Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

NinjaTrader - prosím o radu


tomnes

Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 1,6k
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

2all:
v posledni dobe se mi zda, ze v NT nachazim cim dal tim vic chyb. Mate nekdo taky ten pocit, nebo jsem jen velky stoura?
Namatkou:
1) pri replay se obcas v okne pro ovladani prehravani neaktualizuje cas v title. Jen pri pause naskoci spravny a pak se zas vrati ten puvodni. K tomu se ani nehybe slider pro posun v case. Ale to jen obcas.
2) Kdyz si nastavim v replay treba od 3.5.2011 do 3.5.2011, tak mi za specifickych podminek zacne replay od predchoziho dne. Specificka podminka je, ze mam ten predchozi den v replay data stahnuty. Na supportu mi poradili ty predchozi dny smazat (coz neni prece reseni).
3) Pri presouvani kurzoru pres graf se normalne zobrazuje kriz, ale neaktualizuje se data box. Stava se to kdyz okno nema focus. Jenze toho si vsimnu az kdyz se mi neco nezda. Kdyby se nezobrazoval ani kriz, tak si toho vsimnu hned. Diky tomuto jsem kolikrat spatne obsal nektere hodnoty.
4) A jedna prijemna chybka. Kdyz mam vlozeny lic. klic pro live obchodovani tak pri standard verzi nemam k dispozici moznost modifikovat indikatory. Ale kdyz jsem pripojeny k poskytovateli a v te chvili zadam klic pro demo, tak se neodpoji, ale umozni mi modifikovat indikatory :) To se obcas hodi.

A tak dale. Ma nekdo dalsi zkusenosti? Podelte se.

D.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobrý den,
pro backtest využívám naprogramovanou strategii a historická pospojovaná data ve formatu txt
Nevíte někdo jak nastavit komise,aby se mi pak zobrazovali ve vygenerovaném backtestovém deníku,bez toho je to dost zkreslené?V tutoriálu je nastavení pouze pro reálná data nikoli historická.

Děkuji

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Davidoff, tie neaktualizované údaje v data boxe pri neaktívnom okne sú pochopitelné, pochybujem, že to bolo inak v NT6.5.
Market replay presahujúci do iného dňa - tie denné Market replay dáta stiahnuté cez NT také naozaj sú, je ale otázka, či to nie je skôr vecou dátového providera (CQG).

Čo mne vadí sú odlišné výsledky indikátorov podľa toho, či bežia nad Backtestom, alebo nad Market Replay a Simulator.
Výsledkom je, že môžete mať na backteste testovanú stratégiu dávajúcu zmysel a výsledky, a na simulátore a MarketReplay dáva na totožných dátach iné výsledky = indikátor primao v grafe očividne prezentuje odlišné výsledky. Tu hneď každého napadne odlišnosť dát medzi Backtestom a Market Replay, ale problém som analyzoval, a indikátory dostávajú v backteste aj MarketReplay totožné dáta a nad týmito totožnými dátami produkujú odlišné výsledky.
Videl som to aj na NT6.5 a myslím, že to súvisí s vnorenými indikátormi. Tento rozdiel nemusí byť bežne zjavný ani pri pohľade na indikátor.

Toto by som už ako problém videl.

Rad vecí je na NT divných. Urobili sťahovanie MarketReplay dát, ale urobili ho tak, ako by chceli, aby traderi MarketReplay data nesťahovali pre zbytočnú komplikovanosť. Tak si potom ľudia robia makrá, aby nezabíjali čas niečím, čo tvorca mohol a intuitívne mal ľahko vyriešiť.

Stabilita prostredia, v NT ešte neobjavili výnimky - a tak aplikácia rachne ako windows v časoch BSOD.

... a iné. NT je taká primadona, treba na neho veľmi jemne a všetko čo produkuje je nutné overovať a vizualizovať, pretože predpoklad že "tuto nemá čo nefungovať, nemusím to testovať" tu nemusí platiť.

Ale nechcel som NT úplne skritizovať, všetko sú to veci s ktorými sa dá žiť. Ak sa mi potvrdí, že NT nevie produkovať rovnaké výsledky indikátorov z totožných vstupných dát, ostane na backtestovanie len MarketReplay a ten je akoby ho macocha programovala....

