Diskuze k článku: Breakout první korekce - automatické testování v TradeStation

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/breakout-testovani-v-tradestation.html

[kanosi]

Díky za článek. Myslím si, že automatický backtest je dobrá věc k tomu, abychom si ověřili, zda naše "edge" skutečně funguje. Ovšem bez ručního backtestu se určitě neobejdeme, ať už po technické tak i po psychické stránce.
btw.: Neporadil by mi někdo prosím jak naprogramovat do Ninjy průraz range určitého časového úseku? Ve vlákně o programovaní do Ninjy jsem nic nenašel. Děkuji

[petr]

kanosi,
příští týden chci ukázat, jak toto stejné řešení naprogramovat pro Ninju, tak snad to pomůže.
Petr

[kanosi]

No tak to je geniální. Vaše práce je opravdu obdivuhodná. Hluboce smekám. Těším se.

[Canman]

Zdravim vsechny tradery,
diky Petrovi za prinosny clanek. Jelikoz obchoduji s Ninjou, tesim se na pristi tyden.
Preji vsem jen profitabilni obchody.
Petr

[kuba]

Taktéž jsem napjatý

[xanathar]

To Kanosi: třeba podle indikátoru hilooftimerange nejak takhle

[kanosi]

to xanathar:
Díky za radu.

[vaclav654]

Dekuji za inspirativni clanek. Sam se snazim proniknout do automatizovaneho testingu a nasledne i obchodovani coz se ale zde na financniku bohuzel moc nenosi:(

[focus]

vaclave654:

nevim kolik mate zkusenosti s manualnim tradingem, ale pokud uz nyni uvazujete o automat. obchodovani tak na to jdete od konce. AOS vyuzivaji obchodnici kteri v minulosti uspesne obchodovali manualne a rozumi perfektne trhu. Az po teto zkusenosti si muzou dovolit zacit hledat AOS startegie, ale vzdy vyuzivaji pri stavbe AOS sve predchozi zkusenosti a praxe. Neni uplne pravda ze AOS Vas zbavi problemu s emocemi. U nekoho kdo zacina vzdy emoce budou a bude vzdy do systemu zasahovat pokud ma zrovna ztratove obdobi. K uspesnemu obchodovani AOS Vam nestaci jeden system ale potrebujete jich nekolik, protoze pokud se jednomu nedari tak jej supluje dalsi a proto take potrebujete vyssi kapital na profinancovani vsech systemu. Na druhou stranu je pravda ze AOS traderi vydelavaji velice slusne penize a pokud vse nastavi tak v zaveru to muze byt temer bez emoci, jen nahrazuji vycerpane AOS systemy za nove. Cely proces je mozne zautomatizovat vcetne zapisovani analyz do deniku, kdy treba jednou za 14 dni vyhodnotite parametry systemu a provedete korekce nebo nahrady. Dostat se do tohoto stadia muze trvat nekolik let, protoze nejdrive je treba porozumet trhu.
Sam AOS nedelam ale hodne jsem je studoval a celkem chapu motivaci uspesnych traderu proc je staveji. Radeji se venujte manualnimu tradingu a postupem casu klidne muzete AOS stavet, ale bez zkusenosti si nadelate akorat problemy.

Pokud jste zkuseny trader tak je prispevek irelevantni a jiste vite co delate.

mejte se focus

[vaclav654]

focus:
Diky za odpoved. No nejaky ten patek uz obchoduji a mistni forum jsem obcas jen procet. Nic jsem ale kloudneho nenasel tak zkousim podobne lidi "vyprovokovat" k akci. Zatim na me ale z neznamych duvodu spis utioci mistni diskutujici, kterym nejspis pocet hvezdicek dodava jakysi falesny pocet nadrazenosti. Toto se netyka Vas(Vas prispevek je naprosto korektni) a neni to zadna ironie, kterou velmi rad pouzivam.

[bullin]

Udělal jsem si ruční backtest na NQ - proražení první korekce a výsledek se mi celkem líbil (teda až na období říjen-prosinec, kdy došlo k velkému drawdownu). Hledal jsem jak systém vylepšit a všiml jsem si, že u některých vstupů už trh docela dost utekl. Takže jsem v dalším backtestu vstupoval už po proražení otevíracího rozpětí - 4 min. Výsledek byl mnohem lepší - 6370 USD netto za období 2.1.2009-16.12.2009. Ten drawdown za říjen-prosinec tam ale stejně zůstal.

Nyní se snažím tento systém trochu vylepšit pomocí TradeStationu. Ležím už v tom několik dní a pokouším se dát dohromady kód pro tuto strategii, ale stále mi to nefunguje. Na fóru TS jsem našel kód Open Range Breakout, ale je bohužel pouze pro stranu long a nedaří se mi to upravit, aby to fungovalo na obě strany - long i short.
Najde se prosím někdo, kdo bude tak hodný a upravil by mi kód aby fungoval oboustranně.

Zde přikládám link :

www.tradestation.com/Discussions/Topic.aspx?Topic_ID=59466

Martin

[MNovak]

bullin
DD budete mít vždycky at obchodujete proražení čehokoliv. To je realita trhů a musíte se stím smířit. Není způsob, který by dělal bez DD. Toto prostě musíte přijmout at se vám to líbí či nikoliv. Důležité , že je na konci zisk!

[zdq]

Ja som sa prave naopak - od mechanickeho prerazenia dostal k jemnejsim sposobom s cielom zmensit prave drawdown. Mechanicke prerazenie na trhu TF u mna generovalo omnoho vyssi drawdown ktory som nebol schopny akceptovat. Ale zaujimalo by ma ako funguje na DAXe takze ho budem este v buducnosti testovat.

[bullin]

MNovak
je mi jasné, že DD se nemůžu zbavit. Vadí mi ale, že z posledních třech měsíců byly dva v mínusu a jeden lehce v plusu. To by asi v live obchodování málokdo zkousnul, plácat se čtvrt roku kolem nuly. Mám to zbacktestovaný bez posunu na BE. Jenom SL a PT. Chtěl bych právě pompcí TS zoptimalizovat právě posun na BE a velikost otevíracího rozpětí.

Martin