Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

mutton47

Members
  • Počet příspěvků

    140
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Komentáře zasláno od mutton47


  1. Domnivam se, ze je to arbitraznimi obchody. Jedna se o taktiku, kdy vite, ze na konci dne bude cena cca stejna, ale v prubehu se muze lisit. Spekulujete prave na rozdily od jineho trhu a cilem je vydelat na rozdilu, ktery cena urazi, nez se jakoby srovna. A protoze je TF "maly" Russel a ES je "male" SP500 lze ocekavat, ze ceny budou nakonec stejne.

    Toto je definice z Investopdeia:

    === Arbitrage ===
    The simultaneous purchase and sale of an asset in order to profit from a difference in the price. This usually takes place on different exchanges or marketplaces.

    Also known as a "riskless profit".
    Investopedia Says... Here's an example of arbitrage: Say a domestic stock also trades on a foreign exchange in another country, where it hasn't adjusted for the constantly changing exchange rate. A trader purchases the stock where it is undervalued and short sells the stock where it is overvalued, thus profiting from the difference. Arbitrage is recommended for experienced investors only.

    V kratkosti receno, na trhu jsou pritomne i subjekty a spekulanti, kteri se zivi tim, ze srovnavaji tyto ceny. ;)

    Muj nazor.
    Pekny den.
    Martin

  2. Zdravim Libici,
    diky za doporuceni. Ihned jsem knihu objednal a uz ji projizdim. Velmi mne zatim zaujala kategorizace trendu do 5 typů dle aktualni situace:
    - silny uptrend (20 EMA nad 50 EMA, korekce maximalne k 20 EMA)
    - slaby uptrend (20 EMA nad 50 EMA, korekce protinaji i 50 EMA)
    - do strany (obě EMy se kříží, swingy protinaji obě)
    - slaby downtrend (naopak to co slaby uptrend)
    - silny downtrend (naopak to, co silny uptrend).

    Na kazdou z techto situaci se hodi jine pristupy. Obchoduji napr. pull-backy k EMA, ale mam presne vzdy problem, kdyz trh zacne menit svou naturu a patterny prestanou fungovat. Knihu doporucuji vsem Elderovcum a trend followerum... ;) Je to zajimave doplneni.
    Martin

  3. Souhlasim s JenaL... o tom je pro mne vlastne i cteni motivacni literatury a knih o tradingu. V jedne knize je tolik informaci, ze ji ctu i nekolikrat. Pokazde v jinem rozpolozeni, v jine fazi meho obchodniho vyvoje, a v tu chvili resim i jine otazky a jine problemy. Ta sama literatura, nebo clanek muze dat ruzne odpovedi, kdyz ji jakoby z jineho pohledu. Tak chapu i clanky Petra a Tomase. Je to kazdodenni motivacni slovo. Vetsina veci sice uz padla, ale take vetsina clanku mi prinese nejakou novou myslenku, nebo alespon nejaky drobny detail.

    Velmi si vazim prace Petra a Tomase, protoze jejich prace je velmi kvalitni a prinosna. Neznam jinou firmu, nebo cloveka, ktery by zdarma publikoval s takovou intenzitou a kvalitou. A presto, ze ne kazdy clanek je pro mne, ani by mne nenapadlo neco kritizovat.

  4. Ja bych vam to nedoporucil. Spise bych doporucoval testovat vse tak aby to bylo co nejblize realite, coz znamena, ze po uplynuti jednoho kontraktu prejdete proste na dalsi. Ty skoky co tam mas jsou zpusobeny tim, ze jakoby nasilne ukoncite jeden cenovy prubeh a naroubujete na to jiny cenovy prubeh, kterys s tim vlastne nesouvisi. Osobne jsem postupoval vzdy tak, ze jsem jel kontrakt po kontraktu. Nauci vas to si i hlidat volume a OI.

    Data ktera uvadite jsou odvozeny od nastaveni v TNT. V nastaveni long term grafu definujete, kolik poslednich barů se má na konci ukrojit a misto toho dat uz dalsi kontraktni mesic. Takze pokud tam mate napr. 10 days tak to budou jine terminy, nez kdybyste tam mel 30 days.

