https://www.financnik.cz/forum/rss/1-financnikcz-obsah-bez-diskuze.xml/Zprávy a aktuality publikované na Finančník.czcshttps://www.financnik.cz/aktuality/v-techlabu-jsme-spustili-kurz-zamereny-na-provadeni-backtestu-v-pythonu-r85/V TechLabu jsme spustili minikurz zaměřený na backtestování obchodních strategií v Pythonu. Cílem tohoto bezplatného pětidílného minikurzu je ukázat praktické postupy, jak si vytvořit vlastní jednoduchý backtester a využívat jej při vývoji a ověřování obchodních strategií. Minikurz je postaven tak, aby účastníky provedl celým procesem práce s backtestem – od přípravy dat přes definování logiky obchodního systému až po zpracování jednotlivých obchodů do trade logu a vyhodnocení základních statistik. V průběhu výuky si také ukážeme, jak zobrazovat důležité prvky přímo v grafu, jak pracovat s různými způsoby zpracování obchodů a jak výsledky ověřit pomocí kontrolního backtestu v platformě AmiBroker. Součástí minikurzu je i praktická ukázka ladění intradenních strategií se zapojením dat s nižším timeframe, která umožňují přesněji analyzovat vznik obchodních signálů. Výhodou práce v Pythonu je navíc možnost velmi flexibilně analyzovat výsledky testů a zkoumat různé pravděpodobnosti a statistické souvislosti, které se k jednotlivým obchodům a celé strategii váží. Každá lekce je doplněna o pracovní listy v prostředí Jupyter Notebook, díky kterým si mohou účastníci jednotlivé postupy snadno projít a vyzkoušet v praxi. Do minikurzu se mohou zapojit všichni účastníci TechLabu. Pokud v TechLabu nejste, můžete se do něj jednoduše registrovat. Po skončení minikurzu je obsah z TechLabu stažen a zůstane k dispozici pouze jeho absolventům. Pokud o zapojení do TechLabu uvažujete, právě nyní je ideální čas se připojit.Mon, 09 Mar 2026 17:45:23 +0000https://www.financnik.cz/clanky/praxe/sila-systematickych-strategii-v-praxi-jak-si-uvolnit-ruce-a-nechat-pracovat-data-r2041/Sun, 08 Mar 2026 23:08:01 +0000https://www.financnik.cz/aktuality/nova-verze-obchodniho-deniku-r84/V TechLabu jsme publikovali aktualizaci automatizovaného obchodního deníku, která přináší několik zásadních novinek a posouvá celý nástroj na vyšší úroveň. Nově již deník nezpracovává pouze akciové obchody, ale poradí si i s dalšími trhy – včetně futures a opcí. Lze tak vyhodnocovat výkonnost napříč různými instrumenty a mít všechny obchody přehledně sjednocené v jednom systému. Zásadní změnou prošla také logika párování vstupů a výstupů obchodů. Díky nové metodice dokáže deník správně zpracovat více obousměrných (long/short) systémů současně. Zatímco dříve bylo možné vyhodnocovat pouze jeden systém, nyní lze paralelně analyzovat více strategií běžících na stejném trhu nebo instrumentu. Novinkou je také webový dashboard, jehož součástí je nyní kompletní vyhodnocení portfolia a přehledné grafy výkonnosti. Nyní jsou výsledky dostupné v komfortním webovém rozhraní s okamžitým přehledem metrik a vizualizací. Aktualizace tak přináší nejen širší podporu trhů a strategií, ale i výrazně pohodlnější práci s výsledky. Automatizovaný obchodní deník je k dispozici všem účastníkům TechLabu. Pokud v TechLabu nejste, můžete se registrovat zde.Mon, 02 Mar 2026 08:08:10 +0000https://www.financnik.cz/klientska-sekce/techlab/nova-verze-obchodniho-deniku-r316/Připravili jsme novou verzi automatizovaného obchodního deníku, update přináší novou logiku spojování obchodů, která umožňuje kromě akcií zpracovávat futures a opční obchody. Součástí je