Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

petr85

Members
  • Počet příspěvků

    8
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Komunitní reputace

2 Neutrální

Více o petr85

  • Hodnost
    Newbie

Poslední návštěvnící profilu

Seznam posledních návštěvníků profilu je vypnut a není zobrazován.

  1. petr85

    IB API

    Ahoj, v současné chvíli řeším jak správně sestavit architekturu pro automatické obchodování přes IB a měl jsem v plánu mít na windows serveru nainstalovány aplikace, které mi 1x denně vygenerují obchodní příkazy a následně svoji aplikaci, která přes některé IB API zadá příkazy přímo na můj účet (ať už paper / real). Měl jsem v plánu využít Client Portal Web API, viz: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=35791 což by mělo být jednoduché REST API. Problém je, že je k tomu nutné mít nainstalovanou CP WebAPI gateway, do které je potřeba se ručně přihlásit jménem a heslem a ověřit přihlášení přes mobil a je potřeba to udělat minimálně 1x denně - tedy nutnost každý den na serveru restartovat CP gateway a ručně se přihlásit, takže to zabije skoro všechny výhody automatizace. Je k dispozici nějaký způsob, jak zadávat příkazy do IB skutečně dlouhodobě automatizovaně ? Co používáte vy ? Díky Petr
  2. Petře, jen se zeptám, ten custom backtester používáte pro správnou kalkulaci s ohledem na delistované tituly z indexu Russel 3000, nebo to má i jiný význam? Jinak abych stále jen nevyzvídal a také se o něco podělil, přidám pár tipů, které mě osobně pomohly strategii MOPULL ještě vylepšit: Sjednocení risku - tedy stanovit si velikost otevírané pozice tak, aby risk byl vždy +/- stejný. Na finančníkovi jsem toto doporučení zahlédl víckrát a skutečně to posune systém hezky vpřed Přidal jsem dodatečnou logiku pro vstup (při zachování těch původních podmínek) - úsečka musí být rostoucí a zároveň musí být CLOSE dostatečně vzdáleno od LOW (sám používám podmínku alespoň 0.4 násobek ATR(5)). Vycházím z předpokladu že za takových podmínek byla LOW cena velice razantně trhem zamítnuta a je velká pravděpodobnost že bude trh dál pokračovat požadovaným směrem. Udělal jsem ještě nějaké úpravy oproti originálu, ale to už jsou pouze drobnosti. Výsledek backtestu po úpravě (1.1.2001 - 1.1.2012), bez jakékoliv optimalizace parametrů: Průměrné zhodnocení: 26% Zhodnocení vztažené k risku: 71% Max. drawdown: 21% Winners: 72% Losers: 28% RRR: 1.1 Systém dělá poměrně málo obchodů, za celou dobu backtestu 873.
  3. Děkuji za odpověď. Asi zatím nejsem úplně schopen sám posoudit jestli mě výsledky "dávají smysl". Ale asi ano, jediné dva výpočty, které jsem si sám "vyrobil" bylo ATRPullback a výpočet zhodnocení - ty mi dávají korektní výsledky pokud je zobrazím v nějakém grafu a manuálně zkontroluji. Zbytek pravidel je pomocí standartních funkcní Amibrokeru. Spíš mě asi rozhodila ta odchylka našich výsledků - moje backtesty vykazují průměrný výnos 17,8% a max DD 28%, což je proti prezentovaným výsledkům 29% / 27% poměrně zásadní rozdíl. Chtěl jsem tedy pomocí diskuse zapátrat jestli ještě nepřehlížím nějakou důležitou součást např. v nastavení Amibrokeru. Jinak co se týče vašeho vysílání, ta hodnota je obrovská a je to rozhodně něco na čem se dá bezvadně začít stavět, tedy ještě jednou děkuji.
  4. Mám dotaz na zkušenější s Amibrokerem, jelikož jsem s ním na úplném začátku - zdařilo se někomu nakódit MOPULL do Amibroker tak, aby to dávalo shodné výsledky s tím, co prezentoval Petr? Všechny vstupní i výstupní podmínky mám, parametry pro řízení risku a pozic také, scoring též, ale stejně se mi to za stejné období rozchází. Zkusím se zeptat konkrétně alespoň na věci, které nesouvisí přímo s konkrétními pravidly systému: - pro nastavení backtesteru jsem nastavil scénář TRADE NEXT BAR ON OPEN, exits stops intraday, což je snad správně ? - pro simulaci obchodování s pákou nastavuji kódu velikost pozice jako PositionSize = -200 / pocetOteviranychPozic, dále jsem v nastavení backtesteru nastavil v záložce General položku AccountMargin na 50 - je toto nastavení pro páku 1:2 správné? Celkem mě trápí že vše vypadá v pořádku, ale ten výsledek se mi rozchází, všechna pravidla jsem revidoval už snad 20x. Za každou konkrétní pomoc budu velmi vděčný (klidně přes soukromou zprávu, jestli je někdo schopen kouknout na můj kód a poradit). Děkuji Petr
  5. Ahoj, mám dotaz na zkušenější - celé svátky se snažím implementovat logiku systému MOpull do Amibrokeru, všechny vstupní i výstupní podmínky mám, kontextový filtr také, použití páky též. Nicméně výsledky se mi v backtestu (19% / 27%DD) poměrně zásadně liší oproti těm ve videu (29% / 27%DD). Našel by si někdo chvíli a skrz soukromou zprávu kouknul na mou implementaci? Musím ještě někdě něco přehlížet, případně mám někde chybku, kterou nevidím. Dikas Petr
  6. Dobrý den Petře, rád bych se zeptal jaké techniky je dobré prozkoumat, abych ověřil, že nová vylepšení modelu, které do něj zavadím, nesměřují k tzv. "přeoptimalizaci". Tedy že je model stále dostatečně robustní? Děkuji.
  7. Velmi pěkný výsledek, blahopřeji. Mohu se zeptat do jaké platformy jste to nakonec naprogramoval? Díky Petr
  8. Petře, velmi děkuji za seminář. Společně s posledními články na finančníku se jedná o velice unikátní a hodnotné informace pro začátečníky. Ono je těch informací a způsobů a technik dnes již tolik, že se často člověk ocitne hned uprostřed cesty místo na jejím začátku a následně místo strategie a základních otázek jako první řeší naprosto konkrétní detaily. Váš webinář určitě spoutě lidem (včetně mě) pomůže jít na to právě systematicky, za to díky. Teď konkrétnější otázka - velice mě zaujal koncept "rotačních" strategií a rád bych si připravil první automatizovaný systém právě na tomto základu. Chtěl jsem se zeptat - jaká platforma se vám osvědčila pro obchodování tohoto typu strategií (rád bych naskriptoval / automatizoval + provedl historické backtesty). Složitější programovací jazyk by určitě nevadil, ideální by ale byla možnost napojení na brokera IB. V zásadě jde o to aby bylo možné: - pravidělně provést sken balíku akcií (např. z nějakého indexu apod), stačí EOD data a vybrat ty jež splňují základní podmínky - tuto vybranou množinu potom zpracovat strategií - ta by řešila otevírání / uzavírání pozic, výpočet PT, SL, velikosti pozic apod. Zkoumal jsem tuto oblast např. v Tradestation + EL a zdá se, že je zde možné fungovat pouze nad konkrétním zvoleným symbolem, pokud se má v čase obchodovaná množina akcií měnit, je to problém. Děkuji
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.