Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Směrové opční strategie.


Doporučené příspěvky

A mohl bych se jeste zeptat na Vase rizeni penez? Exponujete urcite % uctu do marginu a podle toho volite mnozstvi pozic? Pouzivate SL jako % z premia, máte stanoveny % PT? Riskujete % uctu? . Ja premyslim, ze si vytvorim statistiku % zasazeni SL, PT a podle toho budu stanovovat urcite kombinace vystupu. Urcite bych chtel dal vytvorit statistiku distribuce zisku/ ztrat v jednotlivych tydnech, abych treba vedel, kdy tyden vynechat atd.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
  • Odpovědí 321
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Oblíbené příspěvky

Přeji dobrý den, základní koncept : - SPY - každý pátek výpis DD - front je weeks, back nejbližší další "normální" expirace - front s delta cca 25 (20-30) - rozpětí fron

Dobrý den všem, 5-10 USD na kontrakt se mi zdá hrozně málo. Takovou pozici uzavírám v případě, že se mi situace na trhu nelíbí (jde proti mě v tom konkrétním případě) a nebo třeba u VIXu, který

Tak třeba jednoduchá strategie na weekly opce může být: * weekly opce se vypisují na cca 150 titulů. Napsal jsem si screener pomocí excelu, XLQ a IB, který tyto opce realtime hlídá. * Vyl

Publikované obrázky

Na 1 pozici SPY diagonálu si blokuji kolem 1500 USD (spread 10-11 bodů - tj. +-1000 USD v marginu + 500 USD jako rezervu).

Momentálně mám na SPY diagonály cca 25% účtu, 25% účtu na kryté pozice ve stock (pro dividendu), 25% na ITM diagonály VXX a zbytek volný.

Vše je dost "poddimenzované", trading mě neživí (mám zajímavou práci ...), beru to jen jako pojistku do budoucnosti.
A proto mám současné (půl)roční zhodnocení (2013) jen kolem 5 %.

Najdůležitější se mi jeví neprodělat - nebo alespoň maximálně omezit ztráty. Minulý rok jsem se se zhodnocením pohyboval kolem 0, během prosincového poklesu (když jsem měl pozici ve SPY kolem 75 % účtu) diagonály "udělaly" +12%.

kbtm

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
  • 2 týdny později...

Dobrý den kbtm,
rád bych se Vás zeptal na takový triviální dotaz. Nějak jsem se do těch výpočtů zamotal. Když z výpisu dostanu 50, za nákup zaplatím 70. Jedná se o debetní pozici, kde se mi z účtu strhne 20. počáteční stav účtu = 1000+50=1050-70=980. Čistě teoreticky výpis vyprší jako bezcenný na stejné úrovni imV. Tak můj konečný stav účtu bude 980 nebo 1030? Děkuji za odpověď.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Přeji dobrý den,

pokud se jedná o debetní strategii a VŠE expirovalo, po expiraci se Vám na účtu už nic "hýbat" nebude a celkově budete ve ztrátě 20 USD, tj. stav účtu bude 980 USD.

Pokud se ale vezme do důsledků Váš termín "... výpis vyprší jako bezcenný ...", může to také znamenat, že bezcenná není koupená opce (nákup za 70 USD) a vy ji můžete odprodat (a celkově tedy pozice může být i v zisku), tj stav účtu může být (třeba) 1030 USD (pokud se opce odprodá za 50 USD).

S pozdravem kbtm

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

TOS : Analyse - thinkBack - vlevo nahoře nastavit ticker

A pak v cyklu : vpravo nahoře nastavit datum - vpravo nahoře klik na ikonu tiskárny - Export - vybrat Files of Type : CSV - Export
... a opakovat pro požadovaný datumový interval.

Používal jsem na to nějaký "klikací" free program s potřebnými prodlevami, stačila pak minimální kontrola. Data jsem dále zpracoval Excelem.

Už jsou data OK (SPY, IWM, QQQ, ...) ? Nesleduji je už delší dobu - díky velkým "dírám" byla neoužitelná.

kbtm

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Dobrý den,
děkuji za odpověď. Dnes jsem otevřel. Vše dle plánu akorát mě zarazila jedna věc. Vzdálenost od výpisu k nákupu je 4,5b, to je 450 usd margin na 1 pozici. Místo toho se mi margin sectl na 900 na 1 pozici. Je to tak v pořádku nebo mi něco uniklo?. Děkuji

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Rád bych se Vás ještě zeptal, než postnu výsledky BT. Jakou výhodu vnímáte v použití back opcí v co nejbližší expiraci, tj. použít i kvartální opce, než "normální" expiraci. Myslím, že je vhodné použít "normální" expiraci, i když tyto opce budou při prvním výpisu dražší, ale mají zase naopak vetsi casovou slozku a tím pádem máme delsi moznost té hlavní výhody, kterou vnímám pri DD a to je podrzeni v pripade, kdy vypis jde do kytek.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

EQ pro Double Diagonal Start: 7/01/2011 End: 5/10/2012 Výpis: delta - .2 Ochranna: další expirační měsíc 5b od výpisu. Nezapočteny komise. Mid ceny. Backtest dokončím do současnosti. S výsledkem jsem tak nějak na rozpacích, po odečtení komisích, což počítám tak 30%, ne vždy budu vyplněn za MID. Co na to říkáte kbtm. Děkuji btw. nejsou tam započteny 1. výpisy, které mi většinou expirují úspěšně bezcenně, tudíž je P/L 0, nezapočítal jsem je do celkové EQ, celkově obchodů 92.

24308

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.