    Martin

  5. Romane, kdyz si zobrazíte nějaký jeden kontrakt od začátku do konce, a pod tím volume a open interest, uvidíte zpravidla tak 1-3 měsíce před koncem kontraktu znatelný nárůst objemu obchodu. V tu chvíli se přesouvá většina obchodníků do tohoto kontraktního měsíce. Pak si všimněte, že těsně před koncem tohoto měsíce nastane zase odliv objemu obchodu do dalšího, následujícího měsíce a objem obchodu klesne na nulu, někdy prudce, někdy pozvolna. Osobně doporučuji obchodovat právě v průběhu této vlny, čili po přívalu většiny obchodníků a před jejich odlivem.

    Pekny den.
    Martin

  6. Lopo1:
    Patrne jsem se nepresne vyjadril. Chtel jsem jednoduse rici, ze pokud se meni PT, 1:3, nebo 1:2 nebo napr. 1:1 a komisni poplatky zustavaji stejne velke, tak tvori ruznou cast toho PT. Cili napr. kdyz riskuji $100 a PT je $300, tak komise $30 je 10% PT. Pokud obchoduji 1:2, cili max. ztrata $100 a PT $200, tak komise $30 tvoří již 15% PT. To samozrejme u takto malych castek hraje velkou roli, u castek vetsich (risk $300 a PT $900) uz to tak markantní není.

  7. Zdravim Roberte,
    došel jsem k podobnému závěru. Nejdříve jsem začínal TSS s trailing stoplossem (PSAR), pak jsem zkoušel pevný PT. U mně nakonec zvítězil pevný PT 1:3, kam ještě započítám komisi, čili: 1:3+komise a to proto, že se mi častěji podaří uskutečnit ziskový obchod (i když s limitovaným ziskem) a v případě dlouhodobějšího trendu mohu vydělat ještě více, tím, že opakovaně naskočím na korekcích.

    > Pripada mi stejne pravdepodobne jestli udelam celkem 10 obchodu,
    > z toho 3 x +300$ a 7 x - 100$ a nebo celkem 10 obchodu 3 x -100$ a 7 x + 60$.

    Úvaha o vztahu úspěšnost vs. RRR je správná, neobsahuje vsak jednu informaci. Bylo by skutečně jedno, zda uděláte více obchodů s nižší profitabilitou, nebo méně obchodů s výhledem na vyšší zisk. Jedna věc je podstatná a to jsou komisní poplatky. Pokud je započítáte, měl byste vidět rozdíl. Poplatky jsou jako zemská přitažlivost a ve Vámi uvedených případech by znamenaly výrazný rozdíl, pokud by byly aplikovány na stejné trhy.

    Můžete si však najít elektronické trhy s nižšími komisemi a pak je to už skutečně jedno. Více info např. zde:
    www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/mini-kontrakty-komodity.html

    Mejte se.
    Martin

  8. Miles Napsal:
    -------------------------------------------------------
    > Zdravím,
    > chtěl jsem se zeptat, co mi můžete doporučit pro
    > usnadnění ručního backtesting. Používám WCCI a
    > rozhodně nechci nic programovat. Zatím používám
    > Sierru a ručně přepisuji hodnoty do Exelu, hledám
    > něco, co by mi usnadnilo práci v tom přepisování,
    > abych mohl jen vizuelně kliknout kde koupit, kde
    > prodat a uloží se vstup, výstup, draw i peak.
    > Jestli je to banální dotaz, tak sorry :-)


    Nechcete zkusit TNT? Je to velmi oblibeny produkt, osobne jej doporucuji. WCCI tam je. Neda se nic programovat, ale zase je to velmi jednoduchy nastroj. Na tomto serveru hledejte Gecko TNT.

