Backtest

[syrda]

Ahoj, nenašel jsem samostatné vlákno, tak snad nevadí, že dotaz píšu takto....
Potřeboval bych Váš názor ohledně backtestu a obchodů.
Jak jste zapisovali do deníku, když jste vstoupili do obchodu,a než jste vystoupili na PT nebo SL tak vám systém ukázal jiný pattern do stejného směru...
Ignorujete ho, a do deníku zapíšete pouze ten první, a nebo ho vezmete také a pak zapíšete oba dva do deníku?
Protože pokud vezmu oba, tak by to mohlo vypadat, že systém nabízí příliš obchodů, ale zase na druhou stranu backtestuju celou seanci, a pak se chci výsledky filtrovat i ohledně času vstupů, protože se chystám obchodovat jenom určitý čas.
Snad chápete v čem mám problém...
Pokud vstoupím do obchodu v 17:50 a výstup v 18:15 a mezitím mám další signál ke vstupu v 18:05 a výstup v 18:20, tak pokud to zapíšu oba, tak backtest bude ukazovat více obchodů, protože bych vstoupil jen do jednoho, ale na druhou stranu, já když vím že budu obchodovat od 18:00 tak bych tímto přišel o obchod, který bych jinak měl zapsat...
Díky za radu

[Ignawin]

Syrda: Otázka je, co máš v plánu. Pokud jsi v pozici a příjde ti signál opačný, ignoruješ ho, nebo pozici ukončíš, reversuješ ?
Podle toho to tam piš. Backtest pokud má mít alespon částečnou vypovídací hodnotu by měl obsahovat data tvého OS. Nebo se můžeš na BT vykašlat, protože je z praktického hlediska v podstatě k ničemu...

Oskar

[michal-administrator]

syrda:

prosím přestaňte zakládat kvůli jednorázovým dotazům nová vlákna! už jsem vás na to upozorňoval minule a na vaše dnešní dotazy tu jsou vlákna naprosto ideální. vždy použijte VYHLEDÁVÁNÍ a vyfiltrujte si pouze názvy vláken, pak byste našel např. vlákno "backtesting", které tu je: www.financnik.cz/forum/read.php?3,59,page=1

michal

[LuckaH]

Ahoj, mám jeden dotaz ohledně backtestu. Chtěla bych backestovat úsečku po úsečce. Vybrala jsem si trh FGBL takže budu obchodovat od 9:00 do 11:00 dopoledne.A ted jak na to?Když si otevřu graf,obchodovat se začína od 8:00 a vlastne vidím celý graf až do odpoledne...a nedá se ten graf schovat..Když bych obchodovala odpolko tak přes obrazovku vidím graf od rána do cca dvou odpo a pak jedu usečku po usečce ale to jaksi nejde u trhu co začína ráno...Snad jsem to napsala alespon trochu srozumitelne a snad mi někdo poradí..Mám zakrýt vetšinu obrazovky abych na ten celý graf nevidela?To asi není řešení,že?...Děkuji moc za rady. LuckaH

[michal-administrator]

LuckaH:

uplně nerozumím, ale zřejmě bude řešením zobrazit si více dní tak, abyste mohla jakoby mít viditelný předchozí den a první úsečku dalšího (backtestovaného) dne na pravé straně a pak už jen krokovat...jinak doporučuju pak také zkusit stáhnout replay data a koukat na dynamický graf (viz www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/ninjatrader7-replay.html)

michal

[Jiří S.]

LuckaH: dají se používat klávesnicové šipky doleva, doprava a i PgDn, PgUp případně to chytit myší za dolní posuvník a tahat, i samotný graf jde chytit a vytahat za uši. :) Pak už jde jen o to jak dlouhou historii si do grafu nastavím a je-li vůbec k mání.

[LuckaH]

Jj, rozumíte tomu správně. Akurát je problém, že v NT nejde (nebo to neumím?) stáhnout dva dny dat za sebou, zatím se mi povedlo vždy jenom jeden den stáhnout..Tak nevím co s tím :S

[BladePikachu]

Ako počítate spread do backtestu keď testujete na last cene? Pretože ak spravim v backteste z 5000usd za mesiac 6000usd tak to po odpočítaní mam zhruba nasledovne:

26 obchodov = 26xkomisia(5) = 130usd
spread (neviem kolko je asi tick) = 130 usd
slippage ak by bol tick na každom tak 130 usd

a mam z 1000 - 390 = 610usd to je rapidne menej, ako započítavate tieto "neprijemnosti" do vášho backtestu vy? [bold] [/bold]

[ZdenaVyzila]

Ahoj,

Kdyz si stahuju historicka data (Last, Ask, Bid), jak lze vyuzit ASK a BID pri backtestech?

