Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

mutton47

Members
  • Počet příspěvků

    140
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Chatbox

Komentáře zasláno od mutton47


  1. TNT5 jsem take kdysi pouzival pro pozicni backtesty. Muj nazor je, ze je to zajimavy nastroj pro zacatecniky, nebo pokud nemate nejake specialni pozadavky. Muzete vyuzit indikatory, ktere tam jsou, ale jine dalsi tam tezko dostanete. Uprava vzhledu je take velmi omezena.

    Ale na druhou stranu napriklad pro komoditni spready je TNT oblibeno diky specialnimu pluginu.
    MP

  2. Branto,
    jedna vec je kolik toho muzete oficialne poridit (nakoupit ci prodat), to je dano marginem. Pro kazdy trh je stanoven burzou, potazmo brokerem margin (zaloha). Druha vec jsou vase pravidla money managementu. Tato pravidla se velmi ruzni dle typu obchodovani. Obecne riskovat 40-50% uctu je moc. Pri takovemto vysokem riziku byste udelal par ztratovych obchodu a skončil obchodovani. Vas risk by měl být o hodně menší, pro pozicni, ci intradenni obcodovani to muze byt napr. 1-3% z celkoveho uctu, vice byste ztracet nemel.
    Martin

  3. Mirro, myslim, ze tady v tom vlaknu je to trochu offtopic, ale neni mi jasna jedna vec. Pisete, ze jste 20 z 22 dnů v profitu, Win% 51 a zároven average win je $56 a average loss $125.

    Vychazi mi, ze jste za 20 dnu udelal 120 obchodu:
    61 x $56 + 59 x -$125 = $3416 - $7375 = -$3959
    Podle tohoto vypoctu byste nemel byt ziskovy snad ani jeden mesic...

    Martin

  4. Je to pravda. Jakakoliv kniha nemuze pasovat kazdemu a vzdy. Mozna prijde den, kdy te budou zase zajimat rozhovory a jine informace, az vyresis mechaniku sveho systemu a budes resit dalsi veci. Ja si myslim, ze tyto konkretni knihy obsahuji takove spektrum informaci, ze kdyby sis koupil jen ctvrtinu te knihy za 800 Kc a nasel tam neco, co te posune byt o maly kousek, stale to budou dobre investovane penize v porovnani s tim, jaky cas a usili bys musel vynalozit pokud by sis na vsechny veci chtel prijit sam. Za tech 800 Kc co jsi dal za knihu jsi dostal vysledek nekolikalete prace (kde nekdo investoval cas a svoje prostredky). Mne to osobne prijde skoro zadarmo.
    Martin

  5. No podle mne je to takto:

    Ty jsi vytvoril iron butterfly, to je OK.
    Prostredni opce ti prinesly premium, postranni opce te maji chranit.

    Pak jsi udelal to, ze jsi se zbavil 1 ochranné PUT 110 a namísto toho jsi koupil ochrannou putku 112, takze jsi vlastne tímto debetnim spreadem posunul jednu PUT ochrannou opci o 2 strikes nahoru.

    Vysledkem je to, ze jsi redukoval risk na stranu PUT na $454 a snížil si obdržená prémia (maximlani profit) o cenu nakoupeného debetního spreadu (-$60).

    Na strane brokera podle mne doslo k tomu, že když jsi měl IButt. tak ti dal spravny margin, protoze je to jednoduchy a jasny setup, ktery on automaticky rozezna a umi automaticky odhadnout risk.

    Jakmile jsi mu vsak z tohoto jednoducheho citelneho obrazce udelal tak trosku zmatek pro aten automat, myslim, ze ohodnotil tvoji pozici jako 2 nezavisle spready (tedy uz ne jednu formaci, kde se predpoklada, ze muze jit do kopru jedna strana) takze ti zvedl margin i o ten druhy. Tzn. z jeho pohledu muzes mit v trhu tedka 3 spready:

    - 2x CALL 119/128 maximlani risk: $654
    - 1x PUT 119/110 + 1x PUT 119/112 maximani risk: $454

    To je jedna moznost. Mozna ze to vidi jeste jinak a to tak, ze mas jednoho IBatt. a k tomu 2 nesoumerne spready CALL a PUT.