    Pekny vecer.
    Martin

  9. junior111 Napsal:
    -------------------------------------------------------
    > Ahoj. Má tu niekto prečítanú knihu Kompletní
    > průvodce obchodováním komodit? Ako sa Vám páčila?
    > Je dosť drahá takže jej kúpu dokladne zvažujem


    Juniore, ja bych se moc nerozmyslel. 540 Kc neni moc (a nedelam zde reklamu financnikum, myslim to obecne). Nekde tady psali financnici chytrou vec. Nez se do toho pustite, rezervujte si penize na literaturu a vzdelavani. Osobne razim, ze co mi prijde pod ruku, a neni to uplne mimo, kupuji a studuji a jedinym limitem je cas, ktery mohu stravit s knihami. Vemte to takto... kdyz koupite 20 knih po 600 kc tak jste na 12.000 Kc (vetsina knih o komoditach je draha). V techto 20 knihach naleznete takovou spoustu informaci, ze po jejim nastudovani si uz muzete udelaz celkem slusny obrazek o tom, co chcete a co nechcete.

    Kazda kniha rekne kazdemu neco jineho, protoze kazdy jsme jiny, jsme v jine situaci a resime jine prekazky.
    Pokud Vam alespon jedna kniha padne, myslim tim, ze fakt padne a muzete s pomoci ni postavit svuj profitabilni system, nejsou penize (12.000, cca 20 knih) vyhozene.
    Cast z techto knih vam samozrejme nesedne, nicmene, to zjistite az kdyz je prectete a jsou nedilnou soucasti formovani vaseho nazoru.

  10. Nahodou jsem narazil na Amazon.com na dalsi knihu od Eldera, ktera se chysta a jeste se ani neprodava...
    Sell and Sell Short, A.Elder... Podle obsahu zverejnenem na u vydavatele wiley.com se kniha bude tykat i prodeje opci, budou se pilovat vstupy a vystupy... vice viz. obsah na webu vydavatele...

    Pekny den.
    Martin

  11. To lopo1:
    Myslim, ze pozitivni pristup je o necem trochu jinem. Nejde o jednorazovy pristup k jednotlivemu obchodu. Nejde o nadseni, ani nejaky hura styl, ktery vam pomuze vyhrat jeden obchod. Trhy samozrejme umi davat i brat, to vime vsichni, ale prave pozitivni pristup k zivotu a potazmo k obchodovani je podle meho klicovym navykem, resp. klicovou zmenou vedouci k uspechu v cemkoliv.

    Trhy se samozrejme nedaji znasilnit myslenim, ale v zivote kazdeho tradera jsou horsi a lepsi casy, a zalezi jen na tom, jak se k nim trader globalne postavi. Nezavisle na tom, jestli projedete jeden obchod, nebo na nem vydelat, nezavisle na tom, zda projedete svuj ucet nebo ne, nezavisle na tom, zda se dari, nebo ne, vzdy je treba k tomu pristoupit pozitivne. S negativnim pristupem se tezko nadechnete k druhemu, tretimo, patemu, desatemu pokus znovu zdolat tu samou prekazku a veci snadneji vzdate. To co psal Libic je obecna rovina pristupu k reseni jakehokoliv problemu. Pozitivni mysleni je zpusob jak se vydrapat z baziny, kdyz uz jste v ni po krk. Pozitivni mysleni, je kdyz projedete ucet a date dohromady penize a jdete do boje znova. Pozitivni pristup je znakem vsech, kteri neco dokazali at jiz v komoditach, v podnikani, ve sportu... v cemkoliv.

    Pozitivni pristup Vam da moznost nakreslit si v hlave svetle zitrky a urcit si cil, za kterym chcete jit. Pokud vite, co chcete a jdete za tim, tak tam dojdete. Ale budete potrebovat nutnou davku pozitivniho mysleni. Ja si cestu k jakemukoliv dlouhodobemu cili predstavuji jako putovani do Santiaga de Compostela, nebo jsou mi blizke vsechny pribehy o putovani, Hobit, Alchymista atd. Stejne tak, jako v nejste svym myslenim schopen ovlivnit trhy, tak stejne nejste schopen ovlivnit zda bude po ceste prset, a zda budete mit silu cestu dokoncit a nepotkaji vas dalsi nepredpokladane prekazky.

