Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

okolo

Members
  • Počet příspěvků

    45
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Komunitní reputace

0 Neutrální

Více o okolo

  • Hodnost
    Advanced Member

Poslední návštěvnící profilu

Seznam posledních návštěvníků profilu je vypnut a není zobrazován.

  1. okolo

    Zen-Fire - Mirus Futures

    docela dobrý dokument dost vyčerpávajícím způsobem objasňující kdo a co to je Introducing Boker - The complete IB handbook - www.cme.com/files/IBhandbook.pdf jinak AMP a Mirus jsou dvě různé konkurující si firmy, zato Mirus, zen-fire a 7ticks je jedna firma.
  2. to gloomer, Dejvid: Pánové, vy jste se teda do té "kvality dat" opravdu pěkně zamotali. Bohužel jste ve zmatcích tak hluboko, že se to nedá nějak jednoduše shrnout. Bajka o "nekvalitě dat" IB je pravděpodobně nezničitelná - taková traderská urban legend :) Problém s IB je v tom, že IB je z retailových brokerů asi nejkomplexnější a donedávna byl i nejlevnější a tudíž nejpřístupnější a tudíž přitáhl nejvíc lidí. Vyznat se ve všech jeho možnostech je náročné. První plácnul kravinu o datech a už se to vezlo.... "... Je to hlavně z důvodu, že IB mají nekvalitní data - v tomto domnění žiju, každý to říká, vlastní zkušenost zatím nemám..." - Stavět svoje tradingové činy stavět na domněnkách vytvořených na základě toho co "každý říká", je garantovaná cesta do tepla - bohužel ne na Havaji, ale v traderském pekle. Co si neověříš a nevyzkoušíš sám, to nemáš. Problematika distribuce dat a technické řešení téhle distribuce je netriviální a pro člověka bez odpovídajícího technického vzdělání, trpícího navíc syndromem touhy po dokonalosti dost těžko pochopitelná. Velmi stručně a hodně zjednodušeně řečeno live data se dají šířit dvěma hlavními způsoby: - tick po ticku - jeden obchod za druhým. Problém je v tom, že tenhle způsob klade obrovské nároky na technickou infrastrukturu pro zpracování a distribuci dat. K prvnímu zaškytnutí a výraznému nárůstu rychlosti a objemu obchodů došlo už loni na konci února, takže prakticky všichni významní poskytovatelé od té doby začali výrazně posilovat, ale ještě pořád je nevýhoda ta, že v některých situacích a za některých okolností můžete dostávat svoje krásná data všechny, ale i o minuty později. - druhá možnost je data sdružovat v nějakém časovém intervalu. U IB to dřív bylo 300ms, dneska je to už asi míň, odhaduju tak 150-200ms. Nevýhoda je že nevidíte všechny ticky a volume je trochu zkreslené, výhoda je, že zátěž systému je konstantní a tudíž se dá nějak odhadovat a škálovat a dá se snadněji zajistit, že data jsou pořád opravdu online. Richův příspěvek www.financnik.cz/forum/read.php?21,31535,87206#msg-87206 (pokud je tedy ten o který se jedná tady www.financnik.cz/forum/read.php?23,82348,110634#msg-110634) je jedna velká .... ehm, nepravda. Nad tím ticketem musel v IB nějaký chudák hodně kroutit hlavou :) Naštěstí odpověď typu "omlouváme se, příští verze to spraví" je vždycky po ruce :) Stručně řečeno v IB live datech žádné "nepřesnosti" nejsou. Prostě se jenom zpracovávají upravují a distribuují, způsobem, který může být někomu trochu nejasný. (samozřejmě můžou být vyjímečné situace, ale opravdové chyby v dodávaných datech bývají