Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hlavní přehled Co je nového ... Nepřečtený obsah Moje příspěvky Vyhledat

Prohledat Finančník.cz

Zobrazeny výsledky pro štítek 'techlab'.

  • Filtrovat podle štítků

    Napište klíčová slova oddělená čárkou
  • Filtrovat podle autorů příspěvků

Typ obsahu


Diskuze

  • Otevřená sekce
    • Poradna
  • Uzavřené diskuze pro absolventy kurzů Finančníka
    • TechLab
    • Trading Room
    • AlgoLab: Stavba intradenní mean reversion strategie
    • Základy práce s programem Amibroker
    • FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow
  • Archiv původních anonymních diskuzích
    • Obecné diskuze

Kategorie

  • Aktuality

Kategorie

  • Uzavřená sekce - FIMS1
  • Uzavřená sekce - FIMS2
  • Uzavřená sekce - AOS
  • Uzavřená sekce - AOS2
  • AlgoLab
  • TechLab

Kategorie

  • Praxe
  • Seriály
    • Komoditní Manuál
    • Psychologie obchodování
    • Obchodujeme FOREX
    • Obchodování spreadů
    • Obchodujeme opce
    • Cenové patterny
    • Software pro obchodování
    • Business jménem trading
    • Money-management
    • Live trading
    • Typy grafů
    • Profitabilní obchodování A-Z
    • Jak na obchodní plán
  • Získání kapitálu
  • Pronájem strategií
  • Obchodní strategie: průvodce mými obchodními plány

Kategorie

  • Slovník

Hledat výsledky v ...

Najít obsah, který ...


Datum vytvoření

  • Začátek

    Konec


Naposledy zaktualizováno

  • Začátek

    Konec


Filtrovat podle počtu...

Registrace

  • Začátek

    Konec


Skupinu


Jméno autora

Nalezeno výsledků: 6

  1. Také v roce 2024 se můžete těšit, že v TechLabu budeme kromě poskytování technické podpory připravovat tutoriály a minikurzy. V těch se budeme věnovat Amibrokeru, Pythonu, TradeStation a Interactive Brokers. Zde je kompletní plán: 2024 Týden Leden 1.1.-7.1. 1 Tutoriál 8.1.-14.1. 2 Tutoriál 15.1.-21.1. 3 1. lekce - Custom backtester v praxi 22.1.-28.1. 4 2. lekce - Custom backtester v praxi Únor 29.1.-4.2. 5 3. lekce - Custom backtester v praxi 5.2.-11.2. 6 4. lekce - Custom backtester v praxi 12.2.-18.2. 7 5. lekce - Custom backtester v praxi 19.2.-25.2. 8 6. lekce - Custom backtester v praxi Březen 26.2.-3.3. 9 Řešení poslední úlohy - Custom backtester v praxi 4.3.-10.3. 10 Tutoriál 11.3.-17.3. 11 Tutoriál 18.3.-24.3. 12 1. lekce - Obchodní deník 25.3.-31.3. 13 2. lekce - Obchodní deník Duben 1.4.-7.4 14 3. lekce - Obchodní deník 8.4.-14.4. 15 4. lekce - Obchodní deník 15.4.-21.4. 16 5. lekce - Obchodní deník 22.4.-28.4. 17 Tutoriál Květen 29.4.-5.5. 18 Tutoriál 6.5.-12.5. 19 1. lekce - Základy backtestování v Pythonu 13.5.-19.5. 20 2. lekce - Základy backtestování v Pythonu 20.5.-26.5. 21 3. lekce - Základy backtestování v Pythonu Červen 27.5.-2.6. 22 4. lekce - Základy backtestování v Pythonu 3.6.-9.6. 23 5. lekce - Základy backtestování v Pythonu 10.6.-16.6. 24 Řešení poslední úlohy - Základy backtestování v Pythonu 17.6.-23.6. 25 Tutoriál 24.6.-30.6. 26 Tutoriál Červenec 1.7.-7.7. 27 1. lekce - Základy portfolio analýzy 8.7.-14.7. 28 2. lekce - Základy portfolio analýzy 15.7.-21.7. 29 3. lekce - Základy portfolio analýzy 22.7.-28.7. 30 4. lekce - Základy portfolio analýzy Srpen 29.7.-4.8. 31 5. lekce - Základy portfolio analýzy 5.8.-11.8. 32 6. lekce - Základy portfolio analýzy 12.8.-18.8. 33 Řešení poslední úlohy - Základy portfolio analýzy 19.8.-25.8. 34 Tutoriál Září 26.8.-1.9. 35 Tutoriál 2.9.-8.9. 36 1. lekce - Futures strategie v Tradestation 9.9.-15.9. 37 2. lekce - Futures strategie v Tradestation 16.9.-22.9. 38 3. lekce - Futures strategie v Tradestation 23.9.-29.9. 39 4. lekce - Futures strategie v Tradestation Říjen 30.9.-6.10. 40 5. lekce - Futures strategie v Tradestation 7.10.-13.10. 41 Řešení poslední úlohy - Futures strategie v Tradestation 14.10.-20.10. 42 Tutoriál 21.10.-27.10. 43 Tutoriál Listopad 28.10.-3.11. 44 1. lekce - Automatizace Interactive Brokers 4.11.-10.11. 45 2. lekce - Automatizace Interactive Brokers 11.11.-17.11. 46 3. lekce -Automatizace Interactive Brokers 18.11.-24.11. 47 4. lekce - Automatizace Interactive Brokers Prosinec 25.11.-1.12. 48 5. lekce - Automatizace Interactive Brokers 2.12.-8.12. 49 Řešení poslední úlohy - Automatizace Interactive Brokers 9.12.-15.12. 50 Tutoriál 16.12.-22.12. 51 Tutoriál 23.12.-29.12. 52 Vánoce Upozornění – témata minikurzů se mohou v průběhu roku změnit.
  2. petr

