Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Doporučené příspěvky

  • 3 týdny později...
  • Odpovědí 428
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Prepacte mi opakovanu otazku,

Doteraz som si robil manualny backtesting na datach tak 1-3 mesiace dozadu. To co som najdlhsie backtestoval bol moj OS na datach za poslednych 9 mesiacov. Tento manualny backtest mi trval asi 2 mesiace a bol velmi narocny. Preto by som si rad tieto veci zautomatizoval, ked uz zijeme v 21.storoci v case pocitacov.

Z priehrstia informacii som si zatial nezodpovedal otazku ohladom testovania teorii a backtestingu. Aky nastroj sa da pouzit s datami napr z disktradingu k tomu, aby som si automaticky na zaklade urcitych podmienok dokazal vyfiltrovat urcite data? Napriklad ak sa chcem hrat s premarket rozpatim, potom potrebujem odcitat napriklad v Exceli prvy udaj dna a OPEN o 15:30, co mi da rozpatie premarketu. Toto by som potreboval spravit automaticky dajme tomu na 4-5 rokov dozadu. No neprisiel som na to ako, vy taketo veci nerobite manualne, vsak?

Jednoducho na to potrebujem data + soft. Data by som asi kupil z disktradingu, a soft by bol? TradeStation, Track'n'Trade, MSA? Co pouzivate vy? Dakujem.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

ZOLLINO Když něco podobnýho dělám, tak si to chci zobazit nějak přehledně graficky - čísla mi moc nic neříkají. Dělám to většinou v Trade Navigatoru od Genesis, případně si ty výsledky exportuju do Excelu a zpracuju pak ještě v něm. Trade Navigator používám proto, že podobný věci jako chceš ty, mně v něm trvají udělat maximálně 5 minut. A to z toho času minimálně 3 minuty nastavuju barvy aby to pěkně vypadalo :) Udělal jsem to takto: 1) u trhu ES jsem nastavil aby se mi zobrazovaly data jen 22:30 - 15:30, tedy premarket 2) z toho jsem vytvořil jedinou svíčku - dal jsem timeframe 1440 minut = zobrazily se mi denní svíčky, který jsou tvořeny jen daty z premarketu 3) pod to jsem si dal indikátor, který mi ukazuje range celé svíčky, range těla svíčky a range i s gapem + průměrnou range celé svíčky 4) a úplně dolů jsem přidal volume - to je volume jen premarketu, s průměrem (tu)

15325

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Dakujem velmi pekne za celkom detailne vysvetlenie, no ja naopak, by som sa rad zameral na data. Rad by som analyzoval premarket range s range dennej seansy, ci je tam nejake prepojenie/korelacia. Toto pre 3-4 roky dozadu a to sa inak ako automatizovane, ciselne asi neda. O inych instantnych datach (cize kvalitne tickove data na stiahnutie) ako z Disktradingu neviem, takze asi pouzijem tie a skusim pohladat nejaky program na ich import/citanie a analyzu.

Aj ked otazka je stale nezodpovedana, dakujem za pozitivne nasmerovanie. Skusim na to nejak prist...

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

ZOLLINO

Otázku jsem ti odpověděl. Psal jsem ti:
Dělám to většinou v Trade Navigatoru od Genesis, případně si ty výsledky exportuju do Excelu a zpracuju pak ještě v něm.

Jednodušší je podle mě si ty data předzpracovat v Trade Navigatoru nebo jiném programu a pak je teprve uložit do Excelu. Anebo se dají uložit rovnou, jak potřebuješ. V TN jsou kvalitní data a je na měsíc trial zdarma.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
  • 2 týdny později...

Dobrý den.
Používám počítač Macbook od fimy Apple a tak jsou pro mne programy běžící pod Windows nepoužitelné.
Respektive, nechci je používat a hledám backtestovací software pro počítače Mac a jeho OS X.
Pro začátek pokud možno free a s možností stáhnout si intradenní data.
Díky.
Pepík.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Dobrý večer všem,
o Macich toho moc nevím, ale zato toho docela dost vím o virtualizaci v praxi a proto mi není dost dobře jasné proč tu všichni píší o nestabilitě NT ve virtuálním prostředí. V čem se NT liší od ostatních SW. Nebo je tak nestabilní ze své podstaty?

Jirkan

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

bobiik:
ak si pozres moj post mas tam think or swim ako jedna z moznosti, dalej maj rozne front end platformy od roznych brokerov napriklad etrade.
jirkan:
nebola rec o NT ale specificky o macu ak mas 2 moznosti a jedna je ist priamo jeden OS s jednym narocnym programom na OS alebo mat OS v OS a v tom program ktory je narocny na OS a ked chces/potrebujes aby ti nepadal system nikdy alebo naozaj len velmi malo, ktora z moznosti je lepsia alebo by mala byt stabilnejsia? Pri tradingu sa mas starat o ine veci ako to ze musis teraz restartovat pocitac lebo nieco nejde ako ma ;) toto je moj osobny nazor ja to riesim priamo cez bootcamp a parallels pouzivam len obcas. Uz ale dost bolo o offtopic vlakno je o backestingu (tu)

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.