mutton47

Members
  • Počet příspěvků

    140
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Komunitní reputace

0 Neutral

Více o mutton47

  • Hodnost
    Advanced Member
  1. mutton47

    Track 'n Trade Pro 4.0.

    TNT5 jsem take kdysi pouzival pro pozicni backtesty. Muj nazor je, ze je to zajimavy nastroj pro zacatecniky, nebo pokud nemate nejake specialni pozadavky. Muzete vyuzit indikatory, ktere tam jsou, ale jine dalsi tam tezko dostanete. Uprava vzhledu je take velmi omezena. Ale na druhou stranu napriklad pro komoditni spready je TNT oblibeno diky specialnimu pluginu. MP
  2. mutton47

    Diskuze k článku: Trhy podrobněji: ETFs

    Branto, jedna vec je kolik toho muzete oficialne poridit (nakoupit ci prodat), to je dano marginem. Pro kazdy trh je stanoven burzou, potazmo brokerem margin (zaloha). Druha vec jsou vase pravidla money managementu. Tato pravidla se velmi ruzni dle typu obchodovani. Obecne riskovat 40-50% uctu je moc. Pri takovemto vysokem riziku byste udelal par ztratovych obchodu a skončil obchodovani. Vas risk by měl být o hodně menší, pro pozicni, ci intradenni obcodovani to muze byt napr. 1-3% z celkoveho uctu, vice byste ztracet nemel. Martin
  3. Mirro, myslim, ze tady v tom vlaknu je to trochu offtopic, ale neni mi jasna jedna vec. Pisete, ze jste 20 z 22 dnů v profitu, Win% 51 a zároven average win je $56 a average loss $125. Vychazi mi, ze jste za 20 dnu udelal 120 obchodu: 61 x $56 + 59 x -$125 = $3416 - $7375 = -$3959 Podle tohoto vypoctu byste nemel byt ziskovy snad ani jeden mesic... Martin
  4. mutton47

    Obchodní systémy - opce+waranty

    To by mne taky zajimalo. Kdyz jsem se zajimal o to, co potrebuji ke sprave cizich penez, dosel jsem k tomu, ze potrebuju licenci od CNB (20 mio). Ty mas jine informace? Diky. Martin
  5. mutton47

    České knihy

    Je to pravda. Jakakoliv kniha nemuze pasovat kazdemu a vzdy. Mozna prijde den, kdy te budou zase zajimat rozhovory a jine informace, az vyresis mechaniku sveho systemu a budes resit dalsi veci. Ja si myslim, ze tyto konkretni knihy obsahuji takove spektrum informaci, ze kdyby sis koupil jen ctvrtinu te knihy za 800 Kc a nasel tam neco, co te posune byt o maly kousek, stale to budou dobre investovane penize v porovnani s tim, jaky cas a usili bys musel vynalozit pokud by sis na vsechny veci chtel prijit sam. Za tech 800 Kc co jsi dal za knihu jsi dostal vysledek nekolikalete prace (kde nekdo investoval cas a svoje prostredky). Mne to osobne prijde skoro zadarmo. Martin
  6. mutton47

    OPCE - základní info

    No podle mne je to takto: Ty jsi vytvoril iron butterfly, to je OK. Prostredni opce ti prinesly premium, postranni opce te maji chranit. Pak jsi udelal to, ze jsi se zbavil 1 ochranné PUT 110 a namísto toho jsi koupil ochrannou putku 112, takze jsi vlastne tímto debetnim spreadem posunul jednu PUT ochrannou opci o 2 strikes nahoru. Vysledkem je to, ze jsi redukoval risk na stranu PUT na $454 a snížil si obdržená prémia (maximlani profit) o cenu nakoupeného debetního spreadu (-$60). Na strane brokera podle mne doslo k tomu, že když jsi měl IButt. tak ti dal spravny margin, protoze je to jednoduchy a jasny setup, ktery on automaticky rozezna a umi automaticky odhadnout risk. Jakmile jsi mu vsak z tohoto jednoducheho citelneho obrazce udelal tak trosku zmatek pro aten automat, myslim, ze ohodnotil tvoji pozici jako 2 nezavisle spready (tedy uz ne jednu formaci, kde se predpoklada, ze muze jit do kopru jedna strana) takze ti zvedl margin i o ten druhy. Tzn. z jeho pohledu muzes mit v trhu tedka 3 spready: - 2x CALL 119/128 maximlani risk: $654 - 1x PUT 119/110 + 1x PUT 119/112 maximani risk: $454 To je jedna moznost. Mozna ze to vidi jeste jinak a to tak, ze mas jednoho IBatt. a k tomu 2 nesoumerne spready CALL a PUT. Tezko rici. Toto si podle mne urcuji jednotlivi brokeri sami. Snazi se vychazet vstric klientum, kteri obchoduji predem zname formace s jasne definovanym rizikem, na druhou stranu tezko rici, co ti daji za margin, kdyz jim jejich automatu naservirujes neco nestandardniho. Ja myslim, ze ale hlavni problem byl v tom, zes chtel nakoupit jinej spread co se ti nekryje s tvou vypsanou pozici ne? Mej se. Martin
  7. mutton47