také webový dashboard pro pohodlnější vyhodnocení stavu portfolia. Publikovaný tutoriál popisuje kromě novinek i podrobný postup instalace. Video naleznete v TechLabu zde.Sat, 28 Feb 2026 10:55:34 +0000https://www.financnik.cz/clanky/praxe/shrnuti-vyvoje-obchodovani-na-financnikovi---update-202602-r2040/Sun, 15 Feb 2026 23:04:01 +0000https://www.financnik.cz/clanky/praxe/funguji-breakouty-silnych-swingu-otestoval-jsem-40-futures-trhu-a-data-mluvi-jasne-r2039/Mnoho obchodníků tráví hodiny hledáním silných supportů a rezistencí s cílem vstupovat do protitrendových obchodů. Sází na to, že se cena od úrovně odrazí a trh se otočí. Když jsem ale otestoval více než 25 let historie na 40 futures trzích, zjistil jsem něco jiného. Držet pozici mechanicky ve směru průrazu (breakout) – třeba jen několik hodin po překonání swingu – se ukazuje jako statisticky mnohem zajímavější edge (výhoda) pro stavbu robustního obchodního systému. Trendové obchodování je jednou z nejjistějších metod tradingu. Kde ale do rozjetého vlaku nastoupit? Jednou z potenciálně nejsilnějších oblastí je právě průlom swing high/low – místa, kde historicky došlo k výrazné změně nabídky a poptávky. 1. Co je to vlastně swing a proč na něm záleží? Na grafu níže vidíte 120minutový timeframe futures kontraktu zlata (GC) s vyznačenými swingy. Modré body označují swing high (lokální vrcholy), červené body swing low (lokální dna). Vyznačení swingů nám dává okamžitou orientační mapu. Cena se v těchto bodech neotočila náhodou. Za každým takovým bodem stála dočasná změna v rozložení sil mezi nakupujícími a prodávajícími. Trh si tyto úrovně "pamatuje". Než začneme testovat, musíme swingy přesně definovat. Subjektivní pohled "od oka" v backtestu nestačí. Existuje mnoho metod: Fraktály (Bill Williams): Swing high je svíčka s nejvyšším High, obklopená N svíčkami s nižšími Highs. Procentuální retracement: Swing vzniká, pokud se trh vrátí o X % zpět. ATR pohyb: Swing musí mít velikost minimálně N-násobku průměrného denního rozpětí (ATR). Pro tento výzkum jsem se zaměřil na výraznější swingy, které se vykreslují přibližně jednou za den či méně. Použil jsem definici založenou na volatilitě (cca 1 x denní ATR). Pokud použijete podobnou logiku, vaše struktura swingů – a tedy i výsledky testů – budou velmi podobné těm mým. Byť úplně přesnou definici použitého skriptu pro výpočet swingu nebudu prozrazovat, protože na tomto konceptu plánuji stavět vlastní obchodní systém. 2. Metodika testu: Hledání čisté pravděpodobnosti Cílem výzkumu není ukázat hotovou strategii, ale zjistit základní tržní tendenci. Má trh po doteku významného swingu tendenci se odrazit (Mean Reversion), nebo prorazit (Breakout)? Abychom dostali "čistá data", testy jsou prováděny bez poplatků (komisí) a bez skluzů v plnění (slippage). Parametry testu Data: Kontinuální, zpětně adjustovaná 1minutová data z TradeStation. Rozsah: 40 futures trhů (US indexy, komodity, dluhopisy + DAX). Historie: Od roku 2003 (většina trhů od 2006) do současnosti. Vstup: Stop příkaz přesně na ceně swingu. Každý swing se obchoduje pouze jednou. Money Management: Normalizace na volatilitu. Otevírám takový počet kontraktů, který odpovídá pohybu 25 000 USD při průměrné denní volatilitě. Poznámka: Toto není doporučený risk pro reálný účet! Je to matematická metoda, jak zajistit, aby levná kukuřice měla v testu stejnou váhu jako drahý akciový index. Výstup: Časový. Testujeme, co se stane po X hodinových úsečkách. Žádný jiný stop-loss ani profit-target. 