    [bold]Pozitivni mysleni nemuze eliminovat prekazky, ale pomuze vam je uspesne prekonat.[/bold]

    [bold]Diversifikace pozitivniho mysleni[/bold]
    Ve svem pristupu k zivotu a reseni problemu, vedomne pouzivam neco jako [ital]diversifikaci pozitivniho mysleni[/ital]. Trading je jednou z veci, ktere mi mohou prinest pocit uspesne zdolane prekazky. Jsem vsak spokojen pokud se mi dari i v jine oblasti. Vyhraju squash nad kamaradem, uzavru smlouvu na novy zajimavy kontrakt ve firme, nezapomenu na valentyna ;), apod. Bojuji vedomne proti negativnimu pristupu tim, ze si vzdy najdu nejaky, byt maly uspech. Tim dosahnu toho, ze z kazdeho dne mohu byt primerene spokojen, protoze se povede minimalne jedna vec, ktera mne bud posunula o kousek dal, nebo k necemu napomohla.

    [bold]Kazdy problem ma 2 strany[/bold]
    Dalsi veci, ktera mi pomaha bojovat proti negativnimu mysleni je vedomi, ze vse ma 2 strany. Kazdy problem, je zaroven vyhoda. Jde jen o to, ze se musi ta vyhoda nalezt a vytezit. Klesajici měna. Je to problem? Je to i vyhoda. Predrazeni lide v IT (rada z vas je v IT)? Je to problem a zaroven vyhoda (predrazeni lide v IT znamena mnozstvi fin. zajimavych prilezitosti, protoze lidi je malo a nekdo tu praci musi delat. lide jsou drazi a zadavatele jsou ochotni platit vice. vyhoda je, ze je spousta prace!). Kazdy problem ma svou kladnou stranku. Pokud tuto stranku problemu najdu, jsem schopen z ni tezit a znova mi to napomaha k pozitivnimu pristupu k zivotu.

  12. nojgic Napsal:
    -------------------------------------------------------
    > Zdravím,
    >
    > mám v TNT problem s indikatorem V/OI... Vyberu si
    > komoditu poté kontraktní měsíc a zobrazi se mi
    > volume a open interest jen na ten kontraktni mesic
    > a na konci jak obchodníci přestupuji na na bližší
    > kontraktni mesic(nearby) to jde prudce dolů , ale
    > ja bych chtěl zobrazit tento indikator dlouhodobe
    > jako to je v clanku o open interest(
    > www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/open-i
    > nterest.html ), kde je na grafu videt že
    > dlouhodobě pokračuje. Ikdyz tam long
    > term(dlouhodoby zobrazeni grafu) tak to neni
    > soubezne ale proste na konci to jde dolu a pak to
    > zase začne odshora.. Kdo TNT používa tak ví o čem
    > mluvim. Dříve to tak bylo v TNT ale ted jak je
    > nová 5 a ruzne aktualizace tak je to jenom takhle
    > a nepřišel jsem na to jak to změnit. Mohl by mi
    > někdo poradit? Ptam se predevsim proto, abych si
    > ověřil a vyzkoušel co píše Larry Williams v jeho
    > knihe: "jak jsem vydělal milion....." Příkladam
    > obrazek jak to u mě vypada a jak to nechci.
    >
    > Nojgič- budoucí trader


    Zdravim nojgic,
    podobnou otazku jsem resil take. Mate v zasade 2 moznosti jak toho dosahnout:

    1) vyladit si long term graf tak, aby na sebe "vice navazoval", coz znamena nastavit si jine hodnoty do
    Je to: View / Long Term Settings -> Daily Long Term. Zde si nastavte kolik dnu se ma na konci vynechat a misto toho zobrazit jiz dalsi kontraktni mesic. Podari se Vam eliminovat ty konce mesicu, kdy ubyva hracu na trhu.

    2) budete-li chtit pracovat se stejnym cislem jako larry williams (dle meho nazoru jde o celkovy soucet za vsechny kontraktni mesice), tak tuto krivku poskytuje modul COT (Commitment of Traders). Mrknete se na screenshot na nasledujici strance: www.trackntrade.com/futures/cot/
    Dle meho nazoru je v dolnim panelu zlutou barvou znazornen celkovy OI s jakym jste se setkal v knize.

