledem k množství kupců očekávám spíše první variantu, nicméně nějaká FA zpráva může samozřejmě silně zamýchat kartama. Vyplatí se čekat na signál, ať už bude jakýkoliv.
  4. Honza K.

    AKCIE - tipy na obchod

    BA - doporučoval bych opatrnost, já osobně bych už tuto akcii spíš shortoval :) Ale bylo by to stále proti zásadě nechodit proti trendu. Z daily grafu se mi zdá, že trend začíná mít problémy, je třeba překonat 69 USD a pak 70. No nevím, ale skoro bych vsadil boty, že si tahle akcie nakreslí HS pattern (hlava a ramena). Co to znamená, asi víte že? :)
  5. Honza K.

    AKCIE - tipy na obchod

    DD, akcie MU jsou velmi nadějnou investiční možností, pokud máte někdo nakoupeno, tak gratuluji, 30 min graf ukazuje pěkný break long signál, který bývá jedním z nejlepších, protože obvykle startuje dlouhodobější trend. Cena v pátek skončila váháním na R2, které je podle mého názoru ale spíše jen důsledkem opatrnosti před víkendem. Jelikož akcie získala vysoké momentum, je klidně možné, že pondělí začne gapem up přes rezistenci na 14.80. Cenový target v horizontu cca dvou týdnů bych viděl na 18 USD, tam bych rozpouštěl část pozice s tím, že by se vidělo, jak si s tou hranicí akcie poradí. Pozor - weekly graf ukazuje, že akcie je v sideways se snahou o uptrend, nicméně křivky budou akcii stále tlačit dolů, přestože daily graf už ukazuje vcelku pěkný uptrend. Bacha na těch 14.80, pokud se tuto hranici nepodaří překonat, vznikne tripple top a to by znamenalo bearish situaci. Nicméně jak jsem psal, věřím spíše v její rychlé překonání. Hodně štěstí
  6. Honza K.

    Hardware

    Přes volné wifiny bych se teda bál obchodovat (td). Stejně jako dobrý hardware, který nezdržuje, je pro obchodování zcela zásadní SPOLEHLIVÉ připojení k internetu a jak naznačuje Tomáš, to se dá docílit tím, že máte několik druhů připojení najednou. Já jsem připojený přes Wifi a po počátečních problémech s kompatibilitou HW je to velmi spolehlivé, ale záleží na konkrétním providerovia místních podmínkách. Kromě toho to je ADSL a pořídím si i připojení přes mobil, přes router to půjde všechno do PC a je to v pohodě. Není až tak důležité mít nejrychlejší připojení, stačí klidně 128/64 kb, nejdůležitější jsou rychlé pingy a to je pokud vím občas problém.
  7. Honza K.

    Hardware

    Největší, co se dají sehnat, jsou 24" LCD, pokud tedy nepočítám LCD televize, ty mají ale nízké rozlišení. Tady je odkaz, myslím, že se dají sehnat i u nás: www.samsung.com/Products/Monitor/LCD_Multi_Function/LS24BRBABXAA.asp Jinak podobné jsou 23" LCD, dělá je Philips, Sony, Acer a asi i nějaké další, nicméně mám obavu, že jde o stejný základ, přeci jenom továren, které umí vyrobit 23" LCD, není mnoho :) Viděl jsem na vlastní oči Sony a Philips a oba jsou naprosto suprové. Ta 30" perla, o které jsem psal, je Dell: www1.us.dell.com/content/products/productdetails.aspx/monitor_3007wfp?c=us&cs=19&l=en&s=dhs Krasavec co? ;)
  8. Honza K.