3. Výsledky testů: Mýtus o odrazech padá Pojďme se podívat na tvrdá data. Testoval jsem různé doby držení pozice. A) Držení 1 hodinu po průrazu (okamžitá reakce) V tomto scénáři vstupujeme na doteku swingu a vystupujeme na konci (Close) následující 60minutové svíčky. Zde je vizuální ukázka obchodu na ropě (CL), který by zrovna skončil ztrátou (falešný průraz): Ačkoliv ukázka výše nevyšla, statistika z více než 40 000 obchodů hovoří jasně pro breakouty. Pokud byste na všech 40 trzích mechanicky kupovali swing high a prodávali swing low s výstupem po hodině, vaše teoretická equity křivka by vypadala takto: Graf zobrazuje teoretický potenciál (hrubý zisk) samotného principu breakoutu bez aplikace nákladů a řízení rizika. Takto vypadají výsledky po jednotlivých testovaných trzích: Klíčová zjištění: Sharpe Ratio 1.59: To je na "hrubý" systém bez filtrů a SL velmi solidní číslo. Byť nezapomínejme, že nejsou zahrnuty komise a skluzy. Konzistence: Systém funguje stabilně přes 25 let. Symetrie: Vydělávají obě strany – Long i Short: Některé trhy mají přitom výsledky doslova ukázkové. Takto vypadá simulace přístupu na zlatu: Kde je zajímavé i to, s jakou přesvědčivostí funguje pravděpodobnost do shortu: B) Držení 10 hodin (Intradenní trend) Zkusme pozici podržet déle. Co se stane, když dáme obchodu prostor dýchat cca 10 hodin: Výsledek? Stále výborný. Sharpe Ratio: 1.55 (téměř beze změny oproti 1 hodině). Drawdown: Mírně se zvýšil. Charakteristika: S delším časem začíná Long strana dominovat (díky přirozenému růstu řady trhů), zatímco úspěšnost Shortů mírně klesá, ale stále je zisková. 4. Kontrolní test: Kde výhoda mizí? Každý správný výzkum potřebuje "kontrolní skupinu". Provedl jsem proto test s výstupem za 2 dny. Předpoklad: Krátkodobé momentum po průrazu by mělo vyprchat a výsledek by měl být náhodný nebo kopírovat trh. Potvrzeno. Sharpe Ratio spadlo na 0.21. Equity křivka je "rozbředlá". Zisk generují pouze Longy na trzích, které měly silné býčí trendy. Shorty jsou v hluboké ztrátě. Tento test je klíčový důkaz, že edge se skrývá v bezprostřední reakci na průraz swingu. Čím déle čekáme, tím více se náš náskok rozplývá v tržním šumu. Závěr a další kroky Tento výzkum nám dal jasnou odpověď: Trhy mají na úrovni významných denních swingů statisticky měřitelnou tendenci pokračovat v pohybu (breakout), nikoliv se otáčet. Tendence vypadá navíc tak silně, že je mým plánem na ní postavit konkrétní obchodní systém. Pochopitelně s propracovanějším řízením risku a výstupy. Pokud hledáte způsob, jak intradenně obchodovat trendy, vstupy na průrazu swingů vypadají jako robustní bod, od kterého se odrazit. Příště se při zkoumání zaměřím na to, co s výsledky udělá realistický risk management a především aplikace běžných nákladů a skluzů v plnění.Sun, 04 Jan 2026 23:09:01 +0000https://www.financnik.cz/aktuality/novy-doplnek-yahoo-downloaderu-interaktivni-dashboard-r83/V TechLabu jsme publikovali nový doplněk pro Yahoo Downloader – grafický dashboard pro vizualizaci a analýzu stažených dat. Nástroj umožňuje rychlé vyhodnocení fundamentálních ukazatelů, technických indikátorů a volatility přímo v internetovém prohlížeči. Dashboard vznikl ve spolupráci s umělou inteligencí Claude a je názornou ukázkou toho, jak AI mění pravidla hry ve vývoji nástrojů pro trading. Pro vytvoření podobné aplikace dnes stačí základní znalost programování a schopnost orientovat se v kódu. Nástroj zobrazuje přehlednou