Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

luboš

Members
  • Počet příspěvků

    167
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem luboš

  1. luboš

    COT - Committment of Traders

    ...možná je to proto, že aktivity spekulantů převažují na long straně ( kde je vidina nekonečných zisků) a proto z logiky vyplývá, že v shortu musí dominovat commercials, nikdo jinej už tam není...
  2. luboš

    GRAINS - CORN (kukuřice)

    Honzo, když umíš anglicky , tak choď přímo ke kováři na CBOT a k WASDEům. :)
  3. luboš

    GRAINS - CORN (kukuřice)

    Jeane, každý rok poslední pracovní den v březnu vychází první velmi kvalifikovaný odhad osetých ploch na další sezónu. Na tento report čekají všichni, kdo obchodují zrniny. A tento report řekl, že plocha , na které bude oseta kukuřice je největší za posledních 60 let !!! To je ten fundament. Doporučuju sledovat české zpravodajství na Colosseu, nebo na IQ-Trade.
  4. luboš

    Predrazene opce

    chtěl bych vyslovit názor k úvaze Pavla (Pavelt). Každý den je podle chytrého vzorečku dopočítána hodnota opce. Po zahájení obchodování si každy trochu zručný obchodník může s pomocí "řeckých písmen" vypočítat aktuální teoretickou hodnotu opce. Přesto se opce obchodují v reálu za trošku jiné ceny. Buď jsou ve vztahu k teoretické hodnotě předražene a nebo podhodnocené. A to buď nevýznamě a nebo někdy i výrazně. Takže drahá opce a předražená opce není totéž. Můžeš mít drahou opci , která je zároveň podhodnocená a nebo naopak levnou opci, která je předražená. Snažit se najít jeden universální optimální způsob obchodování opcí je podle mě nesmysl. Opce jsou krásné tím, že tu existuje nespočet těch nejrůznějších obchodních strategií. To Ozef....v poho, já jsem pochopil , že to znáš , že to byla jen nepozornost... ;)
  5. luboš

    Predrazene opce

    ozef, ty zkoušíš naši pozornost ! píšeš : "Pokud se napriklad FK nachazi v up trendu tak premia pro cally jsou nizko ....dobre pro nakupujici ale pokud trh udela korekci tak premium povyskoci.... nemáš pravdu...je to naopak a volatilita trhu je zakomponovaná položka při teoretickém výpočtu hodnoty opce. V souvislosti s volatilitou bych o předraženosti opcí nehovořil. Já vnímám termín předraženost call opce jako stav, kdy se call opce obchodují za vyšší cenu , než jaká odpovídá teoretické hodnotě... A to jsou případy , kdy vývoj ceny opce nekorensponduje s vývojem podkladového futures . Příklad uvedl František...
  6. luboš

    Predrazene opce

    ozef... píšeš :"je take dobre vedet ze neni dulezite pouze ze se cena dostane do ITM dulezite je i jakou rychlosti tzn. jak dynamicky se cena vyviji tzn. cena FK kontraktu muze nakrasne skoncit jako ITM ale jelikoze se neophybovala dostatecne dynamicky tak opce stejne vyprsi jako bezcena che che " ...to není pravda , je li opce ITM , tak nemůže skončit jako bezcenná , bez ohledu na dynamičnost , s jakou do ITM došla...
  7. luboš

    OPCE - základní info

    já se připojuju, mě tato věta taky nazdvihla.... To přece platí pouze pro "out" stranu od strike. Naopak platí závislost přesně opačná...čím vzdálenější tím dražší !!!
  8. luboš

    Ropa

    ...dík za odpověď...L
  9. luboš

    Eker Harv Dr.: Jak myslí milionáři

    Nemám přístip do VIP, nezaplatil jsem školení....
  10. luboš

    Eker Harv Dr.: Jak myslí milionáři

    Lukáši, mě by moc zajímalo, kolik hodin denně věnuješ analýze trhů a přípravě obchodních plánů ????
  11. luboš

    Track 'n Trade Pro 4.0.

