Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

jaaan

Members
  • Počet příspěvků

    143
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Komunitní reputace

0 Neutrální

Více o jaaan

  • Hodnost
    Advanced Member

Poslední návštěvnící profilu

Seznam posledních návštěvníků profilu je vypnut a není zobrazován.

  1. Foglik: O obchodovani spreadu toho vim dost. Nicmene je mozne, ze muj konzistentni nazor neni kompatibilni s tvym (mozna konzistentnim) pohledem na vec, a pak oba dva hazime hrach na stenu. To je zivot. Ja jsem jen konkretne a vecne reagoval na konkretni fakta v tvem prispevku a nikde neni zadny rozpor ani nepravda. Argumentoval jsi likviditou (v tvem pojeti dennnim volume) a vysi marginu v konkretnim futures spreadu k dnesmimu (vcerejsimu) dni. Jenze dnes bys do toho spreadu nevstupoval, pac tam neni velky potencial zisku (10 ticku?). Vstupoval jsi do nej pred mesicem nebo jeste d
  2. Foglik: Sorry, tvoje konstrukce jsou ciste fiktivni. Napred jsi tu mluvil o spreadu prosinec versus leden, a argumentoval aktualnim volumem na techto kontraktech, pak tu postnes mesic starej graf, kdy ty objemy byly uplne jiny, a jina byla i likvidia a bid ask spread. Obchodoval jsi tyhle kontrakty, nebo to posuzujes jen z historickych grafu teoretickych transakci? Jestli te nezajimaj transakcni naklady a slip, tak pak muzu poprat jen hodne stesti. Jan
  3. Foglik: Ten margin je $175 z dobreho duvodu: protoze se ten spread skoro nehybe. Aby ten spread udelal stejny dolarovy pohyb (tj. potencialni zisk) jako jeden holy futures kontrakt, musel bys otevrit nekolik desitek kontraktu, platit komise nekolik stovek dolaru, a pravdepodobne bys mel minimalne dalsich nekolik stovek slip. V tom je ten drobny rozdil. Jan
  4. Ale to odbiham od tematu. Predevsim jsem chtel podekovat za vyborny clanek. Sam obchoduju AOS ctvrty rok, vetsinou komoditni trhy a vetsinou ten obchod trva spis nekolik dnu, a vysledky mam vesmes velice podobne. Nejak to jde, ale casto velke vykyvy nahoru a dolu, a na konci roku je clovek rad, kdyz ma nekolik desitek procent zisku. Tak je dobre mit realne srovnani, jak je na tom nekdo jiny. Porad se snazim to vylepsovat, ty pokroky jsou pomale a da to spoustu prace, ale nejak to jde a kdyz to takhle pujde jeste deset let, budu spokojeny. Jan
  5. Foglik: jak velky pohyb byste na tomto spredu chtel zobchodovat? 5 ticku? Mozna 10? To znamena obchodovat prakticky bez slippage, aby se zaplatily ztratove obchody, komise, a jeste abyl nejaky zisk. Kolik kontraktu se da nakoupit, aniz bych pohnul trhem? V te rope mozna 10, takze se zisk bude pohybovat ve stovkach dolaru na obchod.
  6. Tomnes: Take v akciovych indexech obchoduju jen breakouty ve smeru trendu a take jsem stravil nemalo usili snahou o nalezeni protitrendoveho algoritmu, ktery vychyta pohyb, kdy se cena vraci k prumeru. Vychazi mi, ze jsou vyrazne rozdily v dynamice jednotlivych trhu. U akciovych indexu je vyrazna ta breakout slozka, kdy cena, pokud se pohnula o urcity kus, ma tendenci jit jeste o kus dal. U jinych trhu, predevsim forex futures, ale i nekterych zemedelskych komodit, mi zase moc nefunguji breakouty, ale krasne tam funguje mean reversion. Tudy se to da diversifikovat. Pohyby v akciich a v menach
  7. Tomnes: Presne takovy algoritmus (EMDragon) ted taky mechanicky obchoduju na SP mini. Vidim, ze mate i zhruba stejnou frekvenci obchodu a zisk na obchod. Tak snad to nezavisle na nas neprislo dalsich tisic traderu a jeste to bude nejakou dobu fungovat. Jan
  8. jaaan