Diky predem za odpoved.

[BladePikachu]

Ak máš k dispozícií ask a bid tak môžeš v backteste zahrnúť spread. Využíva sa to pri AOS, pri ručnom backteste je to len strata času.

[Missa136]

Dobry den,#

som zmatena. Velmi ma zaskocil fakt, ze uz backtestujem dlhsie a pocas toho sa mi naskytli viacere nezrozumitelne otazky.

Jednou z najzakladnejsie je {uvediem to na priklade}: Ak backtestujem januar minuleho roku (JAN13), musim si nacitat aj graf typu NQ 13? Logicky mi dava zmysel si nacitat januar v grafe : NQ 03/13, ale neviem ci to nema byt spravne ze nacitam januar roku 13 ALE V GRAFE napriklad: NQ 03/14.

Broker, online poradca nechapal pricinu vobec preco som si nastavila rok 2013 a dookola mi manualne prestavuje novy rok. Tabulky su porovnanim velmi rozlisne, mozem povedat ze vobec nie identicke z minuleho a tohto roka, co samozrejme aj dava vyznam.

Dalsia otazka je co sa tyka expir. mesiacov CENIN. Napriklad NQ 100 ma Marec, Jun, September a plus este nejaky.
Moja otazka znie, ak obchodujem Januar mam si teda vybrat kontrakt a mesiac ktory je najblizsi mojmu obchodnemu? Odlisnost by mala byt vo VOLUME ale takisto to robi zlozitejsie backtest.

Ak backtestujem JANUAR roku 2013, mam si nacitat teda graf NQ 03 (marec)/13 ???? [bold] [/bold] [bold] [/bold]

Vysvetlim to viackrat, ak to co som napisala nie je velmi porozumitelne. Bohuzial, nasla som prilis vela informacii ktore ma doplietli este viac. Chcem pokracovat v mojom backtestovani cim skor, ako mi bude jasne ktore roky a mesiace si musim nacitat....Myslim ze to mu chapem spravne, ale tabulky a odlisnost v ich hodnotach ma odradili.

DAKUJEM :) ;) :D

[helltrader]

Zdravím všechny,

chystám se poprvé backtestovat a chci se zeptat jak poznám, který trh mám backtestovat? Dejme tomu, že chci obchodovat zlato nebo kávu přes xtb brokera a často vidím, že někdo říká obchoduji trh e-mini 2000 a nebo s&p 2000, jak tedy poznám na kterém trhu obchoduji? kde to bývá uvedeno? Děkuji mockrát za každou odpověď.

[Obelix]

to Misa
historicke data v NT7 maš maximalne spatne 1 rok. Ninjatrader ti pospaja tie kontraktne mesiace dokopy daj si aktualny teraz sa obchoduje 06/14 a daš reload 365 dní a hotovo.
expiračne mesiace nq 100 futures marec,jun,september,december na strankach burzy si môžeš pozriet kedy tie kontrakty expiruju www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100_product_calendar_futures.html napriklad teraz junovy tak posledny den kedy sa bude ešte obchodovať je 20.6.2014 ale vačšinou obchodnici budu prechadzat na septembrovy o par dni skôr. Pokial bude januar tak ty budeš obchodovať až do marca marcovy od polovice marca so do juna teraz 20.6 bude dat obchodovať 06/2014 kontrakt potom od juna do najneskor 19 septembra sa bude obchodovať 09/2014 kontrakt

[Obelix]

to helltrader xtb je cfd broker to su obchodníci ,ktorí obchodujú hlavne futures kontrakty ,ktore sa obchoduju na burze. skus si stiahnut demo ninjatrader www.ampclearing.com/ninjatrader.php. e mini russell 2000 ma skratku v ninjatraderi- TF. E-mini S&P 500 Futures ma skratku- ES.

[helltrader]

Obelix Napsal:
-------------------------------------------------------
> to helltrader xtb je cfd broker to su obchodníci
> ,ktorí obchodujú hlavne futures kontrakty ,ktore
> sa obchoduju na burze. skus si stiahnut demo
> ninjatrader
> www.ampclearing.com/ninjatrader.php. e
> mini russell 2000 ma skratku v ninjatraderi- TF.
> E-mini S&P 500 Futures ma skratku- ES.

to Obelix:
Děkuju mockrát za odpověď...jen se chci zeptat jaké jsou nevýhody nebo výhody obchodování futures? Že je xtb cfd broker je špatně? nemá tedy cenu přes něj obchodovat?