Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

ticker

Members
  • Počet příspěvků

    337
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Vše publikováno uživatelem ticker

  1. ticker

    MAE a MFE

    Zdravím, MAE, MFE je možné počítať podľa rôznych definícií, v princípe nasl. Spôsob 1: Definujem si koniec obchodného dňa (napr. časovo - 22:00). Od momentu vstupu až po koniec dňa nájdem najvyšší okamžitý zisk obchodu - MFE, a do tohoto miesta určím najhorší okamžitý zisk - MAE. Výhoda je max. flexibilita - určím maximálny potenciál obchodu. Nevýhoda, je že MAE nemám obmedzené a môže byť aj -500 USD. Spôsob 2: Dopredu si určím max. SL (t.j. vlastne najhoršie MAE), napríklad na základe veľkosti účtu ako jeho pomernú časť (napr. 2%). Definujem si koniec obchodného dňa. Od momentu vstupu až po koniec dňa, alebo dosiahnutia definovaného SL nájdem najvyšší okamžitý zisk obchodu - MFE, a do tohoto miesta určím najhorší okamžitý zisk MAE. Výhoda je, že každý obchod (jeho určené MAE, MFE) má reálne štatisticky vypovedajúcu hodnotu, čo napr. pri spôsobe 1 ak MAE je príliš veľké povedať nemôžem. Spôsob 3: Rozšírenie spôsobu 2 o ďaľšie dodatočné podmienky násilného ukončenia obchodu (napr. reverz pozície, situácia na indikátore ... atď). Zas to o niečo spresňuje štatistiky. Pavel
  2. ticker

    Síťové protokoly pro trading

    to xmms: Existuje. Je to FIX protokol. Používa ho napr. IB na komunikáciu platformy zo servrami. www.fixprotocol.org/ Pavel
  3. to paulus: Zásadne u brokera držať len najnutnejšie množstvo prostriedkov, zvyšok normálne v banke. Na tomto príklade je dobre vidieť výhodu minimálnych marginov - čím menší margin, tým menej musím držať u brokera. Jediná nevýhoda je, že časté dotovanie brokerského účtu sa predraží o bankové poplatky :). Pavel
  4. ticker

    RT

    to Opius: Zdravím - reverz pozície znamená (realizuje sa ako) vystúpenie z aktuálnej pozície a opätovné vstúpenie do pozície opačnej. Teda postupnosti zadávaných príkazov budú vstup LONG - výstup SHORT - vstup SHORT - výstup LONG, celkový poplatok 2xRT, alebo alebo vstup SHORT - výstup LONG - vstup LONG - výstup SHORT, celkový poplatok tiež 2xRT. Pavel
  5. ticker

    Price action

    to Remarque: Zdravím, dovolil som si urobiť AOS test Tvojho "skalpovacieho" systému DT/DB na 2 rokoch ER2 - TF a výsledky sú cellkom zaujímavé, škoda len reatívne malého priemeru na obchod (cca. okolo 30USD). Čo sa týka Tvojich skúseností, DT/DB lepšie fungovali ako trendové, alebo protitrendové ? Pavel
  6. ticker

    Otazka ZACATECNIKA

    to Vasek.CB: Zdravím, čo sa týka spomínaných kurzov radšej odporúčam dať si medzi nimi pauzu, jednoducho má potom z druhého o niečo viac - ale je to môj osobný názor. S dátami je zásadný problém ten, že na ich prenos je potrebné nejaké pásmo (za čo sa platí), a burza za nich tiež požaduje nejaké poplatky. Každý - aj broker sa snaží ušetriť, kde sa len dá :). T.j. na burze sú dáta perfektné, ale broker ich napr. zlučuje aby sa dali ľahšie prenášať po internete,ďalej vznikajú výpadky dát technického rázu - t.j. na ceste "burza - broker - koncový používateľ" dochádza vo väčšej, alebo menšej miere k ich modifikácii. Tým sú spôsobené rozdiely v dátach ktoré vidí konečný užívateľ. Ináč aj kvalitné dáta od napr. eSignalu majú určitú chybovosť. Obecne je nutné obchodný systém postaviť tak robustne aby drobné dátové chyby neovplyvňovali výsledok - chybám dát sa jednoducho vyhnúť nedá. Prirovnal by som to k prenosu televízneho signálu - v štúdiu je perfektný, ale záleží akou cestou príde ku koncovému užívateľovi. Pavel
  7. ticker

