Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

AKCIE - AOS


xzajic

Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 153
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

zdravim, jsem velky fanousek podobnych pristupu, ktere jsou zalozeny na vyberu pouze par prilezitosti z velkeho poctu akcii, nebot proc se stresovat s analyzou pouze jedne casove rady kdyz je na ni pekna prilezitost jednou za uhersky rok... udelal jsem jednoduchy test, kde jsem sledoval vazbu mezi hodnotou 100-OU a nasledujicim dnem (Close-Open)/Open, 100-OU jsem volil, protoze predpokladame, ze cim je OU nize tak tim je sance na zitrejsi rust vyssi testoval jsem to na datech z nyse pro prvnich 1000 akcii na historii co google dal do poloviny roku 2011, podminky pro vzeti vzorku do vyberu bylo vyssi prumerne volume za posledni mesic jak 500k a cena>10, nastaveni OU bylo 7,14,28 a naprogramoval jsem ho dle webovky, kterou tu nemuzu zverejnit, takze nezjistime zdali je to OK :D... myslim, ze vysledky nejsou nehorsi :)

20474

Link to comment
Sdílet pomocí služby

to panija & palopuk:

Jinde na tomto fóru xzajic prezentuje velmi podobný přístup, který s MA200 pracuje. Jsou to prostě různé variace na dané téma, evidentně funguje obojí, klíčová jsou ovšem jiná kritéria, pokud se bavíme o takhle krátkodobém držení pozic.

Obecně samozřejmě platí, že u akcií nad MA200 je větší pravděpodobnost, že budou v lepší kondici než akcie pod MA200. No a jelikož je MA200 děsně populární, tak občas může krátkodobě zafungovat jako S/R úroveň, s čímž je také vhodné počítat. Nic víc, nic míň. (Jinak pro krátkodobé obchodování s trendem je lepší třeba MA50 nebo něco podobného.)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Jo, a ještě, jak říkal fxmagico "zdravim, jsem velky fanousek podobnych pristupu, ktere jsou zalozeny na vyberu pouze par prilezitosti z velkeho poctu akcii, nebot proc se stresovat s analyzou pouze jedne casove rady kdyz je na ni pekna prilezitost jednou za uhersky rok... " - v tom je obrovský kus pravdy, který asi obchodníci s futures na indexy nevidí (nebo vidí, ale nejdou touto cestou).

Vysvětlím: mějme koš třeba 100 akcií. Z nich třeba 5 splňuje nějakou podmínku a já si můžu projet těch 5 historicky. Prostě screening. Na základě toho, uvidím, zda do obchodu jít nebo nejít. A těch příležitostí bude opravdu řada za týden, tzn. nuda to rozhodně není.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Je rovněž velice zajímavé vyzkoušet tento systém na jiné sadě aktiv. Jako domácí úkol jsem si vyzkoušel namísto S&P 100 použít 30 největších širokozáběrových mezinárodních ETF ("největší" jsem bral podle průměrného volume, nějak jsem to nepitval a použil jsem BRF,ECH,EIDO,EPI,EWA,EWC,EWG,EWH,EWI,EWJ,EWL,EWM,EWP,EWQ,EWS,EWT,EWU,EWW,EWY,EWZ,EZA,FXI,FXP,IWM,PIN,QQQ,RSX,SPY,THD,TUR) a výsledky jsou snad ještě zajímavější nežli u akcií, protože

1) Narozdíl od akcií je zde průměrná maximální doba obchodu pouze 10 dnů (akcie 15)
2) Pouze 7 ztrátových měsíců za celé období od 1.8.2012
3) Equity curve je velmi působivá ;-)
4) A člověk přece jen raději investuje do ETF s vysokým volume

Fakt zajímavá strategie...

Link to comment
Sdílet pomocí služby

fxmagico, díky. Můžeš ty grafy prosím nějak okomentovat? Já se v nich nevyznám ;-(

Ohledně "němého svědectví" - kolik podniků z S&P 100 za posledních 5 let zkrachovalo?

Jinak, u ETF jsem přišel i na nevýhodu - řada z nich má až trapně vysokou korelaci, tzn. v případě, kdy by systém ukazoval na nákup většího množství podobných ETFek, tak je třeba obezřetnosti.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

ke grafum: na ose x najdete hodnotu 100-OU a to proto aby jsme se stoupajici osou x meli nizsi hodnoty OU a tim lepsi prilezitosti k nakupu

osa y mean(trades): zde je to nasledovne, vememe takove obchody, ktere meli vyssi hodnotu x = 100-OU a z nich spocitame prumerny obchod, napriklad pak lze odecist z char 5_10_15, ze pro pripady OU
osa y std(trades): uplne stejne jako mean(trades) jen pocitame smerodatnou odchylku

osa y SharpeRatio: je pak pouze podilem: mean(trades)/std(trades) a udava vyhlazenost potencionalni equity

osa y SQN: je sharperatio*odmocnina(pocet obchodu), v tradingu je to zname jako system quality number ve statistice se jedna o t-pomer a testovou statistiku kdy se testuje hypoteza nulove stredni hodnoty, vzhledem k vysokym cetnostem, ktere zde vzdy prekracuji 1000 lze prohlasit, ze prakticky studentovo rozdeleni zkonverogvalo k normalnimu a tedy lze s pravdepodobnosti 99% prohlasit, ze kdyz se pohybujeme za 3.smerodatnou odchylkou tak je prumerny obchod nenulovy, neboli SQN je vetsi jak 3 mame 99% pravdepodobnost, ze tam mame edge, nebot prumerny_obchod > 0

vzhledem k tomu, ze vysledek obchodu byl pocitam pouze jako (Close-Open)/Open, tak za zaver z vyse uvedenych charakteristik lze stanovit, ze s klesajici hodnotu OU stoupa sance na zitrejsi vetsi pohyb v nasem smeru, zavery primo k Tvoji strategii stanovit nelze, nebot tam nejsou spravne vystupy, doprogrammuju je hned jak budu mit cas

k nememu svedectvi souhlas, z praktickeho hlediska to snad nema zadny vliv a pri nehorsim to znici 10% vyhrazenych na danou pozici coz neni pekne, ale rozhodne ani katastrofalni

korelace jsou pekne potvory, bohuzel z meho badani plyne, ze kdyz na akciich chceme vytvorit balik akcii kde plati, ze vsechny mezi vsema jsou nekorelovane tak vice jak 20 titulu neobsahuje, coz me vcelku prekvapilo

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.