Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...

jenda701

Members
  • Počet příspěvků

    231
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Kalendář

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Chatbox

Vše publikováno uživatelem jenda701

  1. jenda701

    TradeStation

    Jake to dnes prekvapeni, shareju s Vami priznivci TS, prevod z TS pres Manhatan Chase do CSAS 40 USD poplatek TS, 12USD poplatek odchozi bance, 45USD poplatek CSAS prichozi bance bratru skoro 100USD za prevod no nekupto Karle. Ma nekdo podobnouz zkusenost? A to nemluvim o skoro stejne sume za odeslani funds.
  2. jenda701

    High Frequency Trading (HFT)

    hugos jj M.Lewis svou knihou vypada vyvolal patricny zajem, i kdyz z tech rozhovoru to vypada ze to je cele vice mene dobre promysleny maketing tah jak podporit prodeje a pekne zvysit prodeje, v recenzich porovnavji jeho dilo s Dark Pools od S. Patterson vyslo pred rokem a neco, cetl jsem vyborna zalezitost. Lewis bude asi vice oddechovy a cteni pro siroke masy. Mam v planu dovcu pred koncem dubna tak to mozna bude to spravne oddychove cteni.
  3. jenda701

    High Frequency Trading (HFT)

    neco pred spani jsou teda ty hft na ustupu nebo nejsou .... jak to s tim trhem teda je stoji za sheldnuti www.zerohedge.com/news/2014-04-01/bats-ceo-shame-you-letting-everyone-it
  4. jenda701

    TradeStation

    @raven diky, HFT a utlum ze zdroju ktere sleduji moc na ustupu nevypadaji, samozrejeme nektere firmy vypadli ze hry coz je ale prirozeny vyvoj v kazdem sektoru, v prvni fazi jde o easy money protoze se o fungovani a prilezitostech moc nevi, soubezne jde o zleposovani infrstrukutry kdy ti co meli hlubsi kapsy a byli pionyri v HFT zamozrejme predbehli ostatni a udrzovali si naskok tak jak se sektor nasyti roste konkurence, je trebe hledat sofitikovanejsi pristupy a tak prirozene slabsi hraci odpadnou. Ja osobne vidim jedinou obranu retail obchodnik ve prispusobeni SL zvetseni tak aby vyse zmineny pohyb, 5 bodu Nq ci jine zminene nenarusil pripadny vykyv ceny. I kdyz je to mozna jen naivni predstava. S MD jsem si pohraval par let zpet demo Markte Delta, zakoupeni memebreship Big Mike trading, pote se da z fora stahnout celkem slusny profile y foot print do Ninja Traderu. Take Windo trader, sierra..... no proste skoro vse co pred zhruva 3 lety bylo k dispozici. Markert Delta jednoznacene nejlepsi ale take nejdrazsi. Obchdouji supply demand stejnym stylem uz neco pres 3 roky, pridat foot printy jsem si sliboval ze muze dojit k zlepseni vstupu ( odfitrovani nekterych mene pravdepodobnych) a k zlepseni rizeni obchodu. Ale od te doby zo sem se zacal zajimat o HFT si nejsem tak uplen jist zda tato extra info opravdu muze byt uzitecna a jak to overit. V poslednich letech dochazi k segmentovani trhu obchodvani na mnoha sistemech paraelne ( kde je zaruka ze feed od brokera je kompletni obraz trhu) a co dark pools. Chci rict pokud data od brokera nejsou kompletni obrazem situace na trhu jak na zaklade toho muzu pridat extra vyhodu pro moje obchodovani. Omlouvam se trochu off topic.
  5. jenda701

    TradeStation

    Nemuzu editovat tak opravdu posledni jen potvruzuje vyse napsane: For anyone to claim this behavior is anything but alarming, they would either have to be ignorant, or lying, or both. The reason why these events continue to happen, is because high frequency trading (HFT) crowds out other market participants (those unwilling to spend $100K a month on networking and data fees) which prevents others from taking advantage of these extreme pricing dislocations. By the time most people saw what had happened, it was already over. For those with stop orders or trading systems that key off of market prices, events like these are a nightmare. How did we let our stock market deteriorate to this level? www.nanex.net/aqck2/4533.html
  6. jenda701

