Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Software pro backtesting opčních strategií


Luciferius

Doporučené příspěvky

Thinkback bere všude mid.
Ruční backtest je dost otravný i bez překlikávání ručně na Bid/Ask :) Doporučuji krátit výsledek mongolskou konstantou např. 80-90%. Pokud strategie chodí pro malé zisky, tak bude dopad mid i výrazně silnější. Asi má cenu vzít sample např. 20 obchodů a porovnat výsledky, aby bylo mongolskou kontaktu z čeho odvodit.

Pokud beru ask/bid jako interval (0-100), tak při ručním obchodování je reálná cena někde na 20-30 při nákupu a 70-80 při prodeji. Čím větší spread, tím blíž bude cena k extrému, naopak u SPY, AAPL apod. se dá koupit i blízko Mid.

Jo a při backtestu v TOS doporučuji všechny čísla zaokrouhlovat na horší celá čísla, tj. kredit a zisk dolu a nákupní cenu a ztrátu nahoru, ušetří to práci při přepisování do excelu a částečně eliminuje mid efekt.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 týdny později...

Prosím o radu,
v TOS zbacktestujem povedzme put spred,kliknem na šipku vľavom dolnom rohu P/L graph Underlying a má sa mi rozbaliť príslušné testované obdobie spolu s priebehom obchodu /hnedá čiara/.Asi mám niečo zle nastavené,ale mne sa objaví priebeh obchodu len zhora nadol naprieč grafu zhustená hnedá krivka,ktorú musím následne kurzorom roztiahnuť na šírku cca 1 cm a až potom sa rozbalí priebeh obchodu ako sa má,spolu s testovacím obdobím.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 týdny později...
  • 4 týdny později...

Přeji hezký den.
Chtěl bych se zeptat jak by bylo nejjednoduchší stáhnout si Think or Swim bez té náročné registrace..Pořád to chce po mě open new account a jsou tam celkem soukromé informace,které se mi zatím moc nechce poskytovat.Děkuji moc za radu.
Držím všem palce.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

fajdo Napsal:
-------------------------------------------------------
> Zdravím.
> Rád bych se zeptal jestli můžu používat TOS bez
> registrace?Skoušel jsem to ale pořád to po mě chce
> open account a požaduje to po mě data která se mě
> nechce moc poskytovat.
> Děkuji za radu..
>

Vyhledej si přes google odkaz na thinkorswim papermoney a zaregistruj se tam. Jediné co musíš zadat je jméno heslo a adresa (samozřejmě falešná, neboť CZ není v nabídce).

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 1 month later...

Znáte někdo soft, který by testoval opční strategii napsanou v kódu (easy language, nebo jiný) a změnou hodnot proměnných v kódu spočetl P/L? Ekvivalentně namísto změny v kódu změnou v menu?

Konkrétně chci testovat nákup opce při ceně akcie X a její následný prodej na PT Y%. (PT Y% pro cenu opce, ne akcie)
X je proměnná v rozsahu 10-50, krok 1.
Y je proměnná v rozsahu 0-100, krok 10.
Testovat to ručně je na dlouho. 400 kombinací.

V platformě TS by to pro akcie a indexy bylo otázkou změny v kódu a spuštění backtestu.
U opcí ale nevím jak toto strojově otestovat.
Díky za nápady.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 týdny později...
  • 1 year later...

Ahoj, zkusím oživit toto téma. Aktuálně využívám pro obchodování futures i backtest (IB + NT7 + IQdata).

A pro jednotlivé instrumenty mi tato kombinace přijde uspokojivá, ale ve chvíli otevření pozic na více instrumentech a trh jde proti nemám přesné informace o výši MAE požadavků na margin v každém okamžiku. A chci do své obchodní strategie zařadit i opce. Ať už pro zajištění proti výraznému pohybu proti mě nebo pro optimalizaci zisku.

Takže k otázce: Využíváte někdo pro backtest, případně přímo pro obchodování přes IB Matlab a jeho navazující finančně-analytické toolboxy? (cenu cca. 10.000USD za software jsem ochoten akceptovat)

Případně pokud znáte jiný soft, který umožní backtestovat několik instrumentů + opční trh se spojitým výsledkem.

Díky






Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 týdny později...
×
×
  • Vytvořit...