    Tezko rici. Toto si podle mne urcuji jednotlivi brokeri sami. Snazi se vychazet vstric klientum, kteri obchoduji predem zname formace s jasne definovanym rizikem, na druhou stranu tezko rici, co ti daji za margin, kdyz jim jejich automatu naservirujes neco nestandardniho.

    Ja myslim, ze ale hlavni problem byl v tom, zes chtel nakoupit jinej spread co se ti nekryje s tvou vypsanou pozici ne?

    Mej se.
    Martin

  6. Zdravim, ja jsem TOS kontaktoval několikrat pres chat i emailem a vzdy mi cca do hodiny odpovedeli. Tuto transakci sjem mel na ucte take a byl jsem ujisten, ze na tom pracuji a ze o tom vedi.

    "This is a known issue that is affecting some client accounts. We are working to fix this issue, and hoping that it will be resolved shortly. We appreciate your patience."

    Mejte se.
    Martin

  7. Já chápu delta neutrální strategie tak, že v nich je minimalizován vliv změny ceny podkladového aktiva. Je to jakési východisko, se kterým otevíráš obchod. Nesázíš na změnu ceny, ale např na snížení volatility, nebo prostě na to že se následujících X dní nic podstatného nebude dít. Delta neutrální strategie jsou tedy strategie, které profitují napr. ze změn implicitní volatility a rozpadu časové hodnoty. Delta neutrální strategie jsou Iron Condory a Condory, Iron Butterflay a Butterflay (na tomto serveru se tomu říká Straddle/Strangle), Calendar, Double Calendar, Double diagonaly, Straddle, Strangle.

    Takže první věc je jak obchod otevíráš. Otevíráš jej jako delta neutrální, proto se to jmenuje delta neutrální. Druha vec je, jak se mění delta v průběhu obchodu a to je skutečně pak závislé na změnách podkladu. Zpravidla dochází k tomu, že se delta v průběhu času zvětší, protože se cena podkladu někam vychýlí. Pokud se vychýlí již hodně, a tato úroveň je na tobě, co je hodně, tak v tu chvíli můžes upravit pozici nějakým způsobem tak, abys opět neutralizoval deltu, tzn. můžeš něco odprodat, něco přikoupit, něco dovypsat, něco přerolovat, možností je spousta. Takže podle mně není nic jako "opravdu delta neutrální strategie".

    Mej se.
    Martin

  8. Mkrni. Ja preferuji ochranu penez a tzn. limitovaný a předem daný risk v každém momentě. Prémia z těchto spreadů nejsou tak vysoká jako se mohou zdát z naked pozic, ale ve finale mohou dopadnout oba dva systemy podobne s tím, že bych si tipnul ze naked vypisy budou mit serii profitů a pak muze nastat obrovska ztrata napr. v limitnim pohybu apod, ne nadarmo se říka že vypisování naked opcí je sbírání desetníků před jedoucím buldozerem. O to víc železné nervy musíš mít, když jsi naked a vypadnout včas ať se děje co se děje když to míří do průšvihu. Na druhou stranu, a to je argument naked opčních vypisovatelů, riziko spojené s výpisem opce je vlastně skoro stejné jako riziko držení samotné akcie (možnost poklesu téměř k nule), což dělá většina investorů na světě, takže vlastně jde o normální praxi. ;)

