Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

jack007

Members
  • Počet příspěvků

    7
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Komunitní reputace

0 Neutrální

Více o jack007

  • Hodnost
    Newbie
  1. yax: Pouziti vyssiho RRR prinasi nizsi uspesnost. Pouziti nizsiho RRR prinasi vetsi uspesnost. Tuto tezi nezpochybňuju, jen pochybuji, že bych s jedním obchodem denně měl celkově vyšší zisk než s 5 obchody. Jeden obchod denně neznamená jeden zisk denně, mohou přijít také ztráty, i několik za sebou, za tu dobu budu se svými 5 obchody denně v zisku. Samozřejmě to neznamená, že se zříkám větších profitů, nemám žádný pevný PT, vystupuji podle aktuální situace na trhu na základě S/R úrovní. Jack
  2. Myslím si, že s tím RRR to asi není tak jednoznačné, jak píše Tomáš v článku. Při mých backtestech dělám v průměru 5 - 6 obchodů denně, což mi přináší větší (čistý) profit než kdybych obchodoval třeba jen jeden obchod denně, jak píše Tomáš. Ono tady záleží ovšem na spoustě věcí najednou: na vlastním systému, na systému managování pozic, na posouvání SL, na systému výstupů. To, co někde funguje, nemusí fungovat jinde a obráceně. Osobně mám spíše menší RRR - na počátku těsné SL, teprve, když se trh trochu rozjede, tak zvolním i SL. Celkově jsem ale velmi spokojený, i když je to "JEN" backtest. Jak už bylo řečeno jinými, hodně záleží na psychice: Víe obchodů denně se mi zprůměruje, a tak mám podstatně více ziskových dnů než ztrátových (82 %). Při metodě jeden obchod za den a při nerovnoměrné distribuci ztrát, se kterou je třeba počítat může klidně nastat i třeba celý týden ztrátový, a to už není pro každého. Ale abych nebyl pochopen nesprávně: určitě se nezříkám určité "filtrace" obchodů, ale rozhodně ne za každou cenu, jen abych si zvýšil své RRR. V mnoha případech si tak totiž odfiltruju i velmi ziskový obchod. Jack
  3. Jakmile trh udělá nějaký větší pohyb, po kterém následuje protipohyb alespoň ca 75 %, je pro mě trh v tuto chvíli "Kanál". Následovat může jeden z těchto scénářů: 1. Trh dojde k výchozímu bodu předchozího (velkého) svingu (= 100% retracement), načež se otočí zpět a "Kanál" je na nějakou dobu potvrzen. 2. Trh dojde k výchozímu bodu a (obvykle po určité korekci) jej překročí. Není tedy v kanále a dostane přívlastek "No Kanal". Pracovně mi to umožňuje nastavit volnější SL, je totiž předpoklad, že po určitou dobu půjde trh tímto směrem. 3. Trh se pohybuje mezi těmito dvěma významnými S/R, které definují kanál, aniž by došel až k nim. Většinou ale dříve nebo později dorazí alespoň poblíž těmto úrovním. To je samozřejmě také "K". Někdy se stane, že se trh rozjede určitým směrem a pak se dlouho pohybuje v určitém "menším" kanále. Ten si označím "mK" (=malý kanál). V něm vstupuji na spodním okraji (při up), resp. při horním okraji (při down) a vystupuji na druhém konci kanálu. To má smysl jen tehdy, když předpokládaný zisk stojí za to :-) Pokud tento "malý kanál" je prolomen proti směru původního svingu (a já mám signál), mohu vstoupit, ale tuto situaci si označím opět jako "K" = kanál, protože zde je výsledek velmi nejistý a je třeba používat velmi těsné výstupy. Někdy si pracovně označím trh otazníkem. Bývá to prakticky výhradně v situaci, kdy je trh na samém okraji kanálu a já dostanu signál ke vstupu do pozice. Může následovat návrat do kanálu, anebo jeho proražení a většinou nějaký větší pohyb. Na upřesnění kritérií pro tyto vstupy ještě pracuji. Jak asi již trochu vyplynulo z výše řečeného, ke vstupům (a k hodnocení charakteru trhu) používám pouze významnější S/R úrovně, žádné indikátory. Úspěšnost mám zatím kolem 50 %, ale velká výhoda je ve velmi omezené výši SL, resp. ztrát téměř nezávisle na volatilitě, resp. ATR, tudíž celkové zisky jsou alespoň v backtestu docela zajímavé. Tak zdar a sílu Jack
  4. Zdravím, díky za výstižný článek na téma výstupy. Zatím jen backtestuji, začínal jsem s výstupy na PT, ale zjistil jsem, že v kanálovitých trzích (těch je většina) mám při metodě SL/PT zbytečně velké ztráty. Začal jsem přemýšlet, jak je minimalizovat. Nyní testuji něco podobného, jak nastínil Kazma. Hlavní problém výstupů je v tom, že trh se chová poněkud jinak, když je "kanálovitý" a když není. Když je kanálovitý, bývá pohyb hůře vypočitatelný a zisky je třeba brát velmi brzy. Zatímco když žádný kanál na obzoru není, často se trh rozběhne k pěkným výkonům a také zisky lze očekávat větší. Podle toho jsem si vypracoval takovou osobní "charakteristiku" trhu. V každém momentě, kdy vstoupím do trhu, si jej označím (celkem jsou 4 "charakteristiky"). Potom volím výstupy podle charakteru momentálního trhu. A ty výstupy: Základní výstupní metoda je porušení řady "higher high/lower low". Jakmile se objeví lower low při uptrendu, resp. higher high při downtrendu, vystupuji. Kombinuji přitom také různé TF. V kanálovitém trhu se řídím 1minutovým grafem, v nekanálovitém, kde je potřeba větší tolerance, 3min. grafem. Další výstup je samozřejmě SL (zatím se mi při mé metodě vstupů nejvíce osvědčuje 80 $ v YM). Konec obchodování - backtestuji vždy jen do 18:30, tudíž, když se blíží tento čas, tak SL přitahuji a nepřipouštím už žádné velké korekce. A výjimečně: signál do protipozice nebo nějaká významná S/R úroveň. Jack
  5. jack007

    Software

    Zdravim vsechny tradery, mam takovou prosbu: Nebyl by nekdo od te dobroty a nevysvetlil mi strucne, jak pracovat s Bracket Traderem? Kdyz na nej kliknu, vyskoci mi tri okna jako kralici z kralikarny, plna tlacitek a nejak si s tim nevim rady. Jak provadet v Sierre backtesting? Jak pracovat se SL a PT? Vim, ze na Wiki je takovy strucny navod, spis jen popis tlacitek, ale nejak to cele nechapu. Diky Jack
  6. Pardon, beru doraz zpet. Uz jsem si s tím poradil. Jack007
  7. To Tomson: Pokud si stahnete nejnovejsi sierra chart, tak tam je Custom study, ktera se jmenuje Woodies built-in, ktera po uprave plne vyhovuje. Mam Sierru take s Woodies built-in, ale netusim, jak tu "upravu" provest. Poradite mi prosim? Díky Jack007
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.