Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

AdaptradeBuilder 64-bit


Doporučené příspěvky

TomTailor,

základem je trpělivost. I s tak sofistikovanými nástroji jako AB jsem nikdy nevytvořil robustní strategii přes noc. Každá strategie, kterou dnes díky AB mám, vyžadovala alespoň 2-3 týdny hledání a zkoušení.
Dále doporučuji maximální jednoduchost. Začít s minimem kombinací, jinak je pak možný prostor řešení tak obrovský, že už spoléháme příliš mnoho na pouhou náhodu.
Osobně používám obří populace (co jen snese RAM), generace většinou max. 3 a nekomplikované Fitness, například kombinace max profit s perfect correlation, apod. Nikdy nekombinuji více, jak 2-3 fitness.
Zásadně začínám s max. 3-5 nástroji pro vstup a velmi jednoduchými exits pro začátek, jako End-of-day, atd.
Chce to trochu citu a zkušeností, tj. strávit nějaký čas tím, že budete prostě s programem experimentovat.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • Odpovědí 179
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Horten:

Velice Vám děkuji za odpověď.

Ale ještě jednou bych Vás chtěl poprosit ohledně váh. Rozumím tomu, jak jste napsal, že postoupí do dalšího kola ty strategie, které tomu vyhovují. Jenže já příliš nerozumím samotné té praxi - takže pokud v build goals například zaškrtnu net profit s corr coeff, tak jak teď na váhy? Já tomu rozumím zatím nějak takto: Když zadám u net profitu váhu 2 a u corr coeff číslo 1 tak bude více vyhovovat net profit protože má větší váhu před coeff? Nebo jak to správně číslovat a správně chápat v tomto programu? Děkuji za pomoc.

Tomnes:

Také Vám děkuji za odpověď.

Vás bych ještě chtěl požádat o to, jak jste se zmínil o: nekomplikované Fitness, například kombinace max profit s perfect correlation. Tomu jsem moc ze začátku neporozuměl ale trochu jsem prohledal finančníka a našel jsem příspěvek, kde uživatel to vlastně popsal tak, že fitness je vše to co se tedy v build goals zaškrtne. Takže vy vlastně píšete že zaškrtnete maximálně 3 políčka (fittnes) jinak už bude vše složité a bude se jednat o náhodu?

Dále jsem vyčetl, že jste psal někomu ohledně váh a to takto: vážení více FF nepoužívám vůbec. Mám tomu rozumět tak, že váhu nepoužíváte vůbec?

Ještě jednou Vám (všem) děkuji za pomoc. Velice si toho vážím. (tu)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

TomTailor,

vážení FF buď nepoužívám vůbec, nebo jen velmi málo.

Příklad:
Pokud nepoužívám vážení vůbec, pak používám pouze FF PROFIT, nebo FF poměr Profit/DrawDown. U obojího vyberu MAX, chci řešení s maximalizovanými hodnotami. Občas ale mohu FF lehce, ale opravdu jen velmi lehce kombinovat. Např. FF Profit + Correlation - se stejným vážením, tj. parametr 1 pro každé z těchto dvou. Nebo Mohu použít Correlation+ AVG profit, pokud chci vypustit řešení s příliš malým AVG Profit. Nikdy ale nepoužiji více, jak 2, max 3 (ale to opravdu velmi vzácně) fitness functions dohromady. Vážím je většinou rovnoměrně, občas mohu dát lehce větší váhu na Perfect Correlation.

Ze zkušenosti ovšem mohu říci, že naprosto nejrobustnější systémy jsou ty, které vzniknou pouze s jedinou FF a to PROFIT. Pokud najdu stabilní equity (IS i OOS) s touto FF, často je to opravdu kvalitní systém. Bohužel ale narazit na takový systém opravdu zabere docela dost času, většina systému moc dobré nejsou.

Dále ze stejného důvodu nekomplikuji počet atributů technické analýzy. Prostě opakovaně se mně ukazuje, že ta nejjednodušší řešení bývají nejrobustnější, jen opravdu není lehké na ně narazit a chce to dost trpělivosti.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Tomnes,
děkuji za objasnění, šel jsem podobnou cestou, fitness 3-4 parametry. Zkusím ještě minimalizovat. Váhy jsem používal, dával jsem větší důraz na minimalizaci drawdownu oproti zisku. Zkusím vážit stejně nebo použít podle rady pouze profit.
Z jakého důvodu používáte pouze 3 generace? Výsledky už v dalších generacích příliš korelovaly?

