Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
Financnik.cz

Diskuze k článku: Poradna: lze obchodovat s náhodnými vstupy a vysokým RRR?

Doporučené příspěvky

Vypada to ze jsem Petrovi dal podnet na clanek svym vlastnim prispevkem z minuleho mesice, coz me tesi :) Jestli se pletu, tak pardon, ale byla to prvni vec co me napadla kdyz jsem videl nadpis :) A jsem za clanek moc rad. V ramci moznosti vetsiny z nas neni provadet takoveto automaticke testy hypotez, takze je dobre ze je za nas provedl Petr a vysledky zverejnil. Velmi poucny clanek, ted uz je jasne ze zadne zkratky k profitum opravdu neexistuji :)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Petře díky. Velmi zajímavý článek. Hodně mýtů bylo vyvráceno. Možná by bylo zajímavé toto zkusit i na jiných trzích, přece jenom ES je hodně efektivní, už na semináři jste nás, začátečníky, od něj odrazovali :-)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Děkuji za pěkný článek! V popisu výsledků jste uvaděl výsledek při RRR 1:1 (SL 8 ticků a PT 8 ticků). Chtěl bych Vás požádat o zveřejnění výsledku při RRR 1:2 (SL 8 ticků a PT 16 ticků). Děkuji.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
... opravdu zajimavy zjisteni, zvlast u toho pomeru 2:1 a navic, kdyz se vezme v uvahu, ze smery vstupu (short/long) byly generovany nahodne. Pokud by se do testu dala jen jedina malinka a jednoducha podminka o obchodovani do smeru trendu, napr. dle vyssiho tf, tak jsem presvedcenej, ze se dostaneme do peknych zisku ... neco mi rika, ze takovejhle clanek uz tu asi pred rokem probehl, ne??
Petre, nemate tam i takovejhle test??

sublo

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Sublo upřímně tomu moc nevěřím. Nebylo by tak těžké údělat aos s EMOU třeba 204 a hodit tam náhodné vstupy a tradá všichni jsme milionáři...zádrhel je ve slipu + komisích, ktéré z jinak ziskového systému udělaj nula nula nic. Já jsem např testoval vstupy finwinu viz. obrázek...není použit žádný filtr. Je to za 6 měsíců.

Úspěšnost 41% 1163 obchodů. Profit 7775...s komisemi + slipem 1378...max. 10 ztrát po sobě a 6 zisků po sobě. Jedná se o trh YM a SL50, PT100

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
spec,
ani bych se neodvazil ocekavat, ze budu milionar. Takhle by to urcite nefungovalo ale byl bych zvedavej na kvalitativni posunuti ziskovosti .... jak moc?? ... nevim, to by se muselo vyzkouset, proto moje otazka, jestli to Petr taky nezkousel otestovat.
sublo

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
sublo to napadlo aj mna, ma to vsak hacik .. co ak ta podmienka odfiltruje aj slusne obchody ktore ta dostali do zisku,
tym ze je vstup nahodny tak kazda dalsia podmienka moze urobit to, ze z tych nahodnych obchodov odfiltruje aj silne profitabilne
takze budes musiet pracovat na takej podmienke ktora odfiltruje prave tie menej uspesne obchody a takto si vlastne na zaciatku, mas pred sebou graf nahodnych cisel vkreslenych do usecky tvoriace graf

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Přátelé a kamarádi :-) Petr taky nemůže testovat za všechny, navíc každý úspěšný trader pro ujištění sebe sama danou věc zkoumá sám sebe a svým výsledkům pak také nejvíce věří. Zkuste tedy testy a studie zpracovat sami :-) Hodně to posouvá kupředu ;-)

Jinak stoprocentně jde vydělávat s náhodnými vstupy, jen samotné RRR a fixními PT/SL k tomu nestačí!

Cesta u mě vedla přes relativně stanovovaný SL a PT (min RRR jsem držel na 1:1, lépe pak 1.5:1 a výše dle situace) například podle S/R úrovní, minimální a maximální tickové vzdálenosti PT/SL podle aktuální "volatility" trhu, dále pomohlo, pokud byla například pozice předčasně ukončena , začal-li trh vykazovat náznaky ztráty energie, trendové filtry mi většinou také pomohly, ale v živém obchodování je paradoxně nevyužívám.
Osobně strategie stavím odzadu a robustní výstupní pravidla musí být schopna vydělávat i při náhodných vstupech!

Tom

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Ahojte,
mala matematicka uloha:
-nech RRR je 1:2, t.j. SL 4 ticky, PT 8 tickov
-zrealizujem 2000 obchodov
-uspesnost 32,58%, nech to je 33,33% pre jednoduchsi zapis vzorcov nizsie

-vysledny pocet tickov = -4*2000/3*2 + 8*2000/3 = -5333 + 5333 = 0

To nesedi s tvrdenim: "průměrný konečný stav portfolia 4 767 USD"
Kde je chyba?
Dik za ozrejmenie.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Ahoj přátelé,
testoval někdo úspěšnost PA formací na M1,M5? Např. DT/DB, obvyklý postup: SL výška formace (rozdíl vzdálenosti neck line a vrcholu), RRR 1:1. Započítali jste do výšky formace i stín úseček,nebo jen tělo-close úseček?). Díky

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
harryx:

chyba je v tom tvrzení.
Pokud máš RRR 1:2 a současně Win 1:2 pak v součtu skutečně vychází nula. Tady máš Win horší než RRR (32,58<33,33) tak by výsledek měl být i malá ztráta.
To tvrzení k tomu tedy rozhodně nepatří pokud takový stav nebyl už od začátku.
Krom toho jsi neupřesnil za kolik $ je jeden tik.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Zapojte se do diskuze

Příspěvek můžete vložit nyní a registrovat se později. Pokud máte na serveru účet, přihlašte se a příspěvek bude publikován pod Vašim uživatelským jménem.
Poznámka: příspěvek bude uveřejněn po schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na tento příspěvek..

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Předchozí obsah byl obnoven.   Smazat obsah editoru

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.