Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
Financnik.cz

Diskuze k článku: Je oprávněná obava, že obchodní systém přestane fungovat?

Doporučené příspěvky

Čau hoši, zajímavá debata, jen mi připadá, že pomíjíte jeden fakt.
A to, že jsme pouze potravou pro dokonale naprogramovaný stroje na párování příkazů, který mají data a informace o trhu o pár milisekund dříve. Asi jsou pryč doby kdy to dělali parketový obchodníci halekajíc na sebe nesmyslný posunky, jenže oni rázem s nástupem počítačové techniky nevymizeli, ale koupili si o kapku lepší, rychlejší stroje usadili se do křesel, zaplatili ty nejlepší programátory a zajistili si dodávku přednostních dat - aby se jim párovalo líp.
Existují dvě řešení buď si dát vše dohromady a naučit se myslet tak jak myslí Ti co tvoří trh a udělat si z této znalosti výhodu nebo se spolehnout na všude propagovanou historickou statistiku (jedno jak tomu budeme říkat) podpořenou tunou štěstí nebo pánembohem.
To bylo k ID obchodování s nízkými TF.
Tak co myslíte, jsem úplně mimo?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
PET

jamyslim ze si docela spravne, akurat ze nemusia mat ani specialne zrychlene data, ztaci ze su rychlejsi oni sami :)
treba vediet ako myslia, a bude to stacit na to aby nas o prachy neoskubali :), alebo ostaneme pri starom a budeme tipovat. kam. nakoniec vsetko sa da vyriesit MM. aj ked nebudeme taky mudri ako tie stroje.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
K mojmu prispevku, ja som nikde netvrdil ze sa tie nastroje nedaju pouzit pri obchodovani (sam som fibs davnejsie pouzival), ja som iba vyjadril nesuhlas s tym ze sa jedna o nejake zakonitosti trhu.


O Dowovej teorii sa rad nieco dozviem takze dakujem za impulz a urcite si na tuto temu nieco precitam.

PET, Airmike

Toto je zaujimava tema, pred nedavnom som bol na jednom webinari s proprietary traderom a hovoril o obchodovani z DOMu. Hovoril ze to bola jeho hlavna parketa a ze pred par rokmi obchodoval cisto z DOMu ale ze sa musel prave pod vplyvom algoritmickeho obchodovania preorientovat a pridat aj iny druh analyzy. High Frequency trading ovladaju stroje a skalperi to asi budu mat coraz tazsie lebo s nimi tempo neudrzia.

Ja si ale myslim ze je jedno kto ten orderflow generuje, ci clovek alebo pocitac, dolezite je ze sa hituju bidy a liftuju offery a hybe sa cena vtedy sa da vzdy vymysliet obchod :)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Vidim, ze sa tu rozbieha celkom zaujimava debata. Ja si osobne myslim, ze nazor typu "Když uvidí DT, začnou prodávat a trh reaguje poklesem. Trh neklesá proto že se vytvořil nějaký DT ale proto že masa lidí předpokládá že se tak stane" je fakt dost bizardny :) Skuste trosku prebrowsovat nejake quant fora alebo pozriet ake poziadavky sa kladu na zaujemcov o quant joby. Na obchodovanie DT, BD S/R a pod. by asi nebolo treba mat doktorat z matematiky z nejakej prestiznej univerzity ako MIT, Yale a pod. Takze predpokladam, ze tie tradingove strategie co vyvijaju budu trosku o inom asi.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
michal-administrator

pardon ale myslim ze sa prave dost detailne bavime o tom, preco systemy prestavaju fungovat opravte ma ak sa mylim.

systemy prestavaju fungovat preto , lebo sa trhy menia, a my sa bavime o tom ako sa menia a kto ich meni. . takze by bolo zrejme na skodu tuto debatu zastavit ci presmerovat, hlavne preto ze tu ziadne vlakno na podobnu temu nieje.
ale samozrejme ty si sef , tak rozhodni :)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Co jiného by mělo být blíž k tématu než debata o tom, proč bývají s vyšší pravděpodobností zasaženy nastavené stoplossy podle obecně známých pravidel. Kam asi všichni dávají svý SL? V severním směru x ticků pod low u x-minutového grafu. Kde jsou příkazy čekající na vstup do trhu - samozřejmě x ticků nad high. takže - víme kde jsou příkazy, víme kolik jich tam je a pokud jsou od sebe v takové vzdálenosti, že to bude stát za to a máme potřebné finanční kapacity na účtu, můžeme přemýšlet (my - marketmakeři) o otevření obchodu.
A protože jsme ti, kteří dokážou pohnout v omezeném měřítku trhem, dotlačíme trh pod low vyplníme short příkazy které tam čekají. Protože tam další nejsou a my potřebujeme spárovat příkazy nad trhem začneme nakupovat do té doby až se dostaneme nad high a vyplníme tragédy čekající nad trhem na další pokračování trendu. Může dojít k otočení trendu (pravděpodobnéjší varianta) nebo nemusí - to už je v tomto případě jedno - máme vyděláno....teda my ne - ONI.
Já nějak nevěřím na cykly, tunely, křížení čehosi s čímsi a nějaký záhadný matematický oprace o kterých jsem ani neslyšel. Je to bussines a platí to co jinde - nabídka versus poptávka.
Stačí pochopit princip párování objednávek a vlivy, které na to mohou působit.
Je to sice shrnuto jen v jedné větě napsané za minutu, ale pochopit ji, zabere pár let.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to PET:

jistě, takhle to může fungovat v chopu kde se čeká na směr nebo ve slabém trendu, ale jakmile přijde fundament a trh nabere směr tak ti ani "ONI" SL nevymetou.