    Hardware

    Tomáši, to je samozřejmě věc vkusu, já budu kupovat 2x 30" LCD monitory, zatím je dělá jenom Dell a ještě se u nás nedají sehnat, já mám totiž zase opačný problém - stávající data se mi na 19" LCD prostě nevejdou :) Navíc i když třebas obchoduju jenom ER2, je důležité vidět i další trhy, zejm. ES a QM (ropu). Tyto trhy jsou vzájemně silně propojeny a občas se stává např. to, že ER2 vydává signál k nákupu, nicméně ES jde opačným směrem a signál selže. Bez pohledu na ES bych to nezjistil a měl bych prostě jenom neúspěsný obchod, takto se toho můžu včas vyvarovat. Těch 24 kousků, co jsem tu dal obrázek, to už je opravdu extrém, ale proč ne, zkušení tradeři jsou schopní sledovat a obchodovat i desítky trhů najednou. Takový šílenec ale nejsem :) Mám spočtené, že 4 monitory mi budou nakonec úplně stačit ;)
  9. Honza K.

    Likvidní komodity pro začátečníka

    Můj názor je ten, že 5000 USD opravdu minimum, s kterým se dá reálně začít obchodovat. Ono je to většinou i minimum, které brokeři obvykle pro založení účtu akceptují :) Osobně bych mít takový účet, ROZHODNĚ nelezl na PIT, a jel bych e-minis, mám nejradši ER2 a ES. TA na ně velmi dobře funguje a jsou to velmi oblíbené trhy, pro kapitál 5000 USD jsou naprosto v pohodě likvidní ;) ES je dokonce nejlikvidnější futures trh, takže tam se můžete přesunout, až začne být pro vás likvidita na ER2 problémem :D Nesouhlasím s názorem, že je nutné mít min. 25 000 USD aby člověk riskoval max. 5% svého PF, riskovat 5% PF se dá i vhodně nastaveným SL pokynem a výběrem signálů, které se budou brát pro trading. Na 1 kontrakt rozhodně tahle suma bude stačit (otázka je jak dlouho, nedoporučoval bych dělat mnoho ztrátových obchodů ;) )
  10. Honza K.

    Pyramidování

    Domnívám se, že je třeba si především uvědomit, s jakým krytím na kontrakt jde člověk na trh (tedy v případě futures), a jaké krytí mu zbyde, pokud trh sejme stop loss pokyn, to je základ od kterého se odvíjí rozhodnutí o pyramidingu a ředění. Záleží také na taktice obchodování, pokud jste si jistý, že jste na správné straně trhu, nicméně přesto jde trh krátkodobě proti vám (např. se nepodaří napoprvé prorazit support/rerzistenci), je možné "naředit", pokud vám to váš účet dovolí, jsou strategie, které s přidáváním kontraktů i počítají, stejně tak i pozici opouštějí postupně, čímž se ředí rizika. Je taky třeba dávat pozor na různou výšku marginu v průběhu obchodování a při držení přes noc. V průběhu hlavního obchodování je např. nutné krytí na kontrakt ER2 cca 2000 USD, přes noc ale cca 4000 USD. Pokud si tohle trader neuvědomí, pak může nastat situace, že mu broker cca v 16:00 času burzy pošle margin call a pozici nebo její část bez předchozího varování uzavře. Takže jako jiní tady doporučuji začít zkoušet tyto věci až poté, co má člověk jasno v tom, jak úspěšné je jeho dosavadní obchodování a jak kvalitní signály má. Backtesting a automatické strategie jsou v tomto směru obrovským pomocníkem, protože vám řekne něco o drawdownech a dalších důležitých ukazatelích, které slouží jako vstup pro správný money management.
  11. Honza K.

    FOREX a TA

    JJ, rozhodně souhlasím. FA často selhává z technických důvodů, ale i psychologických. Jedna z docela platných pouček např. říká "buy rumours, sell results". Prostě často se stává, že po ohlášení dobrých výsledků akcie firem prudce padají. Je to o psychologii a o taktice velkých hráčů. A pro mne chování klíčových hráčů je mnohem důležitější než sledování a studování výsledkových listin. Trh jde nejlépe vycítit podle chování těch, kteří na něm hrají, zjevně nebo skytě, a to skryté se dá pomocí TA odhalit.
  12. Honza K.