    Harmonogram minikurzů TechLabu pro rok 2024

    Také v roce 2024 se můžete těšit, že v TechLabu budeme kromě poskytování technické podpory připravovat tutoriály a minikurzy. V těch se budeme věnovat Amibrokeru, Pythonu, TradeStation a Interactive Brokers. Zde je kompletní plán: 2024 Týden Leden 1.1.-7.1. 1 Tutoriál 8.1.-14.1. 2 Tutoriál 15.1.-21.1. 3 1. lekce - Custom backtester v praxi 22.1.-28.1. 4 2. lekce - Custom backtester v praxi Únor 29.1.-4.2. 5 3. lekce - Custom backtester v praxi 5.2.-11.2. 6 4. lekce - Custom backtester v praxi 12.2.-18.2. 7 5. lekce - Custom backtester v praxi 19.2.-25.2. 8 6. lekce - Custom backtester v praxi Březen 26.2.-3.3. 9 Řešení poslední úlohy - Custom backtester v praxi 4.3.-10.3. 10 Tutoriál 11.3.-17.3. 11 Tutoriál 18.3.-24.3. 12 1. lekce - Obchodní deník 25.3.-31.3. 13 2. lekce - Obchodní deník Duben 1.4.-7.4 14 3. lekce - Obchodní deník 8.4.-14.4. 15 4. lekce - Obchodní deník 15.4.-21.4. 16 5. lekce - Obchodní deník 22.4.-28.4. 17 Tutoriál Květen 29.4.-5.5. 18 Tutoriál 6.5.-12.5. 19 1. lekce - Základy backtestování v Pythonu 13.5.-19.5. 20 2. lekce - Základy backtestování v Pythonu 20.5.-26.5. 21 3. lekce - Základy backtestování v Pythonu Červen 27.5.-2.6. 22 4. lekce - Základy backtestování v Pythonu 3.6.-9.6. 23 5. lekce - Základy backtestování v Pythonu 10.6.-16.6. 24 Řešení poslední úlohy - Základy backtestování v Pythonu 17.6.-23.6. 25 Tutoriál 24.6.-30.6. 26 Tutoriál Červenec 1.7.-7.7. 27 1. lekce - Základy portfolio analýzy 8.7.-14.7. 28 2. lekce - Základy portfolio analýzy 15.7.-21.7. 29 3. lekce - Základy portfolio analýzy 22.7.-28.7. 30 4. lekce - Základy portfolio analýzy Srpen 29.7.-4.8. 31 5. lekce - Základy portfolio analýzy 5.8.-11.8. 32 6. lekce - Základy portfolio analýzy 12.8.-18.8. 33 Řešení poslední úlohy - Základy portfolio analýzy 19.8.-25.8. 34 Tutoriál Září 26.8.-1.9. 35 Tutoriál 2.9.-8.9. 36 1. lekce - Futures strategie v Tradestation 9.9.-15.9. 37 2. lekce - Futures strategie v Tradestation 16.9.-22.9. 38 3. lekce - Futures strategie v Tradestation 23.9.-29.9. 39 4. lekce - Futures strategie v Tradestation Říjen 30.9.-6.10. 40 5. lekce - Futures strategie v Tradestation 7.10.-13.10. 41 Řešení poslední úlohy - Futures strategie v Tradestation 14.10.-20.10. 42 Tutoriál 21.10.-27.10. 43 Tutoriál Listopad 28.10.-3.11. 44 1. lekce - Automatizace Interactive Brokers 4.11.-10.11. 45 2. lekce - Automatizace Interactive Brokers 11.11.-17.11. 46 3. lekce -Automatizace Interactive Brokers 18.11.-24.11. 47 4. lekce - Automatizace Interactive Brokers Prosinec 25.11.-1.12. 48 5. lekce - Automatizace Interactive Brokers 2.12.-8.12. 49 Řešení poslední úlohy - Automatizace Interactive Brokers 9.12.-15.12. 50 Tutoriál 16.12.-22.12. 51 Tutoriál 23.12.-29.12. 52 Vánoce Upozornění – témata minikurzů se mohou v průběhu roku změnit. View full aktualita
  3. Představte si, že byste mohli jednoduššími způsoby zefektivnit vaše obchodní aktivity. Zní to lákavě? V rámci skupiny TechLab spouštíme 25.8. další minikurz, tentokrát zaměřený na základy automatizace obchodování prostřednictvím platformy Interactive Brokers. Během minikurzu se postupně seznámíte, jak pomocí Python skriptů získávat automaticky informace z platformy TWS, jak pracovat s obchodními příkazy či jak získávat z TWS data. Kurz je určen pro neprogramátory. Nabízí možnost zvládnutí podstatných základů automatizace komunikace s Interactive Brokers tak, abyste postupně mohli zefektivňovat své obchodní workflow. Třeba tak, že budete skrz Interactive Brokers automatizovaně obchodovat, zpracovávat tržní data, analyzovat prováděné obchody či si postavíte skript hlídající dění na vašem účtu. Možnosti jsou skutečně neomezené. Jako každý minikurz, bude i tento aktivně moderovaný. V rámci lekcí můžete pracovat na domácích úkolech a jakékoliv dotazy hned komunikovat s lektorem. Minikurz je zdarma dostupný všem účastníkům skupiny TechLab. Pokud ve skupině nejste, můžete se zapojit registrací na této stránce a minikurzu se zúčastnit. Minikurz automatizace Interactive Brokers bude probíhat v následující struktuře (lekce jsou publikovány na konci týdne): Získávání informací z IB Příprava prostředí Otevření a testování spojení s IB