Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

ceo

Members
  • Počet příspěvků

    9
  • Registrace

  • Poslední návštěva

ceo's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

0

Komunitní reputace

  1. PaJaSoft: (Snad jsem pochopil, kam míříš). Moc se Sierrou nepracuji, replay jsem nezkoušel, ale princip je pořád stejný. SW má data uložena v nějakém formátu a v nějaké přesnosti. Když je člověk prohlíží tak, jak jsou uložená, není problém. Když nutí SW, aby je zobrazoval jiným způsobem (např čas -> volume), a přitom nejsou uložena v dostatečně detailní formě, tak dochází k velkým deformacím. Zkus nastavit nejmenší TF (v řádu sekud) pro ta data, nad kterými se to chová zvláštně, abys zjistil ten nejmenší TF, ve kterém je Sierra má uložené. Nebo se podívej přímo do exportovaného textového souboru těch dat. Pokud je ten nejmenší TF "veliký", nejde z toho tvořit příliš kvalitní volume bary. Speciálně se podívej na volume těch nejmenších barů v oblastech, kde se to nechová, jak bys chtěl. Snad si rozumíme. Pavel
  2. To PaJaSoft: Ta nepřesnost volume při zobrazování volume barů není způsobena Sierrou jako takovou, ale poskytovatelem dat. Každý "datový balíček", který postkytovatel pošle do vašeho softwaru, obsahuje informace o nějakém množství spárovaných obchodů a ne nutně to musí být obchody na stejné ceně (může dokonce posílat bary na nižším TF). Sierra potom nedokáže (a nemůže) od sebe jednotlivé spárované obchody (malé nbary) odlišit a vykresit přesné N-volume bary. Většinou je to kousek "přes", protože prostě skládá volume a při dosažení nebo překročení hranice ukončí bar. Důvodů, proč to je občas i méně, může být několik. Jeden z nich může být například ten, že v jeden moment dorazí do platformy více po sobě jdoucích "balíčků" informací, které ale platforma může zpracovat najednou. Pak se může rozhodnout, jeslti udělá bar s například 997 nebo 1020 a rozhodne se pro menší odchylku. Tohle ale významě záleží na přesném algoritmu, který platforma používá a nemá cenu to rozebírat do detailů. Celkově tvorba grafů z nekvalitních dat (např. s vysokou granularitou) je problém na velkou samostatnou diskusi. Důležité je si uvědomit, že není platforma jako platforma a není bar jako bar. To, že používám stejnou definici baru v jednom SW neznamená, že uvidím stejné bary i v jiném SW. Pozor také na to, že převádění dat na jiné TF, občas vede k defomaci a tedy ke znekvalitnění dat. Pavel
  3. To tomnes: Jasně, v případně volume barů existuje určitá možnost predikovat, kdy se bar ukončí a tedy "trefovat" close. To dává smysl a evidentně vám to i funguje. V tomhle je to podobné časovým barům, přestože je to trochu složitější a vyžaduje to víc zkušennosti. U range barů je to ale asi jednodušší řešit započítáním následujícího open, místo odhadování close. V téhle minidiskusi se pěkně ukazují dva různé přístupy k obchodování "close". Buď je možné reagovat na reálné close baru a případně z logiky věci upravovat cenu, za kterou očekáváme reálný vstup/výstup (důležité pro interpretaci testů), nebo se můžeme různými technikami pokoušet "trefit" close s malým (co nejmenším) předstihem. Každý nechť si vybere sám. Pavel
  4. To tomnes: Tak to jsme si jenom nerozuměli. Já pod pojmem přesné plnění v souvislosti s příkazem market chápu jenom slippage od aktuálního stavu bidu/asku v době vydání příkazu. Což nesouvisí s formou zobrazování. Pokud kdokoli v backtestech počítá s close úsečky, tak je jasné, že pokud je backtest nad například range bary, nutně musí být reálné plnění odlišné (i v případě nulového! slippage). Protože close baru se vytvoří až tehdy, když existuje nové open, a open nového baru se vytvoří až tehdy, kdy se cena pohne mimo poslední bar(zjednodušeně). Tedy nové open se vytvoří za situace, kdy se právě spároval obchod za cenu rozdílnou od close baru. Obvykle 1 tick od close. Proto close a open na range barech se obvykle liší právě o 1 tick. Když v takovou chvíli dáme market příkaz... každý si domyslí :) Osobně si myslím, že je lepší při testování nad range bary nevycházet z close posleního baru, ale open následujícího, nebo připočítávat ten 1 tick od close ve směru posledního baru. Člověk dostane mnohem reálnější představu. Jinak nepochybuji, Tomáši, že tohle máte ošetřené a tenhle text je pochopitelně určen jiným :) Ani nevím, jestli obchodujete range bary. Situace s volume bary je od range barů i časových barů opět odlišná. Neexistuje tam tak jednoduché pravidlo, jako pro range bary s 1 tickem. Můžeme se o tom pobavit někdy příště. Pavel
  5. Tomáši, rád bych se zeptal, co přesně myslíte větou "Jelikož obchoduji alternativní grafy, je daleko horší mít přesné plnění.". Nějak nejsem schopen nahlédnout, jak souvisí přesnost plnění se zobrazováním grafu. Nebo mi něco uniklo? Díky. Pavel
  6. ceo