    Psychologie davu

    Jakube, sledovat první fintu ti zabere trochu času, ale dočkáš se, na ES tuhle fintu moc nenajdeš, to je příliš likvidní trh, tam si hrajou samí big boys, takže musí používat jiné finty, zejm. na pitu ;). Nicméně pokud budeš sledovat např. ER2, tak tam se fake kontrakty občas objeví, hlavně těsně pod supporty nebo rezistencemi. Hodně štěstí (tu)
  13. Honza K.

    Forex Forecast

    Já jsem kdysi často navštěvoval weby, které předpovídaly cenu té které komodity, ale brzy jsem zjistil, že jsou to totální kraviny. Kdyby někdo uměl předpovědět vývoj trhu na jakékoliv období, nebude se zabývat kravinami, jako je tvorba takových webů, ale bude sám těžce vydělávat přímo na trhu. To samé platí s prodejema strategií. Na trhu seženete brak, který se tváří, že vydělává, ale v reálu vás připraví o peníze. Stačí "zapomenout" zahrnout ve strategii poplatky a slippages, udělat tisíc optimalizací a máte super výdělečnou strategii, která v reálu nefunguje, na papíře ale vypadá skvěle. Já jich mám v počítači tucet, vyrobit je není až takový problém, ale ani jednu v reálu nepustím, až se mi podaří sestavit nějakou, která bude mít PF nad 4 a uvidím, že dělá to co má, tak pak ano.
  14. Honza K.

    FOREX a TA

    Zajímavá diskuse, zažívám často boje mezi zastánci TA a FA o to, co je lepší. Já osobně jsem přešel od FA k TA, protože jedině TA je měřitelným nástrojem, který vám může zaručit konstatní zisky a přesně definované pozice. Rád bych podpořil svůj názor, že nepotřebuju vědět, co se kolem měn děje, a přesto mohu těžce vydělávat, nějakým důkazem. Na připojeném obrázku vidíte aktuální stav na forexu (EURUSD). Omlouvám se, že nedám podrobnější výklad, co která křivka znamená atd., přece jenom jde o těžce nabyté know how, nicméně na grafu vidíte short signál (zvýraznil jsem bílou úsečkou) a signál k částečnému zavření pozice (stále není důvod zavřít shorta). Ti z vás, kteří TA používají, tak jistě pochopí, proč je tam ten short signál a také, proč je pozice částečně zavřena, pro ty, kteří se v TA ještě tolik neorientují, jen stručně: TA vydala short signál v tzv. downtrendu, který byl zřejmě nějakou zprávou přerušen tzv. spike. Proč vzniknul nevím. Na tomto spiku by došlo k vystopování shortu, pokud by v té době byl. Co je důležité - pokus o zvrácení trendu byl "zabit" nejprve midpivotem (přerušovaná červená čára), druhý pokus (5 modrých barů) byl odražen již níže červenou křivkou. U tohoto druhého pokusu již vidíte, že longové neměli dostatek síly, aby prorazili trend, v podstatě tam byli pouze longové, kteří obchodují jeden z patternů, tzv. bullish flag. Následující červený bar tento flag "zabil" a došlo jak k proražení dvou křivek, tak k proražení CP. Konfirmační signál přišel od křivek dole, to je také pěkně vidět, jde tedy o validní short signál. K uzavření části pozice došlo na základě konfirmačních křivek a close baru, nicméně větší část pozice se drží dál, neboť nedošlo k proražení rychlé přerušované křivky. Lze tedy očekávat další pokles a pokračování downtrendu, tudíž je větší část pozice stále držena. Platí tedy short 1.2214, aktuální cena je 1.2097, zisk je tedy 117 pips během 6 hodin. Z grafu je též vidět, že pozice SL pokynu může být poměrně těsná a že pozice mohla být otevřena s velmi malým krytím. Počáteční stop loss je 3 pips nad high předchozích barů, tj. 1.2229, čili risk malý, potenciální zisk velký. Jestli tedy mohu něco doporučit - učte se TA, přestaňte sledovat zprávy :D
  15. Honza K.

