Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Je pravda, že intradenní obchodování je riskantnější než poziční?


Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 32
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

> execom

Asi tak. Kazda z techto znacek nabizi jiny pristup k tomu samemu problemu a kazdy si sam musi ujasnit to, co vlastne chce (ja volim BMW, coz automaticky neznamena, ze ostatni budou souhlasit :)).

Pokud mam par milionu dolaru na konte a svuj volny cas radsi travim na mori na jachte nebo v GT3 RS na okruhu nez zaboren v zari monitoru, asi tezko me bude lakat intradenni obchodovani. Naopak pokud horko tezko usmolim za par let par tisic dolaru a budu chtit prostrednictvim tradingu vyrazne zvysit kvalitu sveho zivota, asi tezko me uspokoji pasivnejsi pozicni strategie, ktera sice slibuje minimalni usili, zato slibuje zlomek zhodnoceni.

Je to jako vsude jinde - musim se zaridit podle toho, co vlastne chci... a co jsem tomu ochoten obetovat.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Praktická ukázka rozdílu mezi ID a swing obchody osobně nedokážu posoudit obecně zažitou myšlenku, že na intradenním obchodování se dá mnohem více vydělat než na tzv. pozičním obchodování. Podle mne to možné je, ale stejně jako při všech ostatních diskusích je to stále jenom domněnka, v praxi bude řada obchodníků, kteří skutečně vydělávají slušné peníze při ID obchodování a řada těch, kteří naopak preferují a vydělávají na pozičním. Je také řada obchodníků, kteří používají obojího přístupu a považují oba za prakticky ekvivalentní, přičemž každý má svoje výhody a nevýhody. Argument nižšího marginu a tedy potřeba nižšího účtu pro ID obchodování je vyvážena protiargumentem, že ten kdo má malý účet, je vystaven daleko většímu riziku nepřežití na trhu déle než první větší drawdown a také sklonem více riskovat. Takže co je lepší, ID nebo poziční obchodování? Zkusím demonstrovat na příkladu jednoho mého obchodního systému, který je nastaven tak, že umí obchodovat jak pouze v hlavních hodinách (ID systém), tak držet pozici, dokud jsou splněny podmínky pro držení (poziční nastavení, může držet klidně nekolik dní až týdnů). Na přiložených obrázcích vidíte, že při stejném nastavení vč. počtu kontraktů vykazuje poziční verze dlouhodobě lepší výsledky a to o téměř 50%. Samozřejmě při vynechání skutečnosti, že je možné přes den využít nižší marginy, vyšší likviditu a tedy nižší slippage. Nicméně jak už zmiňují a doporučují i autoři webu, není příliš rozumné stavět position sizing (počty kontraktů) podle výše marginu, ale spíše jej postavit na některé z variant riskování % z výše účtu a ten je stejný přes den i noc. Takže můj závěr - prefence Id nebo pozičního obchodování vyplývají z charakteru obchodníka, pokud máte zajištěný způsob, jak monitorovat poziční obchody (v případě AOS, u manuálního obchodování je to většinou spíše o nastavení exit příkazů) a máte dostatečné krytí, je pro řadu systémů lepší než ID obchodování.

19379

19380

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

LOL @ flame... nekdy si rikam jak jde dohromady takovy vybusny typ osobnosti dohromady s tradingem, kde jde hlavne o to zachovat klid a potlacit emoce :)

Tak tady mate ten odkaz na dukaz, a prosim uz zadne flames - napr. na tema ze to neni zadny dukaz (i kdyby to byla pravda, tak to je snad fuk):

dl.dropbox.com/u/3960593/gb007-CCI.doc

P.S.: Je to na strane 22, ale cely dokument docela stoji za precteni, protoze je o money managementu. Uz tady ten odkaz nekde na foru byl v minulosti, snad nevadi ze ho sem hazim znova.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

článek mi připomněl velmi zajímavý názor Dr. Brett N. Steenbargera, který upozorňuje na skutečnost, že mistrovství v jakémkli oboru a tedy i v tradingu dosáhne člověk až po deseti letech cvičení. Výjimku předpokládá u intradenního obchodování. Díky výrazně vyšší frekvenci obchodů může dojít k dosažení cíle - k získání potřebné sumy zkušeností podstatně dříve než za ověřených deset let swingů nebo pozic.
P.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

TO PetrPavel Dobrý den ! Ten názor vychází z veřejně dostupné studie. Přibližně takto: V jakékoliv činnosti se postupně zlepšujete počtem opakování. Nejprve nováčkem,potom pokročilým a nakonec mistrem. Mistrem by měl být člověk po 10000 opakováních.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

detroit: Money management nikdo nezpochybňuje, ale tím, že opakuješ nesmysl a vydáváš ho za dokázaný, asi nikomu nepomůžeš, žejo...Empirický důkaz toho, že to je nesmysl je jednoduchý - kdyby to fungovalo, dělal by to každý. Jen pro ilustraci, naklofal jsem do ninji tu strategii, můžeš ji zkusit vyladit do zisku. Přikládám i výslednou equity na náhodných vstupech na 5min TF, nějak mi nepřijde, že by to dokazovalo "you will make money over time". Čím to asi bude? Random rand = new Random(); protected override void OnBarUpdate() { if(Position.MarketPosition != MarketPosition.Flat) { if(Position.MarketPosition == MarketPosition.Long && (Close[0] Close[1])) ExitShort(); } else { if(Position.MarketPosition == MarketPosition.Flat && rand.Next(10) 19383

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Lucifer haha - comment of the day :D

No ja urcite nejsem proti tomu co tu navratil pise, ted uz verim ze ten system ziskovy neni, urcite dava smysl ze by to pak delal kazdy. Divne tedy je ze to trader s 40-ti letou praxi (gb007) ukazuje na svych seminarich jako klic k uspechu. Neco na tom preci byt musi. Udajne to Woodie tez ukazoval na svem seminari v Praze, s tim ze hazel opravovou fyzickou minci a vydelal. Toto ovsem vim jen z doslechu, muze to nekdo potvrdit ci vyvratit?

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

detroit Napsal:

> Neco na tom preci byt musi. Udajne to Woodie tez
> ukazoval na svem seminari v Praze, s tim ze hazel
> opravovou fyzickou minci a vydelal. Toto ovsem vim
> jen z doslechu, muze to nekdo potvrdit ci
> vyvratit?

Otázka je zda by superextragigaguru Woodie vydělal, i kdyby za každý hod kostkou musel zaplatit poplatek a ještě by k tomu třeba 10% zisku musel odepsat jako slippage :) Jestli náhodou pro tyto uznávané pány není výnosnější jezdit a dělat semináře...

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Přeji dobrý den,

mám dojem, že Woodie používal hod mincí jen k volbě směru vstupu do trade (long/short) ...
Chtěl tak naznačit, že vstup není důležitý - ziskovost je věcí MM.

S pozdravem kbtm

PS : se ziskovostí "hodu mincí" je to jako s ruletou - jakýsi systém představuje martingale. Ale tam Vás to stejně jednou vymete. Matematicky to nemůže být jinak.

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.