Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
Financnik.cz

Diskuze k článku: Trading a genetické algoritmy - otázky a odpovědi

Doporučené příspěvky

ako programator som si urobil program ktory skusa vsetky kombinacie HLC patternov na dennom grafe a bolo fakt neuveritelne zdlhave kym to moj program cele presiel (nebol to teda GA iba postupne skusanie kombinacii) nakoniec to ale zda sa stalo za to :)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Geneticke algoritmy jsou velmi silny nastroj. Holt kdykoli se clovek bude snazit inspirovat prirodou, tak nemuze "prohrat" :) Je pravda, ze z principu GA nemusi (ale muzou) najit the best hodnotu. Ale to by zase bylo spis na obtiz diky nachazeni lokalnich minim.
Osobne jsem pro dalsi clanky o GA ve vztahu k tradingu. Rozhodne by me to jako technickeho cloveka potesilo :)
Jen tak na okraj bych chtel zminit, ze GA se daji pouzit na optimalizaci i v Ninja Traderu a pokud me pamet naklame, tak by mel umoznovat i pouziti vlastniho GA. Ja jsem si zkousel jen tu interni variantu ktera je dodavana s NT, ale i tak je to pro zacatek dostacujici :)

D.

P.S.: Kvituji nezverejnovani konkretnich parametru a strategii. Uz z toho duvodu, ze by byl okamzite pozadovan "support" :) Mam vlastni zkusenost se zverejnenim indikatoru do NT vcetne zdrojovych kodu, kde jsem uvedl ze jde o nefinalni verzi a ze ji muze kdokoli uchopit a dodelat. Jako podekovani mi prisla akorat kritika od lidi, kterym indikator nefungoval z neuvedenych duvodu a ohlasy na zatezovani CPU. Kdyz jsem opet zminil, ze jsou k dispozici zdrojaky a ze jsem uvedl ze nikomu nezakazuji je modifikovat a uvadet novou verzi, vyvstali akorat dotazy kdy vydam novy update. Alespon to beru jako pouceni :)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Má někdo dlouhodobější zkušenost s reálným obchodováním těchto systémů? Jaká je odlišnost živých statistik od backtestových?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
davidoff77 - holt to su ludia, nezavdacis sa :)

AS - pripajam sa k dotazu :) aky je rozdiel medzi backtestom a live pri mechanickych strategiach? viem ze pri diskrecnom obchodovani je rozdiel niekedy znacny, ale logicky ocakavam ze pri mechanickej strategii by mali byt vysledky viacmenej rovnake. Alebo sa mylim?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Yamato,

toto záleží na mnoha faktorech, které souvisí s testováním robustnosti systému.

Z mé zkušenosti:

Stavba systému s tím, že používáme větší porci (já obvykle 30-40%) dat pro out-of-sample ověření, již může výrazně zvýšit šanci, že bude systém v budoucnu profitabilní.

Ovšem ani OOS není zárukou. Proto používám další kritéria. Jedno z nich je například "dvojí out-of-sample". Vytvořím systém, který ukazuje dobré výsledky i na OOS, ale pouze např. (aktuálně) do konce roku 2010. Pak se zeptám: "a jak by si tento systém vedl, kdybych ho nasadil letos v lednu? Kolik bych už vydělal?". Nasadím systém na druhých OOS a vidím, zda je vše jak má být.

Spolu s tím musí systém fungovat na široké škále parametrů a rámcově i na dalších trzích. Jako velmi důležité vnímám i určitý "cit" pro to, co je u generovaných systémů opravdu stabilní equity křivka. I v tom musí být člověk velmi přísný. Také je třeba solidní vzorek obchodů (minimálně několik stovek) a dlouhá historie v různých trzích (používám 8-10 let).

Z live zkušenosti mohu říci, že systémy, které splňují tyto požadavky, fungují live i dále a to většinou v rozumné normě toho, co ukazují backtesty.