    Platforma snů

    Tomáši, no docela dobrý :) Ale vážně, každá platforma má svá specifika, některá je výborná na trading, některá zase na charting, backtesting apod. Já dal spíše na doporučení zkušených traderů než abych strávil měsíce hledáním ideální platformy. V současnosti používám dvě platformy - IB (TWS) a Tradestation. Troufnu si tvrdit, že jde o dvě nejlepší platformy co existují, IB na trading, TS na zbytek (i trading :) ). IB je velmi rychlá a spolehlivá, pokud jsi daytrader a obchoduješ nízké timeframes, tak u IB zmáčkneš klávesu a do půl sekundy jsi na trhu (pokud nemáš pomalé pingy, tedy vinou tvé strany). TS se hodně lepší, ale je fakt, že někdy mívá s order execution problémy, stává se, že jde příkaz na trh 5 - 20 sekund a to je pro skalpování neúnosné. Nicméně je to čím dál vzácnější. Co se týče možností TA, troufnu si označit TS za nejlepší platformu na světě, má neskutečné možnosti, vlastní programovací jazyk, pomocí kterého si můžeš vytvářet vlastní indikátory a strategie, prostě paráda. Dokonce jdou přes externí aplikace obě platformy propojit, takže můžeš posílat data z IB nebo třeba eSignalu apod. do TS a v TS může např. běžet automat, který pošle order zpátky do IB... Co se týče poplatků a možností obchodovat různé trhy, tak jednoznačně IB, neznám nic lepšího i když nevylučuji, že najdeš něco lepšího.
  16. Honza K.

    Hardware

    Pete, většina notebooků se dá v pohodě upgradovat, alespoň co se týče paměti, půjde zřejmě o standardní SoDIMM 133Mhz, měl by jít ještě sehnat, případně v bazaru. Bacha, pokud máte 256MB, tak si nekupujte 256MB, protože málokterý starší notebook má 2 sloty, takže musíte koupit 512MB modul. Nejlepší přímo zajít s noťasem do obchodu a rovnou přendat a vyzkoušet, zda chodí. Některé notebooky mají např. podporu jenom 100MHz modulů a 133Mhz modul tam nefunguje apod. Investice se rozhodně vyplatí.
  17. Honza K.

    Psychologie davu

    Na psychologii davu se dá hodně vydělat, resp. pokud poznáte ten který trh, začnete pronikat do jeho tajů, zjistíte, že na něm bývá řada "big boys", kteří si s trhem hrají. Mám možnost sledovat díky platformě TS vcelku přehledně a kvalitně chování trhů a to jsou někdy opravdu perly. Velcí hráči s oblibou dělají na folks bububu a posouvají trh směrem, který potřebují. Jak? Je to relativně jednoduché - první fintou jsou tzv. "fake" kontrakty (pokud se bavíme o futures trzích) - na důležité hranici např. po předchozím růstu, kdy trh začíná spekulovat na pokles a velký hráč potřebuje tuto hranici udržet, nasadí tuto fintu tak, že se vám např. o dva ticky níže objeví v bidu (nabídce) třeba 500 kontraktů (na ER2 je to cca pěti až desetinásobek obvyklého množství) a tím se snaží odradit tradery od shortu. Jakmile však dojde dojde k ceně, kde jsou, kotrakty ihned zmizí a když je opět cena výše, znovu se tam objeví :) Je to jednoduché a účinné. Druhá finta je už agresivnější a vyžaduje reálné velké nákupy nebo prodeje. Což ovšem pro tyto velké hráče není velký problém a drtivé většině případů na nich vydělají - opět na nějaké důležité hranici po určitém době stagnace, kdy se trh rozhoduje kam se vydá, se najednou uskuteční velký obchod, např. nákup, který vyžene krátkodobě cenu třeba o půl bodu. Vtip je v tom, že v daný moment je blízko této hranice obrovské množství stop lossů a stop orderů (to jsou naopak příkazy, kdy obchodník nakoupí pouze v případě, kdy dojde trh k dané ceně) a ty jsou tímto nákupem aktivovány. Takže se objeví kromě toho velkého nákupu spousta dalších nákupů (ony stopy), které cenu vyženou klidně o 2 - 3 body daným směrem. Pak big boys zrealizují krásný profit a nechají trh opět padnout :) Tahle finta se praktikuje nejvíce v choppy trhu, tedy kdy není trh v trendu. To jenom abych se podělil s ostatními, jakým způsobem je možné "manipulovat dav". Těžko říct, jestli je na tom něco špatného nebo nekalého, ale zcela upřímně vám můžu říct, že už se docela těším, až je budu moct praktikovat taky :D
  18. Honza K.