    .... není, ,protože si to pamatuje číslo tvýho počítače... L
  12. luboš

    Joe Ross

    informace pro fandy Rosse : mám před sebou dva české překlady od Rosse, první se týká spreadů, druhý daytradingu. Cena á 800 Kč. A vůbec to není špatný.
  13. luboš

    Můj první obchod

    Petře, smyslem mého příspěvku bylo ukázat, že pokud by někdo jako svůj první obchod chtěl udělat tento obchod, jakým bude vystaven rizikům. To že se jedná o ropu , není vůbec podstatné. [bold] [/bold]
  14. luboš

    Můj první obchod

    Právě jsem dočetl Vaše fundamentální rozbory na ropu a dovolím si krátce přispět do tohoto úsměvného vlákna. Na Vašem rozboru je zajímavé to, že předkládáte výčet faktorů, které mohou vést k navýšení ceny, ale fundamenty, které mohou poslat cenu dolů nezmiňujete. To je nevidíte ? Nebo o nich nevíte ??? A k Vašemu obchodu : Vy nemůžete počítat pouze s marginem. Vy musíte počítat i s eventualitou , že se trh hne (třeba jen na jeden den-týden-měsíc) 10-20 tis. USD proti Vám a pokud nechcete být vyhozen, tak na tom účtu, budete muset mít 5 let stále 20-25 tis USD. Pokud byste pochyboval , že se to může stát...projděte si grafy...i to se stává. A to, co se Vám snažil naznačit PET , že v trhu s tak nízkou volatilitou , je ta pravděpodobnost divokého pohybu značná, je pravda. No a teď si to spočítejte. V nejlepším případě byste vydělal vašich 25 tisíc, ale až 5 let byste měl "nainvestováno" také 25 tisíc (nainvestováno + umrtveno). Takže , jestli dobře počítám tak nejlepší možný výdělek 20% ročně. Varianty , kdy to nedopadne ani počítat nechci. A s kolikati kontrakty byste do takového hazardu chtěl jít ? Předposlední technická : s CL H07 opravdu není možné zachitit longový pohyb v roce 2010, ale můžete si takový kontrakt za jednu komisi nechat přerolovat ! Poslední technická : Jestli chcete nakoupit , až trh klesne o 5 USD, tak na té ceně vypište putku. Pokud ta cena skutečně klesne, tak Vám vznikne přímo povinnost otevřít long pozici, ale zůstane Vám do začátku celé opční prémium. L. [bold] [/bold] ;)
  15. luboš

    COLOSEUM

    lumíre, já jsem s podobnými společnostmi nikdy neobchodoval, ale přopojuju se k tvému názoru. Splečnost Colosseum bych doplnil o společnost Cyrrus, jejichž přednášku jsem měl možnost absolvovat. A taky bych se přimlouval za to, ať ti co s podobnými společnostmi ztratili statisíce Kč sem nechodí fňukat. Dobře Vám tak, když je Vám líto si na českém internetu přečíst varování zkušených traderů.
  16. luboš

    OPCE - základní info

    Kuki : pokud z jakéhokoliv důvodu budeš muset ukončit držené pozice ( nutná služební cesta, nemoc...) tak prostě vypsanou opci koupíš zpět, a koupenou prodáš, Pořád ale počítej dopředu velikost rizika a potenciální profit. V příkladě který uvádíš je profit rovný zhruba riziku a takové obchody nemá cenu ani začínat. Předčasný výstup má smysl, když se obě opce dostanou do peněz, v takovém případě je výsledný profit jen o něco málo menší než kdybys čekal až do expirace. A když se ještě vrátím k tvé poslední úvaze s vyskočením z poloviny obchodu : V obchodě by ses měl snažit , pokud je to možné, riziko neustále zmenšovat, nejlépe úplně eliminovat a ty jsi se v tebou popisovaném obchodě dostal do situace, kdy jsi obchod rozjetý se 150 USD rizikem a kde kromě investice 150 USD nepotřebuješ žádný margin, dostal do situace, kde by ti po ukončení koupeného callu zablokovali minimálně 1000 USD margin a potenciální riziko máš hnedle několik tis USD!!! ( i kukuřice umí GAPnout o 1000 USD) ! A kvůli čemu, kvůli tomu, že bys chtěl uhrát těch mizerných 150 USD, který jsi jako prémium dostal na začátku ? Poslední doporučení. Nevymýšlej si imaginární obchody. Trénuj na ostrých datech. Je jich k dispozici spousta. Zkus popřemýšlet o variantě , kdy nejdřív zakoupíš call a teprve v případě, že trh udělá pohyb tvým vypíšeš vzdálenější call nza stejnou hodnotu (plus komise). V takovém případě ti obchod neváže žádný peníze a nemůžeš prodělat ani dolar. Tato technika je opět popsaná v publikaci na kterou jsem tě již výše odkázal. L.
  17. luboš

