Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

GENESIS-PROGRAMOVANIE STRATEGII


west_cash

Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 314
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

ja se priznam ze docela vazne uvazuji o koipi, ale posledni dobou me zarazilo par veci...kdyz delam replay, jede to cele az namiru rychle ( i na rychlost slow s nastavenim po minute)a semtam se mi neexekuji orders(jakoby jsou ignorovany) a cele to funguje nejak nespolehlive(kuprikladu semtam nefunguje protnuti stoploss automaticky a jsem najednou treba v otevrene ztrate -250 i kdyz mam sl150),

Dalsi vec co jsem zaregistroval ze pri nastaveni alertu na zlr neni mozne nastavit 3min TF (pouze 1a5) a navic v sablone s nazvem ZLR sell (buy) neni prednastavene platne ZLR ( s ohledem na SW CZI)

ma nekdo stejne poznatky?Nebo se to cele da jeste nekde prenastavit?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ahoj, obchodníci!

Obchodujem len FOREX. Používam platformu CMA a teda program Visual Trading, v ktorom je možnosť použitia časových rámcov 1, 5, 10, 15, 30, 60 minút, 2, 4 hodiny, deň, týždeň, mesiac. Chcem vyskúšať backtesting pomocou programu Genesis Platinum, ale skôr, ako si ten program skúsim stiahnuť, rád by som poznal odpovede aspoň na niektoré z týchto otázok:
1./ Je v Genesise možnosť testovať menové páry EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY a USDJPY?
2./ Aké časové rámce používa Genesis?
3./ Možno mať otvorených viac okien súčasne, napr. EURUSD 4 hod., 1 hod. a 10 min.?
4./ Ako do stratégie zapísať obchodovanie podľa metódy Triple Screen? Chcem napríklad, aby môj obchodný systém dal po prekrížení dvoch pohyblivých priemerov (napr. MA18 je väčšie ako MA28) na grafe M10 min. signál BUY len vtedy, keď na grafe M4hod. tiež už došlo k rovnakému prekríženiu pohyblivých priemerov (napr. MA10 je väčšie ako MA20) a to všetko v čase 08:00 až 16:00 nášho času.
5./ Možno naprogramovať a otestovať obchodný systém s použitím troch pohyblivých priemerov?
6./ Kombinácia ktorých prekrížení MA1 a MA2 alebo aké iné parametre vám dávajú pri backteste za povedzme 200 dní najvyššie zisky na základných menových pároch pri použití časových rámcov M10 a M30 minút? (Samozrejme, na túto otázku mi nikto nemusí odpovedať, ak nechce.)

Osobne môžme pokonzultovať aj e-mailom (capalmaza@stonline.sk) alebo cez skype.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

To jenaL:

Mám podobné zkušenosti se simulovaným účtem. U mě to dělá to, že při ukončení pozice SL nebo PT mi to vymaže aktuální dosažený profit. Pokud uzavírám pozice ručně, tak se zase po čase stává, že nejde zadat nový příkaz, místo BUY se zadává LONG EXIT a místo SELL SHORT EXIT (nebo obráceně, nemám to teď před sebou).

Taky při programování strategie jsem narazil na následující věc:
chtěl bych filtrovat vstupy na základě sklonu EMA, jenže mám pocit, že kód:
IF MovingAverageX(Close, 14, False) - MovingAverageX(Close, 14, False).1 > prom

vezme EMA zaokrouhlenou vzhledem k hodnotám ceny na grafu. Tím mysím, že když se EMA např. u CORNu pohybuje mezi
416^2 a 416^4, tak se bere nejbližší hodnota ceny a výraz výše dá většinou 0.

Nevíte někdo co s tím?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobrý den, možná by nebylo na škodu trochu ochladit horké vody složitých backtestů v programu Genesis Trade Navigator. Rád bych řekl, že sám jsem byl tímto programem značně nadšen, což je možno na předchozích stránkách snadno zjistit. Po více než 200 hodinách práce s demem tohoto programu, jsem coby ZAČÁTEČNÍK poděkoval jeho tvůrcům a zase jej odložil. Nechci tu od toho nikoho odrazovat, ale sám jsem se vrátil k jednoduchosti. Pokud jsou zde tací jako já, tj. ti co ještě neobchodují a jsou v obchodních plenkách, tak jim doporučuji zaměřit se spíše na grafy, procházet je stále dokola, a přidat si k tomu jeden jediný indikátor.
Připíchnu malý oříšek. . Pokud nemáte plnou verzi a děláte backtest na C055 aneb continuos contract, jak chcete počítat EMA 34 mimo tento program na současné ceně? Protože Navigator spojí kontrakty a EMU takto počítá ze spojených. Jenže toto mimo něj asi těžko docílíte. Pointa je že vámi vyoptimalizovaný systém mimo toto demo nebude fungovat - výpočty generované jinde budou dávát jiné výsledky - a jiné profity/ztráty - pokud máte ostrou verzi, tak to samozřejmě neplatí, můžete obchodovat dle průběžných výpočtů Navigatoru.

Prosím berte to spíš jako námět k zamyšlení, rozhodně to není pokus o moralizovaní..

H.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

V případě continuos kontraktů a EMA34 bych velký problém neviděl. EMA34 se vypočítává z posledních 34 period. Valná většina tady obchoduje intradenně, takže jednou za čtvrt roku to "zkreslí" cca 1-3 hodiny. Navíc pokud člověk obchoduje na celodenních grafech, tak nejspíš ani žádný zavádějící signál nedostane. Každopádně žádný intradenní systém by neměl stát na 4 obchodech za rok.