    TradeStation

    Ci zde www.nanex.net/aqck2/4589.html kdy NQ 3663 spadne o 5 bodu na 3658 behe 15 milisekund:-), bezna doba reakce na vizualni podnet je 200-300ms cognitivefun.net/stat/1, pokud dojde k algo pohybu behem obchodu, jako human obchodnik nemam sanci, a s platformou jako TS myslim ze i s automatem proste nestihne s tim udelat nic. Omlouvam se za skepticismus, a budu rad kdyz me nekdo presvedci o opaku.
  7. jenda701

    TradeStation

    @raven diky, vim ze indi je stary, slo mi o to zda k tomu je reseni. Ano primo v kodu je to komentovano, ze je to snap shot. Coz me prekvapuje mel jsem za to ze to jsou raw data. Nicmene pri pohledu na napr www.nanex.net/aqck2/4195.html si rikam zda MakertDelta ma dnes jeste vubec nejaky realny edge pro obchodovani. Zda to jiz neni jen prezity koncept pro retail obchodniky kteri kraceji par let za poslednimi trendy. Mam pocit ze platformy a data pro bezne retail obchodniky jsou proste stale jeste vybornou marketingopvu strateggi jak tahat z kaspy traderu co maji svuj velky tradersky sen stat se uspesnymi. Z mnoha zdroju vyzniva ze firmy co z trading ziji pouzivaji profi reseni ci specialne navrzeny soft ktery ma proti beznym free a do 100$ mesicne platformam brutalni naskok jak v rychlosti, pristupu na trh a ovladani, moznosti programovani.
  8. jenda701

    TradeStation

    Nasel byse schopny programator v TS ktery by byl ochoten vylepsit market delta pro TS? Nasel jsem tento ale bezi jen na jednom TF a jen od chvile kdy se spusti. Pri prepnutni na jiny TF se neprepocita. Prikladam indi. Dekuji
  9. Prave probiha vyborny kurz o Financial Markets presentovano samotnym R. Shillerem z Yale, prave se nachazime v 5 tydnu derivaty, futures a opce, doporucuji vsem verim ze pochopeni zaklanich principu fungovani financnich trhu neni naskodu kazdemu serioznimu investorovi. class.coursera.org/financialmarkets-001/lecture
  10. jenda701

    Statistika nuda je...........

    trader0501 myslim ze si rozumime, pokud obchodujes aakcie v parech tak ja sam pises, je to presne strategie zalozena na korelaci a revers to mean jestli se nepletu. samozrejme je to stale spekulace s urcitou mirou rizika, kterou si samozrejme diky statisktice :-) muzes presne spocitat. Kazdopade preji hodne uspechu. Ja osobne jsem dostal do faze konzistente ztracejici, po dvou letech plusovych prisel kiks a zatim zadny zazraky, proto jsem se vratil zpet k zakladum testovani, studia trhu a davam obchodovani posledni rok. At se dari.
  11. jenda701

    Statistika nuda je...........