    Think or Swim

    Zdravim, ja jsem TOS kontaktoval několikrat pres chat i emailem a vzdy mi cca do hodiny odpovedeli. Tuto transakci sjem mel na ucte take a byl jsem ujisten, ze na tom pracuji a ze o tom vedi. "This is a known issue that is affecting some client accounts. We are working to fix this issue, and hoping that it will be resolved shortly. We appreciate your patience." Mejte se. Martin
  8. mutton47

    OPCE - základní info

    Já chápu delta neutrální strategie tak, že v nich je minimalizován vliv změny ceny podkladového aktiva. Je to jakési východisko, se kterým otevíráš obchod. Nesázíš na změnu ceny, ale např na snížení volatility, nebo prostě na to že se následujících X dní nic podstatného nebude dít. Delta neutrální strategie jsou tedy strategie, které profitují napr. ze změn implicitní volatility a rozpadu časové hodnoty. Delta neutrální strategie jsou Iron Condory a Condory, Iron Butterflay a Butterflay (na tomto serveru se tomu říká Straddle/Strangle), Calendar, Double Calendar, Double diagonaly, Straddle, Strangle. Takže první věc je jak obchod otevíráš. Otevíráš jej jako delta neutrální, proto se to jmenuje delta neutrální. Druha vec je, jak se mění delta v průběhu obchodu a to je skutečně pak závislé na změnách podkladu. Zpravidla dochází k tomu, že se delta v průběhu času zvětší, protože se cena podkladu někam vychýlí. Pokud se vychýlí již hodně, a tato úroveň je na tobě, co je hodně, tak v tu chvíli můžes upravit pozici nějakým způsobem tak, abys opět neutralizoval deltu, tzn. můžeš něco odprodat, něco přikoupit, něco dovypsat, něco přerolovat, možností je spousta. Takže podle mně není nic jako "opravdu delta neutrální strategie". Mej se. Martin
  9. mutton47

    OPCE - základní info

    Mkrni. Ja preferuji ochranu penez a tzn. limitovaný a předem daný risk v každém momentě. Prémia z těchto spreadů nejsou tak vysoká jako se mohou zdát z naked pozic, ale ve finale mohou dopadnout oba dva systemy podobne s tím, že bych si tipnul ze naked vypisy budou mit serii profitů a pak muze nastat obrovska ztrata napr. v limitnim pohybu apod, ne nadarmo se říka že vypisování naked opcí je sbírání desetníků před jedoucím buldozerem. O to víc železné nervy musíš mít, když jsi naked a vypadnout včas ať se děje co se děje když to míří do průšvihu. Na druhou stranu, a to je argument naked opčních vypisovatelů, riziko spojené s výpisem opce je vlastně skoro stejné jako riziko držení samotné akcie (možnost poklesu téměř k nule), což dělá většina investorů na světě, takže vlastně jde o normální praxi. ;) At se daří. Martin
  10. mutton47