    At se daří.
    Martin

  9. Musim potvrdit, ze vypisovani opci v tuto dobu je šikovné, protoze jsou opce obecne relativne preceněné. Stačí aby se trh trochu uklidnil, spadla volatilita a rázem jsou vypsané opce v plusu. Ja osobně jsem do propadu vypisoval kryte opcni vertikalni CALL spready v Russelu 2000, nejprve 830/820, pak 800/790 a nyní mám v trhu ještě 780/770 call spready. První dva obchody jsem uzavřel ještě vždy následujících 2 dnů s inkasováním 90% vypsaného prémia, tzn. cca $100-120 / vypsany kontrakt. Zablokovany margin jsem měl u každého obchodu na $1000 / kontrakt. V tuto chvíli se ještě musím popasovat s vertikálami 780/770, které jsou momentálně ve ztrátě, ale u těchto vypisovaných vertikálních spreadů mám stop nastaven tak že, pokud se podklad dotken vypsane opce, likviduji. Jinak mne se tato strategie osvedcila. Vypisova kryte vertikalni spready do rozjetych trendu na korekcich. Vzdy ve vzdalenosti 1 standardni odchylka.

    Mejte se.
    Martin

  10. Toto jsou opční časopisy, které sleduji já:

    [bold]Options Trader[/bold] - Tento časopis už nevychází, ale lze jej objednat, případně stáhnout kompletně všechna vydání z internetu (rapidshare). Časopis vycházel od roku 2005-2007. Pak se přejmenoval na Futures Options Trader a vycházel až do března 2010. S tímto časopisem jsem strávil hromadu času. Obsahuje náměty na rozvoj různých i klasických opčních strategií, přináší rozhovory s money managery, kteří opce obchodují pro své klienty, takže je občas zajímavé nahlédnout pod pokličku profesionálovi, jak obchodují úplně stejné strategie jako my, ale v mnohem větším objemu.

    [bold]Expiring Monthly[/bold] - časopis zaměřený na obchodování opčních strategií, hodně se tam řeší neutrální opční spready (Iron condor, Kalendáře, Iron Butterfly apod.) Tento časopis vydává skupina opčních obchodníků a koučů kolem Marka Wolfingera.

    [bold]Think Money[/bold] - vydává brokerská firma Thinkorswim.com. Ročně vychází 3 čísla a je to plné reklamy. Pár zajímavých článků tam najít lze. Časopis je zdarma.

  11. Obchoduji 2 roky opce a komodity a zjistil jsem, ze jeste horsi nez mit prehnane ocekavani od tradingu je vytvorit toto ocekavani u okoli. Trading mne postupne naucil trpelivosti. Dnes vim, ze penize se nevytvori ze dne na den a je po treba velmi citlive navysovat riziko a postupne hodnotit ucet. Tuto zkusenost vetsina lidi nema. Maji klasicky za to, ze je to gambling. O tradingu mluvim s par lidma. Za nejvetsi chybu povazuji snahu presvedcit okoli (manzelku, rodinu), ze to bude super az budeme mit ty penize a ze maji jeste pockat. Tim si clovek sam na sebe usije bic a vytvori natlak, ktery mu skodi, protoze pod tlakem se obchodovat neda. Ja jsem to udelal tak, ze se tradingu venuji jako podnikani, pokud mozno mimo domov a mimo cas pro rodinu. Manzelce jsem rekl, at od toho nic neceka, ze pokud to pujde, bude to dobre, pokud ne, tak to taky bude dobre, trading je beh na dlouhou trat. . A mam klid. ;) Taky jsme doma to tema trochu odlehcili, rikame tradingu čmárandy. ;) Takže někdo si proste večer dělá čmárandy a někdo kouka na telku. ;)

    Mejte se.
    Martin

  12. J.A.Tester se mi libil svymi moznostmi a velmi mne zaujal. Bohuzel se mi nepodarilo v nem udelat jediny backtest, protoze jsem nebyl schopny do neho dostat data, ktera mam v textovem souboru. Ackoliv jsem z pocitacove branze a obvykle nemam problem se seznamit s funkcemi programu, tento program jsem proste nezdolal. Dal jsem tomu cca 16 hodin, kdy jsem cetl help, studoval menu a strukturu funkci, upravoval vstupni data, ale bohuzel.
    Jinak funkce zajimave, cena zajimava ...

