Diskuze k článku: Vylepšujeme systém přes money-management

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/vylepsujeme-money-management.html

[jenaL]

Vynikajici metoda, sam dlouhodobe pouzivam variaci toho co popsal Petr uspesne ve svem ID obchodovani(v kombinaci s PS). Kontrola rizika je opradu uzasna vec. Co se tyce vstupni svicky jako doplnkova metoda muze slouzit (kuprikladu pri zminenem vysim riziku-ale taky i pri prilis nizkem RRR) treba vstup limit na dalsi svicce v urovni pro nas prijatelne-na financikovi se myslim ujal nazev "vstup se slevou". Skoda ze se tak malo lidi k tomuto zakladu pres tu tunu vsech indikatoru, metod a honbou za win% dostane. Samozrejme jak zminuje Petr, kuprikladu u YM clovek nesmi cekat zadne zazraky v plneni pri exekuci vetsich pozic. Zajimavou alternativou se potom stavaji trhy jako je ES a kuprikladu mega-liquidni FESX ktere oba velice silne "drzi" zminene logicke zony(s/r) oproti volatilnejsim kolegum (napr.TF nebo DAX) a tak lze praci s kontrolou rizika jeste vylepsit. Jak tak ctu posledni dobou nektere mistni nekonecne diskuze rikam si ze tohle je presne typ clanku ktery by si tu hodne "prispevatelu" zaslouzilo nekolikrat precist-popripade najit k danemu tematu co nejvice a nebat se premyslet na tema rizika take sam! Urcite nepodcenujte risk je to jedine co mate pevne v ruce, sam jsem udelal diky snaze o rizeni rizika nejvetsi pokroky. Z jednoho workshopu Steva Nisona si hluboce pamatuji jak citoval jedno japonske prislovi: "Nesnazte se oprit zebrik o mraky".

[majkll]

sice to není k hlavnímu tématu článku, ale tohle mě aktuálně zajímá:

"Mimochodem – systém se samovolně přizpůsobuje aktuální volatilitě – pokud potřebuji malý stop-loss bude i PT bližší (troj násobek použitého SL) a naopak"

--tohle je asi celkem hojně používaná metoda, které jsem já osobně zatím nepřišel nějak na chuť...budu rád, když se Petře, nebo ostatní, podělíte se svými zkušenostmi ohledně tohohle variabilního PT v závislosti na SL..

můj pohled: umísťováním PT vzhledem k SL můžu sice udržet konstantní RRR, ale nevýhodu vidím v tom, že pokud dávám SL např. pod low vstupní úsečky, pak i v hodně volatilním trhu můžu chytit dobrý vstup na malé úsečce, tj. budu potřebovat malý SL..takže budu mít i malý PT, což ve volatilním trhu, který nabízí velké pohyby, je v podstatě kontraproduktivní, protože právě takový obchod mi mohl celkově RRR příjemně vylepšit (malý risk, velký zisk)...tj. z mého pohledu může být tahle metoda spíš efektivní např. u umísťování SL pod swingy, na kterých se víc odráží aktuální volatilita (už není taková pravděpodobnost, že ve více volatilním trhu chytnu extra malý swing)..

další otázka by tedy mohla být, jaké další logické zóny pro umísťování SL používáte?

majkll

[jenaL]

