Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

bobek

Members
  • Počet příspěvků

    248
  • Registrace

  • Poslední návštěva

Komunitní reputace

5 Neutrální

Více o bobek

  • Hodnost
    Advanced Member

Poslední návštěvnící profilu

Seznam posledních návštěvníků profilu je vypnut a není zobrazován.

  1. bobek

    Opce a dividendy

    Ahoj 3ddi3, nechapu uplne, kde mas nejasnost, ale jestli se nepletu, tak by to melo byt jednoduche: akcie proste zmizi proti sobe, ceny se neresi. Dividenda taky zmizi, resp. zmizi jeste nejakych 15% na dan (nebo kolik v Eur), vysledek obchodu bude ziskane premium minus ten rozdil za divi, cili ocekaval bych aspon +200 Eur. Schvalne pak napis, docela by me to zajimalo.
  2. bobek

    TastyWorks - Nový Bezkonkurenční Brooker?

    Toma i Tastyho znam, hodne videi jsem videl. Diky za tuhle informaci, budu to sledovat,
  3. bobek

    PUT Writing

    beginvestor: zkusim jen sve dva centiky: vypisuji naked put na akcie, a to tak, ze je nechci nakoupit (ale pripadne prirazeni by mi moc nevadilo). Delam to s volnymi penezi, ktere chci mi stale "skoro volne". Vypisuji okolo 6 tydnu do exspirace put s deltou cca 0.15. Ted jsou opce levne, takze premia mizerna, rekneme, ze u IB mam na 1000$ blokovaneho marginu cca 35$ premia. Nize bych nesel. Sleduji akcie indexu DJ30 a SP100. Hledam peaky ve volatilite, kontroluji datumy earnigs a nekdy i EDD. U IB platim za 1 opcni kontrakt nejcasteji cca 0.79$. k Tvym akciim: - Unilever jsem n
  4. bobek

    Vzkazy pro Tomase (listopad 2016)

    Dobry den, Tomasi, dovolim si udelat opak toho, co jste udelal Vy, a protoze to zatim nikdo dalsi neudelal, zakladam timto nove vlakno k Vasemu dnesnimu videu. Tak snad mi to jako dlouholetemu "klientovi" odpustite. Sedim za stolem se dvema monitory, jsem vzdalene pripojen na dva vyvojove servery, jeden server exekucni a nejake dalsi stroje a implementuji Market Internals do svych AOS strategii. Bez Vas a bez Financnika bych tady nesedel. S nejvetsi pravdepodobnosti bych sedel v open space v nejake korporaci a jezdil do zacpane Prahy sluzebni skodovkou, kterou
  5. bobek

    Opce a Volatilita

    Franta1441: ted nemuzu se screenshotem, ale jestli myslis v grafu, tak na graf kliknout pravym tlacitkem a vybrat myslim Chart parameters. Tam priblizne uprostred v miste, kde je hodne ctverecku k zaskrtnuti, zvolit Show option implied volatility. Pak se pod grafem trhu zobrazi i graf IV. T.
  6. Petre, jasne, vzdyt ja jsem to pochopil. Dekuji Vam za inspirace.
  7. Jo, jeste takova malickost: zaujaly mne i konkretni korelace mezi akciemi, napr. dvojici MMM - CVX bych teda nehadal. Pri blizsim zkoumani matice jsem si pak vsiml, ze nejakym nedopatrenim budto uz z dat, nebo jen z popisku vypadlo jedno pismenko K: O je sice celkem zajimava akcie, ale v DJ indexu je KO, matka vsech tloustiku a zkazenych zubu :-) To jen na okraj, jako dukaz, ze Vase clanky skutecne ctu - a verim, ze nejsem sam.
  8. Dekuji moc ze vcelku vyraznou pomoc. Jdu se do toho vecer ponorit, prisel jste mi vhod s tou korelacni matici. Jako puvodem UNIXak, i kdyz neprogramator, zkusim jeste pyCharm, protoze Anacondu jsem uz nainstaloval a trochu mne to vydesilo :-) Mimochodem, mohl bych na Vas zkusit jeste jeden dotaz? Pred nejakou dobou jste psal (nebo jsem to tak pochopil), ze s vyuzitim Pythonu obchodujete opce a (a planujete automaticke exekuce). Nevim, zda k tomu pouzivate brokera a data z IB, ale pokud ano, zajimalo by mne, zda se z IB daji nejak brat aktualni data Implied Volatility u akcii. Nekolikrat
  9. Dobry vecer, Petre, dekuji za velmi uzitecny clanek: o zminovanych nastrojich vim, ale zatim jsem se nedostal k aktivnimu pouzivani. Bohuzel nedokazu si tak uplne poradit s Vasim kodem. V jakem prostredi to spoustite. Podle toho procenta na zacatku jednoho z radku se jedna o iPython, se kterym mam nulovou zkusenost. Pouzivate snad Anacondu a Jupyter? Muzete mne nejakym smerem nakopnout? Dekuji, T.
  10. bobek