Cykly v trzích existují, cykly jsou podstata celého známého světa, ale to už jsem u filozofie.

(pokud se tedy bavíme o cyklech jako o situacích které se periodicky opakují)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
radim2

v prvom rade ide o to ze ty oni, o ktorych PET pise z trhu stahuju objednavky pri kazdom fundamente, to znamena ze v trhu sme pri fundamentoch len my :) potom nikto a daleko za nami oni :)

PET

co sa tyka tvorcou trhu, ty tvoje stopky nezaujimaju, oni sa totiz musia pozerat na kalkulaciu ktora im vychadza z podkladu a preto svoje ordre musia drzat v uzkom range.

hunteri to je trosicku ina kategoria, pouzivaju sice rovnaku kalkulaciu ako marketmakeri, ale na rozdiel od nich sa obcas z rangu vychyluju , , ked vidia dobru sancu a prazdny orderbook napriklad trh ide long objavy sa DT medzi LMT sell prikazmi a ich stopkami je prazdno alebo minimalny objem, tak to zoberu vsetko naraz.

kupia LMT SELL prikazy a STOP BUY prikazi jednym spikom, na grafe vznikne nejaky Hammer. hunteri su z trhu vonku a tu dieru ktoru urobili v orderbooku zaplnia opat marketmakeri

takze pri spravach hlavne hunteri. lebo su orderbooky prazdne.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Radim - jistě, však píšu že to dokáží v omezeném měřítku. Otázka je jak často trh trenduje s jednoznačný směrem a takovým objemem, že na to kluci nemají a jak často je v tom chopu. Mě vychází že za b) je častější.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Airmike, dík - Hunteři -tak už vím jak se jmenují -)). V principu je to ale jedno. Zkrátka existuje někdo, kdo jde v určitém, pro něj výhodném čase, po našich stopkách. Využívá k tomu pro nás nedostupný nástroje a ovlivňuje trh. Bohužel i když jsme ve správným směru - zapříčiní , že odcházíme se ztrátou. Je nutno s tím počítat a koukat kde nastává situace, které by někdo mohl využít, kde jsou nskládány jaký příkazy a vhodně reagovat. Ano - a to už je umění.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Airmike:

MM by měli udržovat široký range příkazů ne?
Teda alespoň u akciových MM to tak je, tam se drží daleko od aktuální ceny na obě strany, v podstatě téměř neobchodují, proto je dost často Volume nulové.

tím už jsem mimo téma a tak ještě něco k "robustnosti strategie" a jejím ne-fungování

může nastat situace že přestane fungovat strategie založená na křížení MA protože chování trhu se změní, ale třeba nepřestane fungovat vstup na korekcích trendu protože ty se vyskytují v trzích pořád, co třeba přestane fungovat i tady je fixní PT a SL - což obejdeme jejich nastavení na log. úrovně pár ticků pod/nad korekci nebo nastavením dle ATR
-jen můj názor
:-)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
S obchodním systémem (OS) je to opět jako se vším mimo trading i v něm. Může být obecnější, nebo „na jedno použití“. Ten druhý může časem přestat fungovat. Přikládám podklady pro přípravu jedné části OS - tabulek MFE / MAE trhu NQ za 2/10. Obsahuje rozpětí prvních 2 obchodních hodin (R2H)a podrobnější pohled na tento časový úsek po 4 půlhodinách a rozpětí v nich (R1/2). Všechny horizontální mřížky jsou nastavené na $80. V závěrečných souhrnných grafech jsou R1/2 po jednotlivých dnech. Pořadí daného dne v měsíci určuje typ čáry: 1. .. .. .. , 2. ..-..-..- , 3. .-.-.- , 4. -----, linka s kolečky je průměr. Poslední denní graf ukazuje R2H, R1/2 a jejich průměry po dnech. Podélný graf: R2H, R1/2 dnů v měsíci podle datumů a jejich průměry. Dva poslední grafy: dny v měsíci podle R2H a podle R1/2.

12590

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
zdravím vás,vidím tady nové myšlenky a poznatky.Jen se mi zdá,že jste trochu podezřívaví "že někdo hýbe trhem",mě osobně je to ůplně jedno já jsem v trhu i před fundamentem,nekoukám se po ostatních.osobně neznám nikoho kdo by používal přístup,že sledují co dělají velcí hráči,ale i tak to určitě jde ;).
Vy se vyhýbáte reportům?
Michal

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.