    Hardware

    Pete, já myslím, že jde hlavně o to, jak je která platforma náročná na HW, to si můžete většinou zjistit na stránkách té dané platformy. Jde o to, aby vám počítač při načítání dat hodně nechroustal, tj. mít alespoň 512MB RAM, to bych považoval za základ, no a pro mě nejdůležitejší parametry jsou spolehlivost připojení a HW, a krátké odezvy (pingy). Ale já jsem daytrader, takže pro mě minutový výpadek znamená silnou nervozitu :) Spolehlivost je na trading tedy to nejdůležitější, samozřejmě na backtesting strategií apod. už je potřeba počítat s něčím silnějším a tady se každý výkon navíc hodí jako sůl. Já osobně používám Athlon X2 4400+, 2GB RAM, mám RAID z WD2500KS disků a tohle už celkem ujde. Načítání 5 let tickových dat i s indikátory trvá řádově do minuty a tam je silná mašina hóóódně znát. Používám jako platformu Tradestation a IB.
  19. Honza K.

    Hardware

    No tak když vám to monstrum pomáhá vydělat těžký prachy, tak se to dá vydržet :D
  20. Honza K.

    Hardware

    DD, naprosto souhlasím, že každý monitor navíc se hodí :) Je prostě dobré sledovat více trhů naráz, protože trhy jsou provázané a pokud nějaký trh chce jít např. nahoru a druhý mu to blokuje, tak si člověk může alespoň dávat bacha :) Ideální konfigurace je asi tato (viz obrázek) :)
  21. Honza K.

    Stop-Loss do podrobna.

    DD, jsem tu nováček a navíc nemám tolik času všechno pročítat. Takže se omlouvám, jestli někoho dubluju v odpovědi. Většina zahraničních brokerů, resp. jejich platforem umožňuje dva základní typy příkazů, které jsou relevantní i pro tzv. stop-loss pokyny: 1) stop market 2) stop limit Rozdíl mezi nimi je poměrně značný a zároveň vysvětluje zdejší diskuse nad tím, jak to, že nebyl SL pokyn aktivován. Takže - stop loss je stručně řečeno typ příkazu, který se aktivuje v momentě, kdy se trh dostane na danou či nižší/vyšší cenu (tj, pokud se na SL ceně nebo nad/pod ní zrealizuje obchod). Rozdíl je pak ten, že v případě stop market příkazu jde na trh okažitě příkaz, který se páruje s nejbližší protistranou, byť je na vyšší (nižší) ceně než byl SL příkaz. Stop limit naopak zadá limit příkaz na SL ceně a tudíž může "zůstat viset". Viz příklad Jsem short na ER2 na ceně 720 bodů, SL market je na 721 bodů. V případě že dojde k nenadálému nákupu třeba 1000 kontraktů na 720.90, musíte počítat s tím, že hloubka ask strany způsobí vznik slippage cca 0.5 bodu. Jelikož se uspokojuje nákup 1000 kontraktů, ostatní účastníci trhu zůstanou "viset", což bude i váš případ. Nicméně jelikož došlo k překročení vaší SL ceny, bude váš SL aktivován a bude nakoupen nejbližší volný počet kontraktů nejbližšího bida, tj. např. 721.50 apod. Pokud ale budete short s LIMIT SL příkazem, bude v tomto případě pouze poslán na trh příkaz buy 721 limit a tudíž nebude vykonán, protože bidi jsou mezitím výše. Pak se může stát, že cena se na limit cenu už nevrátí. Doporučuji proto dávat MARKET příkazy, zejm. na trzích s nižší likviditou a trzích s častými gapy.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.