    Co jsem se naučil v kasínu já.

    To misak: Teorie her se opravdu vyučuje, například na MFF. Ale to je trochu mimo. Nebudu už reagovat na jisté omyly v článku. Věřím, že se jedná o přehmat v článku napsaném v dobrém úmyslu předat nějakou svou zkušenost dalším lidem. Co mě však velmi zaujalo v tom článku (a pak ještě jednou zkopírované sem do diskuse) je následující věta: "Když budeme disciplinovaně dodržovat svůj obchodní systém ověřený backtestingem a papertradingem a dále zásady money managementu, musíme být v trzích úspěšní!". Netvrdím, že to pan Obešlo myslel doslova. Ale i tak jsem přesvědčen, že téhle větě doslova věří poměrně velké množství čtenářů, soudě podle příspěvků na fóru. Rád bych právě na příkladu tohoto článku ukázal, že to není pravda. Resp. napíšu, co si o tom myslím já. Když se podíváme na ten článek, tak se v něm dočteme o opravdu slušném množství "pokusů", které můžeme s klidným svědomím považovat za backtesting, resp. papertrading (konkrétní mapování příběhu na trading si jistě každý domyslí). Jak popisuje pan Obešlo, vykazoval jeho systém poměrně slušně vyrovnaný, byť ne nijak strmý, nárust equity. Co víc si přát než stabilitu výsledků systému, robustnost? Stačí tedy přidat neúprosný money management, striktní následování systému a máme přece vyhráno! Nebo ne? No, asi ne. Něco je zřejmě špatně, protože přece všichni víme, že casino tak jako tak vyhraje. Žádný papertrading ani backtesting nikomu nic negarantuje. Natož pak money management. Všechny tyto nástroje jsou dobré k jedné věci. A tou je zvýraznění malého rozdílu pravděpodobnosti mezi pohybem trhu, na který spekulujeme, a vývojem trhu na opačnou stranu. Čím víc (do jisté míry) backtestingu nebo papertradingu, tím zřetelněji si potvrzujeme, že trh má opravu tu vlastnost, na kterou spekulujeme. Money management nám pak dokáže slušně zvýšit šanci, že se naše malá pravděpodobnostní výhoda stihne projevit, než náš účet zruinují výkyvy equity. Lapidárně řešeno. Jsou to všechno bezpochyby velmi důležité nástroje. Ale dívejme se na ně pořád jen jako na nástroje, které nám sice výrazně pomáhají, ovšem nic nezajišťují. Tenhle článek dává nádherný příklad toho, že i přes slušný backtesting resp. papertrading (a jejich optimistické výsledky) a moneymanagement můžeme prohrát. Připravme se na to. Může se to stát každému. I bez toho, že by ten někdo udělal nějakou významnou "chybu". Se zřejmě zamýšleným významem článku, a tedy důležitostí konzistence, testování, MM atd., naprosto souhlasím. Zvyšuje nám to šanci, že uspějeme. Ale to je vše. Doufám, že jsem nestrašil moc :) Pavel Moravec
  7. ceo

    Kritika článku Indikátory: BollingerBands (1)