    OPCE - základní info

    ... 1. obchodování bez obchodního plánu, kde máš dopředu vyjasněny všechny varianty ukončení obchodu, je nezodpovědný hazard. 2. Předpokládat , kde bude cena za 6 týdnů, je šálení sama sebe...opět velmi nezodpovědné. 3. Umíš si představit , co by se stalo, kdybys ukončil pozici koupené callky ( vybral čistý zisk 100-150 USD) a následně by cena cornu skočila na 300 USD . Vždyť tu vypsanou opci bys měl nekrytou !!! L
  18. luboš

    OPCE - základní info

    Ahoj Kuki, této technice obchodování se říká vertikální opční spread. Jak obchod ukončit? Je několik způsobů. A. Buď můžš obchod dovést až do expirace opcí nebo za B ukončit obchod předčesně. Pokud počkáš do expirace tak když bude cena cornu v den expirace končit pod 245 obě opce ti vyprší jako bezcenné a tobě zůstává počateční záporná bilance ( rozdíl mezi investicí do callky245 a inkasem z prémia vypsané callky 255) , + komise. V tomto případě neplatíš druhou polovinu komise. Pokud cena bude končit mezi koupeným a vypsaným callam například na hodnotě 250, tak call se ti automaticky promění ve futures otevřený z hodnoty 245 ( jsi 250 USD v profitu) a vypsaný call vyprší jako bezcenný. Co uděláš se svojí otevřenou pozicí je na tobě. Pokud cena skončí nad 255 například na 260. Obě opce se ti promění ve futures ( long z hodnoty 245 a short z hodnoty 255 a automaticky se ihned vzájemně vyruší. Ty máš profit 500 USD (rozdíl mezi strike opcí. Co je nad 255 se vzájemně ruší ( profit long kontraktu se kompenzuje ztrátou short kontraktu. Tato metoda je velmi dobře (v české odborné literatuře) popsaná v Opčním manuálu ( autor Tom Řepík) [bold] [/bold] [ital] [/ital] [bold] [/bold] [ital] [/ital] [bold] [/bold] [ital] [/ital]
  19. luboš

    Opce - FOREX

    ...teď už si rozumíme... Průběh scvrkávání se časové hodnoty opce je mi důvěrně známý ( obchoduju opce dva roky v reálu)... , dělám kryté vypisování a při testování jsem dlouho hledal optimální dobu do expirace. Když byla delší 100-120 dnů, je vysoký prémium, ale dýl trvá než obchod můžeš pojistit putkou (protože časová hodnota klesá pomalu). u krátké doby do expirace , 30-50 dnů , se teoreticky můžeš brzo pojistit, ale celé to postrádá efekt, protože máš nízké prémium a sežerou tě komise. Nakonec jsem musel dát zapravdu svému učiteli a to optimum jsem našel kolem hodnot 75-90 dnů, kdy už prémium slušně klesá (časová hodnota), ale ještě je poměrně velké (samozřejmě s ohledem na volatilitu). ....... na opcích je krásný , že jsou situace, kdy trh už stagnuje nebo i mírně klasá a call opce stále ještě roste... L. :S ;) L
  20. luboš

    Opce - FOREX

    Ahoj Míro možná jsem ne úplně přesně pochopil, co myslel Herman tou nelineárností opcí u měnových párů. Já se domníval, že řeč je o tom, když stejně vzdálené puty jsou levnější než stejně vzdálené cally. Pokud se hovoří o něčem jiném, pak byl můj příspěvek mimo mísu? Pokud se hovoří o této asymetrii, pak s tebou, Míro, souhlasím, že největší asymetrie je z principu v akciových trzích , kde se při normálním vývoji předpokládá růst podkladového aktiva. U komodit je to , to ta záležitost 0-nekonečno , ale pořád si myslím, že u měnových párů jsou obě strany rovnocené a jakákoliv asymetrie je pouze odrazem momentální nálady (očekávání) trhu. Možná tomu nerozumím, ale myslím si, že volatilita s tím nemá nic společného ( stále - pokud se bavíme o té asymetrii). Co se rozumí pojmem, že opce je nelineární cenný papír...tomu taky nerozumím, to je na mě moc složitý. Já vnímám opci , jako právo( povinnost) , které vznikne v budoucnu při splnění nějaké podmínky. L.
  21. luboš