    Souhlas trhy se meni a co v minulosti fungovalo uz nemusi dnes, nicmene by te to nemelo odradit a je to taky jeden z duvodu proc je trading jen pro 5-7% uspesnych. Myslim ze pokud nekdo nevi jake je pravdepodobnost uspechu jeho systemu ci nevi kde lezi jeho edge, tak nema smysl takovy system vubec zkouset obchodovat, naopak je treba vedet presne jakou ma vyhodu, jak se chova. To smazani uctu je taky trochu prehnane, pokud znas tvuj system, tak si nastavis takovy risk a money managent, a podminky kdy zastavit obchodovani protoze se pohybujes v pasmu kdy zacina byt pravdepodobne ze system nefunguje a zastavis obchodovani. Nechat bezet system ktery jede jednu ztratu za druhou je prece hovadina. Co sem tim chtel rict ze statiska a pradepodobnost pomuze odhad uspesnosit, moznost otestovat nepriznive scenare, muzes to sikovne pouzit k nastaveni mantinelu a ladeni parametru. Nikdy neda 100% odpoved a o tom to taky neni. Na youtube treba pekny kratky film o Citadele v NY, kde obchodovani a strategi je v rezii quants, statisky a obchody provadeji algoritmy automaticky. Zadny zivi trader tam primo neobchoduje ale maji tam ty traderu - monitoru kteri denodene sleduji pocitace a algoritmy v obchodovani a priade je se dojde k naznakum neobvyke aktivity pak podle toho jednaji.
  12. prilezitost dnes v YM, nenasel jsem vlakno YM tak to davam sem, prvni obchod v pripade slabosti short k vcerejsimu close, druhu long z oblasti 15880-15860
  13. jenda701

    Statistika nuda je...........

    No nevim koule je koule valec je valec, oba muzou byt krychli pokud je zacnes transformovat a jdina podminka bude aby byl splen objem tak z toho muzes udelat taky jehlan, nebo piramidu nebo co se ti zamane:0 neivm jsetli to bylo mysleno takhle...... pokud ano tak samozrejeme mas pravdu. To o pravdepodobnosti a statistice bylo mysleno tak ze je treba mit zakladni znalost oboji, mit jasno v praktickem pouziti, v tom ze kdy se neco deje s pravdepodobnosti 50/50 treba hod minci, tak jak se casto stava kdyz po peti hodech porad pada orel tak zacit sazet na panu protoze uz prece musi prijit, samozrejem prav dalsiho orla i pany je 50/50. Vedet ze pokud mi urcita situace v urcitem kontextu dava 60% sanci na uspech tak se nevzdavat a pokracovat obchodovat danou situaci. A souhlasim ze spatne ci nevhodne pouziti muze vest k chybnym zaverum.
  14. jenda701

    Statistika nuda je...........

    jestli za tim vseobcnym nezajmem nebude celkova neznalost ci nezajem o oblast statistiky v obou pripadech si myslim je to fundamentalni chyba. Trading je predevsim hra pravdepodobnosti a peclive statisticke testovani a hledani pouzitelneho pristupu. Premyslet v pravdepodbnostech a o statisticke anaylze vysledky neni tak sexy jako snit o milionech a quick money:-)
  15. Zamysleno tak ze Stop loss - se muze realizovat bud limiitem, marketem nebo jejich kombinaci, cili stop ci stop limitem. STOP ORDERS je podmineny order kdy pokud trh dojde k aktivacni cene se order transformuje do market orderu, to samy pro stop limit kdy se transformuje do limit orderu. Jinak dobre cteni na dobrou noc Algorithmic Trading and DMA od B. Johnson viz dale tu mame volitelne parametry orderu jako: Duration (doba trvani) - Good for a day, good till date, cancel, after time.. Auction / Crossing - on open, on close, next auction Fill: imedite or cancel, fill or kill, all on none, min volume, max volume Preferencing: directed, preferenced Routing: do not route, direct routing, inter maket sweeps, falshing Linking: one cancel onter, one trigers other Misc: identity, short sales, odd lots, settlemet a dalsi druhy orderu: Standartni: limit, market Hybridni: Market to limit, market with protection Condicionalni: stop, trailing stop, contingent, tick sensitive Hidden (skryte) hiden, iceberg Discrecitonal: not held, discrec, pegged Routed: pass through, routing strategy Crossing: Uncommited, negotited, alerted Order contingent: linked aleternatives, contigent, implied
  16. mozna jsem se spatne vyjadril, mel jsem na mysli toto: Order ci objednavky muzeme rozdelit do dvou skupin, a to - market a limit - market/trh order nam zarucuje ze bude vzdy vyplenen ale nezarucuje cenu. Market order by mela byt vzdy vyplnena za nejlepsi cenu ktere v danem okamziku je na trhu. Limit order zarucuje cenu ale ne vyplneni, cili pokud trh neobchoduje na nasi cene ci limitni cenu preskoci nedojde k vyplneni. Z toho plynou rizika pro kazdy tip objednavky. Vyraz stop loss, verim, se bezne pouziva pro situaci kdy do trhu zadam krom meho vstupniho prikazu jeste jeden prikaz ktery by mel limitovat mou ztratu v momente kdy trh jde jinym smerem nez zamysleno. Stop loss bude vzdy bud limit, market nebo jejich kombinace. - STOP ORDER a STOP LIMIT ORDER: STOP ORDER je nakupni ci prodjeni objednavaka ktera se v momente kdy dojde k dosazni stanovane ceny meni na trzni/market prikaz - cili by mel byt v 99% exekuovan, nevyhoda neni mozne presne urcit cenu z logiky veci, ve chvili kdy se meni na trh/market bude exekuovan za nejlepsi moznou cenu. Vyhoda zarucene vyplneni, nevyhoda nezarucena cena. - STOP LIMIT ORDER - je limitni a bude exekuovan za zadanou ci lepsi cenu, cili je zaruceno ze bude dodrzena cena na ktere bude vyplen ale neni zaruka ze bude vyplnena. Proto bychom ji nemeli pouzivat jako stop loss.
  17. jenda701