rychle opraveny) Backfill dat je úplně jiná a ještě komplikovanější kapitola. Velmi stručně. Obchodováním je generováno opravdu hodně dat. Zajistit jejich uskladnění a online distribuci není technicky úplně triviální. Live data obsahují "šum", backfilová data jsou filtrovaná a různými způsoby upravovaná, případně vhodně komprimovaná. Z těchhle a dalších důvodů není backfill prakticky nikdy identický s live daty. Další, většinou největší problém je, že zobrazení dat je silně závislé na přesnosti času na cílovém počítači. A když se k tomu ještě přidá chuťovka v podobě různých možností časového označování datových vzorků je o zábavu postaráno. K www.financnik.cz/forum/read.php?23,82348,110106#msg-110106 ani není moc co dodat. Věta ... "někteří brokeři (např. IB) poskytují backfill v horším „rozlišení“, než data v reálném čase" .... z článku www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/backtesting-papertrading.html je v podstatě pravdivá. Nejmenší interval v jakém IB poskytuje backfill je 1s. Tzn 1s je skutečně "horší" než cca 0,2s. Z článku ale celkem jasně vyplývá, že to je problém nejvíc u volume grafů. Pro jakékoliv ostatní typy grafů je backfill IB naprosto postačující a na 5 min TF by ano nemělo být moc viditelných rozdílů mezi live a backfill daty. IB backfill je vůbec zajímavá záležitost - lze stahovat dat v intervalech 1s, 5s, 15s, 30s, 1m, 2m, 3m, 5m, 15m, 30m, 1h, 1D, 1w, 1M, 3M, 1Y a to jeden rok zpětně. Bohužel je třeba dodat, že dostat se k těmhle datům není pro začátečníka moc jednoduché - většina kreslítek takhle dlouhý backfill neumí využít a vydolovat je přes api není úplně jednoduché. V každém případě ale se dá říct, že pro běžné účely je IB backfill naprosto dostačující. to Dejvid: Doufám, že možná už trochu chápeš, že rozdíl mezi live a backfil daty není nic "šokujícího". Případná sedimentace je přírodním jevem a není produktu na závadu :) Samozřejmě, můžou být obchodní systémy, kterém by se líp žilo na nějakých přesných datech, na nějaký ostrý skalping přes dva tři ticky to moc není, ale pochybuju, že by se ti jako začátečníkovi podařilo něco takového vyvinout. Tyhle články, které ti už psal jenaL si vytiskni. Je to klíč k pochopení faktu, že minimální interval backfilu nemá až takový vliv na to, jak budou tvoje grafy vypadat. Až je opravdu pochopíš, budeš osvobozen a posuneš se ve svém tradingu na další úroveň, před nové problémy :) Mě tahle etapa datokvalitářské obsese trvala asi 4 měsíce. web.jatester.com/index.php/component/content/21?task=view web.jatester.com/index.php/component/content/23?task=view Shrnutí: Nejzásadnější faktory mající vliv na to co většina traderů označuje jako "kvalita dat" jsou faktory které s daty nemají nic společného: - software použitý na kreslení a jeho nastavení - míra "zprasenosti" počítače na kterém daný sw běží - firewall, antivir, přesný čas..... - kvalita služeb poskytovatele konektivity - obecně jakýkoliv bezdrát asi nic moc, ale i kabely můžou mít svoje dny, ... Data můžu být více či méně vhodná pro daný účel v závislosti na způsobu jejich zpracování, ale používat výraz "kvalita dat" je, mírně řečeno, velmi velmi nešťastné. - Pokud opravdu nemusíte - tzn pracujete s klasickými časovými grafy, data vůbec neřešte. Všichni