Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Doporučené příspěvky

finadlo : dle osobních zkušeností z dlouhodobého obchodování IC na RUT bych jakékoliv řízení pozic nedoporučil. bohužel realita plnění a velikost spreadu mezi bid a ask způsobuje obrovský rozdíl mezi REALNÝM a simulovaným obchodováním.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
2 finadlo:
i pri zapocteni komisi a kdyz pocitas, ze musis z "idealni" ceny pri otvirani a prodeji slezt o cca 0.15 na kontrakt? Zkousels to backtestovat pres ThinkBack? Jaky parametry IC mas? Ja teda pozici taky "ridim" ale jen kvuli psychice, snad se tohodle nesvaru zbavim ;)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
2 Mišák:
Moc díky za rychlou reakci a za radu. Já tušil, že to nebude tak jednoduché. Má tedy vůbec cenu testovat IC přes PaperMoney?

2 regis:
Přes ThinkBack jsem to nezkoušel. Měl jsem představu, že backtest opcí je problematický a že přesnější je papertrading. Zkouším "klasický" IC (delta menší než 0.08, pravděpodobnost v době exp. min. 80%). Třeba dnes jsem otevíral v RUT IC JUN09 560/570/390/380. PaperMoney (TOS) mi nabídl cenu limit 1.47 a cca za 2 hodiny jsem byl vyplněn za 1,5.
Do jaké míry je takové plnění v reálu reálné? Šlo by to nějak odhadnout?
Dík

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
finadlo : koukni na hloubku trhu , kde na Tvou pozici je spread 0,80 - 2,15 , z čehož možná plus/minus vyplývá mid v TOS 1,475. Určitě prodáš lépe než Bid 0,80, ale na burze teď visí nevyplněný příkaz za 1,31 a to v objemu pouze 2 kontrakty. -:)
čistě teoreticky kdybys obchodoval vstup za cca 1,30 (jako že teď 1,31 neprošlo) , tak počítej že výstup bude stejných 0,20 od midu na druhou stranu, tj. 1,70. Z čehož vyplývá , že "necháš" trhu v tomto případě 0,40 - něco jako obchodní marži market makerům resp. protistraně. A 0,40 z inkasovaných 1,40 je skoro 1/3 teor. zisku fuč.

Nebo jinak vysvětleno :
vstupu reál 1,30 (to když svítí mid 1,50)
pozice se dle teorie bude vyvíjet slibně a na midu svítí 1,00 - krásný teoretický zisk 0,50
ale reál výstup 1,20 => brutto 0,10 zisku
poplatky 4 nohy tam a 4 zpátky = 8*1,25=10 USD
výsledek ubráněná krásná nula.

Proto osobně na RUT pozice v reálu neřídím a stavím strategie do expirace.

Výše uvedených 0,40 v příkladu se samozřejmě může měnit během dne, s volatilitou či ATR. Lze se bránit např. leggováním.
Závěr : RUT prostě není žádná dávačka. ostatně co je ?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Mišák:
Moc díky za příklady. Já měl představu, že simulované obchodování (TOS) je trochu blíže k reálu. Takže IC v RUT neřídit. Jak tedy ale nastavovat reálně vstupní limitní příkazy? Je někde vidět hloubka trhu pro konkrétního IC nebo je třeba vycházet z hloubky trhu jednotlivých nohou nebo prostě ubírat z Midu např. 0,2?
Dík

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
finadlo:
Pokud chceš v reálu otvírat takto širokého condora, je lepší otevřít každé křídlo zvlášť. RUT je trh velmi dynamický a dělá během dne/dní velké pohyby, které se projevují na velikosti prémia jednotlivých křídel. Proto je možné postupný leggingem dosáhnout na mid celého condora nebo i lepší. Tento přístup však vyžaduje trpělivost a určitou zkušenost. V TOS je možné zobrazit graf jednotlivých vertikálních spreadu. Pěkně na nich uvidíš jak se vyvíjí jejich cena během dne a jaká je realita plnění.

Ještě bych dodal, čím je condor širší tím je nižší ochota protistrany jít do obchodu. Tím pádem i menší ochota dávat MID.

Jakub

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Zdravim Misaka aj dalsich kt. radi obchoduju opcie.

Misaku, zaujimal by ma Tvoj nazor...
vsetky strategie ktore mam rad su nesmerove..(siroke iron condors, nesmerove kalendare, straddle/strangles, pripadne techniky zalozene na volatility game..) a kedze aj indexy spolu dost koreluju..
..ako diverzifikovat taketo "nesmerove" opcne portfolio??
dik za nazory a rady

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Jacomo:
Dík za reakci. Takže pokud to dobře chápu, je z hlediska dosažení lepší ceny vhodnější IC otevírat po křídlech a to tak, že otevíráme (při určitých zkušenostech) tu část, ke které se trh přiblíží , a později pokud se trh otočí a přiblíží k druhé části , otevíráme druhý spread. Tím tedy lze dosánout lepší cenu nebo alespoň přiblížení celkové ceny k MIDu.

Olda

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
finadlo:
Ano, pochopil jsi úplně přesně. Takto je možné otevřít během jednoho nebo více dní. Ideální jsou dny, kdy trh nám jasný směr, ale jsou velké výkyvy, případně se orientovat na intradenní grafu dle formací double top, double bottom, divergencí a podobně. Záleží jak máš nakoukáno. Nejdůležitější je trpělivost, nezmatkovat, nedělat blbiny, nehonit trh, moc neklikat :) Pokud otvíráš condora s delší dobou do expirace, je možné do pozice vstupovat i několik dní. Tento moment považuji za jednu nejnádhernější vlastnost opcí. Netrefíš vstup? Nevadí. Počkej pár hodin, dní, někdy i týden či dva. Dostaneš další příležitost.

Jakub

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
to Jacomo,

pisal si " V TOS je možné zobrazit graf jednotlivých vertikálních spreadu." myslel si klasicky spreadovy graf alebo risk graf? Ak si mal na mysli klasicky spreadovy graf mohol by si prosim popisat ako si ho v TOS zobrazit?
dakujem

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Spreadový graf je možné zobrazit v Charts.
Nejdřív je třeba zjistit opční tickery jednotlivých opcí, které se budou analyzovat. Ty se dají zobrazit v trade matrixu volbou "OPRA".
Pak stačí v Charts místo symbolu SPY vepsat rozdíl zvolených opcí. Například pro SPY CALL JUN 92/93 vepiš [b].SWGFN-.SWGFO[/b]
Graf zobrazuje pouze uskutečněné obchody. Proto je třeba mít na zřeteli, že podklady s malým opčním OI mají prázdnější grafy než podklady s velkým opčním OI, jako je SPY.

Kdo rád kliká může použít Quick Chart, Market Depth a podobně :)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Díky Jacomo, opět se mi potvrdil obrovský přínos tohoto webu. Hodně mi to zrychlilo práci, když si ty grafy už nemusím malovat ručně na milimetrový papír.

Jarda

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Zapojte se do diskuze

Příspěvek můžete vložit nyní a registrovat se později. Pokud máte na serveru účet, přihlašte se a příspěvek bude publikován pod Vašim uživatelským jménem.
Poznámka: příspěvek bude uveřejněn po schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na tento příspěvek..

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Předchozí obsah byl obnoven.   Smazat obsah editoru

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.