Načtení informací o účtu Procházení položek portfolia Datový formát tuple, výběr jednotlivých hodnot IB jako datafeed Kontrakty, typy, parametry Stažení ID dat Jednoduchá vizualizace stažených dat Nastavení časové zóny v Pythonu Odesílání příkazů Princip Parametry MKT a LMT příkazy Bracket Sledování informací o průběhu Otevřené obchody, fills Převod do dataframe a iterování hodnot Sledování hodnot po odeslání příkazu Stavíme vlastní autotrader Spojení znalostí získaných v předchozí výuce Vytvoříme jednoduchý ID autotrader, který u vybraného titulu spočítá velikost pozice, bude v režimu on-line načítat ceny z IB a otevře obchod při proražení nastaveného otevíracího rozpětí. Do skupiny TechLab se můžete registrovat zde.
  4. Hlavním směrem obchodování na Finančníkovi jsou systematické strategie, jejichž fungování je možné automatizovat, a tudíž provádět s minimální časovou náročností i při práci s širšími diverzifikovanými portfolii (která považujeme za hlavní svatý grál retailového obchodníka). Systematizace obchodování s sebou nese potřebu osvojit si technické nástroje a postupy, které nám v tradingu následně šetří čas a zvyšují efektivitu. Podle toho, z jakého zázemí obchodník přichází (sám nejsem programátor, ani jsem dříve příliš technice nerozuměl), je pak přirozené, že technické výzvy mohou vyvolávat mnoho průběžných dotazů a nejistot. Proto na Finančníkovi vznikla skupina TechLab, jejímž cílem je všem pomoci překonat technické problémy a inspirovat se, jak situace řeší v tradingu ostatní. Ve skupině je dnes mj. přes 5 000 příspěvků, množství video tutoriálů a dokonce kompletní hotové Python řešení pro automatizované obchodování. V TechLabu naleznete technickou podporu, průběžně publikované nové technické tutoriály, ve kterých ukazujeme, jak v praxi zvládáme klíčová témata spojená se systematickým obchodováním a také celé minikurzy, jejichž cílem je předávat vzdělávání v komplexnější podobě. Minikurzy jsou aktivně vedeny lektorem, který s vámi bude vyhodnocovat zadávané domácí úkoly a pochopitelně odpovídat na všechny otázky. Nabízí tak reálnou cestu, jak si osvojit technické oblasti, které v systematickém obchodování považujeme za klíčové. Na léto a podzim máme v uzavřené skupině TechLab připravené dva nové běhy minikurzů – praktické začátky s Pythonem a API komunikace se systémem Interactive Brokers. Pro účastníky TechLabu jsou minikurzy zdarma. Výuku pythonu začínáme 2.6.2023. Jde o klíčový minikurz, který vás naučí pracovat se skriptovacím jazykem tvořícím dnes pilíř technické stránky našeho tradingu (Python používáme pro řízení automatizace, práci s daty, nejrůznější podpůrné skripty atd.). Minikurz opakujeme jednou za cca 18 měsíců, proto tento aktivně lektorovaný termín nezmeškejte. Minikurz Základy zvládnutí Pythonu je určen především neprogramátorům a obsahuje následující lekce (lekce jsou publikovány jednou za týden): Lekce 1 – Úvod do Pandas. Hned od první lekce se pustíme do práce s poskytnutými datasety. Po úvodním představení kurzu a shrnutí přípravy prostředí se naučíme do Pandas načíst data z csv souboru. Dále si ukážeme funkce pro omezení záznamů a řekneme si, jak následně provedené změny uložit. Lekce 2 – Datové typy. V lekci si vysvětlíme, co to jsou základní datové typy. Ukážeme si funkce pro zjištění, s jakými datovými typy v jednotlivých sloupcích tabulky pracujeme a také se naučíme techniky převodu dat, které nám umožní předcházet případným chybám vycházejícím z nesouladu datových typů. Lekce 3 – Seznámení s DataFrame. V této lekci se podíváme trochu komplexněji na datové typy, představíme si nejběžnější složené datové typy. Také si řekneme, co je to dataframe a naučíme se základní operace napříč tabulkou. Lekce 4 – Získáváme první data. V této lekci si vysvětlíme, jak pracovat s osami v rámci dataframe, dále se naučíme postupy pro ošetření prázdných hodnot v načtených datech a také si ukážeme, jak aplikovat na datech základní statistické operace. Lekce 5 – Práce s indexy. Lekce zaměřená na práci s indexy, vysvětlíme si, jak s indexy pracovat a naučíme se, jak můžeme díky indexu efektivně získávat z dataframe požadované hodnoty a také, jak pomocí stejných principů nahrazovat hodnoty za jiné. Lekce 