tabulku s klíčovými metrikami a po kliknutí na ticker se zobrazí detailní panely s cenovým grafem, valuačními ukazateli, historickým vývojem fundamentů a analýzou volatility. K dispozici je rovněž video tutoriál, který provádí instalací i ovládáním aplikace. Všechny kódy jsou poskytovány v otevřené podobě. Dashboard je připraven v jazyce Python a pracuje s daty staženými pomocí Yahoo Downloaderu. V rámci tutoriálu poradíme, jak aplikaci na počítači zprovoznit. Doplněk je k dispozici všem účastníkům TechLabu. Pokud v TechLabu nejste, můžete se registrovat zde.Sat, 03 Jan 2026 12:45:46 +0000https://www.financnik.cz/klientska-sekce/techlab/yahoo-data-dashboard-r315/V dnešním tutoriálu představím nový doplněk Yahoo Downloaderu, kterým je grafické rozhraní pro vizualizaci získaných dat. Ukážeme si, jak tento nástroj funguje, a také jak jej nainstalovat a spustit. Video naleznete v TechLabu zde.Sat, 03 Jan 2026 12:36:51 +0000https://www.financnik.cz/klientska-sekce/techlab/autonomni-programovani-s-claude-code-r314/Mnoho z vás používá chaty pro dílčí pomoc s kódy. V dnešním tutoriálu vám ukáži, jak lze s pomocí Claude Code nechat naprogramovat celou aplikaci od A-Z během pár minut. Tutoriál naleznete v TechLabu zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/page/13/#findComment-324020Sat, 20 Dec 2025 09:56:00 +0000https://www.financnik.cz/klientska-sekce/techlab/ib-client-portal-r313/V novém tutoriálu se podrobněji podíváme na rozhraní REST API u IB, ukážeme si na jakém principu funguje, nastavení a také praktické příklady použití. Video naleznete v TechLabu zde.Mon, 15 Dec 2025 08:33:20 +0000https://www.financnik.cz/clanky/praxe/listopadovy-parabolicky-rust-jak-obchodovat-tuto-intradenni-strategii-implementacni-balicek-r2038/Wed, 03 Dec 2025 23:03:01 +0000https://www.financnik.cz/clanky/praxe/update-112025-parabolicky-rust-breakout-strategie-a-sila-diverzifikace-v-praxi-r2036/Sun, 23 Nov 2025 23:02:02 +0000https://www.financnik.cz/aktuality/spustili-jsme-minikurz-zamereny-na-praci-s-obchodnim-denikem-r82/V rámci TechLabu odstartoval bezplatný minikurz zaměřený na zprovoznění pokročilého obchodního deníku v Pythonu. Kurz bude trvat pět týdnů a jeho cílem je naučit obchodníky pracovat s bezplatným portfolio obchodním deníkem. V minikurzu ukážeme, jak spouštět a ovládat dnes již sofistikovaný obchodní deník, jehož kódy byly v TechLabu publikovány a průběžně aktualizovány. Výsledkem je hotová aplikace, kterou můžete používat s naším Autotraderem, nebo vlastními skripty. Deník umí navíc zpracovat i ručně zadané obchody, a je proto použitelný i pro ty, co automatizaci obchodovaných systémů prozatím chystají. Všechny kódy jsou poskytovány v otevřené podobě. Aplikace je připravena v jazyce Python a není problém ji používat, i když nemáte s Pythonem žádné zkušenosti. V rámci minikurzu poradíme, jak aplikaci na počítači zprovoznit. Do minikurzu se mohou zapojit všichni účastníci TechLabu. Pokud v TechLabu nejste, můžete se registrovat zde. Po skončení minikurzu je obsah z TechLabu stažen a zůstane k dispozici jen absolventům minikurzu. Pokud o zapojení do TechLabu uvažujete, tak nyní je určitě správný čas k registraci.Mon, 10 Nov 2025 15:22:40 +0000https://www.financnik.cz/klientska-sekce/techlab/dividendovy-skener-r312/V dnešním tutoriálu se zaměříme na dividendové období. Pomocí Pythonu skriptu analyzujeme, co se děje s cenami akcií v době, kdy firma vyplácí dividendu. Vytvoříme jednoduchý dividendový