hlavní poskytovatelé jsou dost dobří na live i backfill. - Pokud se opravdu o datech chcete něco dozvědět, vyhrňte si rukávy a zkuste si je stáhnout přes api vašeho poskytovatele do excelu. Pokud api není prostě je vyexportujte a dívejte se na ně v excelu. Dělejte to tak dlouho až vám bude jasné všechno co o datech chcete vědět - časové označování vzorků, časy obchodování, přestávky, volume, posuny na letní čas, svátky, výpadky dat, .... žádná diskuse vám nedá tolik co pár desítek hodin ručního pitvání čísel. Už nikdy více "kvalitní data"!!! :)
  3. to gloomer: odpoveď na tvou otázku "zajímalo by mě, když se připojím k IB a zároveň k Zen-Fire (nebo jinému poskytovateli dat), jak poznám ze kterých dat se mi zobrazuje graf? Zda z IB nebo Zen-Fire?" lze najít v www.ninjatrader-support.com/HelpGuideV6/helpguide.html Account Connections - Multiple Connections: Primary and Secondary Data Feeds You may or may not want to use your brokers data feed as your primary data feed. For example, you may want to use eSignal as your primary data feed and your broker as back up. If this is the case, connect to eSignal first and then establish your broker connection. Whenever you request data for a particular market, NinjaTrader will request data from the eSignal connection first and then your broker connection second if a market data request fails from eSignal. During the connection creation process, you also have the ability to assign a back up data feed connection. By doing so, you tell NinjaTrader to fail over to the back up data feed if the primary feed is disconnected. This will only work if the back up data feed connection is live. Connection Order is Significant If you are establishing multiple connections that overlap in their provided market data services, the connection order you establish is critical. NinjaTrader will check for required market data services in the order your connections are established. For example: BrokerA - Provides real-time market and historical data BrokerB - Provides only real-time market data If you connect to BrokerA first and BrokerB second, when requesting market data NinjaTrader will request the data stream for both real-time and historical data from BrokerA even if you trade against BrokerB. It is possible you want to use the real-time market data from BrokerB (you perceive it to be faster) then you should connect to BrokerB first and BrokerA second. What about historical data? No problem since NinjaTrader is smart enough to realize that although it uses BrokerB for real-time data it will request historical data from BrokerA. stručně řečeno - záleží na pořadí. data se berou primárně od prvního připojeného a Ninja sám chytře rozezná které připojení lepší na historii.
  4. Fungují stoplosy? www.cxoadvisory.com/blog/external/blog8-04-08/ vědecký rozbor této problematiky najdete v pracích www.sifr.org/PDFs/sifr-wp63.pdf a papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1123362 stručný závěr - In summary, systematic use of stop-loss orders may be beneficial, especially if one can project the general price trend and apply stop losses accordingly. :)
  5. Drobná nepřesnost v článku - primární datacentrum ICE se nenachází v New Yorku ale v Chicagu.
  6. okolo