davidoff77 Napsal:
-------------------------------------------------------
> 2all:
> v posledni dobe se mi zda, ze v NT nachazim cim
> dal tim vic chyb. Mate nekdo taky ten pocit, nebo
> jsem jen velky stoura?
> Namatkou:
> 1) pri replay se obcas v okne pro ovladani
> prehravani neaktualizuje cas v title. Jen pri
> pause naskoci spravny a pak se zas vrati ten
> puvodni. K tomu se ani nehybe slider pro posun v
> case. Ale to jen obcas.
> 2) Kdyz si nastavim v replay treba od 3.5.2011 do
> 3.5.2011, tak mi za specifickych podminek zacne
> replay od predchoziho dne. Specificka podminka je,
> ze mam ten predchozi den v replay data stahnuty.
> Na supportu mi poradili ty predchozi dny smazat
> (coz neni prece reseni).
> 3) Pri presouvani kurzoru pres graf se normalne
> zobrazuje kriz, ale neaktualizuje se data box.
> Stava se to kdyz okno nema focus. Jenze toho si
> vsimnu az kdyz se mi neco nezda. Kdyby se
> nezobrazoval ani kriz, tak si toho vsimnu hned.
> Diky tomuto jsem kolikrat spatne obsal nektere
> hodnoty.
> 4) A jedna prijemna chybka. Kdyz mam vlozeny lic.
> klic pro live obchodovani tak pri standard verzi
> nemam k dispozici moznost modifikovat indikatory.
> Ale kdyz jsem pripojeny k poskytovateli a v te
> chvili zadam klic pro demo, tak se neodpoji, ale
> umozni mi modifikovat indikatory To se obcas
> hodi.
>
> A tak dale. Ma nekdo dalsi zkusenosti? Podelte
> se.
>
> D.
>
> "Začněte si plnit své sny co nejdříve, protože
> jinak si Vás najde někdo, komu začnete plnit ty
> jeho."


Link to comment
Sdílet pomocí služby

NT / Tools / Options / Comission / a tam nastaviť komisie pre Replay a Simulator.

Ak predpokladáš komisiu 6 USD, treba pridať pre Replay aj Simulator jeden comission level, Comission nastaviť 3, Unit nechať 0.

V options je aj voľba Apply comission to PnL calculations a vo vlastnostiach Backtestu - ak nie je - treba nastaviť že sa komisie majú započítavať.


bernacek Napsal:
-------------------------------------------------------
> Dobrý den,
> pro backtest využívám naprogramovanou strategii a
> historická pospojovaná data ve formatu txt
> Nevíte někdo jak nastavit komise,aby se mi pak
> zobrazovali ve vygenerovaném backtestovém
> deníku,bez toho je to dost zkreslené?V tutoriálu
> je nastavení pouze pro reálná data nikoli
> historická.
>
> Děkuji


Link to comment
Sdílet pomocí služby

2BobSK:
A zahrnujes do uvah i to, ze replay data stahujes ze serveru ninja trader? Cili backtest pak muze mit mirne jina data nez market replay.
Jinak to omezeni na stahovani replay dat trosku chapu. Precjen tim, ze to musis delat takhle otrocky, tak se omezi traffic na jejich serverech. Kdyby to melo moznost stahnout vetsi linii dat, tak vis jak. Kazdy by si pro jistotu stahnul cely rok a pokud mozno 10-ti instrumentu a to by servery nevedeli co driv.
To pouzivani vyjimek me taky stve. Kdyz uz NT spadne tak rovnou na drzku. Trochu spolehaji na robustnost .NET.
Jinak je samozrejme NT skvely produkt, ale nektere veci by si meli osetrit.
BTW. Na support jsi psal ohledne tvych problemu?

D.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dáta vstupujúce do indikátora v backteste aj replay sú totožné - čo viem na základe exaktného porovnania tých dát. Support možno príde na rad - ale ako sledujem odpovede supportu - odkrútim si link o tom, ako NT počíta bary, link o tom, že dáta nie sú totožné aj keby boli, tri krát oddokladujem odlišné výsledky indikátora z totožných dát... a dostanem takú tú standardnú odpoveď....alebo to skôr nejako obídem, .net framework je mocné prostredie.

Uviedol som to len ako informáciu, možno si to niekto tiež všimol.

Sťahovanie market replay tým spartanským spôsobom je sotva zámer, NT dáta neposkytuje, poskytuje ich provider CQG, Zenfire atp. Provider je zabezpečený - pri vysokom trafficu sťahovanie odmietne, a v čase keď traffic nie je nemá dôvod dáta neposkytnúť. Ide čiste o spartanskú črtu NT. A naopak, NT na inom mieste poskytuje funkciu "Reload All"....

davidoff77 Napsal:
-------------------------------------------------------
> 2BobSK:
> A zahrnujes do uvah i to, ze replay data stahujes
> ze serveru ninja trader? Cili backtest pak muze
> mit mirne jina data nez market replay.
> Jinak to omezeni na stahovani replay dat trosku
> chapu. Precjen tim, ze to musis delat takhle
> otrocky, tak se omezi traffic na jejich serverech.
> Kdyby to melo moznost stahnout vetsi linii dat,
> tak vis jak. Kazdy by si pro jistotu stahnul cely
> rok a pokud mozno 10-ti instrumentu a to by
> servery nevedeli co driv.
> To pouzivani vyjimek me taky stve. Kdyz uz NT
> spadne tak rovnou na drzku. Trochu spolehaji na
> robustnost .NET.
> Jinak je samozrejme NT skvely produkt, ale nektere
> veci by si meli osetrit.
> BTW. Na support jsi psal ohledne tvych problemu?
>
> D.
>
> "Začněte si plnit své sny co nejdříve, protože
> jinak si Vás najde někdo, komu začnete plnit ty
> jeho."


Link to comment
Sdílet pomocí služby

Návštěvník
Téma je uzavřené.

×
×
  • Vytvořit...