TomTailor,
fitness se počítá jako vážený průměr z parametrů a jejich vah. Pokud zadáte net profitu váhu 2 a u corr coeff číslo 1 tak se u každé strategie vypočítá: (netprofit*2+corrcoeff*1)/2 a postupují ty strategie, které mají nejvyšší výsledné číslo.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ano, protože od 5ti generací většinou již dochází k příliš silné konverzi. Osobně potřebuji spíše "samplovat" množství strategií. Chci aby AB nasamploval desítky tisíc strategií, skrze 2-3 generace je jen trochu "protřídil", zbytek už si projedu "ručně". Pokud je někde něco zajímavého, překopíruji kód do MCH a tam si s ním dále hraji.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 3 týdny později...

Zdravím všechny, mám dotaz na Tomáše, případně na kohokoli, kdo AdaptradeBuilder používá. Mám ve svém PC na testy procesor core i7 990X s šesti jádry a technologií virtualizace dalších šesti jader -> tedy celkem 12 jader. V článku (viz. níže odkaz) Tomáš popisuje: " Jeden z mých počítačů běží na i7-860 (dnes již poměrně levný procesor), díky virtualizaci využívám 8 jáder. GA jsou s tímto počítačem naprosto dostatečně rychlé, i když častěji využívám počítač s procesorem i7-980x. To už je procesor z úplně jiné cenové třídy, rychlost oproti i7-860 je vyšší cca o 35-40%." http://www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/trading-a-geneticke-algoritmy-otazky-odpovedi.html Pokud využívá Tomáš 8 virtuálních jader na CPU i7-860, pak by zcela logicky měl Adaptrade Builder v mém případě využívat 12 jader. Avšak využívá jen šest "fyzických" a dalších šest virtuálních se jeví jako nevyužito a AB tedy dokáže podle diagnostiky ze správce úloh využít jen 50% výkonu CPU. Je to u ostatních stejně? Nebo je potřeba někde upravit nějaké nastavení? Dokážu bokem k AB spustit nějaké další na CPU náročné programy a počítač je naprosto v pohodě všechny zvládá. Z toho usuzuji, že AB skutečně nevyužívá maximum potenciálu procesoru.

17416

17417

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ano, AB mně ukazuje na 980x také 6 jáder. Těžko říci, zda AB zobrazuje pouze fyzická jádra (a virtuální už nikoliv - i pokud je používá), nebo zda opravdu virtuální nevyužívá a využívá pouze fyzická (pak by skutečně jel na 6ti jádrech místo 12ti, ale nebyl by to rozhodně poloviční výkon, protože by docházelo k plnému využití frekvence CPU, u virtualizace by každé jádro využívalo pouze polovinu frekvence CPU). Myslím, že toto jsou spíše dotazy přímo na autora programu.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 1 month later...

Výsledky jsou na 11 letech NQ, 60 min. a 15 min. timeframe, hlavní obchodní hodiny. Zároveň jsou otestované na trhu ES se stejným obdobím a timeframe. Systémy jsou tedy profitabilní i na velkém vzorku OOS dat. Pro výpočet jsem použil building goals: Zisk/DD + počet obchodů (target) + drawdown (target). K docela dobrým výsledkům jsem se dopracoval i spoužitím původního nastavení (Profit+Significance+Corr Coeff). Nicméně k podobným výsledkům, jako zde ukazoval Tomáš, se mi ještě dostat nepodařilo.
Nějaké tipy ohledně nastavení?
Používáte pouze data hlavních obchodních hodin?
Pokud by měl někdo zájem o bližší spolupráci nebo vyměňování poznatků ohledně AB a stavění AOS pomocí GA nebo jiným způsobem, napište.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zdravím všechny,

měl bych dotaz na technicky zdatnější jedince. A to optimální konfigurace PC popř. serveru pro AB.
Dosud používám pro diskreční trading notebook Asus (tuší, že i3, M370 2,4 Ghz, 4 GB RAM a Win 7 Home 64 kB). Toto řešení se samozřejmě jeví jako nevyhovující a stojím před rozhodnutím zda doplnit stolní PC (4 jádra) na 12 GB RAM nebo zvolit pronájem dedikovaného či virtuálního serveru.
Podělí se někdo o zkušenosti v této čistě technické oblasti?


:)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Pěkný den, zkouším teď trial verzi Adaptrade Builderu a nemůžu přijít na jednu věc: Na přiloženém obrázku je jedna z vygenerovaných strategií, a to co mi není jasné, je údaj o Drawdownu - z pohledu na graf je jasné, že drawdown by měl být kolem 1000$ (mezi obchody cca 105 a 115). Nicméně statistika ukazuje hodnotu 1430$, což je poměrně výrazný rozdíl. I při pohledu na výpis jednotlivých obchodů a ručním spočítání to vychází na těch cca 1000$. Nevíte někdo, čím by tenhle rozdíl mohl být způsoben? Není to případ jen téhle strategie, ale téměr každé. (Slippage a komise by jsou v grafu zahrnuty) Díky za pomoc

18086

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...