    Můj první obchod

    něco pro vyznavače bezindikátorového obchodování - příležitost pro ještě větší zefektivnění vašich metod :) blog.stocktickr.com/2008/03/05/my-trading-computer-keyboard-notice-anything/
  7. okolo

    Hardware

    v tom případě: - použít prohlížeč, který to zvládne "sám od sebe" - Opera, Maxthon - doinstalovat příslušný plugin, který to umožní, pro ff třeba Split browser addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4287, nebo nějaký podobný, který si najdete nejspíš v addons.mozilla.org/en-US/firefox/browse/type:1/cat:14?lang=en-US Pro ie si něco podobného zkuste najít za domácí úkol :)
  8. okolo

    Hardware

    spustit dvakrát ie nebo spustit dvakrát ffox nebo spustit ie a ffox a srovnat pomocí myši okna vedle sebe.
  9. okolo

    Ensign

    Velmi dlouho jsem přemýšlel, čím bych tak přispěl do diskuse o Ensignu. No... nevim. Unikátních vlastností to má milión, kdo chce ten si vybere tu svou. Já jsem s necelým rokem ucho zelené a horko těžko zvládám těch pár funkcí, které používám. Zkoumání, co všechno by to mohlo dělat, jsem v rámci zachování duševní rovnováhy vzdal už dávno. Na začátku jsem byl také nadšen možností programování a trochu jsem zkoumal zmíněný Czirnichův Futures-Trader. Pascal byl kdysi můj nejoblíbenější programovací jazyk. Představoval jsem si, že bylo příjemné, kdyby Ensign byl schopen online, nebo klidně i offline, sledovat zdali jsem v pozici a zakreslovat to do grafu. Ha ha ha. No, aspoň jsem zjistil, že moje cesta tudy nevede a stálo mě to jenom jeden víkend. Před lidmi, kteří jsou schopni v Ensignu programovat, udržovat svoje řešení funkční a vydělávat pomocí něj, mi nezbývá než pokleknout a v úctě bít čelem o zem. Posledních několik týdnů prochází Ensign velmi radikální změnou. Nová koncepce práce s daty je úžasná a myslím, že v této cenové kategorii naprosto unikátní. Už to bylo řečeno, ale přesto - Ensign je teď schopen stahovat do minutové databáze data za 2,5 roku zpětně a tento backfill trvá asi pět minut. Ticková data mají backfill kratší, nevím přesně, ale aspoň to ukládá data tak, že se s nimi dá snadno manipulovat a udržovat je. Pro backtesting bomba. A až bude z těchhle dat možno i nakreslit graf delší než 65000 barů a nebo aspoň s koncem někdy v minulosti, bude to bomba ještě větší :) Bohužel tenhle přerod je doprovázen drobnými porodními bolestmi - v posledních třech týdnech vychází nová verze skoro každý den. Já mám ve svém tradingovém plánu jako první větu tučným rudým fontem - nenainstaluješ nové veze čehokoliv, dokud tato není jinými řádně otestována a ověřena. Bohužel, neodolal jsem a instaloval. A to tedy je jízda. Zatím v každé z cca desíti nových verzí byla nějaká pro mě důležitá funkce nebo vlastnost drobně jinak. Po týdnu přemýšlení jestli sním či bdím jsem šel téměř do kolen. Pak jsem se kousnul, před Thangsgivingem se to trochu stabilizovalo a zatím pořád stojím. I když zatím poslední rána je opravdu silná. Na minutovám grafu emini, které sleduji - NQ, ES, ER2, je mezi live IB daty a backfilem IB rozdíl 1-2 ticky skoro na každém baru. A nemůžu přijít na to, jestli je probém u IB, Ensignu, nebo někde jinde. Tak jsem se přihlásil na setkání a doufám, že se zítra třeba něco dozvím :)
  10. Tak jsem se dokopal po dlouhé době po očku nahlédnout do TwsDde.xls. Pár poznatků: DDE (dynamic data exchange) je technologie pro lokální komunikaci aplikací = odehrává se jen u vás na počítači a provider to nijak neovlivňuje. Ale je to taková mrška komplikovaná a může ji ovlivňovat docela dost věcí, hlavně když se po ní chce aby fungovala v reálném čase, k čemuž není původně určená. Ale do toho bohužel moc nevidím. Některé předvyplněné položky na záložce Tickers se mimo obchodní hodiny nehýbou a ve většině sloupců ukazují nuly, ale je tam většina takových, které by alespoň v nějakém sloupečku měly ukazovat jiné číslo než nulu. Taky pozor na položky které už expirovaly - ty budou vracet nulu každopádně. Banalita ale každopádně překontrolovat nastavení TWS API v menu Configure - API Většinu problémů, které jsem měl jsem vyřešil pomocí tlačítka Show Errors, které do políček Last Error vypíše kód chyby a nějakou hlášku - to se pak dá většinou dohledat po fórech. Největší zajímavost nakonec - daří se mi stahovat data, která jsou rozhodně mnohem starší než jeden rok. Vydržel jsem to zkoušet až k 27.2.2006, pak mě to už přestalo bavit. Nemám čas zkoumat jestli je to nová vlastnost nebo chybně nastavené omezení u IB, každopádně je to prima dárek :)
  11. okolo

