Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
xzajic

Akcie - divergence

Doporučené příspěvky

UPRO bylo založeno 23.6.2009, takže v roce 2008 nemůže generovat žádné obchody. Rodina kolem VIX je dlouhodobě díky své konstrukci ztrátová, tzn. dělat LONG obchody např. na VXX prakticky nejde. Sektorové ETF jsem zkoušel a fungují mi zhruba jako SPY, tzn. tam to smysl dává. Country ETF nefungují. SSO v roce 2008 mělo jeden špatný obchod. Dívej se na to tak, že SSO za roky 2008 a 2009 je stále ve velmi příjemném zisku 19%. Není to moc, ale robustnost strategie to nevyvrátí.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Souhlas, dal jsem to jen na doplnění, nikoli na vyvrácení :)
UPRO mi negeneruje žádné obchody ani v období 2010-2012.

SDS mi dává za poslední 3 roky ROI 14%, takže taky dávám ruce pryč.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Už to mám, měl jsem symlist(SSO, UPRO) a na SSO vznikne signál vždy dřív a tím UPRO už do pozice nepustí, samostatné UPRO ukazuje očekávané výsledky.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Dobré je slabé slovo, mě to připadá jako ten pověstvý neexistující "free lunch", pořád ještě přemýšlím, kde jsme udělali chybu, že to není možné :). Potom sem hodím backtest na opce za 2012, který určitě udělám.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Právě proto jsem vlákno založil. Je to příliš dobré, než aby tam NEBYLA chyba. A s ATM opcema se ten zisk ještě znásobí, tzn. to bude maso.

Použiješ v testu ATM CALL opce? (Jen žádné spready, proboha...)

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Margin na nechráněný opční kontrakt na SSO stojí 2400, to je celkem hodně, zaxperimentuju a na něco přijdu, zítra jedu ale na sever, takže asi až po víkendu.

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Tak jsem si to přepsal do RE a čumim na to jako puk. Pořád na to koukám, co mám kde špatně. :) U výstupů teda neberu v potaz ROC, protože se mi teď nad ním nechce laborovat...to je ale celkem fuk. Z nepákovaných ETFs mi nejluxusněji vychází kombinace DIA + IWM s neuvěřitelným maxDD jen 14% Všechny výsledky jsou bez použití páky u brokera...

21403

21404

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
Mohl by nekdo nastinit, jak vlastne interpretovat cely kod? Pokud jsem to spravne pochopil, tak strategie vychazi z RSI s periodou 10 (pripadne dalsich indikatoru) a klouzaveho prumeru ceny s periodou 3. Pokud se RSI nachazi nize nez 12 dni zpet, klesne o vice nez 3% a soucasne dojde ke vzestupu klouzaveho prumeru o vice nez 3% za stejne obdobi, je generovan vstupni signal.

Indikatory, ktere jsou k videni na stockfetcheru jsou nasobkem, pripadne souctem indikatoru a klouzaveho prumeru. Pokud se prvni z nich ocitne "nahore" (pretne .5), je generovan vstup.


K vystupu dochazi, pokud se indikator, ktery je nasobkem ceny a ROC (nevim, co je to za indikator) ocitne nad .5.

Mam zde take par nejasnosti:
1. Pochopil jsem spravne, ze strategie generuje pouze signaly do jednoho smeru? Pokud tomu tak je, byl by asi na miste nejaky skutecne podrobny backtest toho, jak se strategie chova v extremnich situacich, jako napr r.2008.
2. Jak je to se SL? V diskuzi na stockfetcheru je zmineno, ze strategie SL nepouziva, coz neni tak uplne muj styl. Zkousel nekdo i backtest se SL?

Jinak bych rad strategii prevedl do EasyLanguage (TS) pro hloubkovy backtest, pripadne automatizaci. Zatim si vsak nevim prilis rady.

Sentrix

PS: taxik: co je RE?

Sdílet příspěvek


Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Zapojte se do diskuze

Příspěvek můžete vložit nyní a registrovat se později. Pokud máte na serveru účet, přihlašte se a příspěvek bude publikován pod Vašim uživatelským jménem.
Poznámka: příspěvek bude uveřejněn po schválení moderátorem.

Návštěvník
Odpovědět na tento příspěvek..

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Předchozí obsah byl obnoven.   Smazat obsah editoru

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.