    ****(část textu smazána z důvodu inzerce )

    Diky.
    Martin

  13. Ja to sem placnu takto. Doufam, ze to neni proti nejakym pravidlum diskuse. Nize uvedeny kod si zkopirujte do nove vytvoreneho indikatoru. Jedna se o skript s ukazujici Edlerův Safe Zone na posouvani SL v terndu, takze tematicky to sem patri.

    Oprava... je to moc dlouhe a neprehledne... za chvilku umistim odkaz ke stazeni.
    Martin

  14. > Děkuji za odpověd. nicméně pořád nevím kde se tam
    > bere ta hodnota na tom denním grafu těch 816.

    Ta se tam v tom aktualnim kontraktu CH9 vzala tak, ze se normalne v trhu realizovala. Jiny duvod neznam. ;) V prubehu denniho obchodovani se proste za tuto cenu v breznove kukurici 2009 27.cervna obchodovalo. Jednotlive kontraktni mesice se od sebe lisi a nemusi mit stejne ceny. Ovsem tato cena neni uvedena na tydennim grafu, protoze tydenni graf je slozen z jednotlivych mesicu a konkretne v tomto pripade je 27.cervna brano z cervencoveho kontraktu CN8, tam tuto hodnotu najdete.

    > A když chci backtestovat co by jste mi doporučil?
    > jakou volbu si mám nastavit?

    Ja osobne backtestuji na dennich kontinualnich grafech. Ten tydenni do toho netaham, prave protoze podle nastaveni se tydenni pohled muze chovat naprosto odlisne. Ale neni to simulace obchodu. Jen orientacne vstupy a vystupy.

    > Právě mi vypršela trial verze, takže mi nezbývá nic jiného než si
    > program koupit. Když čtu na tomhle forů příspěvky,
    > tak se tady píše, že je TNT velice šikovný program
    > pro začátečníky. Ještě jsem přemýšlel nad TN
    > Genesis, ale nejsem si jist. TNT se mi moc líbí, i
    > se v něm dobře pracuje. Budu rád, když mi
    > porádíte. Děkuji

    TNT je podle mne velmi dobry jako zaklad pro seznameni se s trhy pro pozicni nebo spreadove obchodovani. Osobne jej doporucuji, vyuzivam jej roky a i pro analyzu pri obchodovani naostro.
    Martin


  15. Dobry den,

    Tydenni grafy jsou v TNT k dispozici pouze jako kontinualni (Long Term). Znamena to, ze jednotlive carky na grafu patri do jednotlivych konkretnich mesicu. High 765 ktere vidite na tydenni grafu ve skutecnosti patri do cervencoveho kontraktu 2008. Mrknete se na CN08. Tam tuto hodnotu najdete.

    Samotne skladani dlouhodobeho grafu lze ovlivnit takto:
    V zalozce View > Long Term Settings mate moznost nastavit jakym zpusobem se bude kontinualni graf sestavovat. Jsou tam volby:
    - Front month data - dlouhodobe grafy budou sestavovany tak, ze se vyuzije vzdy ten celni expirujici mesic, ktery je po sve expiraci nahrazen nasledujicim.
    - Contract Month Data - graf bude sestaven z konkretniho mesice a jeho predchudcu pred rokem, pred dvema lety apod.