    To tomnes: Dobrý den, Tomáši, moje reakce byla pouze na článek a „autorem“ jsem měl ve všech případech na mysli Vás. I když je mi jasné, že není úplně běžné v diskusi, která je vlastně Vaše, zpochybňovat něco, co píšete. Celý můj první příspěvek, až na uvozující dvoj-odstavec, byly směrovány k věcné podstatě článku, tak, jak jste ho napsal. Dokonce jsem článek ve svém příspěvku znovu procházel a postupně rozebíral, aby bylo jasné, z čeho pramení mé závěry. To jen na vysvětlenou, jak to bylo myšleno. K vlastní podstatě už se vracet nemusíme, vše je v prvním příspěvku. Pojďme se ale zamyslet nad následujícím. Vy říkáte, a několikrát to opakujete, že nejste matematik, a že vlastně takto ryzí technické pozadí ani neberete jako to důležité. Že je pro Vás důležitější praktická aplikace. A že Vy jste osobně našel cesty, jak se dá BB aplikovat poměrně úspěšně. Doufám, že jsem Vás správně pochopil. Toto je Váš přístup a já ho respektuji. Jsem dokonce přesvědčen, že věrně odráží přístup celkem velké části lidí, co finančník čtou. Potom bych ale očekával, že článek nebudete stavět na „složitém“ matematickém základě, kterému, jak sám píšete, vlastně ani nerozumíte, a který jste popletl (stane se :). Čekal bych místo toho, že bude článek mnohem víc o tom, jak je možné BB obchodovat. Nesnažit se oslnit náročností pozadí dané věci. Hezkou podporou toho, co teď píšu, jsou přímo Vaše slova. V článku o RSI jste napsal následující větu (3.odstavec): „Zabývat se zde přesnou matematickou formulí považujeme za zbytečné - jednak sami nejsme v matematice příliš zdatní a snadno bychom se mohli dopustit při matematickém popisu indikátoru nechtěné chyby a jednak nepovažujeme za důležité zveřejňovat jak RSI počítat v době, kdy umí RSI indikátor počítat a zobrazovat téměř každý analytický software.“. Vaše slova. Mluvíte mi z duše. Kdybyste mohl věnovat v druhé části článku více prostoru praktickým aplikacím, určitě bych to já osobně ocenil. Ještě bych chtěl ještě napsat, co já konkrétně vidím jako přínos podobných článků a dal Vám tak trochu obecnější zpětnou vazbu. Tedy, když čtu články na finančníku, tak jsou pro mě nejdůležitější konkrétní zkušenosti. Ať už Vaše, Petra nebo dalších lidí. Zajímají mě způsoby obchodování, co všechno je možné zkoušet, co všechno sledovat, jaké jsou v trzích na první pohled neviditelné závislosti. Jaké jsou možné interpretace různých indikátorů, jak například interpretovat jejich interakce s jinými atd. Rozbor (i pomocí matematiky) si udělám klidně sám (na jakých vlastnostech dat daná strategie stojí, jestli tyto vlastnosti trh má, jestli je strategie zajímavá k simulaci, jestli nepůjde zefektivnit apod.) Tedy shrnuto, finančník je pro mě předně inspirací. Za kterou děkuji i Vám. S pozdravem, Pavel Moravec
  8. ceo

    Kritika článku Indikátory: BollingerBands (1)

