Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Akcie - divergence


xzajic

Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 54
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

UPRO bylo založeno 23.6.2009, takže v roce 2008 nemůže generovat žádné obchody. Rodina kolem VIX je dlouhodobě díky své konstrukci ztrátová, tzn. dělat LONG obchody např. na VXX prakticky nejde. Sektorové ETF jsem zkoušel a fungují mi zhruba jako SPY, tzn. tam to smysl dává. Country ETF nefungují. SSO v roce 2008 mělo jeden špatný obchod. Dívej se na to tak, že SSO za roky 2008 a 2009 je stále ve velmi příjemném zisku 19%. Není to moc, ale robustnost strategie to nevyvrátí.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Tak jsem si to přepsal do RE a čumim na to jako puk. Pořád na to koukám, co mám kde špatně. :) U výstupů teda neberu v potaz ROC, protože se mi teď nad ním nechce laborovat...to je ale celkem fuk. Z nepákovaných ETFs mi nejluxusněji vychází kombinace DIA + IWM s neuvěřitelným maxDD jen 14% Všechny výsledky jsou bez použití páky u brokera...

21403

21404

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Mohl by nekdo nastinit, jak vlastne interpretovat cely kod? Pokud jsem to spravne pochopil, tak strategie vychazi z RSI s periodou 10 (pripadne dalsich indikatoru) a klouzaveho prumeru ceny s periodou 3. Pokud se RSI nachazi nize nez 12 dni zpet, klesne o vice nez 3% a soucasne dojde ke vzestupu klouzaveho prumeru o vice nez 3% za stejne obdobi, je generovan vstupni signal.

Indikatory, ktere jsou k videni na stockfetcheru jsou nasobkem, pripadne souctem indikatoru a klouzaveho prumeru. Pokud se prvni z nich ocitne "nahore" (pretne .5), je generovan vstup.


K vystupu dochazi, pokud se indikator, ktery je nasobkem ceny a ROC (nevim, co je to za indikator) ocitne nad .5.

Mam zde take par nejasnosti:
1. Pochopil jsem spravne, ze strategie generuje pouze signaly do jednoho smeru? Pokud tomu tak je, byl by asi na miste nejaky skutecne podrobny backtest toho, jak se strategie chova v extremnich situacich, jako napr r.2008.
2. Jak je to se SL? V diskuzi na stockfetcheru je zmineno, ze strategie SL nepouziva, coz neni tak uplne muj styl. Zkousel nekdo i backtest se SL?

Jinak bych rad strategii prevedl do EasyLanguage (TS) pro hloubkovy backtest, pripadne automatizaci. Zatim si vsak nevim prilis rady.

Sentrix

PS: taxik: co je RE?

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...