    Opce - FOREX

    chtěl bych zareagovat na Hermanův příspěvek z dnešního rána. Píšeš, že specifikem opcí ve forexu je jejich "nelineárnost". V tomto bych s tebou polemizoval. Obě strany měnového páru jsou rovnocenné, obě mohou teoreticky vyrůst do nebes na úkor té druhé strany. Jestli v trhu taková asymetrie skutečně je, pak je to odraz nějaké monentální "nálady v trhu" ...očekávání trhu... Naproti tomu , tato nelineárnost (já ji říkám asymetrie) v opcích je typická právě pro opce v komoditních a akciových trzích. Je dána skutečností , že ve směru růstu může podkladové aktivum růst (teoreticky) do nekonečna, na straně putek (shortu), může klesnout maximálně na 0 . ( u komodit na suroviny je tou spodní hranicí oblast výrobních nákladů). Od této skutečnosti se pak odvíjí ochota davu mnohem častěji obchodovat long strategie než strategie na pokles. Takže naopak, pukud se v trhu komodit(akcií) objeví rovnováha v hodnotách prémií call a put opcí, řekl bych, že se jedná o vychýlení z přirozeného stavu a u forexu je to naopak. Ps. ...toto , je názor začátečníka...
  22. luboš

    Můj první obchod

    ...já si myslím, že si z Vás Fugi akorát udělal srandu a žádný obchod ve skutečnosti neudělal...maximálně papírový.
  23. luboš

    Testování strategie

    Stanley, já se naprosto ztotožňuju s názorem Miciko, ale jestli se chcete za kažkou cenu zbavit přebytečných peněz, tak zajděte třeba na www.eSignal.com tam Vám prodají, co potřebujete. Já bych ale na vašem místě radši dal prachy na účet a testoval v reálu. Sebelepší testovací systém neodráží realitu skutečných trhů. Co mě zajímá je, k čenu jsou ID data dobrá u poziční strategie ?
  24. luboš

    COT - Committment of Traders

    Sinuhete, napsal jste to hezky, jen s jednou drobností nemůžu souhlasit : v trzích se nikdo nad nikým nesmilovává, pokud ovšem nehovoříme o ráně z milosti. Dravci neznají cit. Zdravím touto cestou přítele Greenhorna. Už se koupeš v bazénu? Můžu ti už závidět ?
  25. luboš

    OPCE - základní info

    Vážený pterodaktyle, je mi sympatický tvůj nick, protože jsem původním povoláním geolog a zároveň se snažím věnovat krytému vypisování. Nepodlehni iluzi, jsem začátečník jako ty , ale mám už tříletou začátečnickou praxi. 1. Data opcí : jestliže používáš Xpress , tak tam si můžeš zobrazit data opcí. Já ještě používám Barchart.com (zdarma bez registrace). 2. Řecká písmena : vykašli se zatím na ně, akorát ti to bude plíst hlavu. V opcích není až tak důležité, jaká je momentálně teoretická hodnota, ale jestli se najde někdo, kdo je ochoten tu cenu akceptovat. 3. Opční strategie se dají trénovat na TNT - něco do sebe to má, ale pozor TNT pracuje jen s close daty a trénink se může hodně lišit od reality. Doporučuju potrénovat v simulační platformě Xpress, kterou máš určitě k dispozici. Není to úplnej reál, ale hodně se to blíží. Udělej si několik nahatejch spreadů, několik kontraktů na krytý vypisování a sleduj denně , co se děje s opcema v souvislosti s vývojem podkladovýho aktiva. Troufnu si říct, že opční manuál, který jsi sám zmínil, je to nejlepší , co bylo v ČR o opcích napsáno, pak ještě běží na jiném serveru seriál o opcích , a ten taky není špatný. Název serveru ti neřeknu, protože je to tu zakázaný a já to respektuju. ( ale v mém profilu najdeš můj mail) Přeju ti hodně štěstí Luboš
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.