majkl:
point je v co nejvetsi stabilite systemu s pouzitim jednoho kontraktu to je jedna cast, druha je samozrejme PS kde exekuujeme s ruznym poctem kontraktu podle miry rizika-osobne mam na to udelanou praktickou tabulku kterou behem obchodovani vyplnuji. jinak k problemu ktery jste naznacil-zadny problem tam nevidim-jde jen o vydelavani jinou cestou-vam jde o co nejvetsi posun trhu na jeden kontrakt a pri metode v clanku jde spise o snizeni rizika tim zvyseni uspesnosti a navyseni kontraktu. Tzn nevyzadujete od trhu zadny vetsi pohyb ale staci vam i pohyby nekde kolem 150-300. Obecne bych rekl ze mensi SL oproti vetsimu pri konstantnim RRR => vyssi win%-to je logicke. Nicmene myslim ze tohle je metoda lepe uchopitelna se systemem ktery vstupuje v bezprostredni blizkosti logickych zon. Osobne pouzivam tuto metodu MM s vice vystupy tzn pokud si s malym SL (a vetsim poctem kontraktu)jednou za cas pekne "zatrailujete" tak urcite dosahnete semtam i RRR 1:5-10. Metoda konstantniho 1:3 muze vyborne pomoci psychologicky se stabilitou vysledku (funguje i v trendujicim a casto i sideway trhu) a TSL nebo vzdalenejsi logicke zony (high/low dne, swing, blizka S/R, pivot point nebo cokoliv co vam prijde funkcni a logicke) vam pekne equity navysi. Na zaklade identifikace trhu(trend,channel,sideway) je urcite prinosne uvedomovat si neustale situaci a vystupovat vice diskrecne a tedy treba kdyz vydime ze trh ma tendence se spise v prubehu dne obracet tak nechat vse na H/L dne a netrailovat naopak pri silne trendujicim dnu by byla skoda potencial nevyuzit. Take diky tomu muze byt v ruznych cyklech trhu system robusnejsi. Casto se ale setkavam s tim ze lidi obchoduji az do vstupu a potom jenom koukaji na trh jak jim ukrajuje profity nebo je nelogicky ukroji sami sobe - osobne mohu rici ze analyza vystupu je stejne intenzivni soustredena cinnost jako vedome vyckavani na vhodny vstup. To uz se posouvm ale malinko offtopic.

[Tridis]

Přidal bych se k jenaL. Vstupy se slevou považuji za vynikající metodu. Většina trhu má tendenci se po vstupu "lehce vracet" a to je ideální možnost, jak si snížit riziko. Za důležité považuji identifikovat momenty, kdy takto vstupovat (a kdy klasicky na C). Mám vypozorováno, že trh se např. lépe vrací, když trenduje, resp. je již etablovaný tren, oproti tomu, kdy např. dostanu protitrendový pattern. Tam většinou vstupuji na C, protože mi ze statistik vyplívá, že mi trh "ujíždí".

I přes nespornou výhodu této techniky, je psychicky náročnější, protože samozřejmě trh Vám občas "ujede" (a zrovina udělá mega pohyb) a to je věc, kterou nováček "neskousne".

Mám dotaz pro tradery, kteří tyto vstupy se slevou používají. Jak kvantifikujete prostor, kam umisťujete vyčkávací příkaz? Je to pouze podle toho, aby Vám vyšel SL nad/pod swing, nebo je to nějaká fixní vzdálenost od C úsečky? Tato technika mi přijde opravdu výmečná, ale je vysoce diskréční..
díky za případný tip :)

P.

[Mcwoj]

majkl:

"Mimochodem – systém se samovolně přizpůsobuje aktuální volatilitě – pokud potřebuji malý stop-loss bude i PT bližší (troj násobek použitého SL) a naopak"

z duvodu jakych Petr napsal ze muze dojit ze zisk pri malem SL a ztrata pri vetsim SL,diky pevnemu PT RRR 1:3 muze system rozlozit pomalinku. Takze podle me je lepsi jak pisete kdyz se mi podari chytit vstup s nasi logikou a podle systemu a tento SL je nizky tak nevahat a dat svuj/svoje PT na svoje tradicni logicke urovne (jestli jsou dal nez RRR 1:3). a tak se muzete dostat na vetsi RRR - o tom uz pise JenaL.

ta veta je hodne zavadejici, mala svicka u me nereflektuje aktualni volatilitu trhu ale jen situaci u vstupu jako filtr zda vzit dany obchod( dana svicka je svicka po DT,takze logicka zona pro SL je nad predeslou svicku co vytvori druhe rameno u DT,nebo vyssi high u 2br) - jednoduse pokud bude SL protnuta tak formace selhala a je to v ramci systemu pravdepodobnosti.
Osobne jeste musim zapracovat na tom zda u vstupu,ktery nesplnuje moje podminky pro risk nastrazit ,,slevovy prikaz,, nebo obchod nechat plavat...
clanek opravdu vyzivny + diskuze zkusenejsich, musim to precist jeste tak 5 krat abych neprehlidl hluboke podstaty.
diky

[hadesdark]

Na začátku je lehký zmatek:

"Uveďme jednoduchý příklad – obchodujeme s 50% úspěšností systém s RRR 1:3 (tj. 3x větší profit, než je nás risk). Pokud budeme mít fixní SL 50 USD a půjdeme pro profit 150 USD, bude výsledek po 4 obchodech při 50% úspěšnosti 2x150-2x50=250 USD. "

zcela souhlasím

"Teď si ale představme, že na ztrátových obchodech bychom vstupovali s trochu vyšším SL např. 70 USD (vstupní úsečka byla nepatrně volatilnější) a na ziskových s trochu menším o velikosti např. 40 USD (vstupní úsečka byla nižší). Rovnice pak bude vypadat při zachování ostatních parametrů (tj. RRR 1:3 a pravděpodobnost úspěchu 50%) takto: 2x120 USD – 2x70USD = 100 USD"

zde se mýchají jabka a hrušky, pokud vstupuji s ST 70 a chci zachovat RR 1:3 pak výstup 210USD, pokud vstupuji s stp 40USD pak s RRR 1:3 vystup jak zde správně udedeno 120USD , vystup při stp 70usd - 120usd, je pod RRR1:2,

pokud ovsem neni myšlenka PT 150USD na kontrakt, pak stale nerozumim "2x120USD"

[PPavell]

Moje vstupní technika je taková že umísťuji vyčkávací příkaz +/- 1 tick od předchozího extrému + SL max 4 tick ,což bývá silná SR v minulosti a spekuluji na odraz do trendu. . Podle mne je vstup stejně důležitý jako výstup, protože vystupuji tam kde předpokládám že trh může otočit a mohl bych reverzovat pozici.

[Mcwoj]

hadesdark

ja jsem to pochopil tak ze dulezite sluvko v prvnim prikladu je FIXNI sl 50, u druheho pripadu uz NENI SL fixni a tak muze dojit( samozrejme v te horsi variante) ze u ziskoveho obchodu nam stacil RISK 40, proto je pt fixne na 120 a dalsi obchod potreboval RISK 70, proto by mohl byt PT 210 ale byla to ztrata tudis obchod skoncil - 70.
sluvko potreboval mysli davat porad do stejnych logickych zon akorat diky ruzne velikym svickam,swingum jsou zony pokazde jinak velike, a kdzy vzdy pod ne ttak uz nejde davat fixne na tech 50 usd...
priklady podle me jsou na kontrakt, v clanku se do toho zamichala myslenka fixniho SL procentem k uctu a tam je moznost diky ruznym prilezistostim (nekdy mensi svicka,nekdy vetsi) dorovnat kazdy obchod na stejny risk,treba misto jednoho kontraktu dvema.

snad se i ja nepletu

[jenaL]

Tridis:
toto je v mem pripade docela trivialni a kdyz si date praci a zamyslite se nad tim tak na to urcite prijdete sam. Ne? Tak si polozte dulezitou otazku: Proc vlastne chcete vstoupit "se slevou"? Chvilku premyslejte a nectete dal...Porad nic??? Je to jen tak z pleziru? Emoce? Protoze jste to cetl nekde na foru? Nebo se snazite kontrolovat risk? Napada me jedine -> prikaz limit presne na uroveni ktera vam vytvori prijatelne RRR nebo snizi risk v danem trhu na vasi maximalni akceptovatelnou hodnotu. Vstup se slevou je uzitecne pouzit "jen" v techto pripadech nikoliv kvuli chamtivosti-to se zpravidla vymsti (alespon dlouhodobe)-jak se rika: "Chtel vic a vic a ted nema nic"-to pekne ilustruje pripad kdybychom chteli kazdy vstup na Russelu s padesatidolarovym SL. Vztah risku a potencialniho profitu je pro tradiong klicovy. Mozna se nesnazte z veci delat takovu vedu - vetsinou jsou metody "paradoxne" jednodussi prave kdyz si zachovaji svuji racionalnost a naopak komplikovane veci casto svuj smysl postradaji. Osobne se snazaim vse stavet na pevnych principech logiky a jednoduchosti-me tento pristup fascinuje jak v tradingu tak i v prozivani.

[Pepe2000]

Toto je presne oblast ktorej momentalne venujem najviac casu pri testovani. Dovolim si iba trochu rypnut aj ked to na hlavnu myslienku nema ziadny vplyv:

[ital] Pokud budeme mít fixní SL 50 USD a půjdeme pro profit 150 USD, bude výsledek po 4 obchodech při 50% úspěšnosti 2x150-2x50=250 USD. [/ital]

2 x 150 - 2 x 50 = 200

[hadesdark]

Mcwoj

To je přesně ten důvod proč spousta lidí neni schopna v dobrém systemu vydělat, toto je zasadní myšlenka, pokud je předpoklad risku na obchod pevně dán, a ty podle velikosti stp upravujes počet kontraktů, pak / pokud chceme dodržet nebo zlepšovat RRR 1:3/, nemůžeme brát vystup s nižším poměru, s pravděpodobností toto nemá co dělat, pokud na stp 40 vezmu více kontraktu a vystoupím na RRR1:3, průběh eq. se výrazně nezmění, pokud ovšem vystoupim na zde prvně zmiň PT 150/RRR1:3/, pak se RRR při stp 40 blíži 1:4, a eq. bude dynamicky růst.....