    Ensign

    Uf. Při úvahách na téma Ensign vždycky sklouznu někam, kde nechci být, uvidíme jak to dopadne teď. Chci aby moje grafy vypadaly jistým způsobem a jediný soft, který takové zobrazení umožňuje je Ensign. (Sierru jsem zkousnul asi 10 minut, Amibroker mi sednul perfektně, ale ty grafy,... vzdal jsem to po měsíci) Potřebuji záložní zdroj dat pro doplnění výpadků IB a pro zkoumání dat, která IB standardně neposkytuje - např DAX. Na to je DTN bezva. Navíc mám tím pádem data i o víkendu, kdy IB nepracuje. Jsem začátečník. Potřebuji zkoumat co nejvíc indikátorů, experimentovat s nastavením a jejich grafickým znázorněním. V množství zabudovaných indikátorů a možnostech jejich modifikací a znázornění je Ensign špička. Stabilita. Potřebuji aby to fungovalo spolehlivě a rychle. Ensign mi v live provozu zatím neklekl. (No, je pravda, že když se TWS kousne, Ensign má občas potíže se znovu rozjet, ale s tím se dá žít) Při vizuálním srovnávání s Ami a Ninjou kreslil Ensign, podle mých očí, nepatrně rychleji. Při práci s Ensignem jsem prošel těmito fázemi - počáteční nadšení, ještě větší nadšení, vystřízlivění, zavržení - zjištění, že žádný jiný soft nenastavím tak jako Ensign. znovunadšení a zakoupení - nadšení, menší nadšení, zklamání, frustrace, větší frustrace - větší, větší a větší frustrace - rezignace To bylo prvních cca 6 měsíců. Pak mi došlo, že nejspíš Ensign prostě není to co jsem si myslel a pokud ho chci nadále používat, musím se smířit s tím, že je takový jaký je. Myslel jsem si, že bude možné jednoduše uchovávat grafy historických dat, prohlížet a backtestovat,... Možná to opravdu nějak jde, ale rozhodně ne jednoduše. Přes 56000 barů vlak nejede. Co já jsem si jenom užil legrace, než mi došlo, že všechny grafy daného TF mají jeden společný datový soubor..... Prostě pro neprogramátora je to jen velmi sofistikované kreslítko. A k tomuto účelu slouží skvěle. Momentálně jsem ve stádiu smíření. Základní úkony a problémy zvládám a můžu se věnovat tradingu. A navíc je tady nová naděje v podobě nové databáze. Zatím jsem to moc nezkoumal, ale chápu to tak, že bude možné stáhnout ticková a minutová data s historií jeden rok zpětně a pak je zamknout proti přepisu. To je naprostá bomba samozřejmě. :) Jenom zatím vůbec nechápu, jak z takových dat potom nakreslit graf. :( Jsem spokojen? Jsem smířen. Zkrotit Ensign je velmi náročný a dlohodobý proces na několik měsíců. Ale aspoň jsem se naučil hodně o datech, tradingovém softwaru. Co je největší problém Ensignu? Že dělá věci velmi specifickým a neintuitivním způsobem, to by ještě ani tak vadit nemuselo. Co ale vadí velmi je, že tento způsob není jasně a jednoznačně popsán. Myslím, že celý Ensign je one man show a vsadím se, že Howard nejspíš píše i veškerou dokumentaci. A to je prostě tragédie, protože spolehlivým rysem dokumentace napsané autorem programu je její naprostá nesrozumitelnost pro laika. Lidem, kteří jsou jako Howard polo- nebo úplní géniové to asi tak nevadí, ale pro ostatní to je spolehlivý zdroj nekonečné frustrace. Chcete zažít dobrodružství, které vám Frodo bude závidět? Pořiďte si Ensign! No vida, podařilo se mi ukončit to optimisticky. :)
  12. už je to strašně dávno co jsem se tímhle zabýval, takže si to moc nevybavuju. Rozhodně bych dělal pokusy během obchodních hodin - na Tickers by tlačítko Request Market Data mělo vracet aktuální hodnoty - tím je jasné, že to funguje. Pokud ne, je problém nejspíš v DDE spojení mezi API a Excelem. U mne to byl firewall. Pokud tohle nefunguje, historical data nepojedou tutově. Příčin může být hodně, při pouhém pomyšlení na řešení takového problému se mi dělá vyrážka. Pokud je sešit správně funkčně napojen, vyzkoušet na záložce Historical Data jestli to funguje pro vzorová předvyplněná data. To by mělo fungovat, pokud ne, nemám tušení co s tím :) Dál je tím pádem jasné, že chyba je v zápisu na řádku tickeru. Tzn pečlivě vyplnit dle vzoru v sešitu. Záleží na všem - velká malá písmena, mezery,..... Je třeba si s tím pohrát. Poslední problém je, že list má aktivních jen nějaké množství řádků cca 50 - 100. Tzn funguje to jen na nějakém omezeném počtu řádků, je třeba hotové řádky odmazat.
  13. okolo