    OPCE - základní info

    Musim potvrdit, ze vypisovani opci v tuto dobu je šikovné, protoze jsou opce obecne relativne preceněné. Stačí aby se trh trochu uklidnil, spadla volatilita a rázem jsou vypsané opce v plusu. Ja osobně jsem do propadu vypisoval kryte opcni vertikalni CALL spready v Russelu 2000, nejprve 830/820, pak 800/790 a nyní mám v trhu ještě 780/770 call spready. První dva obchody jsem uzavřel ještě vždy následujících 2 dnů s inkasováním 90% vypsaného prémia, tzn. cca $100-120 / vypsany kontrakt. Zablokovany margin jsem měl u každého obchodu na $1000 / kontrakt. V tuto chvíli se ještě musím popasovat s vertikálami 780/770, které jsou momentálně ve ztrátě, ale u těchto vypisovaných vertikálních spreadů mám stop nastaven tak že, pokud se podklad dotken vypsane opce, likviduji. Jinak mne se tato strategie osvedcila. Vypisova kryte vertikalni spready do rozjetych trendu na korekcich. Vzdy ve vzdalenosti 1 standardni odchylka. Mejte se. Martin
  11. mutton47

    Casopisy o tradingu

    Toto jsou opční časopisy, které sleduji já: [bold]Options Trader[/bold] - Tento časopis už nevychází, ale lze jej objednat, případně stáhnout kompletně všechna vydání z internetu (rapidshare). Časopis vycházel od roku 2005-2007. Pak se přejmenoval na Futures Options Trader a vycházel až do března 2010. S tímto časopisem jsem strávil hromadu času. Obsahuje náměty na rozvoj různých i klasických opčních strategií, přináší rozhovory s money managery, kteří opce obchodují pro své klienty, takže je občas zajímavé nahlédnout pod pokličku profesionálovi, jak obchodují úplně stejné strategie jako my, ale v mnohem větším objemu. [bold]Expiring Monthly[/bold] - časopis zaměřený na obchodování opčních strategií, hodně se tam řeší neutrální opční spready (Iron condor, Kalendáře, Iron Butterfly apod.) Tento časopis vydává skupina opčních obchodníků a koučů kolem Marka Wolfingera. [bold]Think Money[/bold] - vydává brokerská firma Thinkorswim.com. Ročně vychází 3 čísla a je to plné reklamy. Pár zajímavých článků tam najít lze. Časopis je zdarma.
  12. Obchoduji 2 roky opce a komodity a zjistil jsem, ze jeste horsi nez mit prehnane ocekavani od tradingu je vytvorit toto ocekavani u okoli. Trading mne postupne naucil trpelivosti. Dnes vim, ze penize se nevytvori ze dne na den a je po treba velmi citlive navysovat riziko a postupne hodnotit ucet. Tuto zkusenost vetsina lidi nema. Maji klasicky za to, ze je to gambling. O tradingu mluvim s par lidma. Za nejvetsi chybu povazuji snahu presvedcit okoli (manzelku, rodinu), ze to bude super az budeme mit ty penize a ze maji jeste pockat. Tim si clovek sam na sebe usije bic a vytvori natlak, ktery mu skodi, protoze pod tlakem se obchodovat neda. Ja jsem to udelal tak, ze se tradingu venuji jako podnikani, pokud mozno mimo domov a mimo cas pro rodinu. Manzelce jsem rekl, at od toho nic neceka, ze pokud to pujde, bude to dobre, pokud ne, tak to taky bude dobre, trading je beh na dlouhou trat. . A mam klid. ;) Taky jsme doma to tema trochu odlehcili, rikame tradingu čmárandy. ;) Takže někdo si proste večer dělá čmárandy a někdo kouka na telku. ;) Mejte se. Martin
  13. J.A.Tester se mi libil svymi moznostmi a velmi mne zaujal. Bohuzel se mi nepodarilo v nem udelat jediny backtest, protoze jsem nebyl schopny do neho dostat data, ktera mam v textovem souboru. Ackoliv jsem z pocitacove branze a obvykle nemam problem se seznamit s funkcemi programu, tento program jsem proste nezdolal. Dal jsem tomu cca 16 hodin, kdy jsem cetl help, studoval menu a strukturu funkci, upravoval vstupni data, ale bohuzel. Jinak funkce zajimave, cena zajimava ... ****(část textu smazána z důvodu inzerce ) Diky. Martin
  14. mutton47

    Track 'n Trade Pro 4.0.

    Katafo, to nejsou dolary. Toto cislo je treba prepocitat na dolary stejnym postupem jako cenu v grafu. Tudiz to mohou klidne byt cisla od 100 do 1000 USD. Martin