Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

Hedgehog

Members
  • Počet příspěvků

    3
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Hedgehog's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

0

Komunitní reputace

  1. Hedgehog

    "Trendovitost" ruznych komodit

    Dobry den, vytvoril jsem si velice jednoduchy obchodni system na zaklade pomerne dlouhodobeho testovani dvojitych klouzavych prumeru a dalsiho indikatoru, ktere se mi pro urcovani signalu pro vstup do trhu pomerne osvedcili. Vzhledem k pilovani money managementu, RRR a faktu, ze mym cilem je pozicni obchodovani, kdy bych pozici chtel drzet spise tydny az kratsi mesice jsem se zakonite dostal k problemu ze ruzne komodity maji ruznou schopnost vytvaret delsi, dlouhodobejsi trendy. Moje otazka na vas je, zda se tato vlastnost komodity inklinovat k delsi trendum v praxi vyjadruje nejakym ukazatelem, aby bylo mozno tuto vlastnost vyjadrit na ordinalni skale komodit - nebo dokonce "trendovitost" komodity jako takovou nejakym zpusoben merit v porovnani s jinymi komoditami, vyjadrovat ji pomoci cislene hodnoty a vytvorit tak pomerovou sklalu komodit. Dekuji a preji vsem mnoho uspechu.
  2. Pokud jsem vas spatne pochopil, tak se velice omlouvam, ale myslenka, ze po neci smrti si bude pribuzenstvo tahat penize domu z obchodniho uctu pomoci plnych moci podepsanych tc. neboztikem je pravne znacne pokulhavajici, resp. bych dokonce rekl trestnepravne zabarvena:) Komfortnejsi mi uz pridada dat takovemu pribuznemu veskere elektronicke ovladace resp. mu ucet s veskerym prislusenstvim darovat pred skonenem, pokud je ocekavan. Ani jedna varianta neni bez obtizi a rizik, ale ze vsech uhlu mi saskovani s polnymi mocmi nezijiciho cloveka pripada jako ta nejhorsi.
  3. Dobry den, zacnu trosku ze siroka. O komoditnich derivatech vim mnoho let a nekdy pred 6, 7 lety jsem na dovolene po precteni clanku v sobotni priloze Financial Times pochopil princip stoplossu, rizeni rizika a RRR - a dospel k nazoru, ze obchodovani komodit je neco jako, kdyz to reknu vulgarne, hrani skorapek, kde vsak narozdil od hazardu mam moznost se "protisazkou" pojistit proti tomu, ze kulicka bude jinde, nez v kalisku na ktery si vsadim - cili mohu nastavit system, kdy v sazce cena-bila (trh mym smerem-proti nemu) je moje uspesnost "trefeni se" nizsi nez 50% a presto vydelavam. Od te doby mi komodity lezi v hlave. Dnes jsem v situaci, ze jsem vice mene zajisteny a bych rad opustil svuj obor podnikani, protoze uz mam plne zuby obchodu slozenych z tisicu dilcich ukonu, z nichz ovsem kazdy muze zasadne ovlivnit jeho uspesnost, dost zamestnancu kteri vidi svoji praci jako otravu od osmi do peti a k vlastnim chybam maji ten postoj, ze doufaji, ze si jich nikdo nevsimne, dost dodavatelu, jejichz motivace je za co nejmin inkasovat co nejvic a kdyz neplni dohody na 100% tak to resi omluvnymi usmevy a krcenim ramen. Pokud bych s komoditami zacal naostro, tak bych rozhodne obchodoval pozicne, nenapada me jediny duvod proc to delat jinak. Loni v zime jsem si poridil TNT a zacal testovat uplne trivialni obchodni strategii zalozenou na 5:20 dvojitem klouzavem prumeru (a zatim velice, velice chabe snaze o pozorovani fraktalu), se SL kolem 5% predpokladaneho uctu. Postupne jsem zjistil, ze v nekterych