    To méďa: Pokud jste schopen napsat větu (doslova) „Ceův příspěvek bych ocenil, pokud by nebyl napsán jako kritika uvedeného článku.“, tak se obávám, že asi nemá valný smysl s Vámi nad obsahem diskutovat a pokoušet se Vám vyvracet Vaše sporná vyjádření. Jsem zastáncem kritického přístupu k informacím, nejen na internetu. Každý člověk může udělat chybu, dopustit se nějakého omylu, napsat nebo říci něco nepravdivého. Tím spíš, pokud není daná oblast jeho doménou. Není to žádná tragédie :). Je třeba si z toho ale odnést, že dostat se k mylným informacím je velmi, velmi jednoduché. Pokud Vám stačí přijímat nekriticky všechno, co se dočtete na finančníku, v pořádku. Věřím ale tomu, že mnohým čtenářům tohoto serveru to, stejně jako mě, nestačí. To trader01: Určitě by bylo zajímavé spočítat pravděpodobnost úspěšnosti obchodu otevřeného podle BB, jak navrhujete. Problém je v tom, že to spočítat jen tak bez konkrétních dat nelze. Celý problém spočívá v tom, že pro výpočet potřebujeme nějakou charakteristiku dat, ze které bychom mohli vycházet. Když nějakou dostatečnou mít budeme, není spočítání (nebo nasimulování) veliký problém. Jenže získat takovou potřebnou charakteristiku není vůbec snadné, jestli vůbec rozumě možné. Mám například napsanou simulaci, která ověřuje, jakým způsobem se chová BB nad náhodnými daty. Výsledek je takový, že očekávaný výsledek obchodu je stabilně mírná ztráta, tedy že součet všech obchodů (testoval jsem jich přes 30 tisíc v rozdílných situacích) je záporný, přičemž je trochu víc ziskových obchodů než ztrátových (asi 55 procent ze všech). Obrázek si udělejte sám, ale myslete přitom na to, že se jedná o náhodná data, na kterých není možné predikovat. Podobné simulace je možné provést i nad reálnými daty, ale vypovídací hodnota je omezená právě na dodaná data. Zobecňovat pak na celý trh je obtížné a vyžaduje to „počítat“ s mnoha dalšími faktory. Rozhodně ale může být studium charakteristik trhů skrze BB zajímavá cesta. To Sid: Hezký článek, přestože interakce s ostatními indikátory je vzata trochu „z rychlíku“. Ale chápu, bylo by to na N článků. Díky za odkaz. Pavel Moravec
  9. ceo

    Kritika článku Indikátory: BollingerBands (1)

