Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Backtesting


Poof

Doporučené příspěvky

To: paveln

Děkuji. Toho jsem se obával. AmiBroker má 3 engeeny pro tyto účely a fnguje to výborně. Bohužel jsem tímto nucen koupit AmiBroker a hrubý test udělat v něm na free end-of-day datech a jemné doladění udělat na TS a 1 min a pak ticks. Nechce se mně platit ještě real-time data do AmiBrokera jen kvůli testům.

Pokud někdo budete ochotní, můžete si v TS dát test snad nejprimitivnějšího systému překřížení klouzavých průměrů a dát backtest v rozsahu třeba 1..500 pro oba průměry? Zajímal by mě čas. Pokud teda TS ukazuje nějaký odhad dokončení. Jinak nic.

Děkuji

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 428
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Robo Trader:
nevím jaký máš zkušenosti v praxi, ale dřív jsem dělal spoustu backtestů na AB. Některý vycházely naprosto bezvadně. Některý hůř. Ty co byly výborný - tam jsem měl vždycky nějakou chybu ve vzorci. Ty další poté co jsem prověřil správnost ,....v simulačním obchodování se živými daty vycházely daleko hůř, než v testech. Buď z důvodu, že tě trh nevzal za Tvou natestovanou cenu nebo nebyl vyplněn PT i když cena tam byla nebo to chytlo SL i když byl mimo graf.... Další důvod proč jsem některý obchodní systémy pustil k vodě byla jejich praktická neobchodovatelnost.
Živě je to ještě horší než v simulaci a nebál bych se říct, že se to rozchází diametrálně.
Backtest je fajn na zkoušení toho co zcela jistě nefunguje, ale nepřeceňoval bych to co Ti testech funguje. Hlavně jak bylo výše řečeno, přílišná optimalizace má za následek to, že Ti (podle mě)z toho vyleze "prasopes", kterej bude fungovat špatně v trendu i chopu.
Toť můj softamatérskej pohled.

Hodně zdaru
PETr

Link to comment
Sdílet pomocí služby

RoboTrader

Asi 2 roky používám na testování systémů Genesis Trade Navigator. Je velice jednoduchý v něm něco naprogramovat a otestovat - podle mě nejjednodušší ze všech běžně používaných programů. Je ale trochu pomalejší, než třeba Trade Station. Jeho výhoda je, že je na 30 dnů v plné verzi zdarma i se spoustou intradenních tickových dat. Myslím si, že by to byl dobrý program na hrubé otestování systému, jak chceš na začátek provést ty.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

To PET:

nedělám si iluze, že reál bude kopírovat výsledky backtestu. Obchoduji několik let, tak mám představu. PT nepoužívám. Systém jede na doraz. Buď uzavře na SL a nebo na opačný signál. SL na straně serveru taky né, protože tohle počítám mým způsobem na základě mého indikátoru a taky se mění v závislosti a aktuální volatilitě.

Co se týče trendů/postranní fáze, právě to je základem mé strategie. Proto nepoužívám RSI, MACD, CCI, MA atd. Protože každý funguje slušně v jiném trhu.

Backtest mně momentálně má najít rozumné hodnoty parametrů pro start. Nic víc. Navíc testuji tak, že k backtestu použiji např. 100 dnů zpět a pak to pustím na následujících 25, které v backtestu nebyly. Taky si z daaily dat počítám ticky, takže posunuji open po 0.01 a kadou nově vzniklou cenu testuji.

Pokud Vám něco vycházelo bezvadně, nebyla to chyba ve vzorci, ale šťastná náhoda, kterou chtělo analyzovat a dopilovat k dokonalosti. není důležité, že to neodpovídalo vaší původní myšlence. Důležité je, že to funguje.

Po dokončení BT to pustím na paper tradingu a uvidím.

To paveln:
Nerozhoduje složitost jazyka. Jsem vývojář s 25letou praxí. Jazyk AmiBrokera jde zvládnout tak za 15 min., e-Signal mně taky víc nezabral a co jsem viděl věci z TS, je to taky tak. Chce jen pochopit základní rozdíly v přístupu. Potřebné funkce, jejich parametry, dostupné indikátory si už snadno každý vytáhne z helpu. Všem doporučuji si to vyzkoušet. Troška zkoušení od nejjednodušších věcí a uděláte si cokoliv vás napadne. Systém o několika stech řádcích programu považuji za jednoduchý.


Pokud by byl zájem, můžu sem hodit screenshot pro představu. Jen se musím mrknout do pravidel, jaká může být max. velikost.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to RoboTrader:

Zdravím. Keď píšete, že ste vývojár potom nechápem prečo si nevytvoríte špeciálne na Váš prípad optimalizovaný program napr. v C/C++. Sám som robil platformu na AOS backtest, bolo dosť zložité, ale rýchlostne to bolo zhruba o 4 rády rýchlejšie ako "kvalitný" soft typu Tradestation. Potom máte vynikajúci základ na testovanie ďaľších myšlienok a vylepšení. Genetické algoritmy je možné nájsť bežne na nete, takže ani s týmto problém nie je.

Pavel

Link to comment
Sdílet pomocí služby

To: sup Tak psílám ukázku grafu. Legenda: Modrá čára = GOHLC (Základní indikátor), Zelená plná čárá = Up trend threshold, Zelená plná čára = Down trend threshold. Zelená šipka = potvrzený Up trend (GOHLC nad Up trend threshold), Červená šipka = potvrzený Down trend, Zelený plný trojúhelník = buy, Zelený prázdný trojúhelík = sell, Červený plný trojúhelník = short, Červený prázdný trojúhelík cover, Čárkované čáry = SL

6958

6959

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 4 týdny později...
  • 4 týdny později...

zdravim,
zkousel jsem backtestovat trh TF na range bar 4 se 6 patterny (3 trendove a 3 protitrendove) ale dava mi to strasne moc signalu ke vstupu. v prumeru kazde 3 min. asi neco delam spatne, muzete mi prosim nekdo poradit?
jeste bych se chtel zeptat, zda je realne mit pro kazdy pattern jiny SL a PT (pri te rychlosti trhu v realu)...

dekuju
roman

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.