    Obchodování zpráv

    obchodovani zprav v real time www.nanex.net/aqck2/4514.html a mnoho dalsich ukazek pro nadsence s EA v MT4 ci podobnych malobchodnich platforem. Pokud teda nechcete splachnout penize rovnou do zachodu. Ci zde www.youtube.com/watch?v=2u007Msq1qo
  18. no one zadnej oba jsou limitni.
  19. jenda701

    ORDERFLOW - co to je a k čemu

    no to je uplne jednoduchy cece order flow nebli tok objednavek, jak tecou prikazy na burzu tak se podle toho hejbe cena, a jak se ho naucis cist tak pro nej ziskas cit a bude ti to dobry k tomu abys vedel na kterou stranu se mas priklonit.good luck
  20. jenda701

    Trading bitcoinů (BTC)

    Ja o tom premyslel pred rokem zhruba ale nedobral jsem se jas neho vysvetleni jak se na tom presne vydelava, nemas nejaky tip?
  21. jenda701

    Trading bitcoinů (BTC)

    mo2t zacal toto vlakno, uz moc nepises predpokaldam ze si uz uzivas na bahamach:-)) bitcon nad 1000usd jesli jsi nakoupil na tech 40 tak si myslim pekne za vodou
  22. jenda701

    TradeStation

    panove nebudte cesky paranoidni, nikdo nic overovat nebude je to standartni proces kdy broker v pripade ze prijdete o ucet a chteli byste se s nima soudit tak maji + na sve strane, v to mo smyslu ze proste mate uz zkusenosti a vite co ste delal a navic pokud naprikald obchodujete u jine fimy dejte tam klidne jeji jmeno, ja osobne jsem uvadel +2y obdochodvani forexu zadal jsem oandu a je to. TS jako kazdy jiny broker musi splnit legalni pozadavky proto tolik otazaek:-)
  23. jenda701

    E-mini NASDAQ II

    m.hunter pekne obchody
  24. jenda701

    E-Mini NASDAQ

    Stranger co se tyce fronty prikazu, cim dele budes mit limit ve fronte tim vetsi sance ze se dostane na zacatek fronty. V dnesni dobe super rychleho zadavani a ruseni prikazu, prikaz ktery opravdu mas v umyslu zobchodovat, se pomalu propracuje na zacatek fronty. Zrusenim a znovu zadanim ho jen odsunes na konec in general.
  25. jenda701

    Anglické knihy

    50/50 split jsem mel na mysli, ja bohuzel kupuji vetsinou jen ebook, kindle a uspora na postovnem. Kazdopande jsem ji uz nasel v pdf. :-) Tharp novejsi vydani je pravde podobne aktulalizovane, mam starsi vydani, stoji za to, predevsim pochopeni position sizing a risku.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.