    Ahoj všem. Četl jsem dnes článek "Indikátory: BollingerBands (1)", publikovaný 21.8.2006 a dost zásadně nesouhlasím s jeho obsahem. Myslím, že vyvolává ve čtenáři zcela mylné představy. Osobně mám z toho článku dojem, že autor neví úplně přesně, o čem píše. Dost jsem přemýšlel, jestli na článek nesouhlasně reagovat, protože nemám chuť někoho zbytečně kritizovat za drobnosti. Tím spíš jednoho z autorů tohoto serveru. Ale jsem natolik přesvědčen, že omyl publikovaný v tom článku je zásadní, že to podle mě za napsání kritického názoru stojí. Tedy k samotnému obsahu článku: Nejdříve se autor snaží čtenáře seznámit s jistým základním statistickým aparátem. Popisuje tzv. normální rozdělení a pravděpodobnosti, s jakou náhodné vzorky z tohoto rozdělení „spadnou“ do rozsahu několika standardních odchylek. Do té chvíle je vše, až na přehlédnutelné terminologické nepřesnosti, v pořádku. Je však třeba na tomto místě zdůraznit, že se hovoří o nezávislých náhodných vzorcích. Tedy že jedna vygenerovaná náhodná hodnota z daného rozdělení je absolutně nezávislá na předchozí hodnotě, a dokonce nezávislá na všech! předchozích hodnotách. To je důležité si uvědomit. Pak je opravdu statisticky určité procento náhodných vzorků v dané vzdálenosti od očekávaného průměru. Posléze autor přechází k vývoji ceny komodit. Naneštěstí je tento přechod velice rychlý a popsaný jen náznakem. Trochu to rozvedu, aby bylo lépe vidět, v čem je skrytý problém, a abychom měli na čem stavět. Z náhodně generovaných hodnot, o jakých byla řeč výše, se vytváří tickový vývoj ceny následujícím způsobem. Zvolí se libovolně cena na počátku, v prvním časovém okamžiku. Je jedno jaká je, není to rozhodující. Cena v každém následujícím bodě se spočítá jako předchozí cena plus hodnota náhodně vygenerovaná. Tato náhodná hodnota může cenu zvýšit nebo snížit. Se stejnou pravděpodobností, protože pracujeme s normálním rozdělením. Snadno lze pak přejít i k barové reprezentaci apod. Když toto uděláme, tak opravdu dostaneme něco, co velice věrně napodobuje reálný vývoj ceny. Tento výpočet si každý trochu pokročilý uživatel Excelu nebo programátor za pár vteřin napíše a jistě bude překvapen, jak „reálně“ bude výsledek vypadat. Právě na téměř shodné vlastnosti trhu s vlastnosti získanými například touto konstrukcí zřejmě autor odkazuje ve větě „…, a grafy trhů nejsou nic více a nic méně než náhodně generovaná data“. Dopouští se jistého zjednodušení, ale to je korektní a také nutné pro splnění předpokladů, na kterých autor dále staví. Takto vytvářené křivce (pro nás křivka ceny) se říká náhodná procházka - jistě o ní mnozí slyšeli. Nejdůležitější vlastností náhodné procházky je to, že v kterémkoliv bodě křivky se následující směr ubírá náhodným směrem! (jedná se o neustálé připočítávání hodnot, které jsou náhodné, na sobě nezávislé – tedy i když po sobě „padnou“ hodnoty, které posunou křivku významně jedním směrem („silný trend“), nijak to nemění pravděpodobnost, kam se bude ubírat křivka dál). Toto je zásadní věc a doporučuji si to pořádně promyslet. Potom začíná autor operovat s fenoménem návratu k průměru. Tento termín je zde prezentován jako jakési matematické „kouzlo“. Jistě nelze vysvětlit do detailů vše, jenže absencí popisu vlastností a hlavně předpokladů tohoto „kouzla“, je čtenáři velmi zkomplikováno si povšimnout, že autor jeho nesprávným použitím vyvozuje nepravdu. Pokládá řečnickou otázku a sám si odpovídá, že pokud trh vygeneruje cenu mimo dvě standardní odchylky, že se nutně musí vrátit opět k průměru. Tedy prý jinými slovy "otočení trhu". To je nesmysl. Jiné místo, kde dochází ke stejnému omylu, a kterému se budu věnovat víc, je mezi těmito dvěma po sobě následujícími tvrzeními: 1) „… nebo-li revert to mean. Jeho význam je naprosto jednoduchý: kdykoliv se cena trhu dostane nad nebo pod křivku BB, dříve či později se cena zase vrátí k meanu!“ a 2) „Bollingerovy čáry nám tedy mohou dát skvělý signál k přicházejícímu otočení trhu a navíc můžeme zhruba předpokládat, kam minimálně trh půjde!“ S prvním tvrzením lze souhlasit s tím, že přijmeme představu autora, že revert to mean znamená, že po vychýlení o n standardních odchylek cena nutně opět protne průměr, dříve či později. Dobře. Zásadní část té citace ovšem je, že k tomu dojde „dříve či později“! Ještě o tom bude řeč. Zcela nepodložený je pak přechod k tvrzení 2). V tomto místě je úvaha mylná. Kde se bere ta potřebná zvýšená pravděpodobnost, se kterou by se měl trh obrátit?! Pracujeme přece s náhodnou procházkou (na které sám autor staví, aby mohl využít její charakteristiky, a tedy „kouzla“ revert to mean). O náhodné procházce ovšem víme, že pravděpodobnost obou směrů vývoje je v každém okamžiku naprosto stejná. Bez ohledu na nějaké proražení