    OPCE

    no, jestli mas 500 opcnich kontraktu, tak to fakt neni zrovna malo. takze jsi v tom za 5 tisic. abys mohl prodat call na strike 29, musis mit na margin 50 tis. takze jestli dobre pocitam, tak riskovat 50, abych zachranil 5, no nevim. pokus se to spis prodat, ja bych do tohoto prusvihu asi dalsi penize nelil. pokud jsem se nekde spletl, tak se omlouvam, nebylo to umyslne, ale z hlouposti. nemam tohle nacvicene, jen vychazim z teorie a nejake praxe. docela by mne zajimalo, jestli se tady objevi mapler. dej vedet. T.
  11. bobek

    OPCE

    Moger: kolik toho mas kontraktu? A hlavne, za kolik jsi koupil? Spadlo to pekne, ale IV zase az takovy propad neudelala. Kazdopadne Mar 30 Call vypada uz jako bezcenna. A casu je malo. Ja bych to nekomplikoval a pouzil bych vertikalni kreditni spread: www.theoptionsguide.com/bear-call-spread.aspx. Takze bych prodal stejny pocet Call na strike napr. 28, mozna i 27, premia jsou mala a neznam Tvou kupni cenu. T.
  12. bobek

    Opce a dividendy

    Ahoj maplere, rad vidim, ze jsi stale zdrav a podle vseho stale vypisujes. Je samozrejme lepsi vypisovat opce, nez clanky do fora, takze pokud by ses tady uz treba nemel nikdy ukazat, chci se i ja pridat k podekovani za kvalitu Tvych prispevku. At se dari, T.
  13. bobek

    Opce a Volatilita

    mapler, ne, nebylo to spatne pochopeno ;) ja si myslim, ze Tvuj prispevek je 100% pravda, protoze o ochranu kapitalu jde predevsim. ale na to mnohdy clovek s opravdu malym uctem nedba a pak se divi. jinak me se strasne tezko v dnesni dobe formuluje, vzdycky se nekde neco zasekne na nejakem jednom slove.... prosim delej, ze jsem slovo 'obhajovat' vubec nenapsal :-) Sheridanuv 9/23 kalendar: nevim presne, jak on tomu rika, mozna 9-Day Calendar: ve stredu proda RUT strike ATM s expiraci za 9 dni a nakoupi stejny strike s expiraci za 23 dni nebo vic (preferuje mesicni opci, resp. vic ne
  14. bobek

    Opce a Volatilita

    ahoj maplere, preji pekne slunecne odpoledne (pokud jsi taky nekde uprostred Evropy, pripadne jinde, kde je nebe tez bez mracku). moc nevim, z ktereho konce zacit. a taky nevim, zda se mam hajit, nebo jenom diskutovat :(. opravdu neexponuji 80% uctu v marginu IC v jedne expiraci, jak se mnohde uci. to samozrejme neni smrt zitra ani dnes, ale s nejvetsi pravdepodobnosti smrt uz vcera. za tech 21 mesicu, co jedu IC nazivo, jsem mel vcelku minimalni ztraty, resp. poprve az ted v srpnu, kdy jsem se propadl o 2 mesice zpet. ustal jsem lonsky rijen, ted v srpnu mne trh taky nevymetl, protoze
  15. bobek

    Opce a Volatilita

    ahoj maplere, pripojuji se k tem, kteri dekuji a obdivuji, ale to uz vis. Pro mne je az neuveritelne, kdyz vidim, jakou praci si davas s kazdym slovem a obrazkem... ja bych na to nemel nervy :-) jinak k obchodovani: krome vcelku prosteho ID systemu na rope jedu na opcich i jednoduche, mechanicke obchody, opakovane se zeleznou pravidelnosti (jak doporucuje Dan Sheridan), abych nad tim nemusel premyslet a nebralo mi to moc casu. tocim na zakladnich podkladech jako jsou velke indexy a jejich ETF strategie jako IC, IB a kalendare a DDiag, a to tak, ze male pozice, ale zato na tydenni exp
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.