    S pozdravem,
    Martin

  16. S clankem souhlasim. Obe skupiny jsou popsany velmi pekne.
    Ja osobne jsem byval typ cloveka, ktery chce mit vsechno na 100% spravne, dopilovane do nejmensich detailu. To je ta kategorie mikromanager. V jednu chvili jsem si uvedomil, ze mne stresuje prave to, ze jsem si u kazdeho ukolu nastavil latku u jednotlivych ukolu tak vysoko, ze moje vysledky byly sice v porovnani s ostatnimi nadprumerne az hvezdne, ale nutno rici, ze za znacneho vypeti a stresovych situaci (napr. přepiplání systému, super vychytaná prezentace apod.). Uvedomil jsem si, ze mi tento stav nevyhovuje a tak jsem to zkusil udelat jinak. Zameril jsem se v okoli na lidi, kteri, dle meho nazoru, meli veci optimalne dotazene (ani moc ani malo) v porovnani s usilim, ktere museli vynalozit a presto jsem mel pocit ze jsou v klidu, neberou si praci domu, mluvi i o jinych vecech nez o praci, uspesne zvladaji podstatne vice veci apod. Sam pro sebe jsem si urcil, jaka je nezbytna kvalita zpracovani jakekoliv ulohy podle techto lidi, takze jsem se jimi inspiroval. Takhle nejak jsem se presunul spise k makromanagerum, coz mne osobne vice vnitrne vyhovuje.

    Mne pri teto souvislosti napada jedna myslenka. Ja mam pocit, ze rada lidi patri sice do nejake kategorie, ktere jste zminoval, nicmene s tim nejsou vnitrne OK, psychicky s tim bojuji a v podstate je to stresuje. Takovy pocit mam ja.

    Martin

  17. Zdravim, kolega mi onehda popisoval svuj pribeh, jak ho doma vedli ke vztahu k penezum. Bylo jich 5 sourozencu. Zakladem dobreho navyku hospodareni s penezi bylo to, ze dostavali od utleho detstvi kapesne. Dalsi kapesne dostali tehdy, pokud v zapisnicku prokazali, za co penize utratili. Polozku po polozce. To ho vedlo k tomu, ze si vlastne od mladi zapisuje sve osobni vydaje a velmi dobre vi kolik penez potrebuje na vecer, na den, natyden, kdy muze setrit apod. Jeho osobní financni historie ma dokumentovanou jiz radu let. Mne tento pristup velmi zaujal, protoze pestuje pratelsky vztah k penezum, umoznuje diteti moznost zhodnoceni, zda ten, ci ktery jiny vydaj byl nutny, a zda je mozne za urcitych okolnosti usetrit na neco jineho s pomoci nejakeho planu. Podle meho nazoru je to velmi dobra pruprava pro trading pozdeji.
    Pekny den.
    Martin

  18. Zdravim, nekdy v lete jsem si koupil knihu Nahoda, od Amira D. Aczela. Je to velmi pěkně a čtivě zpracovaná kniha o teroiích pravdepodobnosti. Hlavní moto knihy je, že všechny "náhody" jsou vlastne výsledkem nějaké pravděpodobnosti. Velmi zajimavé. Knihu doporučuji.

  19. Dobry den,
    je to jednoduche. jednotlive kontrakty se prekryvaji o cca 1-3 měsíce, v ruznych komoditach je to ruzne. Některé jsou po měsíci, jiné jsou např. ob jeden měsíc. V každém okamžiku existuje jeden "front contract" ktery je nejaktivnější, tzn. obchoduje zde nejvice obchodníků a ti zde obchodují právě proto, že tu obchodují i ti ostatní. To bývá zpravidla ten, který má nejblíže expiraci. Existují i vyjímky, ale obecně to takto platí. Jakmile tento front contract expiruje, účastníci trhu se přesouvají (rolují) do dalšího měsíce.

    Takže pokud byste chtel simulovat jakoby realitu, najděte si ten poslední a zkuste jej obchodovat tam co ten minulý zkončil. Tzn. z každého budet obchodovat posledni cca +/- měsíc. Nebo mate moznost si to trochu pro zacatek zjednodusit a nechat si trh zobrazit kontinualne. Program se pokusi nasimulovat toto rolovani a vykousne vam z kazdeho kontraktu to co v tom minulem nebylo. Takze mate jeden nekonecny graf od roku 1973 az do dneska a to uz se vyplati ;) Ikonu na kontinualni zobrazeni naleznete na panelu kde jsou tlačítka pro volbu měsíčního, tydenního a denního zobrazeni.

    Peky den.
    Martin
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.