    Dobrou noc.
    Martin

  13. Dobry den yvane,
    dle meho nazoru se accounting plugin vyplati, protoze vam umoznuje simulovat realny trading. Pokud chcete hodne usetrit, slo by to i bez neho. Take jsem tak postupoval. Koupil jsem si TNT a zkousel bez accountingu, ale je to prilis komplikovane, hlavne krokovani. Accounting plugin Vam zajsiti, ze si muzete vse krokovat a hlavne celou situaci si ulozit a otevrit jindy. Accounting plugin vrele doporucuji.
    Martin

  14. To gregmoore:
    To s tou posunutou historií u týdenních grafů už tady bylo diskutováno. Můj názor je ten, že software ma v sobe data již přepočítána na týdenní aby se urychlilo zobrazování týdenních grafů (to same o měsíčních) a tudíž se zobrazí celý týden najednou. Pokud je ma doměnka správna a data jsou již skutečně "předpočítaná" neudelali by dobře ani ve chvíli, kdy by poslední (aktuální) týden skryli, protože tak to preci v realu take nechodi.

    Ja osobne, pokud preklikavam, tak si vzdy ten jeden posledni tyden odmyslim. Nekdo tu take zminoval, ze vyuziva posun (krokování) tydennich a denních grafů zvlášť. Tzn. nejedete na žlutý zámek, ale na nějaký jiný symbol.

    Martin

  15. To Joes...
    Dle meho nazoru nehraje roli velikost uctu. Uvadene zhodnoceni lze dosahnout v podstate s jakoukoliv obchodovatelnou (tudiz minimalne 10-20k) castkou. Jde o to, jakou miru rizika jste schopen a ochoten podstoupit, tzn. financne a psychicky ustat. Napr. Larry Williams (nejen on ale i dalsi) dosahl za jeden rok zhodnoceni z 10k na 1mil, coz odpovida extremnimu riziku, ktery si nemuze kazdy dovolit. Nutno take podotknout, ze slo o soutez a ze i Larry Williams priznal, ze standardne takto rizikove neobchoduje.

    Hlavni rozdil vidim v tom, ze vetsina velkych fondu je uz z podstaty velmi konzervativni a jejich klienti jsou take konzervativni co se tyce investovani. Jejich sluzba je jako produkt s urcitymi parametry. Cili jejich snaha neni jen dosahnout maximalniho zisku, ale jejich snaha je dosahnout zajimaveho zisku soucasne s primerenou mirou rizika, kterou klientum slibovali. Jinak receno, mohu byt uspesnym fondem, pokud budu hlasat, ze zhodnotim Vas ucet pri nizkem riziku o 10% rocne a toto zhodnoceni budu dosahovat porad rok po roce. Potom nemusim dosahovat vetsiho zhodnoceni a presto poskytuji zajimavou sluzbu pro urcitou skupinu klientu (investoru). Takze napr. tento druh klienta chce videt, ze krivka jeho uctu stoupa, byť pomalu, ale stoupa a bez vetsich propadu a ztrátových období.

    Spekulant oproti tomu muze byt jinak motivovan a i jinak vnimat riziko a jen na nem zalezi jak chce hodnotit svuj ucet. Zpravidla si naleza strategii, ktera odpovida jeho naturelu. I tato strategie může být konzervativní, nebo agresivní. Krivka vyvoje uctu takoveho spekulanta muze velmi strme stoupat, ale zaroven mohou prichazet i obdobi, ktera mohou byt ztratova. Pohled na tuto spekulantovu krivku by mohl investorovi zpusobit bolesti bricha.

    Doporucuji knihu [ital]Uspech na financnich trzich[/ital], kde je nekolik velmi zajimavych pribehu s nasledujicim scenarem:
    - jsem uspesny spekulant a vydelavam penize
    - obchoduji i pro druhe a musim se hodne krotit, protoze klienti nejsou tak rezistentni vuci riziku jako ja
    - jakmile dosahuji nadprumerneho vynosu, kleitni jsou nadseni a opevuji mne
    - jakmile vratim vynosy na prumer klienti jsou zklamani, ze nedosahuji vynos jako predtim
    - a jakmile prijdou tezsi casy, klienti jsou nespokojeni a odchazeji i kdyz pote nasleduji opet velmi dobre casy
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.