Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Směrové opční strategie.


jancocer

Doporučené příspěvky

to kbtm:

děkuji za odpověď. Držím palce, ať se daří. (tu)

Zisk 5-10$ za týden při násobení pozic nemusí být vůbec špatný, i když každý jsme jiný a máme jiná očekávání. Každopádně musím dát za pravdu dagobertovi, že se musíme připravit na důchod, protože stát se o nás nepostará.

Holý výpisy na VIXu u mě nehrozí - k tomu bude potřeba velkej účet a ten nyní nemám. Zatím! :)

Zkusím si na internetu sehnat info o strategii DD a zkusím to zbacktestovat na weeklys. Pokud byste chtěli něco k vaší strategii doplnit, budu jen rád. :)

A dotaz: obchodujete někdo z vás jiné strategie na weeklys než DD?

Roman

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Souhlasím. Taky jsem zastáncem toho, že čím jednodušší, tím lepší.

Mohl byste to trošku rozvést? Vypisujete na indexy, na akcie? A Weekly, ne Monthly expirations? Mohl byste se podělit o hrubé výsledky? Co děláte, když trh jde proti vám? Jaký je k tomu potřeba účet? Případně dá se asi použít klasický vertikální spread? A předpokládám, že Put vypisujete, když trh roste - když klesá, vypisujete Call?

Vím, že je to dost otázek, ale přemýšlím o nějaký jednoduchý strategii na weekly opce a nejdřív si to chci zbacktestovat, proto potřebuju nějaká pravidla pro vstupy/výstupy.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Tak třeba jednoduchá strategie na weekly opce může být:

* weekly opce se vypisují na cca 150 titulů. Napsal jsem si screener pomocí excelu, XLQ a IB, který tyto opce realtime hlídá.
* Vyloučím opce na akcie, které měly nebo budou mít do konce týdne earnings
* U zbytku se podívám na to, které akcie jsou v rostoucím trendu.
* Zbyde mi dejme tomu 20-30 akci, jimiž se dále zabývám
* Z nich si vyberu ty, které by mi nevadilo vlastnit a juknu na prémia, třeba v pondělí večer
* Pokud je nějaké prémium atraktivní, tak vypíšu naked put a počítám s přiřazením jako nejhorší varianta

Minulý pátek jsem si třeba takto vypsal AAPL 121207P00555000, protože AAPL byl na 585. Dosud nevím, jestli budu přiřazen či nikoliv, ale vůbec mi to nevadí, akcie AAPL za 555 USD teď před vánoci mi přijdou ok. A nyní

a) Buď budu přiřazen, pak okamžitě v pátek večer (tedy dnes) před close vypíšu CALL řekněme na 565 (to byl příklad)
b) Nebo přiřazen nebudu a zkusím to v pondělí znovu třeba s AAPL 121214P00545000

Pokud jde o otázku indexů, tak to občas dělám na SPY. K tomu mohl být důvod například 14.11 (dotek spodní BB, UO (5,10,15)
A k té výši účtu? Na držení 100 ks akcií AAPL už pochopitelně nějaký ten účet musíte mít, ale třeba na ty indexy, či levnější akcie to jde i s menšími účty okolo 10000 USD úplně v pohodě.

  • Líbí se 1
Link to comment
Sdílet pomocí služby

xzajic:

super, díky za odpověď. Nejsem schopnej si cokoliv naprogramovat, takže musim všechno ručně.

Jak dopadl ten Apple? Předpokládám, že jste byl přiřazen. Vypsal jste tu Callku?

Ještě jedna věc mi vrtá hlavou. Když si vybíráte obchody z +/- 150 titulů, tak vstupujete jen do těch, které splňují vaše kritéria pro vstup? Tzn. že třeba půl roku nevstoupíte do určitého titulu vůbec, když (příklad) SMA50 je rovný? Jak se potom dá těch 150 titulů zbacktestovat?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ty tituly se vybírají z Excelovského programu a když jich vyberu třeba 5-10, které bych koupil tak pak nastupují grafy. To už je víceméně ruční práce. Žádný software, který by mi řekl "dneska prodej/kup tuhle opci" zatím ještě nemám...

AAPL - jasně, přiřazen za 533.25, tzn. 2000 ztráta a vypsané CALL opce (měl jsem jenom 1 opci). AAPL mělo prý nejhorší týden za několik let ;-)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Já skenuju opce z podmnožiny sp100 a weekly options na extrémní pohyby po open, chci nejméně +-2%, jako bonus beru zavření vně Bolligner bands (20,2) a proti pohybu vypisuju kreditní spready.

Např. ve středu udělal AAPL nejextrémnější pohyb short za poslední čtyři roky, takže jsem prodal bull put spread na 495 s expirací 14.12.

Obchod řídím tak, že když dosáhne 50-60% protifu, tak většinou vystoupím, pokud jsem blízko expiraci a daleko od strike, tak nechám vyexpirovat. Za bezpečnou vzdálenost považuju takovou, kterou za poslední 3 roky udělal podklad v méně než 10%.
Vstupuji s očekáváním co trh udělá a vystupuji pokud se má hypotéza nepotvrdí, většinou na proražení nějaké SR proti mě, nemám rád deltu >30, pokud je delta >30 druhý den po sobě při close, tak jdu ven.

Rád vstupuji kolem 17,00 CET po 2h zběsilého pohybu, kdy je IV vysoká, nebo při close po celodenní rally, kdy chci close blízko high/low.

