Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Analýza spreadů zemědělských komodit: pšenice 2


Doporučené příspěvky

to Zvědavcec:
ZW je elektronická verze pšenice a obchoduje se na eCBOT, což je elektronicá verze burzy CBOT, ale podle volume i OI na barchart.com mají obě dvě stejný hodnoty, takže v tom nevidím rozdíl. Odkazy od mého brokera (OEC) vedou také na stejný údaje (osobně pšenici neobchoduji)


ať se daří,
Míra

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 70
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

U akcií mi to je jasné, tam zadám pokyn brokerovi a nemusím si vybírat burzu, on je někde koupí. Ale v tomto případě, ač má Wheate opravdu stejné označení ZW, mě nutí si vybrat burzu. U akcií mě IB dává možnost si vybrat burzu, ale to si vybírám "Smart" a on mi dá akcii kde se mu to hodí. Proto jsem znejistěl a obrátil se sem.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Tady nevybíráte burzu, pokud chcete data pro pšenici pod označením ZW, tak je to unikátní označení pro pšenici na eCBOT, i když třeba někde jinde, na jiné burze, je také obchodována jiná pšenice.
Pokud má IB označení XY pro nějakou komoditu, tak má pouze jednu možnost a jedny data, pro danou komoditu, která může nabídnout.

btw: zkuste na stránkách IB hledání specifikace kontraktů.

ať se daří,
Míra

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Jirko S, myslím že Ti rozumím. Ovšem Tvůj vstup je zahrnut v autorem daných podmínkách. Vstup v nad 10(30) je první podmínka. Druhá podmínka je, že musí být jisto, že nastoupil trend klesající, proto kupovat pod týdenním průměrem (nebo když se týdenní průměr otočí a klesá). Druhá podmínka zaručuje, že koupím v nejvyšší hodnotě spredu a že tři dny po mém vstupu nepoletí cena nahoru a nebudu v minusu. Jistě, "přijdu" o část výnosu, ale kdo řekne předem, kde je vrchol?. No a předpoklad je, že po poklesu už nepoletí cena nahoru tak rychle a tudíž to ustojím.
Já jsem uvažoval jako ty, a také jsem v jednu chvíli přehlédl tento dvojí fakt v jedné podmínce.
Při pohledu na grafy a po jistém rozboru by se možná dalo uvažovat o srpnovém vstupu do stoupajícího trendu (spredy se pohybují celkem pomalu) a hlídat každý den výstup.
To vše je ovšem v podstate mimo téma této diskuse k článku. Já osobně nevidím nic, co na této strategii vylepšit...
Snad jedině v případě nízké ceny spredu (a klesajícího trendu ) koupit 2x v září a jednu pozici při zastavení poklesu prodat. Mohlo my to něco uhradit a prodat jako ochranu před případným stoupáním, ale to je jen plané mudrování.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to Zvědavec: Já bych raději na této strategii už nic nevylepšoval. Je třeba si uvědomit, že příležitost ke vstupu nebývá každý rok - letos třeba jsou pšeničné spready již na svých cílových hodnotách a prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by se chtěly vydat vzhůru a vytvořit tak solidní výnosový potenciál. Samozřejmě není všem dnům konec, ale prozatím to nijak dobře nevidím.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zvědavec: Moje strategie spočívá v tom, že víme, jakých hodnot spread dosáhne s minimálním rozptylem a přesně víme, kdy jich dosáhne. Máme tedy solidně zafixovaný výstup a proto můžeme vstup plánovat s velkou jistotou. Naproti tomu pokud bychom chtěli sázet na rostoucí spread během léta, je třeba si uvědomit, že 1) nevíme, zda se spread opravdu vydá do uptrendu - i kdyby nějaký technický indikátor signalizoval vstup, může se jednat jen o náhodné kolísnutí 2) nevíme jakých hodnot dosáhne a 3) nevíme kdy dosáhne svého vrcholu. Za těchto okolností se tedy tento postup se podobá klasickému obchodování s jednou pozicí ve futures kontraktu podle technických indikátorů, se všemi riziky, nutností mít stoploss apod.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 3 týdny později...

ZVědavec: Kdepak, čas na vstup rozhodně není. Ten by byl, kdyby březen byl výše, než květen. To v současnosti není - naopak, cena spreadu březen - květen je -14 - spread je tedy zhruba na své cílové hodnotě (a spíše ještě pod ní). Na uvedených grafech je to obráceně - spread oceňují jako květen - březen.
Spready zemědělských komodit vykazují v době, kdy se kratší noha spreadu blíží expiraci, klesající nebo aspoň nerostoucí charakter. Ovšem pozor - v případě, že cenu spreadu počítáme tak, že od ceny kratší nohy spreadu odečteme cenu delší nohy spreadu. Protože v různé literatuře se můžeme setkat s oběma způsoby oceňování spreadů, musíme vždy dávat pozor na to, jaký konkrétní způsob se v té které publikaci používá.

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.