Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
tomnes

opce-Mplay-začínáme

Doporučené příspěvky

Vysvětlení najdete na
www.mplayoptions.com/cci-monkeys.html

a jednoznačně doporučuji k přečtení. Nechci se pouštět do svého hodnocení, ale článek v surové nahotě odhaluje pozadí "postranního" byznysu kolem tradingu. Není vždy všechno harmonické a růžové, jak je předkládáno veřejnosti. Teď si můžete doplnit další kamínek do své mozaiky a doporučím už poněkolikáté :
[bold] Věřte jenom sobě ! [/bold]

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Ahoj,
začínám s opčními strategiemi a potřebuju poradit, jak to vlastně backtestovat. Vůbec nevím jak. Tady na screenshotech jsou různé statistiky, ale nevím, jak se k nim dopracovat. Používám thinkorswim. Chci např. spočítat zisk/ztrátu strategie IC na podkladu RUT, pokud bych za posledních 10 let otevíral spread 80 bodů 14 dnů před expirací a vyzkoušet různé parametry. Nemám představu, jak a v čem to provést.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
xmms: jde to provest jednoduse v thinkBack. Udelal jsem ti priklad. Cervencova opce 2009, vypis 7/2/2009, expirace 7/17/2009. Pujdes do Analyze - thinkBack V poli pro trh das RUT - vybehnout ti aktualni denni data pro RUT a vidis, ze last je 497, takze ATM opce je 500 V poli pro datum v pravo nahore si vyberes den, kdy chces vypisovat - ja vybral 7/2/2009 - 14 dni do expirace podle TOS Pak si rozbalis cervencovou opci a pojedes na bid u strike 540, das prave tlacitko mysi a vyberes Sell - Iron condor. Pak si zmenis dolni nohu na 460, tak abys mel ten spread 8 bodu. Pak je potreba si nastavit jeste ochranou opci na 450. TOS ti ukaze premium 1.35. A pak je druhe policko z datum - P/L Date - a to si muzes posunovat postupne az do expirace a ve sloupci P/L Open vidis, jak na tom byla opce kazdy den - v expiraci skoncila plnym profitem. Jenom upozorneni - hodnoty P&L jsou pocitany z MID a v TOS chybi data - je to myslim v roce 2008 - chybi tam ceny Last, takze P&L se pak pocita nesmyslne. Ale high a low tam jsou, tak si muzes dopocitat sam, jak by opce dopadla. Jesli skoncila v danem rozmezi nebo utekla mimo. Lada

9866

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Ale to je jen jedna spočítaná opce. Já chci spočítat naráz např. 200 obchodů za 10 let podle mého uvedeného příkladu. Chci spočítat podobné statistické údaje jako dává třeba ninjatrader a také ekvitní křivku. Přece to nebudu takhle projíždět pro každý obchod zvlášť.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Také bych potřeboval v backtestu vidět risk graf této pozice, jak vypadal v době 7/2/2009. Z tohoto příkladu jsem se dozvěděl, že opce skončily se ziskem $135, ale nic dalšího už nevím.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Ještě je tu jedna nesrovnalost. Vypisoval jsem vertikální spread a ten stejný pomocí jenotlivých opcí. U spreadu vertical je credit 7.75. U samotných opcí je 56.20 - 49.50 = 6.70. Je tam rozdíl 1.05 bodu. Proč? Nemělo by to být stejné? Viz obrázek.

9867

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
tak se podivej za jake ceny jsi to mel.
Pravdepodobne to bude za mid u spreadu a z bid u prodane a za ask u nakoupene. Mid je prumer mezi ask a bid, ktery bere TOS jako premium u spreadu a IC.

Lada

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Zapojte se do diskuze

Příspěvek můžete vložit nyní a registrovat se později. Pokud máte na serveru účet, přihlašte se a příspěvek bude publikován pod Vašim uživatelským jménem.
Poznámka: příspěvek bude uveřejněn po schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na tento příspěvek..

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Předchozí obsah byl obnoven.   Smazat obsah editoru

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.