Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Reakce na: Daytrading: proč „pracovat“ maximálně 2,5 hodiny denně


Doporučené příspěvky

Ja jen doplnim - po mem testu mi unor se stejnym systemem vysel malinko jinak nez Tomasovi v clanku. Zde prikladam sve kompletni vysledky vc. deniku.

zakladni specifikace
trh: ER2
TF: 3 min.
SL: $100 USD
PT: $300 USD
posun: po +10 ticich na B/E+1 tick, po +20 ticich na B/E+10 ticku
obchodni hodiny: 15:30-18:00

pravidla pro vstup
1) utvori se pattern ZLR kdekoliv* v oblasti CCI grafu, muze byt i hodne plochy
2) SW je zluty nebo zeleny (staci 1 bar)
3) CZI je modry nebo hnedy (dle pozice; staci 1 bar)
4) LSMA vstupni usecky souhlasi se smerem pozice**
5) vstup na CLOSE hodnote prislusneho baru

* dle uvedeneho prehledu jsem pochopil, ze byla brana i ZLR utvorena mimo oblast +/-100; tyto obchody jsem oznacil v poznamce; pri jejich vynechani je vysledny cisty zisk cca o $400 USD nizsi
** LSMA se standardne dle WCCI pro pattern ZLR nepouziva, zde ale bylo jeho pouziti specifikovano; v nekterych obchodech v prehledu vsak LSMA nesouhlasilo se specifikaci; v mem deniku jsem toto pravidlo striktne dodrzoval


obchodni denik
Zde je odkaz na kompletni denik vc. equity krivky a grafu MFE/MAE ve vztahu k P/L:

data1.edisk.cz/stahni/81535/dopoledne_unor.xls_317kB.html

shrnuti
Za cely unor jsem s timto systemem v backtestu provedl celkem 41 obchodu, z toho:
- 17 skoncilo na SL
- 9 skoncilo na B/E+1
- 7 skoncilo na B/E+10
- 8 skoncilo na PT 300

Celkovy hruby zisk byl $1,490.00 USD na 1 kontrakt, tj. cisty zisk $1,293.20 USD na 1 kontrakt. Usposnost systemu za unor 2006 byla cca 58,54%.

Jsou to sice slabsi vysledky nez u Tomase v clanku, vychazi mi tak ale presne dle specifikovanych podminek. I tak to ale neni vubec spatne (na obchodovani 2,5 hod. denne). Otazkou vsak je, jak by se stejny system choval v jinych mesicich (unor byl pro WCCI jeden z nejlepsich mesicu). Dalsim problemem jsou slippage, ktere by zrejme odebraly cast PT300 a vyrazne by se tak mohl snizit celkovy zisk.

At tak nebo onak, je jasne, ze velka cast systemu lze optimalizovat tak, aby se dala uspesne obchodovat jen nekolik malo hodin denne. I ja obchoduji modifikovanou podobu WCCI ve stejnem case (15:30-18:00 hod.) a cely den uz bych u toho prosedet urcite nechtel. :-)

Hodne uspechu,

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Neviem ci Vam to postaci a snad sa Martinek nenahneva, ze sa snazim odpovedat za neho, ale system tak ako ho popisal je mierne iny od Woodieho napr. v:

posun: po +10 ticich na B/E+1 tick, po +20 ticich na B/E+10 ticku --->Woodie posuva stop-loss iba raz a to na BE/BE+1

pravidla pro vstup
1) utvori se pattern ZLR kdekoliv* v oblasti CCI grafu, muze byt i hodne plochy -->Woodie berie ZLR do 120
3) CZI je modry nebo hnedy (dle pozice; staci 1 bar) --> podla Woodie musi mat 3 bar-y.
4) LSMA vstupni usecky souhlasi se smerem pozice -->LSMA pri ZLR Woodie nepouziva vid. ako to popisal Martinek
5) vstup na CLOSE hodnote prislusneho baru --> Woodieho system nema striktne dane,ze ci vstupovat na close,alebo agresivne

Dalsia vec, ktora sice nebola spomenuta Martinkem, je to, ze Woodie pri ZLR chce uhol s trendline viac ako 90 stupnov.
Dufam, ze Vam to pomoze a popripade ak ma Martinek doplni, tak budem len rad, lebo tiez som zvedavy na jeho tajny recept ;)
S pozdravom Sidney

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
  • 2 týdny později...

na datach ktore mam z IB mam pri testoch podobne vysledky ale ked backtestujem na tych ktore som kupil z scmagic tak na nich nedostanem ziadny rozumny vysledok, tie od scmagic maju problem zo zaokruhlovanim co som opravil v exceli ale su tam aj tak okrem toho rozdiely v cenach a hodnoty volume sa niekde rozchadzaju aj o 1000 za 3 minuty aj ked ceny viac menej sedia z ib, vychadza mi to tak ze na tych datach z scmagicu sa nedaju robit rozumne intradenne backtesty s 3minutovym tf

mohli by ste prosim napisat vase skusenosti, a hlavne odkial mate data na ktorych backtestujete?
Dik Dusan

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
  • 3 months later...

Dobrý den,

Tomáši musím říct, že rozdělit si statistiky na obchodní dny je zajímavý nápad.

Chtěl bych se zeptat jak Vám to vyšlo na statisticky mnohem významnější obdobím (alespoň 8,9 měsíců). Já si podobné statistiky udělal a zjistil jsem, že v opravdu dlouhodobém horizontu není žádný den lepší nebo horší než ty ostatní. To co se zdá, že jeden kontraktní měsíc funguje se další kontraktní měsíc ukáže jako slepá ulička.

Děkuji
Jakub

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Dobry den vsem,

zdravim z honkgongu, momentalne mam chvilinku, takze koukam na net co noveho u traderu.... Jakube, i z dlouhodobeho pohledu mne vychazi pondeli jako nejslabsi. Je to i pomerne logicke z pohledu meho systemu a i z pohledu toho, ze v pondeli po otevreni jsou trhy nejvice chaoticke a beze smeru. Samozrejme, ze z dlouhodobeho pohledu muze i pondeli nadelovat profity, ale jedno vim pomerne jiste - vynechani pondelku v mem pripade neznamena zase prilis profitu navic / z dlouhodobeho pohledu / aby to za to stalo plus vynechani pondelku snizi DD.

Mejte se a zdravim do CR,

Tomas

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.