trzich je tato strategie docela uspesna (soybeans, kava) jinde je uspena mene. V tech uspesnejsich se uspesnost vstupu pohybuje hezky a stabilne nad 50%. Jednou veci jsem byl ale doslova sokovan. Kdyz jsem si cetl, ze velkym problemem pro zacinajiciho je prijmout ztraty a byl jsem si jisty, ze se mi to nemuze stat. Ale ouha, dokonce jsem mel jeste horsi sklony a to ono gamblerske: ted si prodelal, tak v dalsim kole si vic zariskuj, abys to dostal zpatky a vydelal neco navic, coz je cesta do pekla, ale skusit si to asi clovek musi. To, ze ani ja sem se tomuto nevyhnul me opravdu prekvapilo, ale nasel jsem vysvetleni. To co cloveka v tehle fazich drti neni financni ztrata, ale pocit neuspechu - ve svem oboru jsem zvykly na ztratove obchody, na to, ze se treba vynalozi velke castky a to vse jen proto, aby se clovek nakonec rozhodl obchod neuskutecnit, cely obchod muze zhatit sposta chyb, zavinenych, nezavinechy, takove ktere sly predem osetrit i takove, ktere zustavaly zcela zkryty, kazdopadne financni ztraty beru jako normalni soucast podnikani. To, co cloveka drti je dle meho nazoru pocit vlastniho neuspechu. Na komoditach je vynikajici to, ze clovek pripadny neuspech nemuze nikomu vycitat (pominu-li treba chybu brokera nebo vypadek pripojeni), muze za ne jen on sam, ale jak je videt, ani to vzdy nemusi byt totalni psychologickou vyhodou. Nicmene prinosne bylo i zjisteni, ze nejvice prodelku jsem realizoval tam, kde jsem nedodrzel svuj puvodni plan. Moji primarni motivaci je to, ze povazuji komodity za sveho druhu krasne a proto, ze s nimi je spojene uceni se, studium, snaha se zlepsovat a stale vse zustava v mych rukou. Druha motivace je financni, ackoli si v zafnem pripade neplanuji, ze by me komodity zivily v tom smyslu, ze bych na nich byl zavisly, nicmene pripadne penize jsou jen plusem. Rozhodne ale nejsem v situaci lidi, co si komodity vyhledli jako zpusob obzivy a chteji se zbavit zavislosti na namezdni praci. Beru to tak, ze kdyz me budou bavit a nebudu prodelavat, tak to bude dobre, kdyz me budou bavit a budou relevantne vydelavat, tak je to vynikajici.. U sveho prvniho uctu samozrejme cekam, ze riziko, ze ho provarim existuje, co bude dal nedokazu ted rict:) Zjistil, ze obchodovat jeden kontrakt pro me nema vyznam. Pripadne zisky (a ztraty) jsou ve vetsine pripadu nizsi, nez by me vubec motivovalo k nejake obchodni aktivite. Cili je jasne, ze uvazovat v rovine jednoho otevreneho kontraktu je nesmysl. Doposud jsem ale nenasel odpoved na otazku (protoze jsem tuto vec malo testoval), zda je lepsi mit otevrene kontrakty ve vice komoditach nebo nakupovat vice kontraktu jedne komodity. Je nasnade, ze divezifokace do vice komodit bude riziko zplostovat, tj. zmensovat v dlouhodobem prumeru jak zisky tak ztraty.Toto jsem napsal vcera, dnes v noci jsem zrousel taktiku s nakupem az sesti kontraktu na soju najednou a "pidalkovitym" posouvanim stoplossu a zisky dosahovaly k memu prijemnemu zjisteni velke stovky procent pri nikterak zavratnem poctu obchodu. A proc to vubec pisu? Protoze doufam, ze si to precte nekdo pokrocilejsi, kdo byl kdysi ve stejne sitauci jako ja, a treba mi rekne, ze nektere moje predstavy jsou od zakladu nesmyslne a ja nebudu muset metodou pokus/omyl zjistovat jiz zjistene. Diky.
×
×
  • Vytvořit...