6 – Seskupování dat. Pokud bude dataset obsahovat záznamy více systémů, pak nás kromě pohledu na celkový stav portfolia budou zajímat také dílčí výsledky jednotlivých strategií. Vysvětlíme si principy seskupování dat, které nám umožní právě tyto dílčí výsledky získávat rychleji a efektivněji. Lekce 7 – Spojování tabulek. V lekci se naučíme spojovat tabulky, vysvětlíme, jak řešit dva nejčastější důvody spojování tabulek, kterými jsou přidávání dalších řádků ke stávajícím záznamům a také rozšíření tabulky o další sloupce. Současně připojíme další dva datasety. První obsahuje data našeho pracovního portfolia za delší období, druhý pak doplňující informace o průběhu jednotlivých obchodů. Lekce 8 – Smyčky. Zaměřeno na smyčky, které patří mezi nejčastěji používané techniky v programování a setkáme se s nimi v téměř každém Python skriptu. V našem minikurzu si podrobněji vysvětlíme, jak funguje smyčka for...in, která nám umožní procházet záznamy v dataframe poměrně jednoduchou a srozumitelnou syntaxí. Lekce 9 – Vizualizace dat. V závěrečné lekci minikurzu se naučíme data vykreslovat do grafů. Vysvětlíme si základní principy použití funkce plot a předvedeme, jak zobrazit průběh equity celého portfolia i jednotlivých strategií. Po minikurzu Pythonu bude v TechLabu následovat několik samostatných video tutoriálů ukazujících tipy, které mě s Bogdanem pomáhají v trading praxi. Následně spustíme nový minikurz, ve kterém se naučíme komunikovat se systémem Interactive Brokers pomocí rozhraní API. Použijeme k tomu právě Python a knihovnu ib_insync. V průběhu výuky postupně vysvětlíme principy, které umožňují získávat z TWS požadované informace o prováděných obchodech, ale také si ukážeme postupy, které mohou tvořit základ pro stavbu vlastního řešení automatizovaného obchodování, tzv. autotraderu. Obsah minikurzu: Lekce 1 - Obecné seznámení s knihovnou ib_insync. Naučíme se otevřít komunikační kanál a také získávat z IB informace o cenách vybraného trhu. Lekce 2 - Ze systému IB načteme informace o obchodním účtu a obsahu portfolia. Lekce 3 - Ukážeme si, jakým způsobem odesílat příkazy do trhu. Vysvětlíme si, jak vytvořit objednávku a rozdíl mezi zadáním MKT a LMT příkazu. Lekce 4 - V této lekci se budeme věnovat sledování otevřených pozic a čekajících příkazů. Lekce 5 - Na závěr minikurzu spojíme všechny získané informace a vytvoříme si jednoduchý autotrader, který odešle do IB příkazy na základě signálů připravených v csv souboru. Pro zapojení do minikurzů se stačí přihlásit do skupiny TechLab. Podrobnosti o TechLabu a možnostech přihlášení naleznete na stránce https://tri.financnik.cz/techlab
  5. Na Finačníkovi vnímáme jako nejsmysluplnější cestu vydělávání peněz na burze skrze maximální využití automatizace. Mezi hlavní benefity patří výraznější psychologická pohoda při obchodování (v porovnání s diskrečním tradigem) a časová nenáročnost. Samotné obchodování zabírá maximálně pár minut denně, kdy kontrolujeme chod všech skriptů. Že lze vše zvládnout i bez počátečních znalostí programování, ukazují i reference dosavadních účastníků skupiny, které naleznete na této adrese. Podstatné je ale uvědomit si, že vytvoření komplexního automatizovaného worfklow nejde hned, nejde to ani za měsíc. Jde o postupnou práci. Dobrou zprávou ale je, že pro vydělávání peněz není potřeba mít hned hotové celé workflow. Stačí jen menší část, které pak věnujete o trochu více času manuálním dohledem a postupně vše vylepšujete. A jelikož jsme si sami prošli celým procesem „od nuly“ k automatizovanému portfoliu, vznikla na Finančníkovi před lety skupina TechLab. Jejím cílem je pomoci Vám vytvořit podobné automatizované řešení, jaké sami používáme v každodenní praxi. Ve skupině proto najdete všechny potřebné informace. Podrobný popis skupiny naleznete na stránce https://tri.financnik.cz/techlab. V tomto dokumentu jsme připravili rámcový popis cesty, jak se k automatizaci dostat krok za krokem. Automatizace pochopitelně přináší potřebu osvojení nového know-how. Zejména pokud do ní přicházíte ze světa neprogramátorů tak jako my. Ve skutečnosti není pro automatizaci obchodování nutné zvládnout pokročilé programování (viz reference stávajících účastníků). Spíše je