    Diskuze k článku: Daytrading 2x jinak

    Dobry den ve spolek, rad bych se pripojil skoro ke vsem myslenkam tohoto clanku a povzbudil ostatni, kteri to zkousi touto cestou. AOS muzou fungovat. Ja sam je zive prozozuju pres 2 roky, oba roky jsem zhodnotil ucet o nekolik desitek procent, a vydelal jsem si tim na zivobyti. Na druhe strane to zdaleka neni tak jednoduche, jak se to na zacatku jevi (i me se to tak jevilo). Predtim jsem absolvoval mnoho pokusu a omylu a nekdy i realnych financnich ztrat. Mechanickou cestou (treba pres ty GA) jde najit spousta algoritmu, ktere na historii generuji pohadkove zisky, ale na zivo nefunguji.
  9. Ještě jsem chtěl poděkovat Tomášovi za inspiraci na nové AOS. Zkusil jsem udělat pár variací na to, jak v článku naznačuje ten jednoduchý breakout systém a po troše hledání a bloudění to opravdu dává krásné výsledky. Hlavně ten nárůst intradenní volatility jako podmínka pro vykonání stop příkazu. To je nový a mocný trik, který určitě v praxi využiju. Líp než exit na close mi pak funguje zůstat v obchodu několik málo dní. Díky. Jan
  10. Je to tak, určitě je lepší, když se člověk o investice a finance zajímá a sám si je aktivně zhodnocuje. V tom s Vámi, a s tím článkem, naprosto souhlasím. A čím víc se toho naučí a čím víc úsilí tomu věnuje, tím má větší šanci, že dosáhne zajímavých výsledků, mnohem lepších než banky a běžné investiční produkty. K radám prodejců finančních produktů a různých poradců je lepší přistupovat skepticky, protože řada z nich je ve střetu zájmu a jejich provize se neodvíjí od toho, jak jejich rady budou klientům užitečné. A o trzích toho často moc nevědí, jen se naučili vychválit a prodat nějaké p
  11. Strategie Buy&Hold zdaleka neni "davno mrtva", jenom se v poslednich deseti letech moc nehodi na akcie, protoze jdou chvili nahoru, chvili dolu a porad dokola. Ale tohle se v historii opakovalo mnohokrat, ze bylo deset nebo dvacet let klidnejsi obdobi, kdy trh vicemene rostl a akciove indexy pravidelne vynasely zajimave zisky, a pak bylo deset nebo dvacet let turbulentnejsich, jako je ted. Neni duvod se domnivat, ze ted uz to tak zustane naporad. V poslednich deseti letech strategie Buy&Hold pro zmenu velmi dobre fungovala treba v drahych kovech. Nebo predtim v nemovitostech. Point
  12. S dnesnimi technickymi prostredky to neni problem a v praxi se skutecne automaticke zpracovani zprav a fundamentalnich udaju pouziva, byt to (aspon pro drobne tradery) neni mainstreamovy smer. Ale zase, jsou to lidi, kteri naprogramuji, jaka data ma ten AOS zpracovavat, jak je intepretovat, jestli to obchodovat na zivo, a kolik na to dat penez, jak se adaptovat na menici podminky. AOS, pripadne autoadaptivni strategie, jsou jen dalsim kruckem v obecnem trendu, ze se postupne nektere dobre definovane ukony mechanizuji a prenechavaji strojum. Jan
  13. Jestli je obchodovani rizeno mechanicky algoritmem nebo diskrecne clovekem, to nema nic spolecneho s tim, jestli je trh propojen s realnou ekonomikou nebo neni. Treba letadlo taky muze letet na autopilota a ten vlastni let neni najednou nejak odtrzeny od reality a virtualni, stejne letadlo leti stejnym vzduchem a veze stejne pasazery, jen ho ridi trochu jina inteligence. I exekuce obchodu muze byt rizena mechanicky a porad navazana na ekonomickou realitu, napr diky spouste mechanickych arbitrazi. I fundamenty a nalady se dnes prenasi k traderum v podobe elektronickych dat po internetu a da se
  14. Zdá se mi, že se v této diskusi míchá a neodlišuje problematika GA a problematika obchodování AOS obecně, a díky tomu dochází k nedorozuměním. Například ze čtyř otázek, které klade user lll, se přinejmenším tři týkají obecníé problematiky automatizovaného obchodování a s GA nemají nic společného. Podobně jako když na první stránce Hugos řešil možnost programátorských chyb. Tomáš to prezentuje opravdu realisticky a někteří v tom hledají pořád něco navíc. Genetické algoritmy jsou optimalizační metoda, která celkem efektivně vyzkouší veliké množství možností, které jí předhodíme, a pravděpo
  15. Je to tak, v trhu se může během vteřin stát cokoli a je potřeba mít v každém obchodu stop loss, který výrazně omezí (ne uplně odstraní) riziko finanční katastrofy. Na druhou stranu, obecně, pokud mám nějakou edge díky analýze trhu, tak mi v backtestu vychází u naprosté většiny strategií výrazně výhodnější obchodovat bez stop-lossu a vystupat (ať už se ziskem nebo se ztrátou) opět na základě analýzy price action, například když dostanu signál v opačném směru. Samozřejmě pak stačí jeden "nešťastný" pohyb, který dřív nebo později přijde, a mohlo by mě to stát celý účet. V živém obchodo
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.