[jenaL]

hadesdark:
jde o neco jineho nez pisete a ma to co delat s pravdepodobnosti! pointa je ta mit fixni RRR a tudiz nemusime s mensim SL cekat od trhu velike pohyby-tzn pristup zvysujici pravdepodobnost zisku! Vysvetlim na nasledujicim prikladu:

Mate equity $20.000 a z nejakeho duvodu se rozhodnete riskovat z teto castky 1%(do zacatku velice rozumne)->tzn na dalsi obchod muzete podle striktniho MM riskovat pouze $200-tedy v pripade trhu russel2000 to bude 20 ticku (pro nazornost nezminuji komise a potencialni slippage-v realne kalkulaci nutne polozky).

Mate jednu situaci a k ni rekneme dva pristupy, sam si odpovezte ktera vam je blizsi:

1. Vstup se SL 150 a potencial trhu 300-> tedy predem muzeme rici ze ocekavane RRR=1:3-vstp s jednim kontraktem!

2.Vstup se slevou SL 60 potencial trhu porad $300 -> porad muzeme vystoupit na RRR 1:3 ale s vyssim poctem kontraktu(3) tzn mame vetsi pravdepodobnost ze trh dosahne k profitu $150 nez $300 a stale si zachovavame stejny celkovy profit!

Dale citim nutkani se rozepsat malinko proc vlastne vstup se slevou nebo vynechani obchodu. Aplikuji dva vstupni MM filtry:

Filtr 1:
Osobne preferuji "scale out"-postupne likvidovani pozic-pristup s ruznymi druhy vystupu pro lepsi diverzifikaci.Pokud bych priklad zjednodusil a pouzil dva ruzne typy vystupu rekl bych ze na kazdy kontrakt mohu pouzit "pouze" $100 neboli 5 ticku ve vyse zminenem trhu-za predpokladu ze dva kontrakty jsou ke vstupu minimum(s jednim kontraktem se tezko dela "scale out"). Pokud by SL mel byl vice, do obchodu nevstoupim a pokusim se o vstup se slevou. (hodnoty berte ilustrativne).

Filtr2:
Druha vec je zminene RRR. pokud splnim vyse zminenou podminku ale potencial vuci risku je neprijatelny opet se mohu pokusit o slevu. tzn pokud ve vyse zminenem obchodu riskuji prijatelnych $100/contr ale potencial je pouhych 180 tak do obchodu urcite nevstopim hned ale pokusim se o slevu na hodnotu alespon 2ticky aby zakladni RRR bylo alespon 1:2(kde ku prikladu mohu aplikovat "BE vystup"-1:2").

Pokud se trh k limitnimu prikazu nevrati, obchod bez emoci vynecham-vim ze jsem nemohl splnit zakladni vec a tou je kontrola rizika. Je to tedy diametralne jiny pristup k trhum nez ocima "zavisleho" hledace svateho gralu.

[hadesdark]

jena L opět špatně
ad1 pokud riskuji 150 a potencial je 300, pak RRR neni 1:3 ale 1:2
ad2 pokud vstupuji se slevou 60 a chci vystoupit na PT 300 pak je RRR 1:5 pak je to výhoda, pokud bude vystupovat se slevou na RRR 1:3 tedy PT180 a sleva je vam k ...ničemu

[jenaL]

ad1-omlouvam se-samozrejme preklep-jak jsem vymyslel ilustraci tak jsem menil cisla a doslo k preklepum-pokud mohu poprosit administratora by prizpevek vymazal aby to druhe nematlo!!!

ad2-zapominate na dalsi dimenzi obchodovani a tou je PS o kterem cely clanek vlastne take je. Pokud zacnete poradne cist jak clanek tak me prizpevky tak to pochopite. Sleva je k tomu abych vstouil s vetsim octem kontraktu-nikoliv k nicemu! Cela metoda je spojena s risk% PS! Vse je to tam popsane velice prehledne!