Problém je, že ve všem je nějaký háček a je jedno jestli je to automatizovaný systém, nebo diskréční. Na začátku se jeví vše jasně, ale při bližším pohledu se většinou (vlastně vždy) objeví zádrhel. Teď záleží jestli na vyřešení problému budeme měsíce nebo roky pracovat, nebo to vzdáme a přejdeme na "jednodušší" přístup, v kterém za čas objevíme opět háček atd atd atd.

Jarda101

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Jardo, tento můj příspěvek byla dobře míněná rada lidem kteří s komoditami též začínají. Poselství mělo znít: Žádný vzorec vás nezbaví nutnosti poctivé práce procházení grafů.. Takto jsem to cítil já, myslel jsem si, že stačí něco naprogramovat, vyoptimalizovat a pak jen vydělávat. Nic víc. U continous kontraktů a EMA 34 bylo myšleno samozřejmě pozičně. Jinak máte pravdu že věci je třeba dotahovat, jen si nemyslím že je dobré začínat s komoditami prostřednictvím Navigatoru. To je vše co jsem chtěl říct.

H.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Priznam se ze jsem zatim jeste nepochopil proc delat pocitacovy automaticky backtest, konkretne v pripade intradenniho obchodnika...myslim ze to jen hodne zdaleka priblizeni k realu vzhledem k tomu ze uspesny trading je zalozen spise na reagovani na soucasnou situaci(neboli diskrecni pristup) nez mechanicke obchodovani...Co vidim jako obrovskou silu jsou spise integrovane funkce ktere mnohe ulehcuji(aneb all in one)...sam teda backtesty nedelam, spise me to prijde takove papani pro ego a vyhybani se trosku titerne prace s excelem, ktera ma ostatne velke vypovidaci hodnoty, nejen z pohledu presnosti, ale take z pohledu trpelivosti, protoze to hadam je faktor ktery je hodne uplnymi novacky (coz jsem i ja)opominan...nehlede k tomu ze muzu rici ze pres klasicky excelovsky backtest rostou zkusenosti a cit pro trh jako z vody...protoze okoukat neco co dela treba nekdo jinej, pak mit radost ze se to povedlo naprogramovat a nasledne zoptimalizovat na historii a pak nevedet proc to nejede v realu je uz tak trosku klasicky chybny pristup...ostane je celkem mozne ze mnozi profesionalove tyto ruzne backtesty vyuzivaji protoze vi jak s danymi informacemi nakladat(ostatne si pamatuji celkem presne ze tomas rikal ze sam nejvice vyuziva excel)...Myslim ze zacatecnici co hledaji svaty gral v podobe naprogramovanyho systemu by o koupi genesis nemeli ani v nejmensim uvazovat(ale je to moje mineni)...
Nicmene se priznam ze mam pred sebou v brzke dobe otevreni uctu a popravde jsem o genesis premyslel, protoze ma fakt hodne uzivatelsky prijemne graficke prostredi a i cena je prijatelna(dozivotni verze)ale asi z hlediska racionalniho mysleni zvolim dozacatku ziveho obchodovani sierru a na genesis si zase nejaky ten zlatak postupne usetrim...

Na zaver bych chtel pripojit jeden zajimavy citat od jednoho velkeho budhistickeho ucitele:
Suffering is the path to happiness. Basically, the more difficulties we experience, the better are the results we gain; just as we must work hard in order to achieve good results. Though we may experience alot of difficulties, obstacles and hindrances, this is the passage to success. [bold] [/bold]
(pozn.suffering neprekladat jako utrpeni, ale spise jako muka strast nebo bolest!!!)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Jsem uplny zacatecnik a snazim se programovat strategie, abych lepe videl, jak funguji. Taky v ruznych trzich funguji strategie ruzne. To co jsem mel vyladene na CORN, vubec nefunguje na E-SP alespon ne v danem timeframu se stejnym rizikem.
Pro me osobne to je trening, protoze k naprogramovani (ne k opsani) strategie musi clovek sledovat grafy a chovani indikatoru v ruznych pozicich. Samozrejme zkousim i papertrading, kde se poznatky z backtestovani snazim uplatnit v praxi :-)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Diskréční přístup určitě funguje skvěle. Ale ani automat není k zahození. Např. tento systém byl vytvořen pro malý účet do 5000,- USD. Obchoduje 1 až 2 kontrakty ER. Byl vytvořen v listopadu a data byla použita do konce června 2006. Jede to dál celkem dobře. Navíc to obchoduje pouze 2 hodiny denně, takže člověk obchodováním neztratí příliš času.

3383

3384

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobrý den,

milosaku, pokud se Vám takto vytvořený systém osvědčí v praxi, jedině dobře. Dejte pozor na nastavení plnění limitních příkazů jak zde již bylo zmíněno a další.. Jinak rozhodně držím palce.

jenaLe, mě se pro backtesty osvědčilo třeba i si graf nakreslit sám na velký papír a přímo do něj pak zakreslit jednotlivé formace, případné vstupy a čísla si psát vedle na zvláštní papír. V době počítačů se to možná zdá zaostalé, na druhou stranu pro někoho možná skvělý způsob jak získat cit pro trhy.. Takže když budete mít chuť a čas, můžete vyzkoušet.
Jinak citát by se možná hodil spíše v češtině, aby z něj mělo užitek více lidí.

Děkuji všem kteří dělají poctivou práci a dělí o výsledek.

Honza

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...