skener, díky kterému získáme přehled nejen o tom, které firmy budou v nejbližších dnech vyplácet dividendu, ale i o tom, jak jejich cena na tuto událost typicky reaguje. Video naleznete v TechLabu zde.Sat, 01 Nov 2025 13:23:39 +0000https://www.financnik.cz/klientska-sekce/techlab/vytvareni-druheho-mozku-systematicka-sprava-vyzkumu-a-poznamek-r311/V tradingu je extrémně důležité naučit se shromažďovat informace tak, aby nezapadly a mohli jsme na nich v budoucnu stavět. Zde je návod, jak sám stavím svůj "druhý mozek": Tutoriál je k dispozici v TechLabu na adrese: https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/page/13/#findComment-323809Sat, 25 Oct 2025 14:42:01 +0000https://www.financnik.cz/clanky/praxe/tovarna-na-trading-proc-jsem-po-letech-vymenil-intuici-za-proces-r2035/Tue, 21 Oct 2025 07:47:45 +0000https://www.financnik.cz/klientska-sekce/techlab/import-implikovane-volatility-do-amibrokeru-r310/Ve videu si ukážeme, jak integrovat data stažená pomocí downloaderu implikované volatility do Amibrokeru, tak abychom je mohli zpracovat pomocí funkce Foreign. Video naleznete v TechLabu zde.Sat, 18 Oct 2025 20:21:08 +0000https://www.financnik.cz/klientska-sekce/techlab/automatizace-stazeni-insider-transakci-r309/Ve videu se blíže podíváme na oblast, kterou sleduje většina profesionálních investorů na tzv. insider transakce. Tak se označují obchody, které provádějí manažeři a ředitelé firem s vlastními akciemi. Řekneme si, kde tato data vznikají, jak si je můžeme automaticky stahovat, a také jak je využít při obchodování. Video naleznete v TechLabu zde.Fri, 10 Oct 2025 20:23:40 +0000https://www.financnik.cz/aktuality/ke-kurzu-stavby-long-mean-reversion-pridan-skener-pro-amibroker-r81/V rámci Trading Room jsme rozšířili kurz stavby long mean reversion strategie o skener pro Amibroker: S jeho pomocí si můžete v tomto programu generovat signály přesně podle probíraných pravidel. Strategie od svého spuštění funguje solidně. Zde jsou mé live trading výsledky exportované z Interactive Brokers: Strategie nevyužívá kapitál non stop. Zatím jej průměrně využila z 8,8 %, což ji dělá ideálním kandidátem pro sdílení v rámci portfolia. Kurz stavby long mean reversion strategie je nyní k dispozici ročním předplatitelům Trading Room a naleznete jej zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5329-rozcestnik-vyukovych-kurzu-v-ramci-trading-room/Thu, 09 Oct 2025 06:29:09 +0000https://www.financnik.cz/clanky/praxe/trading-forum-meeting-probehne-8112025-v-praze-r2034/Tue, 07 Oct 2025 11:35:55 +0000https://www.financnik.cz/aktuality/novy-tutorial-prace-s-knihovnou-norgatedata-r80/V TechLabu jsme publikovali další z řady technických tutoriálů zaměřený na skriptování s použitím knihovny Norgatedata. Ukázka může být přínosem, i pokud datový zdroj Norgate data nepoužíváte. Získáte nejen přehled, jak tento datafeed funguje, ale hlavně proč je důležité během vývoje systémů a backtestování používat historické složení indexu. Lekce je přístupná všem účastníkům TechLabu. Naleznete ji zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/page/12/#findComment-323702 Pokud nejste členy skupiny, využijte pro přihlášení formulář na stránce Registrace do TechLabu.Mon, 06 Oct 2025 20:01:55 +0000https://www.financnik.cz/klientska-sekce/techlab/prace-s-knihovnou-norgatedata-r308/V dnešním tutoriálu se blíže podíváme na funkce a možnosti knihovny Norgatedata. Ukázka může být přínosem i v případě, že Norgate data