    možnosti účtu u IB

    V menu Configure - Global Configuration - Exit - Auto Logoff Timer je políčko, kde si můžete nastavit, kdy se se vaše TWS odpojí. Toto nelze nijak vypnout, tzn, každá TWs se jednou denně v nastavený čas odpojí. Požadavek na zrušení této volby v IB Features Poll je velmi častý, ale zatím vždy zamítnutý. Řešením je nastavit čas odpojení na dobu, kdy má váš trh technickou přestávku a napsat si vhodný skript, který o několik minut později TWS znovu spustí.
  14. Alec: Já můžu mluvit jen za Ensign. Tam zrovna tohle jde snadno. Jinak bych si ovšem Ensign doporučit netroufnul, jeho učící křivka je strmá jako El Capitano a vysoká jako Everest. Další software, kde myslím že to lze snadno a relativně bez problémů je Amiboker, viz. níže. PET: Backfill od IB je jako dodávka vody, elektřiny nebo plynu. Příslušný produktovod vede k vám do domu a je na vás a vašich spotřebičích co si s tím uděláte. Chyba je jednoznačně na vašem přijímači, nejspíš bych vám poradil konzultovat příslušná fóra. Viz. www.amibroker.com/ib.html IMPORTANT NOTE ON IB BACKFILL IN TICK MODE: The finest resolution of BACKFILLS that Interactive Brokers TWS offers is 1-SECOND bars (see TWS API docs here). It means that although you can collect streaming real-time data in tick format, the backfill will always have resolution limited to 1-second bars. Also IB TWS streaming data are NOT tick-by-tick, but rather 0.2-0.3 second snapshots, read this for details: www.interactivebrokers.com/cgi-bin/discus/board-auth.pl?file=/2/37364.html
  15. to Alec, Sierru nepoužívám, v tomto směru nemohu radit. Obecně si myslím, že zvládat by to mohlo každé kreslítko, většinou je to jen otázka jeho nastavení. Zcela jistě je backfill tickových dat možný v Ensignu, tam je ovšem omezení velikostí jeho databáze. to PET ano, stahoval jsem kratší interval, dělám to denně :) Pokusím se odpovědět na vaše dotazy trošku obecněji: Jak jsem uvedl IB poskytuje přes API backfill dat ve výše zmíněných intervalech a to bez jakýchkoliv dodatečných finančních nákladů (poplatků) nebo omezení. Tak to prostě je :) To je ovšem jen jedna stránka věci. Druhá stránka je jak si s tímto faktem dokážou poradit jednotlivé kreslící programy a jak toho dokážou (nebo nedokážou) využít. IB poskytuje tenhle bckfill bez omezení, ovšem drobná umělá technická "překážka" tady je. Protože např stáhnout naráz 1sec. data za celý rok by bylo pro IB servery příliš zatěžující, IB zasílá data jen "balících" jisté velikosti a mezi tyto balíky vkládá mezery (řádově i minuty). Většina kreslítek tudíž podporuje jen kratší backfill od IB, zhruba do takové velikosti "balíku", která se dá stáhnou naráz co nejrychleji. Tuším, že kdysi jsem už sem psal, že specálně u Ami Tomáš Janečko někde zmínil, že sám pro sebe používá modul, umožňující roční backfill, ale nehodlá jej distribuovat, protože dlouhá doba stahování dat by se mohla uživatelům jevit jako problém Ami. Výrazný omezující faktor na straně kreslících programů je maximální velikost databáze nebo datového souboru, se kterým jsou tyto programy schopny pracovat. Tady je situace už hodně individuální, ale momentálně mě nenapadá žádný program, který by dokázal pracovat naráz s jednoletou historií tickových dat. Jak je to s backfillem u Ami teď nevím, naposledy jsem pracoval s verzí 4.8 a tam bylo nutno ve File - Database settings nastavit Base time interval databáze (tick, 5 sec, 15 sec, 1 min, 5min, 15min, 1H, EOD) Nějaké informace o využití IB backfilu jsou tady www.financnik.cz/forum/read.php?10,54484,page=1
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.