nebo neproražení jiné křivky. O signálu k přicházejícímu otočení trendu tedy rozhodně nemůže být řeč!! Je to jenom iluze, které je velice snadné podlehnout. A kdyby snad někdo chtěl teď opustit předpoklad náhodné procházky, tak se spolu s tím rozplynou veškeré, v tomto článku popsané, argumenty, proč by mělo dojít k otočení. Může to teď vypadat, že si protiřečím, když na jedné straně souhlasím s tím, že se cena vrátí k průměru, a přitom to není signál k otočení trendu. Zkusím to ještě více osvětlit a ukázat, že tvrzení 1) je mnohem slabší, než se může na první pohled zdát (a také o dost složitější). Řekněme, že cena prorazí BB směrem nahoru, horní křivku. Dávalo by nám to při velmi jednoduché strategii signál k otevření pozice do směru short. Udělali bychom to podle tvrzení 2) v očekávání, že přichází otočení trhu. Jsme tedy v jistém okamžiku trhu s otevřenou pozicí. Teď zapomeňme na to, co se dělo do „této chvíle“. Trh se bude vyvíjet dál jako náhodná procházka a podle tvrzení 1) dojde k návratu k průměru. Tedy protnutí ceny a průměru. Teď ovšem pozor. Můžeme něco říci o tom, za jakou cenu a kdy k tomuto protnutí dojde? Říká o tom něco „kouzlo“ revert to mean? Těžko říct, čtenáři nejsou podmínky, za kterých funguje, popsány. Ovšem z předpokladů lze odvodit, že neexistuje důvod, proč by k protnutí průměru muselo (nebo nějak často mělo) dojít pod cenou, při které došlo k protnutí křivky dvou standardních odchylek! K návratu k průměru může dojít i nad cenou, za kterou jsme vstoupili, a také k tomu průměrně dojde! Očekávaná cena návratu k průměru je pro náhodnou procházku nad cenou protnutí. Tedy pro nás nevýhodně. Také může k zpětnému protnutí průměru dojít mnohem výš od vstupu (rozdíl cen) než k tomu může dojít pod vstupem (lze opět dokázat nebo mohu dodat kódy poměrně robustní simulace). Je třeba si uvědomit, že trh může mít mezi vstupem do pozice na základě proražení horní křivky a protnutím průměru ještě libovolně dlouho vzrůstající tendenci. Toto všechno je za daných podmínek skryté pod souslovím „návrat k meanu“ z tvrzení 1)! Že by to člověk na první pohled neřekl? Uvědomme se, že stále pracujeme s náhodnou procházkou. Pro obchodování je zásadní, aby k otočení pohybu došlo co nejdříve, protože jinak riskujeme, že pozice bude brzy uzavřena se ztrátou na stop lossu. Proto je nutné, aby byla zvýšená pravděpodobnost, že se trh vydá kýženým směrem „právě v tomto okamžiku“. Jenže k tomu rozhodně nepomůže signál postavený na předpokladu náhodné procházky. Museli bychom přidat jiný předpoklad nebo indikátor, a pak se dostáváme se mimo rámec článku. Ještě malá poznámka k revert to mean. Správně by měl být článek postaven zhruba takto: Pokud pro vývoj ceny na komoditních trzích platí, že vykazuje známky efektu revert to mean, pak i přes velkou podobnost s náhodnou procházkou lze s využitelnou pravděpodobností předpokládat krátkodobý budoucí vývoj ceny na trhu. Jediné úskalí celého článku by pak bylo obsaženo v samotné platnosti nebo neplatnosti efektu revert to mean pro krátkodobý horizont v komoditních trzích. A o tom si opravdu netroufám spekulovat, je to dost těžko obhájitelné tvrzení. Ať na tu nebo onu stranu. Závěr Z toho, co jsem napsal, neplyne, že není možné podle indikátoru BollingerBands obchodovat. Myslet si to, by byl také příliš rychlý úsudek. Určitě podle BollingerBands nějak obchodovat lze. Snad i dlouhodobě s profitem. Ale rozhodně to není proto, že by se trh choval jako náhodná procházka. Signály z těchto předpokladů vycházející jsou naprosto naivní. Není zas tak obtížné dokázat, že kdyby se trh jako náhodná procházka choval, tak nelze dlouhodobě vydělávat. Obecně lze říci to, že úspěšný trading je právě a jen o nalezení odchylky průběhu ceny od náhodné procházky. Je jedno, jestli budete obchodovat podle BB nebo podle jiného indikátoru. Jestli se budete dívat na cenu nebo ne. To jediné podstatné je, že se musíte naučit „vidět“ ve vámi zvolených indikátorech nebo ceně okamžiky, které porušují pravidla náhodné procházky. Tedy že dokážete na základě čehokoli říci, že následující průběh trhu je alespoň částečně odhadnutelný. Stačí jen malá pravděpodobnostní výhoda. Profitabilní obchodník je ten, který takovou odchylku dokáže najít a využít jí! Úplným závěrem by mě zajímalo, z jakých zdrojů je čerpáno, protože jsem přesvědčen, že autor tenhle článek napsal jen tak z hlavy. Bylo by myslím hezké, kdyby se u článků, které nejsou jenom osobními názory a zkušenostmi (i takové jsou velmi cenné), byly uvedeny zdroje, ze kterých bylo čerpáno. Čtenář by se pak mohl o tématu dovědět víc, pokud bude mít zájem. Bylo by to jistě v souladu s ušlechtilou filosofií finančníka a věřím, že by to mnoho čtenářů ocenilo. Zdravím, Pavel Moravec
×
×
  • Vytvořit...