Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

MAE a MFE


ripper

Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 353
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Břonda: OK, řekněme tedy, že nás zajímají skutečně jen výsledné svíce a ne tick průběh. To je podle mne základ.
Potom ze zápisu MAE 20 MFE 10 nevím nic, protože SL 20 tick je na mne moc a tak se mi do [bold]všech[/bold] statistik propíše jako ztrátový obchod. Pokud nepůjdu na tuhle svíčku, ale o jednu dřív a zapíšu MAE 5 MFE 5, tak se mi do alternativ, které zahrnují SL do 5 tick a PT do 5 tick zapíše jako zisk. Na vše ostatní jako ztráta. To je přeci víc vypovídající, nebo ne?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Břonda: ja si myslim, ze tickovy graf (= prubeh cenotvorby) o zvolene strategii managementu pozic(-e) vypovi podstatne vice nez staticka (a od reality znacne vzdalena) analyza MAE/MFE jen na zaklade agregovane cenotvorby v podobe finalni svice (pri jakemkoli zobrazeni). A o to vice je to podstatnejsi, pokud se nekdo zabyva posunem SL treba na BE+-autobus. Prave proto tu existuji promakane analyticke platformy, ktere tuto otrocinu udelaji za nas (J.A. tester je dobra vec, ale v excelovske podobe neni na tuto detailni analyzu staven - uz jen z duvodu mnozstvi dat a omezeni na 64k radku do verze MS Excel 2007), jinak si musime sve parametry (napady managementu pozic) sledovat sami a vyhodnocovat je treba na zaklade primitivni, ale znacne vypovidajici dvourozmerne tabulky... delam to tak taky a vim, ze to jde, nejlepe pri forward testu a zapisu zvolenych meznich hodnot prave z on-line tickoveho grafu... (=> MAE/MFE je spise meziprodukt nad timto sberem dat)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Alec Napsal:
-------------------------------------------------------
> Mimochodem, pokud by jste měli nějaké zajímavé
> nápady, požadavky na rozšíření funkcionality
> J.A.testeru, v souvislosti s MAE/MFE, tak sem s
> nimi :-)
>
> doprogramoval bych to do nové verze.
>
> Aleš
>
>
AHoj, kdy bude nova verze? Je pravda, ze uz to nebude Excel ale samostatny program? A vyjde k tomu i navod :-) ??

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Břondo a případně jiní znalci MFE/MAE: Měl bych dotaz ohledně analýzy MFE/MAE. Hrozně špatně se to vysvětuje, tak jsem si dovolil vzít na pomoc screenshot, prosím mrkněte na něj. Vstup byl short na hodnotě 710,9, trh chvíli váhal, šel proti zamýšlenému směru, MAE dosáhlo 2,5 ale nakonec přeci jen klesl a MFE dosáhlo 5,4. Když tyto data zpětně analyzuji, tak excelu dávám příkaz ve smyslu: [ital]"Pokud je testovaný SL větší než hodnota MAE a zároveň je testovaný PT menší nebo roven MFE, zapiš hodnotu testovaného PT, jinak zapiš hodnotu testovaného SL."[/ital] Jinými slovy, pokud se testovaná dvojice SL a PT "vešla" do rozmezí hodnot MFE/MAE, tak excel hodnotí tuto kombinaci jako úspěšnou, v opačném případě jako neúspěšnou. Nyní se ještě jednou podívejte na screenshot, konkrétně na hodnoty zazačené zeleným a červeným kolečkem. Pokud bych v excelu testoval hodnoty nižší, například SL 1,1 a PT 1,5 tak mi excel tuto kombinaci označí jako neúspěšnou (zakončenou testovaným SL), protože nesplnila podmínku potřebného MAE. Přesto je ale z grafu vidět, že bych s touto kombinací profitoval. Kdybych to měl popsat ještě jinými slovy, tak v maximálním rozmezí daném MFE/MAE se mohou (ale nemusí) nalézat profitující obchody s menšími hodnotami, ale ty nemám šanci z hodnot MFE/MAE odhalit a tudíž se v mé analýze projeví nikoliv jako ziskové, ale naopak ztrátové. Znamená to tedy, že analýza MFE/MAE je velmi nepřesná? Nebo se dá nějak zamezit těmto chybným výsledkům? Moc díky za případné vysvětlení, doufám že jsem popsal svůj problém aspoň trošku srozumitelně, jestli to nedává smysl tak to nechme ležet. :)

5800

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zdar Stando,
nepovažuju se zrovna za extra znalce, ale už jsem tohle taky musel řešit a došel jsem ke dvěma řešením:

a) Zvolit si svůj maximální SL s ohledem na money-management, psychiku a průměrnou volatilitu trhu a zaměřit se na analýzu MFE s tímto SL. Po stanovení vhodného PT mohu třeba ještě zjistit, že velká většina vítězných obchodů si vystačí s menším SL a jeho snížení přinese lepší zisk, draw-down, cokoliv..

b) Kdyby existoval program, ve kterém by se v grafu jednoduchým způsobem RUČNĚ vyznačily vstupy, byla by analýza všech kombinací SL/PT, nebo různých posunů, úplně nejjednodušší. Bohužel takový program neznám.

Zatím uvažuju podle bodu a) a uvidíme... Každopádně doporučuju mít velký vzorek dat a otestovat získané nastavení SL a PT mimo analyzovaný vzorek (out of sample data), ale to už asi všichni znáte :).

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Honzo, díky za odpověď. Jasně, přesně tak to dělám, testuji stop loss, který jsem schopen snést (psychicky, MM apod.). Chtěl jsem jen prodiskutovat, že analýzy různých variant SL/PT mají docela trhlinu, protože dojde k ignorování potencionálně ziskových obchodů a tím pádem nemůžu té analýze zase tak moc věřit. :) Jak píšeš, ideální by byl program, který by procházel přímo veškerá data z grafu, nejen dvě zapsané hodnoty MFE/MAE. Bohužel taky používám alternativní grafy, takže J.A.Tester zatím nepomůže... :( Ale jestli v nové verzi budou funkční, tak to bude paráda!

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...