Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

petr85

Members
  • Počet příspěvků

    36
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Komunitní reputace

1 Neutrální

Více o petr85

  • Hodnost
    Advanced Member

Poslední návštěvnící profilu

Seznam posledních návštěvníků profilu je vypnut a není zobrazován.

  1. @petr Petře, podařilo se mi dotáhnout MOPULL do stavu, kdy ho obchoduji automaticky proti demo účtu a čeká mě teď 3 - 4 měsíce monitoringu a kontrolování jestli vše běží jak má. Chci se zeptat, jaký by podle Vás měl být další logický krok? Nachystat si jednu či dvě další strategie a zkusit upravit obchodování abych byl schopen je automaticky obchodovat najednou? Případně jakým směrem se teď posunout dál?
  2. Nejspíš to asi nikoho nezajímá ?, ale i tak postnu k čemu jsem zatím došel prostudováním různých hodnot u IB a mechanikou jakou používá IB pro výpočet dostatečného kapitálu na účtu pro likvidaci pozic: Pokud chci nakoupit akci např. za 15% účtu, využívám k tomu dvojnásbek hodnoty Equity with loan value (dvojnásobek kvůli tomu, jak jsou nastaveny margin requirementy u IB, potažmo použitelná páka) - v podstatě tedy pak vím, že chci nakoupit akcie za (equity with loan value * 2) * 0,15 Dále jsem si lámal hlavu jak ověřit, že na takový nákup mám na účtu dostatek peněz - to řeším pomocí
  3. Zdravím, po vysílání v loňském roce jsem si MOPULL napsal do Amibrokeru a následně jsem si doladil workflow tak, aby vše běželo co nejvíc automatizovaně. Bohužel se mi nezdařilo na 100% - mám zřízen účet u IB a příkazy se mi generují z Amibrokeru do IBControlleru (spojovací článek mezi Amibroker a TWS), kde je potřeba každý den vygenerované příkazy potvrdit a odeslat do TWS ručně. Nicméně se mi nedaří rozlousknout pár otázek a chtěl bych poprosit Petra, případně ostatní zkušenější o radu: Upravil jsem MOPULL tak, aby standardizoval risk na fixní procento účtu a upravoval dle toho positio
  4. Ahoj Ondro, klidně mi pošli SZ jestli potřebuješ zmínit některé konkrétní detaily a jak je naimplementovat, Petr si nepřál je zmiňovat veřejně a rád bych to přání respektoval.
  5. petr85

    IB API

    Ahoj, v současné chvíli řeším jak správně sestavit architekturu pro automatické obchodování přes IB a měl jsem v plánu mít na windows serveru nainstalovány aplikace, které mi 1x denně vygenerují obchodní příkazy a následně svoji aplikaci, která přes některé IB API zadá příkazy přímo na můj účet (ať už paper / real). Měl jsem v plánu využít Client Portal Web API, viz: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=35791 což by mělo být jednoduché REST API. Problém je, že je k tomu nutné mít nainstalovanou CP WebAPI gateway, do které je potřeba se ručně přihlásit jménem a heslem a o
  6. Petře, jen se zeptám, ten custom backtester používáte pro správnou kalkulaci s ohledem na delistované tituly z indexu Russel 3000, nebo to má i jiný význam? Jinak abych stále jen nevyzvídal a také se o něco podělil, přidám pár tipů, které mě osobně pomohly strategii MOPULL ještě vylepšit: Sjednocení risku - tedy stanovit si velikost otevírané pozice tak, aby risk byl vždy +/- stejný. Na finančníkovi jsem toto doporučení zahlédl víckrát a skutečně to posune systém hezky vpřed Přidal jsem dodatečnou logiku pro vstup (při zachování těch původních podmínek) - úsečka musí být rosto
  7. Děkuji za odpověď. Asi zatím nejsem úplně schopen sám posoudit jestli mě výsledky "dávají smysl". Ale asi ano, jediné dva výpočty, které jsem si sám "vyrobil" bylo ATRPullback a výpočet zhodnocení - ty mi dávají korektní výsledky pokud je zobrazím v nějakém grafu a manuálně zkontroluji. Zbytek pravidel je pomocí standartních funkcní Amibrokeru. Spíš mě asi rozhodila ta odchylka našich výsledků - moje backtesty vykazují průměrný výnos 17,8% a max DD 28%, což je proti prezentovaným výsledkům 29% / 27% poměrně zásadní rozdíl. Chtěl jsem tedy pomocí diskuse zapátrat jestli ještě nepřehlížím n
  8. Mám dotaz na zkušenější s Amibrokerem, jelikož jsem s ním na úplném začátku - zdařilo se někomu nakódit MOPULL do Amibroker tak, aby to dávalo shodné výsledky s tím, co prezentoval Petr? Všechny vstupní i výstupní podmínky mám, parametry pro řízení risku a pozic také, scoring též, ale stejně se mi to za stejné období rozchází. Zkusím se zeptat konkrétně alespoň na věci, které nesouvisí přímo s konkrétními pravidly systému: - pro nastavení backtesteru jsem nastavil scénář TRADE NEXT BAR ON OPEN, exits stops intraday, což je snad správně ? - pro simulaci obchodování s pákou nastav
  9. Ahoj, mám dotaz na zkušenější - celé svátky se snažím implementovat logiku systému MOpull do Amibrokeru, všechny vstupní i výstupní podmínky mám, kontextový filtr také, použití páky též. Nicméně výsledky se mi v backtestu (19% / 27%DD) poměrně zásadně liší oproti těm ve videu (29% / 27%DD). Našel by si někdo chvíli a skrz soukromou zprávu kouknul na mou implementaci? Musím ještě někdě něco přehlížet, případně mám někde chybku, kterou nevidím. Dikas Petr
  10. Dobrý den Petře, rád bych se zeptal jaké techniky je dobré prozkoumat, abych ověřil, že nová vylepšení modelu, které do něj zavadím, nesměřují k tzv. "přeoptimalizaci". Tedy že je model stále dostatečně robustní? Děkuji.
  11. Velmi pěkný výsledek, blahopřeji. Mohu se zeptat do jaké platformy jste to nakonec naprogramoval? Díky Petr
  12. Petře, velmi děkuji za seminář. Společně s posledními články na finančníku se jedná o velice unikátní a hodnotné informace pro začátečníky. Ono je těch informací a způsobů a technik dnes již tolik, že se často člověk ocitne hned uprostřed cesty místo na jejím začátku a následně místo strategie a základních otázek jako první řeší naprosto konkrétní detaily. Váš webinář určitě spoutě lidem (včetně mě) pomůže jít na to právě systematicky, za to díky. Teď konkrétnější otázka - velice mě zaujal koncept "rotačních" strategií a rád bych si připravil první automatizovaný systém právě na tomto zák
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.