    Ninja Trader - programování (strategie)

    to Syrius: OHLC dáta sú ok, ak sa uvažuje vždy konzistentne najskôr zasiahnutie SL. Z priemeru na obchod by som v každom prípade odpočítal pre TF minimálne 20USD a potom dosiahnutý zisk delil dvoma. Pavel
  8. ticker

    Ninja Trader - nastavení programu od A do Z

    to galant: Dobrý večer, SW je väčšinou optimalizovaný na najčastejšie používané funkcie - preto tá šípka v pravom hornom rohu grafu. Ináč môžete skúsiť klávesové skratky CTRL + Home (na začiatok dát) alebo CTRL + End (koniec dát). V rámci dňa CTRL + PgUp (začiatok dňa) alebo CTRL + PgDn (koniec dňa). Snáď Vám to pomôže. Pavel
  9. ticker

    Backtesting

    to RoboTrader: Zdravím. Keď píšete, že ste vývojár potom nechápem prečo si nevytvoríte špeciálne na Váš prípad optimalizovaný program napr. v C/C++. Sám som robil platformu na AOS backtest, bolo dosť zložité, ale rýchlostne to bolo zhruba o 4 rády rýchlejšie ako "kvalitný" soft typu Tradestation. Potom máte vynikajúci základ na testovanie ďaľších myšlienok a vylepšení. Genetické algoritmy je možné nájsť bežne na nete, takže ani s týmto problém nie je. Pavel
  10. ticker

    Otazka ZACATECNIKA

    to Bobek62: Existuje jednoduché kritérium, či systém je aspoň principiálne obchodovateľný a to je "priemer na obchod" - average per trade. Minimálne by mal byť aspoň 30USD, ideálne 50USD a viac. Čokoľvek pod tým je nereálne - jediná výnimka je AOS umiestnené na servri v budove burzy :). Pavel
  11. to marko99999: Dosť dlho som sa pokúšal o AOS aby som nakoniec zistil že postaviť AOS je výrazne zložitejšie ako nejaké "v" a kríženie indikátorov. Je dosť veľký rozdiel v komplexite ručného obchodovania - určovanie S/R, swingov, chopu sú kľúčové veci a samotné patterny na CCI sú len doplnok. Áno AOS sa dá postaviť ak sa naprogramuje automatické hľadanie S/R úrovní, určovanie Chopu, swingov a na záver ako najjednoduchšiu časť vyhľadávanie patternov na CCI :). Pavel
  12. ticker

    dotaz začátečníka

    to novacektom Nie je zač - kto sa nepýta nič sa nedozvie. Dosť dobre sa pamätám ako som sa cca. 2 roky naspäť pýtal ohľadom fungovania burzy a dostal som odpovede typu - načo sa pýtaš aj tak to nepotrebuješ, alebo pohľadaj si to, pričom neskôr som zistil, že to boli relevantné otázky a nájsť odpovede mi trvalo 1 rok (pričom odpovedať sa dalo asi 2-3 vetami). Nič v zlom, ale dosť by ma zaujímalo prečo sa zameriavate primárne na forex? Pavel
  13. ticker

    dotaz začátečníka

    to sztula: Písal som to preto, lebo sa dobre pamätám na svoje začiatky - je to aspoň odrazový mostík na ďaľšie googlenie :). Ale Tebou spomínané riziko tu je :). Pavel
  14. ticker

    dotaz začátečníka

    to novacektom: Skúsim vypísať aspoň časté skratky čo ma napadnú: SL - Stop Loss PT - Profit Target B/E - Break Even MM - Money Management NJ - Ninja Trader IB - Interactive Brokers SC - Sierra Chart S/R - Support/Resistance DT - Double Top DB - Double Bottom RR - Role Reversal TF - Timeframe PA - Price Action RB - Range Bars OS - Obchodný Systém RRR - Risk Reward Ration CCI - Commodity Channel Index (indikátor) RSI - Relative Strength Index (indikátor) MA - Moving Average (indikátor) EMA - Exponential Moving Average (indikátor) MAE - Maximum Adverse Excursion MFE - Maximum Favorable Excursion WCCI - Woodie CCI (Obchodný systém) Trhy: ES - emini SP500 futures, NQ - emini NASDAQ futures, TF - emini Russell 2000 futures (predtým ER2) YM - emini Dow Jones futures FDAX - DAX futures FESX - EURO STOXX 50 futures Pavel
  15. ticker

    Ninja Trader - nastavení programu od A do Z

    to Lucam: Ešte jedna skúsenosť, ktorá sa mi neustále potvrdzuje. Akákoľvek dátová chyba alebo nekorektnosť backtestovania vždy viedla k zlepšeniu výsledkov. Tiež som zažil situácie, keď som si myslel že niečo funguje (a ako výborne) a pri detailnej verifikácii bol výsledok úplne opačný. Pavel
  16. ticker