potřeba postupně si osvojit práci s drobnými nástroji a ty vhodně poskládat dohromady. TechLab je skupina, kde sdílíme postupy, které sami využíváme v každodenní praxi. Sami přitom na automatizovaných řešení pracujeme již mnoho let a naše workflow jsou tak již poměrně propracovaná. V principu si automatizované obchodování můžete představit jako následující diagram: S podobným workflow se například nebojíme ani spravovat externí peníze (Petr provozuje alternativní fond založený na automatizovaných strategiích). Ohromnou výhodou podobných automatizovaných procesů je i skutečnost, že je lze pohodlně škálovat. Do fungujícího workflow obchodujícího určitý počet strategií lze vždy snadno přidat další strategii obchodující jiný princip, jiný timeframe nebo jiný typ trhů. To vede jak k možnosti vyšší diverzifikace (postupování nižšího risku), tak možnosti pracovat s vyšším kapitálem. Řada obchodníků dnes tak skrz poskytované know-how obchoduje pomocí automatizovaného workflow s velmi malou časovou náročností buď své úspory, nebo se zaměřují i na správu větších peněz. V TechLabu naleznete vše potřebné, abyste si sami vytvořili podobné řešení. Zejména pokud se s prostředím automatizace obchodování zatím seznamujete, může Vám zprvu přijít TechLab až příliš odborný. Je to proto, že mnoho obchodníků zde už na sobě pracuje roky a za tu dobu jsou podstatně dál, než jste nyní vy. Ale nezoufejte. Všichni jsme začínali z podobného stavu „nula“. Je opravdu potřeba nespěchat a postupovat kupředu pomalu. Je dobré sledovat nové minikurzy a tutoriály, ale nemějte stres z toho, že nebudete všemu rozumět. Pro zvládnutí automatizovaného obchodování doporučujeme následující postup: 1. Začít zprovozněním poskytnutých blokových řešení (na paper účtu) Prvním krokem je zvládnutí automatizace získávání obchodních signálů a následného odeslání obchodních příkazů do obchodní platformy pomocí vlastních skriptů (programů). Zní to složitě? První dobrou zprávou je, že v této fázi nemusíte umět programovat. V rámci TechLabu najdete velké množství tutoriálů, ve kterých je spousta tipů a návodů, jak této základní úrovně automatizace dosáhnout svépomocí. Další dobrou zprávou je, že jsme připravili workshopy, které Vás dílčími kroky automatizace plynule provedou, a jejichž součástí jsou plně funkční skripty. Doporučujeme začít absolvováním Workshopu swingového obchodování (kde se seznámíte s principy swingových strategií a naučíte se získávat signály pro vstup/výstup z pozic). Následně můžete pokračovat ročním předplatným TechLabu Automatizace (kde navíc získáte plně funkční skript autotraderu s podrobným popisem používání). Spolu s programem Amibroker (který je třeba si pořídit samostatně) budete mít k dispozici veškeré nástroje pro vytvoření níže uvedeného automatizovaného worfklow. Doporučujeme spustit na paper účtu a postupně ladit cokoliv, co nebude fungovat. Zkušenější obchodníci mohou TechLab využívat v nejlevnějším typu předplatného „Podpora“. V něm získáte veškeré know-how a podporu, ale bez hotových řešení, které stačí „instalovat a spustit“. Jakýkoliv dotaz pište do TechLabu. Nejlépe do vlákna První automatizace. Relativně brzy byste měli mít v provozu první jednoduché automatizované workflow, které spustíte na svém osobním počítači jednou za den dopoledne evropského času a během pár minut máte hotovo. V této fázi nebudete patrně zasahovat do poskytnutých skriptů. Nicméně v budoucnu bude potřeba si řešení upravit přesně podle vlastních požadavků. Je proto dobré začít se seznamovat s Amibrokerem a Pythonem. Pro oba programy pořádáme v TechLabu minikurzy pro začátečníky. Vyhlašujeme je průběžně v průběhu roku. Každý živý běh minikurzu je trochu jiný, je moderovaný a obohacený mnoha domácími úkoly, které řeší celá komunita. Do výuky se však můžete pustit hned. V rámci ročního předplatného TechLabu Automatizace máte přístup k archivu minikurzů, které naleznete na této stránce. Jako první doporučujeme pustit se do minikurzů Základy zvládnutí Pythonu – od nuly k práci s daty a První strategie v Amibrokeru. Ke kurzům v archivu není aktivní podpora, ale samozřejmě můžete dotazy pokládat v běžné diskuzi TechLabu. 