Dále pak existují i velmi sofistikované metody, jak zvýšit pravděpodobnost úspěšnosti, jako je walk-forward analýza. Při té opakovaně v minulosti re-optimalizujeme systém a snažíme se tak ověřit tezi, že vytvoření optimalizované verze může mít u daného systému pozitivní efekt na budoucnost. Tím pádem můžeme systém i v budoucnu na pravidelné bázi reoptimalizovat.

Ovšem i přes to vše neexistuje záruka, že všechny systémy budou v budoucnu fungovat. Proto je rozumné stavět portfolio a na každý systém mít SL a do portfolia přidávat systémy, které mají potenciální roční zisk 2-3x větší, než SL, který si na daný systém stanovíme. Osobně se snažím do portfolia přidávat pouze systémy, které mají risk-reward-ratio (můj SL kdy systém "vypnu" - většinou 1.5-2 násobek max. drawdownu versus průměrný roční zisk) alespoň 1:2,5 a lépe. Takže i u mechanických strategií se vše vrací k tomu základnímu - money managementu.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
zdravím, dnešný a predošlé články o GA ma velmy zaujali a rád by som sa opítal, či je možné využiť GA okrem AOS pri diskréčnom intradennom obchodovaní povedzme napr. FinWin, alebo iného systému,

dakujem

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
2jozefk:
Nechci tady psat odpoved za Tomase, ale v podstate GA muzes vyuzit pro kazdy system, ktery je mozno ovlivnit nastavenim nekterych promennych. GA ti pomuze najit optimalni hodnoty pro pozadovany vysledek.
Takze klidne muzes pouzit GA i na FinWin, ale je potreba prijit na to co menit, aby to bylo ziskove. Ale podle mych zkusenosti je FinWin ve sve ryzi podobe spise diskrecni system. A na mechanicky je potreba ho vice rozpitvat a prizpusobit. Nevim jak dlouho mas zkusenosti z trhu, ale rozhodne nezacinej s AOS. Nevim jestli jsi slysel o expertnich systemech, ale jde o systemy, ktere na zaklade znalostni databaze umi poskytovat vysoce kvalitni vysledky. Samotny system neni zas tak slozity, nejvetsi problem je prave ona znalostni databaze. Expertni system ti muze sestavit student VS jako semestralni projekt, ale nebude mu k nicemu dokud nenajde experta na problematiku a diky nemu tu znalostni databazi nenaplni. A stejne je to s AOS, potrebujes byt "expert" v dane oblasti nez nejaky AOS vytvoris.
Ale je to jen muj pohled, takze to neberte jako dogma :)

D.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to davidoff77:

Dik za odpoved, tradingu sa venujem uz asi rok a pol, samozrejme uz som si privonal na par mesiacov k live, co my dalo trpku ale dobru skusenost a to je ze svoje obchodovanie som zalozil hlavne na kontrolovani rizika a MM a na nastavovanie parametrov ako SL, PT, BE a pod. pouzivam iny tester tiez spomenuty na financnik.cz. Mna len zaujali clanky o AOS a GA, kedze som zvedavy a to strasne a rad sa dozvedam o novych veciach, myslim ze vsetko nas posuva dalej... clovek nikdy nevie kedy to vyuzije a zatial sa do AOS urcite pustat nebudem, este na to nemam dost skusenosti ale do buducna clovek nikdy nevie...

PS: o expertnich systemoch som este bohuzial nepocul

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Dobrý den Tomáši,

předem bych chtěl poděkovat za velmi podnětný článek - mám teď dost o čem přemýšlet :)
Důvod, proč píšu, je možnost dalšího článku na téma genetického programování. Myslím, že nebudu sám, ale o toto pokračování mám rozhodně zájem. Pokud by zároveň šlo nějakým způsobem ovlivnit jeho obsah, měl bych jeden námět: Psal jste, že tvorbou systému TomNes_Boss jste strávil přibližně 2-3 týdny práce. Zajímalo by mě, co všechno tato tvorba systému pomocí GA obnáší, jaké kroky je potřeba podniknout, prostě takové workflow tvorby jednoho "obyčejného" (doufejme) funkčního systému v Adaptrade Builderu. Myslím že by to mnoha lidem pomohlo více pochopit samotný proces využívání této možnosti.