    Ninja Trader - nastavení programu od A do Z

    to Lucam: Testoval som dáta NJ + Mirus, ZenFire a kvalita dát už aj v deme je vynikajúca, plne porovnateľná napr. s eSignalom. Rozhodne by som viac veril NJ + Mirus ako Barchartu. Pavel
  17. to priborek: Špecifikácia kontraktu futures bavlny je na: www.theice.com/publicdocs/futures_us/Cotton_Fact_Sheet.pdf Cena jedného bodu (point) 500 USD sa vypočíta z "Contract Size" 50000 pounds x 1/100 of a cent (one “point”) per pound = 500 USD. Pavel
  18. to priborek: 62,27 - 46,74 = 15.53 (rozdiel pre short-predaj predajná cena - nákupná) x 500 (cena jedného bodu) = 7765 USD. Pavel
  19. to BIackRider: Možno to chápem zle ale podmienka: Close[0] > (((High[0] - Low[0]) / 2) + Low[0]) , alebo Close[0] > ((High[0] + Low[0])/2) je test či close je v hornej polovici baru. Pavel
  20. to WodoWary: Nie som autorom uvedenej podmienky - ďalej napísané je len môj názor. Podmienka sa dá upravit (matematicky) na Close[0] > ((High[0] + Low[0])/2). Výraz (High[0] + Low[0])/2 predstavuje "štatistické" close. Ak sa urobí štatistika odchýlky (High[0] + Low[0])/2 voči reálnemu Close[0] tak je to gaussova krivka (aspoň sa na ňu dosť podobá) s vrcholom na Close[0]. Čiže podmienkou je meraná odchýlka "štatistického" close od reálneho - pravdepodobne to autorovi dávalo lepšie výsledky. Pavel
  21. ticker

    Price action

    to Pavlosos: Vždy keď vidím stránku podobného typu kladiem si otázku prečo autor predáva svoj systém keď je taký geniálny :). V sekcii performance je vidieť, že ide o scalping po profitoch 1bod (50 USD) v trhu ES - otázka je ako by sa to správalo v reále (hlavne komentár "Purely Mechanical in Nature"). Pavel
  22. ticker

    Zen-Fire - Mirus Futures

    to Atlas: Ide o to že existuje len jeden inštalačný súbor (jedna verzia inštalácie). Či budem používať platenú alebo neplatenú verziu (a tým rozsah funkcionality) rozhoduje zadanie licenčného kľúča. Zásadný rozdiel medzi platenou a neplatenou verziou (okrem rozšírenej funkcionality) je ten, že neplatená (DEMO) NEUMOŽŇUJE LIVE obchodovanie. Na live obchodovanie je nutné zakúpiť licenciu (licenčný kľúč), alebo licenciu dostať ako bonus k bokerskému účtu. Pavel
  23. ticker

    Zen-Fire - Mirus Futures

    to Atlas: Nechápem to protirečenie - môžeš uviesť konkrétne kde? Pavel
  24. ticker

    Zen-Fire - Mirus Futures

    to Airmike: Používať v rámci dema áno, live len za poplatok. Na tejto stránke je to dosť jasne napísané - je iná verzia pre live execution. ninjatrader.com/webnew/support_getstarted_livetrading.htm The live trading version of NinjaTrader is identical to the free version with the only exception that live trade execution is enabled. There is no need to download a different version, just follow these steps if you would like to enable live trade execution. "Live trading verzia NJ je identická s free verziou s jedinou výnimkou, že je povolená live exekúcia obchodných príkazov.... ". Aspoň zatiaľ som to tak chápal - t.j. pre live trading je nutné kúpiť licenciu alebo ju obdržať ako bonus k účtu u brokera a s ňou dostávam automaticky prístupnú aj ďaľšiu funkcionalitu. Pavel
  25. ticker

    Zen-Fire - Mirus Futures

    to Atlas: Základná obchodná politika NJ spočíva v tom, že zadarmo plne umožňujú demo obchodovanie, ale live obchodovať na demo NJ nie je možné - je potrebný iný licenčný kľúč a za to sa vlastne u NJ platí. Nemám live účet u Mirusu - čiže nemôžem poskytovať rady v tomto smere, rozhodne by som im poslal dotaz či na live obchodovanie neposielajú licenciu automaticky. Pavel
×
×
  • Vytvořit...