2. Napojení obchodního deníku Jako další krok doporučujeme do workflow zařadit obchodní deník. Ten připravil v Pythonu trader s přezdívkou Unlimited a je ke stažení zde. Vaše workflow pak bude v cíli vypadat následovně: Práce na obchodním deníku Vás může vytížit určitě na několik týdnů. Zejména pokud budete současně pronikat do základů Pythonu. Je to hlavně proto, že obchodní deník již můžete začít pomalu přizpůsobovat svým vlastním potřebám a v rámci jeho studia začít podrobněji analyzovat svá data. Rozhodně doporučujeme shlédnout minikurz Obchodní deník v Pythonu, který průběžně vyhlašujeme, případně rovnou ze záznamu, ke kterému mají přístup všichni s ročním předplatným TechLab Automatizace. Další tutoriály, které Vám mohou pomoci v této fázi: V prvním kroku můžete spravovat výsledky vedené v Excelu. Tutoriál je publikován zde. K automatizovanému deníku můžete připojit i obchody zpracované před uvedením do jeho provozu. Tutoriál je publikován zde. 3. Zapojení podpůrných skriptů V této fázi by Vám již měla běžet docela solidní automatizace, jejíž provoz zabírá maximálně desítky minut týdně. Příkazy z Amibrokeru jsou předávány Autotraderem do Interactive Brokers. Veškeré obchody jsou zaznamenány v databázi. Máte k dispozici statistiky o svém obchodování a dokážete vytvářet podobné portfolio grafy slučující výkonnosti jednotlivých strategií: Nyní se můžete zaměřit na pilování workfow. Můžete zapojit skripty vyřazující duplicitní trhy z obchodovaných portfolií, stahovat data o shortovatelnosti z FTP Interactive Brokers a vyřazovat neshortovatelné akcie ze signálů (pokud pracujete se short strategiemi), stahovat data o vyhlašování earnings a příslušným způsobem je zapracovat do signálů Mean reversion strategií. Jednoduše pracovat na mnoha vychytávkách, které v průběhu času v TechLabu zmiňujeme. Zásadní jsou v této oblasti následující tutoriály: Kontrola shortovatelnosti akcií. Tutoriál je publikován zde. Automatizované stahování dat vyhlašování dividend. Tutoriál je publikován zde. Filtrování obchodních signálů na earnings data pomocí API. Tutoriál je publikován zde. 4. Testování nových strategií Prioritou TechLabu je pomoci dostat Vás do produkční fáze systematického portfolio obchodníka. Proto jsme poskytli bloky, které je možné od startu bez větších znalostí pospojovat a začít s nimi pracovat – na paper účtu nebo nějakém malém živém účtu (poté, co do problematiky sami proniknete a nástroje přijmete za své). Praxe je praxe a nic ji nenahradí. Proto by mělo být prioritou co nejrychleji vše rozhýbat do každodenní rutiny, byť z počátku bez nějakých zásadních očekávání vydělávání větších peněz. Ovšem pro peníze trading všichni děláme. A peníze se v tradingu vydělávání skrz to, že budete obchodovat vlastní strategie a aplikovat do trhu vlastní nápady. Je dobré si osvojit Amibroker a postupně připravovat nové strategie nebo upravovat ty, které máte z Finančníka. Pokud jste to zatím nezkoušeli, doporučujeme shlédnout v TechLabu minikurz První strategie v Amibrokeru a pokročilejší Custom backtester v praxi. V této fázi byste měli mít již i základní know-how, jak pomocí Pythonu vytvářet vlastní portfolio analýzy a postupně posouvat obchodované portfolio kupředu. Zásadní jsou v této oblasti následující tutoriály: Vytváříme idea first systém. Tutoriál naleznete zde. Jednoduché, ale funkční portfolio pomocí sezonality. Tutoriál naleznete zde. Testování systému obchodujícího sezonalitu na futures. Tutoriál naleznete zde. Rotační strategie v Amibrokeru. Tutoriál naleznete zde. Krátkodobé systematické strategie a kryptoměny. Tutoriál naleznete zde. 5. Další automatizace Hodně obchodníků v TechLabu cílí na tzv. plnou automatizaci. Tedy řešení, které jim samo poběží na serveru bez toho, aniž by jej třeba několik dnů sledovali. To je určitě možné a sami tímto směrem jdeme. Na rovinu ale zdůrazňujeme, že jemné finalizování plné automatizace zabere opravdu hodně času a znalostí, přitom už ve finále tolik času (oproti „skoro automatizovanému přístup“) nešetří a více peněz také nevydělá. Tedy rozhodně není třeba se tímto cílem ze začátku jakkoliv stresovat a v podstatně na něj ani mířit. Z našeho pohledu stačí drtivé většině obchodníků řešení, které běží skoro samo, ale je lepší na něj trochu dohlížet. V