nepoužíváte, získáte nejen přehled jak datafeed funguje, ale hlavně proč je důležité během vývoje systémů a backtestování používat historické složení indexu. Video naleznete v TechLabu zde.Sat, 04 Oct 2025 20:24:33 +0000https://www.financnik.cz/clanky/praxe/shrnuti-vyvoje-obchodovani-a-vyuky-na-financnikovi---update-202510-r2033/Poslední měsíce máme na Finančníkovi opravdu živo. Zde je přehled o tom, kam se posunula naše skupina a kam výkonnost strategií. Plus informace o plánech na nejbližší měsíce. Spuštěna výuka long mean reversion + živé obchody V září jsme v Trading Room publikovali pro všechny kurz výuky long mean reversion strategie. Kompletní popis vývoje obchodního přístupu krok za krokem – od myšleny, po live trading. Sám jsem strategii ihned po dokončení spustil na živém účtu. Mám za sebou 11 obchodů se ziskem přes 2 000 dolarů a úspěšností 81,82 %. Takto vypadá má dosavadní živá ekvity křivka: V rámci výuky sdílím zcela otevřeně kompletní pravidla systému, který tak lze obchodovat nezávisle skrz libovolné platformy. Pro ty, co začínají a nechtějí si signály generovat sami, jsou signály připravovány i v interaktivním dashboardu pod označením MRZ: Během přibližně dvou týdnů máme v plánu do kurzu přidat i python skener, který všem umožní s využitím bezplatných Yahoo dat připravovat signály strategie bez potřeby jakéhokoliv skriptování nebo budoucí účasti v Trading Room. K výuce máme opravdu velmi pozitivní zpětnou vazbu. Pro budoucí nové členy Trading Room je výuka dostupná již jen v ročním členství a rozhodně doporučuji výuku shlédnout a MRZ zařadit do portfolia. Silná výkonnost intradenního breakoutu Druhým systémem, který na Finančníkovi v Trading Room sdílíme v plně otevřené podobě (spolu s otevřenými autotradery), je intradenní breakout. Podrobně viz Trading Room intradenní breakout - Zákulisní orientace Ten obchodujeme od května 2024 a takto aktuálně vypadá ekvity křivka se sdílenými pravidly: Výkonnost se vztahuje ke kapitálu 20 000 dolarů a risku 200 dolarů na obchod. Od spuštění systém vydělává cca 22 % ročně při drawdownu -7,5 %. Sharpe ratio cca 1.3. Jde o kontinuální backtest vyučované varianty s tím, že jednotliví členové aplikují různé své nuance. Mé vlastní živé obchodování tohoto systému od spuštění v Trading Room vydělalo již 23 359 dolarů (reálné peníze, nikoliv backtest). Live trading ekvity z Interactive Brokers vypadá následovně: Mé aktuální sharpe ratio v live tradingu intradenního breakoutu je 1.16. Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům? Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí? Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování. Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe. Výhodou systému je, že obchoduje jen občas a velmi dobře sdílí kapitál s dalšími strategiemi. Nová maxima u Deep Dip V Trading Room sdílím signály k několika dalším svým strategím (zde zatím bez výuky systému). Krásnou výkonnost má například Deep Dip - long mean reversion časovaný pomocí implikované volatility. Podrobně jsem o systému psal na Finančníkovi v článku Časování návratu k průměru pomocí implikované volatility. Systém obchoduji živě přes rok a stále vytváří nová maxima bez výraznějších drawdownů: Shorty a připravovaný kurz Specifickou kategorií obchodů v mém portfoliu je shortování akcií. Signály ke své short mean reversion strategii sdílím v Trading Room od poloviny roku 2021 a takto vypadají od té doby mé živé výsledky z Interactive Brokers: Jde o export mých vstupů a výstupů z platformy Interactive Brokers, kdy velikost pozice byla přepočítána na alokaci 10 % účtu na pozici (protože v rámci živého obchodování mám position sizing dynamický a je ovlivněn dalšími strategiemi v účtu). Obchodovaný systém je stále stejný a používám kódy sdílené v Swingový simple mean reversion (SMR) systém – „hotové kódy“. S výkonností jsem spokojený, nicméně z praxe plyne, že shorty jsou spojené s mnohem více know-how, než obodobné obchody do longů. Z tohoto důvodu připravuji v Trading Room kurz, ve kterém si swingovou short mean reversion postavíme opět od myšlenky k live tradingu. Důvod je jednoduchý – kombinaci cca tří systémů vnímám jako základní proto, aby trader byl schopen provozovat konzistentně profitabilní trading. A v rámci tradingu skutečně chcete obchodovat kombinace systémů - viz vysvětlení, co je to portfolio. Jakých tří systémů? Například právě vyučované long mean reversion, plánované short mean reversion, plus momentum – například rotační momentum, které obchoduji na Finančníkovi jako SMO NDX – viz Co jsou zač rotační momentum strategie? Mimochodem právě na rotační strategie bych rád zaměřil další kurz poté, co probereme short mean reversion. Pro inspiraci – takto vypadá ekvity křivka portfolia (černá křivka) složená ze tří systémů: Červená – můj live trading (exekuce vytažené z Interactive Brokers) strategie MR3000S - short mean reversion na amerických akciích – signály strategie jsou sdíleny v Trading Room. Modrá – můj live trading strategie NDX SMO (rotační momentum strategie na Nasdaq 100) – signály strategie jsou sdíleny v Trading Room. Zelená – backtest nově postavené long mean reversion strategie MRZ, která je v Trading Room vyučována se všemi pravidly: Výkonnost odpovídá zhodnocení 32,3 % ročně, při dradownu -14,5 %. Sharpe ratio 1,53. Portfolio využívá obchodování na margin. Solidní výkonnost, navíc při plné automatizaci (podobné řešení lze obchodovat skrz autotrader, který sdílíme v TechLabu). Mým cílem je tak v TradingRoom poskytnout v průběhu následujících měsících know-how k tomu, aby si každý mohl podobné portfolio postavit a obchodovat třeba i bez další účasti ve skupině. Ovšem samozřejmě v praxi pravděpodobně nebudete chtít skončit u obchodování tři systémů. Protože čím více nekorelujících strategií do portfolia zapojíte, tím stabilnější výkonnost získáte. Sám například stejné strategie obchoduji mimo jiné na ne amerických burzách. Ale k podobné diverzifikaci je potřeba se dobrat postupně. Proto pokud vás svět automatizovaného obchodování zajímá, je ideální se nyní zapojit do ročního předplatného TradingRoom. Začít aplikovat již sdílené know-how a postupně se s ostatními posouvat kupředu.Wed, 01 Oct 2025 10:10:28 +0000https://www.financnik.cz/aktuality/intradenni-breakout-vcera-opet-posunul-equity-na-nova-high-r79/Intradenní breakout (v podobě, v jaké je sdílen v Trading Room) včera opět posunul equity na nová high: Long/short portfolio můžete sledovat v Analyzeru Trading Room dashboardu. Nastaví se jako: Zobrazený graf pracuje se stop-lossem na úrovni 1 % na obchod. Pravidla systému jsou sdílena v rámci Trading Room. Podrobně je systém popsán v článku https://www.financnik.cz/clanky/zakulisni-orientace/intradenni-breakout/Tue, 16 Sep 2025 09:45:45 +0000https://www.financnik.cz/clanky/praxe/od-signalu-k-otevrene-strategii-long-mean-reversion-krok-za-krokem-od-myslenky-po-live-trading-r2032/Sun, 31 Aug 2025 22:06:01 +0000