Přeji pěkný den!

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
MerQury,

to je určitě zajímavý podnět na téma článku. Myslím, že v budoucnu nebude zpracovat takový článek problém, pokud bude širší zájem o téma GA.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Jako bývalý programátor koketuji s myšlenkou udělat si automat a pak už jenom točit palce na břiše :) , je to lákavé. Vlasně moje první začátky s obchodováním k tomu směřovaly. Naštěstí se mi hned zpočátku podařilo vyrobit přeoptimalizovaný systém, který byl slušně vyladěn na moje první data. Jen tak pro potvrzení jsem zkusil použít další data a efektivita šla rázem do háje. Systém navíc vyžadoval SL ve výši cca 10-15% mého plánovaného účtu. Tehdy jsem pochopil, že získat dobré základy a cit pro grafy je opravdu nutnost.

Na druhou stranu i celkem jednoduchým systémem je možné dosáhnout zajímavých výsledků a myšlenka na nějaký AOS, který by sám obchodoval, když nemám čas se mě pořád drží. Je mi jasné, že AOS s sebou přináší rizika, které se u ručního obchodování nevyskytují
- co když bude v systému chyba, která aktivně odevzdá celý účet
- co když se systém zasekne v nevýhodné pozici (a odevzdá celý účet)
- co když se nekdo dostane na můj přihlášený počítač (a vysosne mi účet)

Mám za to, že problémy jsou od toho, aby se překonávaly. Nějaký AOS mám v plánu ale určitě nechci uspěchat jeho ladění a všestrané zabezpečení. Informace z článku jsou velmi zajímavé i když pořídit si zmíněné prostředky může být dost nákladné. Popisované postupy a metody však lze využít i levnějším způsobem. V mém Excelu sice neotestuju tisíce možných nastavení ale k malým stovkám se dostanu. I tady je možné používat rozvíjení úspěšnějších "generací" parametrů a Out-of-sample data načtu poměrně snadno. Na SSD disky a hifi software si zatím nechám zajít chuť a budu se těšit na další články na toto téma. (tu)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Ahojte,
ako zaciatocnik mam otazku k BE. Nerozumiem preco tam je rozsah 500-3000 (zhodny s PT). Pri BE predsa nastavaju len dve moznosti - bud posuniem SL na BE alebo nie. Takze namiesto 50 moznosti by mali byt dve. Alebo som nieco nepochopil? Dakujem za vysvetlenie.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Dobry vecer Tomas,
dakujem Vam za rychlu odpoved. Ale aj tak mi to nie je uplne jasne.
V tabulke je napr PT=550 a BE=800. Ak dosiahnem profit 550 tak vystupujem z pozicie a nedostanem sa k tomu, aby som posunul SL na BE pri profite 800. Resp. je v tabulke viac prikladov, kedy je hodnota BE > PT.
Dalej, BE by mal mat iny rozsah ako PT.
Alebo ide o to, ze sa pri samplovani mozu vyskytnut aj take kombinacie ktore nemusia realne nastat? Je to v podstate generovanie nahodnych vzoriek hodnot bez zavislosti na hodnotach ostatnych optimalizacnych prvkov.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Zapojte se do diskuze

Příspěvek můžete vložit nyní a registrovat se později. Pokud máte na serveru účet, přihlašte se a příspěvek bude publikován pod Vašim uživatelským jménem.
Poznámka: příspěvek bude uveřejněn po schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na tento příspěvek..

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Předchozí obsah byl obnoven.   Smazat obsah editoru

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.