TechLabu každopádně naleznete hodně tipů, jak se v této oblasti posouvat. Ukážeme Vám, jak spouštět řešení na serverech, jak využívat git, jak si posílat informace o tradingu například na mobil, jak on-line monitorovat běh programů atd. Zásadní jsou v této oblasti následující tutoriály: Aplikace pro ovládání autotraderů z mobilu. Tutoriál naleznete zde. Task Scheduler a nastavení úloh pro ID obchodování. Tutoriál naleznete zde. Workflow pro sledování běhu skriptů. Tutoriál naleznete zde. Individuální podpora Výše uvedené body jsme připravili proto, aby ukázaly, jakou cestou zhruba jít a co by mělo být cílem. Je nicméně jasné, že každý účastník TechLabu přichází do procesu vytváření automatizovaného worfklow s různými znalostmi a zkušenostmi. Každý bude bojovat s jinými překážkami a chybovými hláškami. Proto je TechLab také technickou poradnou. Pokud nevíte, jak se posunout z bodu A do bodu B, tak se ptejte. S vysokou pravděpodobností jsme podobný problém již v minulosti také řešili a jistě Vám dokážeme poradit. Prakticky každý dotaz zodpovíme nejpozději do druhého pracovního dne. To dělá TechLab opravdu unikáním prostředím. Získáváte přístup k obchodníkům, kteří know-how provozují v praxi, kteří v tutoriálech ukazují, jak řeší úkoly, na kterých sami pracují. A pokud si nebudete vědět rady, jak aplikovat popisované know-how do vlastní praxe, tak se stačí zeptat. Vzhůru do vlastní automatizace obchodování! Hlavní diskuzní vlákna TechLabu naleznete zde. Registrační informace naleznete na stránce https://tri.financnik.cz/techlab. V případě zájmu o změnu typu předplatného při již aktivní účasti v TechLabu pište na e-mail kurzy@finacnik.cz a změnu nastavíme ručně. E-mail můžete samozřejmě použít při jakémkoliv dotazu k TechLabu.
  6. V uzavřené skupině TechLab máme připravené dva nové běhy minikurzů – praktické začátky s Pythonem a základy Amibrokeru. Minikurzy představují systematické vzdělávání plné moderované diskuze a řešení domácích úkolů. Pro účastníky TechLabu jsou zdarma. Začínáme v pátek 27.5.2022. Hlavním směrem obchodování na Finančníkovi jsou systematické strategie, jejichž fungování je možné automatizovat, a tudíž provádět s minimální časovou náročností i při práci s širšími diverzifikovanými portfolii (která považujeme za hlavní svatý grál retailového obchodníka). Systematizace obchodování s sebou nese potřebu osvojit si technické nástroje a postupy, které nám v tradingu následně šetří čas a zvyšují efektivitu. Podle toho, z jakého zázemí obchodník přichází (sám nejsem programátor, ani jsem dříve příliš technice nerozuměl), je pak přirozené, že technické výzvy mohou vyvolávat mnoho průběžných dotazů a nejistot. Proto na Finančníkovi vznikla skupina TechLab, jejímž cílem je všem pomoci překonat technické problémy a inspirovat se, jak situace řeší v tradingu ostatní. Ve skupině je dnes mj. přes 5 000 příspěvků a 117 videotutoriálů o délce přibližně 1 800 minut. Aby se v tématech dobře orientovalo i těm, kteří se zrovna pouští do práce se zvládnutím technikálií, je naším plánem připravovat v TechLabu průběžně minikurzy zaměřené na určitou složitější problematiku. Zde je plán TechLabu na nejbližší období. Minikurz Základy zvládnutí Pythonu Od 27.5.2022 máte možnost zapojit se do minikurzu Základy zvládnutí Pythonu – od nuly k práci s daty. Výuka je určena neprogramátorům. Zaměřena bude na nejdůležitější nástroje, které z Pythonu pro trading používáme – zejména knihovnu Pandas. Těšit se můžete na následující výukové bloky: 27.5.2022 Lekce 1 – Úvod do Pandas. Hned od první lekce se pustíme do práce s poskytnutými datasety. Po úvodním představení kurzu a shrnutí přípravy prostředí se naučíme do Pandas načíst data z csv souboru. Dále si ukážeme funkce pro omezení záznamů a řekneme si, jak následně provedené změny uložit. 3.6.2022 Lekce 2 – Datové typy. V lekci si vysvětlíme, co to jsou základní datové typy, ukážeme si funkce pro zjištění, s jakými datovými typy v jednotlivých sloupcích tabulky pracujeme a také se naučíme techniky převodu dat, které nám umožní předcházet případným chybám vycházejícím z nesouladu datových typů. 10.6.2022 Lekce 3 – Seznámení s DataFrame. V této lekci se podíváme trochu komplexněji na datové typy, představíme si nejběžnější složené datové typy, také si řekneme, co je to dataframe a naučíme se základní operace napříč tabulkou. 