Začal jsem s tím od května 2012 a jsem na 24% ale pravidla jsem v průběhu upřesňoval. Celkem 74 obchodů, 64% úspěšnost. Považuji to za rizikovou strategii a věnuji jí menší část celkové buying power.

  • Líbí se 1
Link to comment
Sdílet pomocí služby

i já jsem pasivní v psaní, ale chodím sem pravidelně. a musí mě něco hodně nabudit, abych něco napsal... neboť i přesto, že se snažím, začíná se mi občas i dařit, se necítím na to , abych rozdával chytré rozumy.

tož Dagobert mě ale opět pobavil ! dle mého úsudku se snaží vyvolat dojem protřelého zkušeného obchodníka - za vodou. to na laika nováčka může zapůsobit. hodně jsem toho načetl, a ohledně VIXu a jeho derivátech myslím, že dost. nemám na to abych to obchodoval psychicky nebot VIX umi byt i sviňa. v čechách jsou pouze 2 obchodnici, kteří jsou fakt mistři v oboru VIX a odvozené podklady. jejich poznatky mají hlavu patu, a Ti kluci ví, co dělají. a jak pozoruji i dlouhodobě. !!

Bohužel u Dagoberta ten pocit nemám, skoro mi přijde, že je frustrovaný z vlastního nezdaru na VIXu v roce 2008 a tímto se snaží vyléčit své ego. proč si to myslím ? protože, to co píše, nemůže fungovat ani v teoretické rovině - už jenom z principu VIxu. takže bacha nováčci - neskákejte bezhlavě do toho. mějte se

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Souhlasím, nováčci - nejprve si vše důkladně prostudujte a vyzkoušejte.
Mě teď pobavil menard. Nic ve zlém. :-)
Frustrovaný nejsem, neboť jsem v roce 2008 neprodělal ani nevydělal.
Nemůžu za to, že mi VIX funguje. Možná jsem blázen, ale s VIXem mám nejklidnější spaní a nevzdám se něčeho co nese pěkná procenta. Každý svého štěstí strůjcem.
Tak hodně štěstí a úspěchů všem. Na důchody si prostě musíme našetřit.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 1 month later...

Jak určit SL u diagonály?
Často mi při zkoumání trhu vychází diagonál jako nejlepší varianta, ale na rozdíl od IC a kalendářů tam nevidím žádný robustní způsob, jak určit SL. Máte s tím někdo zkušenosti?

Důvodem je, že diagonál se dá vypsat jako kreditní i proti kalendáři mnohonásobně dražší debetní spread. U kalendáře vím, kolik má zhruba stát a PT i SL určím z nákupní ceny, u IC zase z prémia. Tady nevím.

Mám aktuálně otevřenou malou pozici s diagonálem na SPY -152 PUT FEB15 +154 PUT MAR08. Pokud přijde korekce, tak vypasaná vyexpiruje za celé prémium a koupenou pojedu na dno korekce. Pokud korekce nenastane, stačí aby SPY nebyl na konci týdne nad 153 a na další týden můžu znova vypsat proti koupené opci.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 3 týdny později...

Hojte.

Tak jedu LIVE se dvěmi pozicemi IC na SPY a zatím OK. Jenže se teď potýkám s tím, že mám nějak moc volného času. :)

Mám v hlavě nástřel jedné směrové strategie s použitím opcí. Rád bych ji zbacktestoval, ale nechce se mi ji aplikovat zase na SPY. Mohli byste mi doporučit nějaké levné trhy s dobrým Volume, které nekorelují se SPY? Ideálně nějaký akciový index?

Díky,

Roman

Link to comment
Sdílet pomocí služby

@ nighthero
FXE, EEM, XLF, TLT, VXX, GDX ale ani jedno "není ono", SPY je prostě jen jedno. EEM a třeba ještě SLV jsou hodně volatilní a pohybují se gapy.

Poslední měsíce nekoreluje ani QQQ, DIA si taky jede trochu po svém.

V oblasti levných titulů taky občas sáhnu po CLF, BAC, FSLR, FB, C a JCP.


Jaký to je nápad, pochlub se, jeslti to není tajemství.

@ já :)
SL u diagonál nastavuji "globální proměnnou", tj. SL je 3% účtu, ale spíš se řídím price action a pokud se nepotvrdí hypotéza, se kterou vstupuji, jdu ven.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

@ jirib:

díky za tipy. Hned na to mrknu a zkusím něco vybrat.

Určitě to není tajemství, ale asi tě zklamu - není to ani nic světobornýho. :) Jedná se pouze o překřížení rychlejšího SMA s pomalejším SMA, počkat si na korekci a vstoupit do trendu. Nejsem milovníkem indikátorů, tak jen 2x SMA, nic víc. V tuhle chvíli ale nemám žádný stats, na těch začnu pracovat o víkendu.

Roman

P. S. Obchoduješ taky IC?

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ta směrová věc bude podle mého fungovat, otázka je proč to raději neobchodovat přímo s podkladem, jsem zvědavý k čemu dojdeš.

Prodávám kreditní spready, občas se dostanu do situace, kdy mi vyjde IC, ale já vždy obchoduji 2 kreditní spready. Od začátku roku testuji na živo s pár pozicemi takové aktivní IC na 54 dní, v březnu budu končit, zatím jsem zavřel tuším 3 pozice na PT, uvidíme co s tím udělá nárůst IV.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.