17.6.2022 Lekce 4 – Získáváme první data. V této lekci si vysvětlíme, jak pracovat s osami v rámci dataframe, dále se naučíme postupy pro ošetření prázdných hodnot v načtených datech a také si ukážeme, jak aplikovat na datech základní statistické operace. 24.6.2022 Lekce 5 – Práce s indexy. Lekce zaměřená na práci s indexy, vysvětlíme si, jak s indexy pracovat a naučíme se, jak můžeme díky indexu efektivně získávat z dataframe požadované hodnoty a také, jak pomocí stejných principů nahrazovat hodnoty za jiné. 1.7.2022 Lekce 6 – Seskupování dat. Pokud bude dataset obsahovat záznamy více systémů, pak nás kromě pohledu na celkový stav portfolia budou zajímat také dílčí výsledky jednotlivých strategií. Dnes si vysvětlíme principy seskupování dat, které nám umožní právě tyto dílčí výsledky získávat rychleji a efektivněji. 8.7.2022 Lekce 7 – Spojování tabulek. V lekci se naučíme spojovat tabulky, vysvětlíme, jak řešit dva nejčastější důvody spojování tabulek, kterými jsou přidávání dalších řádků ke stávajícím záznamům a také rozšíření tabulky o další sloupce. Současně připojíme další dva datasety. První obsahuje data našeho pracovního portfolia za delší období, druhý pak doplňující informace o průběhu jednotlivých obchodů. 15.7.2022 Lekce 8 – Smyčky. Zaměřeno na smyčky, které patří mezi nejčastěji používané techniky v programování a setkáme se s nimi v téměř každém Python skriptu. V našem minikurzu si podrobněji vysvětlíme, jak funguje smyčka for...in, která nám umožní procházet záznamy v dataframe poměrně jednoduchou a srozumitelnou syntaxí. 22.7.2022 Lekce 9 – Vizualizace dat. V závěrečné lekci minikurzu se naučíme data vykreslovat do grafů. Vysvětlíme si základní principy použití funkce plot a předvedeme, jak zobrazit průběh equity celého portfolia i jednotlivých strategií. Videotutoriály z praxe Mezi plánovanými minikurzy budou v TechLabu publikované nové tutoriály pokrývající naši aktuální praxi se systematickými strategiemi. Minikurz Základy Amibrokeru Od září se můžete zapojit do nového minikurzu, který vás naučí pracovat s Amibrokerem – doslova od nuly k prvním strategiím. Harmonogram bude následující: 2.9.2022 Lekce 1 – Úvod do AFL. V první lekci si Amibroker podrobněji představíme, vysvětlíme si možnosti AFL editoru a základy skriptování. 9.9.2022 Lekce 2 – Vytváření první strategie. V této lekci se naučíme formulovat strategie a převádět je do základní podoby skriptů. Vytvoříme si základní AFL kód první konkrétní obchodní strategie. 16.9.2022 Lekce 3 – Optimalizace a vyhodnocování výsledků. Ukážeme si, jak je vhodné se dívat na práci s proměnnými a jak rozumně používat optimalizaci. Současně se zaměříme na interpretaci výsledků, které máme v Amibrokeru k dispozici. 23.9.2022 Lekce 4 – Zobrazení grafů. Amibroker je velmi silný ve vizuálním zobrazování jakýchkoliv informací. 30.9.2022 Lekce 5 – Práce v různých časových rámcích. Ze strategie pracující na denních datech připravíme strategii využívající vyšší timeframe. 7.10.2022 Lekce 6 – Obchodování více trhů najednou. Ukážeme si, jak v Amibrokeru aplikovat strategii na více trhů najednou. Vytvoříme si jednoduchý mean reversion portfolio systém. 14.10.2022 Lekce 7 – Skener a Explorer. Důležité nástroje, s jejichž pomocí můžeme skripty debugovat, sledovat aktuální trhy nebo vytvářet signály pro další automatizaci. 21.10.2022 Lekce 8 – Debugování skriptů. Abychom historickým testům mohli důvěřovat, musíme mít důvěru ve správnost samotných skriptů. K tomu nám mohou pomoci taktiky pro debugování. 28.10.2022 Lekce 9 – Testování futures trhů. Ukážeme si, jak v Amibrokeru importovat data futures trhů a jak na těchto datech testovat strategie . Další tutoriály a minikurzy Na připravené minikurzy budou navazovat další tutoriály a minikurzy. Veškerý obsah, včetně průběžné diskuze a technické podpory, je přístupný všem účastníkům TechLabu za cenu od 500 Kč + DPH /měsíčně. Hledáte-li cesty, jak technické výzvy v oblasti systematického obchodování zvládnout, pak je TechLab jednoznačně pro vás. Zaregistrovat se do něj můžete zde.
×
×
  • Vytvořit...